●本刊編輯部

理性預期學派的開創(chuàng)者
——記1995年諾貝爾經濟學獎獲得者、美國經濟學家羅伯特·盧卡斯

●本刊編輯部

1995年10月10日，瑞典皇家科學院宣布，把該年度的諾貝爾經濟學獎授予美國芝加哥大學教授羅伯特·盧卡斯，以表彰他對“理性預期假說的應用和發(fā)展”所作的貢獻。在頒獎詞中，瑞典皇家科學院盛贊他的研究“改變了宏觀經濟的分析，加深了人們對經濟政策的理解”，并對經濟周期理論提出了獨到的見解，為各國政府制訂經濟政策提供了嶄新的思路。

羅伯特·盧卡斯,美國著名經濟學家，芝加哥大學經濟學教授，芝加哥經濟學派的代表人物，理性預期學派的開創(chuàng)者，被學術界公認為20世紀70年代以來最有影響力的經濟學家之一。他的研究成果，因改變了此前宏觀經濟學理論基礎由凱恩斯主義經濟學一統(tǒng)天下的局面，提出了宏觀經濟模型應該具有微觀基礎而聲名卓著。本期大家將為廣大讀者介紹這位諾獎得主，探索他理性預期學派的創(chuàng)立過程，以及并不在其意料之中的諾獎之路。

不期而遇的經濟學

1937年，盧卡斯出生在美國華盛頓的雅馬奇，從小便是一名優(yōu)秀的學生。在高中時期他就熟練掌握了微積分，并能夠用數(shù)學方法幫助父親解決工程方面的問題。18歲時他從西雅圖的羅斯福公立學校高中畢業(yè)，并順利獲得了芝加哥大學的獎學金。盧卡斯最初的夢想是成為一名工程師，然而當時的芝加哥大學并沒有設立工學院，迫于無奈，他的工程師夢想只能就此終止而另擇專業(yè)。雖然在那個時候，物理學是最熱門的學科，擁躉者眾多，但是盧卡斯沒有屈從于現(xiàn)實選擇，他從自己的興趣出發(fā)，于芝加哥大學的人文學科中選擇了令他覺得新奇的歷史學。

1959年，盧卡斯以優(yōu)異的成績從芝加哥大學畢業(yè)，獲得該校歷史學學士學位。同時，他獲得了伍德羅·威爾遜博士獎學金，被加州大學伯克利分校歷史學研究生專業(yè)錄取。此前，在芝加哥大學學習古代史時，盧卡斯偶爾接觸到了比利時歷史學家亨利·皮倫尼的著作，對其描述的羅馬時代終結時經濟生活的連續(xù)性如何面對主體政治行為的干擾印象深刻，這位學者主張將注意力從對封建君主行為的分析轉移到對市民個人經濟行為的分析上來。經濟對人們生活所能產生的巨大力量深深地打動了盧卡斯的思想，他也十分欣賞皮倫尼的分析方法，這讓他對經濟學產生了探索的初衷。因此到加州大學伯克利分校就讀研究生之后，盧卡斯選修了經濟史課程，并開始旁聽經濟理論課。隨著學習的深入，他對經濟學的興趣日濃，也逐漸認識到學習經濟學才是自己內心的選擇，薩繆爾森所著、被譽為“戰(zhàn)后最重要的經濟學著作”的《經濟分析基礎》讓他最終跨入經濟學大門，于是他又回到了芝加哥大學，改修經濟學。從最初的不聞不識，到最后的極致熱愛，盧卡斯在學習中逐漸完成了自己對專業(yè)的選擇，最終堅定了自己的學習道路和研究方向，也開啟了其走向諾貝爾經濟學獎這座榮譽巔峰的歷史機遇。

1963年，盧卡斯在卡內基工學院工業(yè)管理研究生院獲得一個教師席位。眾所周知，經濟學研究離不開數(shù)學這門基礎學科的支撐，因此盧卡斯在該校的第一年，花了大量的時間和精力學習動態(tài)系統(tǒng)和在時間過程中優(yōu)化的數(shù)學，并試圖將這些方法更好地運用于研究經濟問題，從中得到了一些思路和啟示。1964年，盧卡斯順利獲得芝加哥大學經濟學博士學位，并開始了對經濟學領域更深入的探索和研究。之后的幾年，他與卡內基工學院一群志同道合、興趣相投的杰出經濟學家共同研究經濟動力學，并合作進行項目研究，甚至與同事合作完成了一個不完全競爭產業(yè)的動力學理論項目。在此期間，盧卡斯逐漸形成了他經濟動力學的大部分主要觀點。

