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        抗差加權(quán)整體最小二乘模型的牛頓-高斯算法

        2015-01-14 03:03:00李建成高井祥
        測(cè)繪學(xué)報(bào) 2015年6期
        關(guān)鍵詞:抗差因數(shù)殘差

        王 彬,李建成,高井祥,劉 超

        1.武漢大學(xué)測(cè)繪學(xué)院,湖北 武漢430079;2.中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測(cè)繪學(xué)院 江蘇 徐州221116;3.安徽理工大學(xué)測(cè)繪學(xué)院,安徽 淮南232001

        1 引 言

        整體最小二乘(TLS)方法可以有效解決系數(shù)矩陣含有誤差的參數(shù)估計(jì)問題,得到了國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注,并取得了較為理想的結(jié)果[1-5]。近幾年,針對(duì)實(shí)踐中觀測(cè)值不等精度的問題,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)于加權(quán)整體最小二乘(WTLS)的算法及應(yīng)用進(jìn)行了深入研究。文獻(xiàn)[6]將不等精度條件下的變量誤差(EIV)模型的函數(shù)模型作為限制條件,通過構(gòu)造拉格朗日函數(shù)的方式推導(dǎo)了WTLS的迭代算法,并應(yīng)用到了線性回歸中;文獻(xiàn)[7]利用高斯-赫爾默特模型研究了 WTLS的計(jì)算方法,并將其應(yīng)用于平面坐標(biāo)轉(zhuǎn)換中;文獻(xiàn)[8]引入非線性最小二乘的牛頓-高斯(Newton-Gauss)法,獲得了WTLS的迭代算法;文獻(xiàn)[9]也從非線性最小二乘的角度入手,研究了WTLS的解算方法并推廣到了partial-EIV模型中,有效地減少了未知數(shù)的數(shù)量。

        以上研究都是針對(duì)系數(shù)矩陣和觀測(cè)向量中僅包含偶然誤差的情況,當(dāng)系數(shù)陣和觀測(cè)向量受到粗差污染時(shí),參數(shù)估值必將受到不利影響,有時(shí)甚至?xí)?yán)重失真。國內(nèi)外對(duì)于經(jīng)典最小二乘的粗差處理方法已經(jīng)進(jìn)行了深入研究,采用的方法大致可分為基于均值漂移的粗差探測(cè)[10-11]和基于方差-協(xié)方差膨脹的抗差估計(jì)[12-17]兩大類。相對(duì)于粗差探測(cè)技術(shù),抗差估計(jì)的實(shí)現(xiàn)通常更為簡單,其關(guān)鍵是權(quán)因子函數(shù)的構(gòu)造。一個(gè)合理的抗差方案應(yīng)能同時(shí)顧及觀測(cè)空間和結(jié)構(gòu)空間抗差,為達(dá)到這一目的通常應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)化殘差構(gòu)造權(quán)因子函數(shù)[13]。

        目前,關(guān)于整體最小二乘的粗差處理方法的研究還較少。文獻(xiàn)[18—19]基于高斯-赫爾默特模型和Huber權(quán)函數(shù)提出了三維坐標(biāo)轉(zhuǎn)換的穩(wěn)健WTLS方法。文獻(xiàn)[20]對(duì)穩(wěn)健混合TLS方法進(jìn)行了研究。文獻(xiàn)[21]將文獻(xiàn)[18—19]中的Huber權(quán)函數(shù)替換成了IGG函數(shù),并通過試驗(yàn)驗(yàn)證了該方法的優(yōu)勢(shì)。然而,上述關(guān)于WTLS的粗差處理方法存在著共同的問題:直接采用殘差構(gòu)造權(quán)因子函數(shù),無法顧及結(jié)構(gòu)空間的抗差性,模型不夠合理,特別在非等精度的情況下抗差效果并不理想。本文基于 WTLS的Newton-Gauss迭代算法[8],借鑒一般抗差估計(jì)的等價(jià)權(quán)原理,提出一種抗差加權(quán)整體最小二乘(RWTLS)模型,采用標(biāo)準(zhǔn)化殘差構(gòu)造權(quán)因子函數(shù),并利用中位數(shù)法獲得具有抗差性的單位權(quán)中誤差估值。在模型構(gòu)建過程中,對(duì)權(quán)因子的計(jì)算和等價(jià)權(quán)的更新、系數(shù)陣固定元素的處理等關(guān)鍵問題進(jìn)行了研究。為獲得標(biāo)準(zhǔn)化殘差,利用線性近似的協(xié)因數(shù)傳播律推導(dǎo)了WTLS殘差協(xié)因數(shù)陣的表達(dá)式,并給出了迭代計(jì)算方法。該算法在觀測(cè)空間和結(jié)構(gòu)空間均具有良好的抗差能力。