之后，盧卡斯又對薩繆爾森的貨幣經濟模型產生了濃厚興趣并進行深入研究。1972年，他公開發(fā)表《預期和貨幣中性》一文，最先提出了一個貨幣經濟周期模型，并在后來的一系列文章中對該模型做了一些擴展和補充，而經濟周期理論是宏觀經濟學中分歧最大的一個領域。這篇文章集中反映了他之前的所有觀點，后來成為其代表作，“貨幣中性”也成為他在獲得諾貝爾經濟學獎時的演講主題之一。

開創(chuàng)并領導理性預期學派

1975年，盧卡斯接受芝加哥大學的聘請，擔任該校經濟系教授。此時，他的另一篇重要研究成果正好完成問世，那就是后來引發(fā)廣泛關注的《經濟計量政策的演化：一個批判》。這篇論文與曾發(fā)表的《預期和貨幣中性》一起，構建了盧卡斯的理論框架的雛形，成為其日后獲得諾貝爾經濟學獎的基礎。

盧卡斯一生勤奮，著述廣泛，學術成果眾多，在宏觀經濟模型構造、計量方法、動態(tài)經濟分析以及國際資本流動分析等方面都作出了卓越的貢獻，然而其影響最大的研究成果首推“理性預期假說”。 所謂理性預期，是指各經濟主體在做出經濟決策之前，會根據(jù)掌握的各種信息對與當前決策有關的經濟變量的未來值進行預測。這種預期影響經濟中所有參與者的行為，并對經濟活動產生重大影響。

據(jù)了解，最初關于理性預期的假設，出現(xiàn)在一篇題為《理性預期和價格變動理論》的文章中，由著名經濟學家約翰·穆斯1961年發(fā)表，在這篇文章中，作者最早提出了“理性預期”的概念。盧卡斯對理性預期學說進行了深化，并把它作為工具分析了宏觀經濟政策的有效性，對當時熱門的政府干預經濟問題進行了研究。他認為，在政府出面干預經濟的時候，個人和企業(yè)會針對政府的干預進行理性的預測，從而作出應變，在這樣的情況下，政府對經濟的干預是沒有效果的。當時，美國政府正在全面采納凱恩斯的建議，對國家經濟進行宏觀調控，盧卡斯這一觀點與凱恩斯主義背道而馳，對社會總需求、社會總供給、貨幣、通貨膨脹、經濟周期等重要的宏觀經濟概念重新定義，對宏觀經濟學進行了全面的批判和顛覆，有助于深化人們對經濟政策的理解，這一理論即后來著名的“盧卡斯批判”，也被稱為是理性預期革命。

盧卡斯所屬的理性預期學派，原本是芝加哥大學一個保守學派的分支。從上世紀70年代起，盧卡斯率先將理性預期假說成功運用于宏觀經濟分析，以全新的觀點開創(chuàng)并領導了一個新的學派——理性預期學派，也被稱為新古典宏觀經濟學派。1980年，作為理性預期學派的開創(chuàng)者和重量級代表人物，盧卡斯被評為芝加哥大學約翰·杜威有優(yōu)異貢獻教授，之后，他開創(chuàng)并領導的理性預期學派迅速崛起，逐漸發(fā)展成為經濟學界最有影響力的學派之一。

作為理性預期學派的創(chuàng)始人，盧卡斯認為在經濟活動中，人們可以做出理性的、正確的預期。對此，他與前妻麗塔·科恩的一段舊事仍被人津津樂道。

盡管學術生涯一帆風順，成果顯著，然而盧卡斯的婚姻生活并不如意，1989年，他與前妻科恩終因感情不和走到了婚姻的盡頭?？贫鞣浅Ｂ斆?，作為妻子，她清楚地知道丈夫在經濟學領域的地位和所能彰顯的學術價值。于是在離婚時，她與盧卡斯簽訂協(xié)議：若盧卡斯在1995年10月31日前獲得諾貝爾經濟學獎，需將獎金的一半贈與她；如果在規(guī)定日期之后獲獎，則獎金與自己無關，并將其作為離婚的條件。盧卡斯根據(jù)自己的研究成果和實際情況進行了思考，他預計，自己在妻子規(guī)定日期之前獲得諾貝爾經濟學獎的機率幾乎沒有，于是答應了科恩的條件。然而，就在賭約即將到期之日，盧卡斯出乎自己意料地獲得了1995年的諾貝爾經濟學獎。作為理性預期學派的開創(chuàng)者，卻對自己的獲獎事件預期失敗，獲獎結果公布后，盧卡斯對妻子的預期心服口服，履行了自己的諾言，將獲得諾獎的100萬獎金分了一半給自己的前妻。這位理性預期學派的主要代表人物也因此事常被人調侃“能預測世界卻無法預測自己”。

興趣為師

憑借理性預期假說獲得諾貝爾經濟學獎的盧卡斯對經濟學的另一重大貢獻是其對動態(tài)經濟學的有效分析，他據(jù)此創(chuàng)立了宏觀經濟學的動態(tài)分析基礎，這也是他早期的學術成果之一。