        2 基于Newton-Gauss法的WTLS迭代算法

        EIV模型的函數(shù)模型為

        式中,L為m×1維的觀測(cè)向量;A為m×n維的系數(shù)矩陣,rank(A)=n<m;eL是L的隨機(jī)誤差向量;EA為A的隨機(jī)誤差矩陣;X為n×1維的未知參數(shù)向量。

        相應(yīng)的隨機(jī)模型為

        式中,eA=vec(EA),vec表示矩陣的列向量化算子,是將矩陣的每一列按從左到右的順序堆疊;QL和QA分別為eL和eA的協(xié)因數(shù)陣,其維數(shù)分別為m×m和mn×mn;σ0為單位權(quán)中誤差。

        設(shè)在第i次迭代計(jì)算后,獲得的參數(shù)估值為,預(yù)測(cè)殘差矩陣為將式(1)右端在處利用泰勒級(jí)數(shù)展開

        式(3)省略了二階以上的部分,僅保留一階項(xiàng)。式中,δX為的微小改正值,且表示m階單位陣。

        結(jié)合EIV模型的參數(shù)估計(jì)準(zhǔn)則,可構(gòu)造出WTLS的拉格朗日目標(biāo)函數(shù)[8]

        利用Euler-Lagrange必要條件,對(duì)各變量求導(dǎo)并令導(dǎo)數(shù)為零可得

        式中

        將最小二乘的參數(shù)估值作為初值,按照式(5a)—式(5d)所描述的迭代過程進(jìn)行計(jì)算,當(dāng)滿足是給定的小正數(shù))時(shí)停止迭代,即可獲得參數(shù)的WTLS解。

        3 基于Newton-Gauss法的RWTLS的基本原理和算法

        3.1 RWTLS的基本原理

        將EIV模型的參數(shù)估計(jì)準(zhǔn)則寫成式(7)的形式

        式中

        這與經(jīng)典最小二乘估計(jì)準(zhǔn)則的形式相同,當(dāng)觀測(cè)向量L和系數(shù)陣A含有粗差時(shí),難以獲得準(zhǔn)確的參數(shù)解。為此,本文借鑒一般抗差估計(jì)的等價(jià)權(quán)原理,提出RWTLS模型,以式(9)作為估計(jì)準(zhǔn)則

        式中

        在WTLS方法的迭代計(jì)算過程中,先驗(yàn)協(xié)因數(shù)陣QL和QA始終保持不變。RWTLS算法與之不同,為了達(dá)到抵抗粗差的效果,等價(jià)協(xié)因數(shù)陣和需要在迭代過程中不斷更新。

        根據(jù)等價(jià)權(quán)抗差原理,在迭代計(jì)算過程中需要利用權(quán)因子函數(shù)計(jì)算等價(jià)權(quán)陣,而計(jì)算公式中需要的是等價(jià)協(xié)因數(shù)陣),為了方便計(jì)算,當(dāng)觀測(cè)值相互獨(dú)立時(shí),采用式(13)直接獲得

        相關(guān)觀測(cè)條件下,為保持觀測(cè)值間的相關(guān)性不變,采用雙因子模型[15-16]的形式

        式中,下標(biāo)i和j表示觀測(cè)值序號(hào)和qeij分別表示和Qe中對(duì)應(yīng)位置的元素;Rii和Rjj為相應(yīng)權(quán)因子的倒數(shù),這里稱之為協(xié)因數(shù)因子。式(13a)—(13b)兩邊同時(shí)乘以單位權(quán)方差因子就是異常觀測(cè)方差膨脹模型,這與直接計(jì)算等價(jià)權(quán)陣的方式是完全等價(jià)的[15]。需要注意的是,這里應(yīng)加入i和j的限制條件為對(duì)應(yīng)的先驗(yàn)協(xié)因數(shù)不為零,如果系數(shù)陣中含有固定元素,則對(duì)應(yīng)位置的先驗(yàn)協(xié)因數(shù)為零,在平差后不參與誤差分配,就不存在更新權(quán)的問題。