上世紀60年代在卡內基工學院任教時，盧卡斯在一般均衡、泛函分析、概率論等方面進行了深入學習，掌握了各種動態(tài)優(yōu)化方法，并在此基礎上發(fā)展出一套分析宏觀經濟學的動態(tài)方法。由于在當時的經濟學研究中，經濟學模型都是基于若干靜態(tài)的等式，這種局限于靜態(tài)的分析只能通過若干個不同的參數(shù)代入模型，呆板地比較模型結果。在盧卡斯看來，實際的經濟生活是連續(xù)且有時間概念的，市場也在根據(jù)實際情況隨時變化，不同時間階段的經濟狀態(tài)是相互影響的。1989年，盧卡斯與另一經濟學家南?！に雇谢现摹督洕鷦討B(tài)的疊代方法》出版后，迅速成為這一領域的經典著作之一。

除理性預期學說和動態(tài)經濟學分析之外，盧卡斯著名的學術成就還包括經濟周期理論和增長理論等，尤其是他對經濟周期理論提出了獨特的見解，他的《論經濟發(fā)展體制》一文集中體現(xiàn)了他在增長理論方面的貢獻并被學界視為新增長理論這一新的經濟學分支的開山之作。盧卡斯在文中揭示了新古典增長模型不能解釋國家之間收入水平和增長率的巨大差異的經驗缺陷，提出了兩個內生增長模型，盧卡斯的研究使經濟增長理論在經過20年的沉寂后得以復興，激發(fā)了經濟學家研究增長問題的興趣，至此，增長理論與發(fā)展經濟學更好地融合起來，這一新的理論分支新增長理論也在不斷發(fā)揚光大。就增長理論方面的貢獻來看，盧卡斯亦可謂居功至偉。

盧卡斯的確是一個在多領域有著重要成果的經濟學者，近年來，他還研究了貿易與經濟增長的課題，與經濟學家研究國際貿易時只集中分析不同國家間產品的相對比較優(yōu)勢而忽略其他因素的傳統(tǒng)分析思路不同，盧卡斯將生產者的沉淀成本、壟斷者、國家之間的地理位置上的距離和運輸成本等引入了分析框架，模型更加復雜但更貼近實際，這被盧卡斯稱為“新貿易理論”。

與此同時，他也曾就人力資本與經濟增長議題詳盡發(fā)表了精彩而獨到的觀點。通過介紹一個全新的由人力資本積累驅動的新經濟增長模型對現(xiàn)實政策進行了深入的考量。

長期以來，因為對人力資本實質認識的局限性，導致經濟學家不僅低估了積累人力資本的重要性，同時也使得傳統(tǒng)的增長模型過分依賴外生的技術進步，進而喪失了許多寶貴的政策指導意義。盧卡斯的理論表明，傳統(tǒng)的增長過分強調技術進步，然而在以市場為主導的經濟社會中，驅動新經濟增長的將是人力資本的積累。盧卡斯經過研究，建立了一個全新的由人力資本積累驅動的新經濟增長模型，并利用這個模型與實踐聯(lián)系起來，他使用美國1990年的人口普查結果及國民經濟賬戶，以便更好地解釋現(xiàn)實并指導政策制定。盧卡斯用自己的研究結論從政策建議的角度提醒改革者，要實現(xiàn)良好的經濟增長，除了以前提到的技術創(chuàng)新需要考慮外，還要考慮另外一個日漸清晰的維度——人力資本。雖然現(xiàn)在市場對人力資源的認識已經比較成熟全面，然而在當時的社會背景下，盧卡斯的觀點依然屬于新生事物，他以獨特的研究視角洞察市場要素，對傳統(tǒng)的經濟學理論產生了一定的沖擊，也為以后政府和企業(yè)制定新的政策提供了依據(jù)。

對所有從事經濟研究的人而言，盧卡斯是不容忽視的學術高峰。他在1960年代到1970年代的一系列論文，直接沖擊了長期占據(jù)主流地位的凱恩斯經濟學，甚至在很多人看來是一場顛覆性的革命，一場標志著凱恩斯學派終結和理性預期學派誕生的革命。理性預期學派自創(chuàng)立之日起，在盧卡斯及其后繼者的不懈努力下實力日強，現(xiàn)今已經成為世界經濟學領域具有深遠影響力的學派。這位擅長數(shù)學與科學、最早立志成為工程師、拿了歷史學學士學位的天才學者終在經濟學領域成就非凡，而一路指引其學術生涯的都是他各個階段的研究興趣。他曾說“一個人可以通過不斷追求自己的興趣所在，并寫下它們來謀生”，正是在興趣的引領下，盧卡斯在學術上的創(chuàng)新與“革命”讓他走上諾貝爾經濟學獎的領獎臺，也引領他創(chuàng)造更多的傳奇。■

（本欄目責任編輯：阮靜）