        對(duì)于IGGⅢ的權(quán)因子函數(shù),對(duì)其求倒數(shù)便可獲得對(duì)應(yīng)的協(xié)因數(shù)因子函數(shù)

        由于IGGⅢ函數(shù)的第3段為0,對(duì)應(yīng)協(xié)因數(shù)因子的理論值應(yīng)為無窮,為了方便實(shí)際計(jì)算,用一個(gè)大數(shù)(1030)代替,這樣在數(shù)值計(jì)算上完全能夠滿足要求。k0和k1為常數(shù),實(shí)際中通??煞謩e取k0=2.0~3.0,k1=4.0~8.0。直接利用殘差構(gòu)造的權(quán)因子(或協(xié)因數(shù)因子)函數(shù)沒有考慮結(jié)構(gòu)空間的抗差性,難以保證良好的抗差性能,式(14)采用標(biāo)準(zhǔn)化殘差進(jìn)行構(gòu)造在理論上更加合理,而且不受先驗(yàn)單位權(quán)中誤差取值的影響。的計(jì)算公式為

        式中,σ0為單位權(quán)中誤差表示殘差向量Ve的第i個(gè)元素,在迭代計(jì)算過程中不斷更新。在一般的標(biāo)準(zhǔn)化殘差抗差估計(jì)模型中,是利用各最小二乘殘差的協(xié)因數(shù)來計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化殘差的,而這里的代表第i個(gè)WTLS殘差的協(xié)因數(shù)。由于傳統(tǒng)的計(jì)算公式獲得的σ0估值受粗差的影響較大,本文引入一般抗差估計(jì)模型中采用的中位數(shù)法[12]獲得具有抗差性的單位權(quán)中誤差估值,計(jì)算公式為

        需要注意的是,式(15)和式(16)都應(yīng)加入i的限制條件。

        3.2 WTLS殘差協(xié)因數(shù)陣的推導(dǎo)

        在一般的抗差估計(jì)模型中,LS殘差的協(xié)因數(shù)陣很容易獲得。然而由于EIV模型的非線性特性以及WTLS算法本身的復(fù)雜性,相應(yīng)協(xié)因數(shù)陣的獲得較為困難。針對(duì)此問題,本文利用線性的近似協(xié)因數(shù)傳播律推導(dǎo)殘差協(xié)因數(shù)陣的表達(dá)式。

        根據(jù)式(5c)、式(5d),WTLS方法在第i+1次迭代計(jì)算后得到的殘差向量Ve可表示為

        式中

        在Newton-Gauss法的第i+1次迭代計(jì)算過程中,A(i)、X(i)是作為固定值處理的,因此僅認(rèn)為系數(shù)陣A和觀測(cè)向量L有誤差。根據(jù)協(xié)因數(shù)傳播律可得

        由式(19)可知求解Qve要先獲得QR。將式(5a)代入式(18b),可得

        式中

        對(duì)U作如下變換

        根據(jù)協(xié)因數(shù)傳播律可得

        又由式(20)可知

        將式(21)和式(23)代入式(24)并整理可得

        將式(25)代入式(19)便可獲得殘差協(xié)因數(shù)陣Qve。由于計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化殘差時(shí)只需要各殘差的協(xié)因數(shù),因此只需分別計(jì)算出和并取其對(duì)角線上的元素。

        在一般的抗差估計(jì)模型中,最小二乘殘差的協(xié)因數(shù)陣只與系數(shù)矩陣和觀測(cè)向量的先驗(yàn)權(quán)陣(或協(xié)因數(shù)陣)有關(guān),因此其在迭代過程中保持不變。然而上述推導(dǎo)獲得的WTLS殘差協(xié)因數(shù)陣不僅取決于先驗(yàn)協(xié)因數(shù)陣QL和QA,還與本次計(jì)算所代入的參數(shù)和系數(shù)陣殘差的初值X(i)和EA(i)(A(i)由EA(i)計(jì)算所得)有關(guān)。因此 RWTLS與一般抗差估計(jì)方法不同,在每迭代一次后計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)化殘差時(shí),均應(yīng)將先驗(yàn)協(xié)因數(shù)陣QL、QA以及本次迭代所代入的參數(shù)和系數(shù)陣殘差的初值代入式(19)來更新WTLS方法對(duì)應(yīng)的殘差協(xié)因數(shù)陣。

        3.3 RWTLS的迭代計(jì)算步驟

        將WTLS得到的參數(shù)估值和殘差向量作為初值,按照以下步驟進(jìn)行RWTLS迭代計(jì)算:

        (1)將第k次迭代中參數(shù)和系數(shù)陣殘差的初值(第k-1次迭代計(jì)算的結(jié)果)以及先驗(yàn)協(xié)因數(shù)陣QL和QA代入式(25)和式(19)以更新相應(yīng)的WTLS殘差協(xié)因數(shù)陣。

        (2)將殘差向量和步驟(1)獲得的 WTLS殘差協(xié)因數(shù)代入式(16)和式(15)獲得第k次迭代的標(biāo)準(zhǔn)化殘差。

        (3)利用式(13)和式(14)更新和,進(jìn)而獲得第k+1次迭代的參數(shù)估值和殘差向量。

        4 算例分析

        設(shè)一直線方程為y=4x+3,設(shè)待估參數(shù)分別為截距a和斜率b,則對(duì)應(yīng)的真值分別為3和4。

        在此直線上選取26個(gè)觀測(cè)點(diǎn),事先分別給定各點(diǎn)x和y坐標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)差(非等精度),每次模擬均根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差產(chǎn)生模擬隨機(jī)誤差并加入到各點(diǎn)的坐標(biāo)真值中。

        指定粗差的位置隨機(jī)產(chǎn)生(可能同時(shí)出現(xiàn)在某點(diǎn)的x和y坐標(biāo)上),其絕對(duì)值介于10~30倍的標(biāo)準(zhǔn)差之間,分別在粗差個(gè)數(shù)為1、2和3個(gè)時(shí)進(jìn)行500次模擬,每次均加入到含有隨機(jī)誤差的觀測(cè)數(shù)據(jù)中。先驗(yàn)單位權(quán)中誤差σ0=0.2,設(shè)計(jì)的計(jì)算方案如下:加入粗差前進(jìn)行 WTLS估計(jì)(方案①);加入粗差后,依次采用 WTLS方法(方案②)、文獻(xiàn)[21]的 RWTLS-IGG 方法(方案③)和本文提出的RWTLS方法處理(方案④)。

        對(duì)各方案的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得到參數(shù)a和b的均方根誤差及其與真值的最大偏差,見表1。圖1—圖3為上述不同粗差個(gè)數(shù)情況下方案③和方案④的試驗(yàn)序列對(duì)比圖,縱軸da和db分別表示參數(shù)估值a和b與其真值的偏差量。

        表1 各方案的統(tǒng)計(jì)結(jié)果Tab.1 Statistical results of each scheme

        圖1 粗差個(gè)數(shù)為1時(shí)方案③和方案④的對(duì)比Fig.1 Comparison between schemes③and④ when there exists one gross error

        圖2 粗差個(gè)數(shù)為2時(shí)方案③和方案④的對(duì)比Fig.2 Comparison between schemes③and④ when there exist two gross errors

        圖3 粗差個(gè)數(shù)為3時(shí)方案③和方案④的對(duì)比Fig.3 Comparison between scheme③and④ when there exist three gross errors

        根據(jù)表1和圖1—圖3的結(jié)果可以得到以下結(jié)論:

        (1)無粗差時(shí) WTLS方法(方案①)的估計(jì)結(jié)果在4種計(jì)算方案中是最優(yōu)的。然而當(dāng)觀測(cè)數(shù)據(jù)受到粗差污染時(shí),WTLS方法(方案②)的參數(shù)估值受到了破壞性的影響,與真值產(chǎn)生了很大的偏差。

        (2)方案③和方案④的估計(jì)結(jié)果較方案②在整體上均有較大的改善,但方案④較方案③明顯更優(yōu)。當(dāng)粗差個(gè)數(shù)分別為1、2和3個(gè)時(shí),方案④所得參數(shù)a的均方根誤差分別為方案③的77.6%、66.5%和55.6%,參數(shù)b的均方根誤差分別為方案③的62.6%、48.1%和41.2%。不難發(fā)現(xiàn),隨著粗差個(gè)數(shù)的增多,方案③獲得的各參數(shù)均方根誤差顯著增大,方案④較方案③的優(yōu)勢(shì)也更為明顯。在500次的模擬過程中,方案③的參數(shù)估值多次與真值產(chǎn)生了較大的偏差,而方案④所獲得的參數(shù)最大偏差值仍然較小。

        (3)方案④所得參數(shù)估值的準(zhǔn)確度雖不及方案①,但總的來說差異并不顯著,參數(shù)解仍然準(zhǔn)確可靠。

        得到上述結(jié)果的原因是:方案②的WTLS方法不具備抵抗粗差的能力;方案③的RWTLSIGG方法雖然具有一定的抗差能力,但其直接采用殘差構(gòu)造的權(quán)因子函數(shù)無法顧及結(jié)構(gòu)空間的抗差性,在理論上存在一定的缺陷;本文提出的RWTLS方法(方案④)采用標(biāo)準(zhǔn)化殘差構(gòu)造權(quán)因子函數(shù),并由中位數(shù)法獲得單位權(quán)中誤差估值,在觀測(cè)空間和結(jié)構(gòu)空間均具有良好的抗差能力,在理論上較方案③更為合理。

        表2 粗差點(diǎn)的識(shí)別結(jié)果Tab.2 Detection results of gross error points

        表2是500次模擬試驗(yàn)中方案③和方案④對(duì)粗差點(diǎn)的識(shí)別情況,分別統(tǒng)計(jì)了不同粗差個(gè)數(shù)條件下,粗差點(diǎn)識(shí)別正確(不存在漏判和誤判)的次數(shù)和正確率。由表2的結(jié)果可知:隨著粗差個(gè)數(shù)的增加,方案③和方案④的粗差點(diǎn)識(shí)別正確率均有所降低,但在不同的粗差個(gè)數(shù)條件下,方案④的正確率始終顯著高于方案③,從而進(jìn)一步驗(yàn)證了方案④的優(yōu)勢(shì)。

        綜上所述,在受到粗差污染的加權(quán)整體最小二乘問題中,本文提出的RWTLS模型的抗差性能優(yōu)于文獻(xiàn)[21]中的RWTLS-IGG方法。

        5 結(jié) 語

        針對(duì)加權(quán)整體最小二乘的粗差處理問題,本文在WTLS的Newton-Gauss迭代法基礎(chǔ)上,提出了一種抗差加權(quán)整體最小二乘模型。采用標(biāo)準(zhǔn)化殘差構(gòu)造權(quán)因子函數(shù),并利用中位數(shù)法獲得具有抗差性的單位權(quán)中誤差估值。為獲得標(biāo)準(zhǔn)化殘差,利用線性近似的協(xié)因數(shù)傳播律推導(dǎo)了WTLS殘差協(xié)因數(shù)陣的表達(dá)式,并給出了迭代計(jì)算方法。得到結(jié)論:

        (1)由標(biāo)準(zhǔn)化殘差構(gòu)造的權(quán)因子函數(shù)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了觀測(cè)空間和結(jié)構(gòu)空間抗差,利用中位數(shù)法獲得的單位權(quán)中誤差估值在迭代過程中具有更好的穩(wěn)健性,較已有的穩(wěn)健WTLS方法在理論上更加合理。

        (2)試驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)粗差個(gè)數(shù)分別為1、2和3個(gè)時(shí),本文提出的RWTLS算法的粗差點(diǎn)識(shí)別正確率分別為文獻(xiàn)[21]中RWTLS-IGG方法的3.2倍、3.3倍和3.6倍;所得參數(shù)a的均方根誤差分別為該方法的77.6%、66.5%和55.6%,b的均方根誤差分別為該方法的62.6%、48.1%和41.2%。粗差識(shí)別能力和參數(shù)估值的準(zhǔn)確度均有顯著改善。

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