管薇薇+周凱

摘要：信用風險是商業(yè)銀行所面臨的基本風險，能否有效識別、計量、監(jiān)測和控制信用風險，既體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，也是商業(yè)銀行必須長期應對的主要課題。在此過程中，通過科技手段加強對信用風險管理過程中所產生的各類數(shù)據(jù)的合理運用，將是有效途徑之一。

關鍵詞：信用風險；數(shù)據(jù)集市；商業(yè)銀行

中圖分類號：TP311 文獻標識碼：A 文章編號：1009-3044（2014）22-5155-04

1 背景與現(xiàn)狀分析

1.1 系統(tǒng)建設必要性

隨著世界經濟形勢和金融環(huán)境發(fā)生的巨大變化，作為金融市場中的重要組成部分，商業(yè)銀行在發(fā)展中面臨的風險很多，而信用風險始終是其面臨的最主要風險之一，也是影響一國經濟發(fā)展的主要因素。與此同時，監(jiān)管部門也規(guī)定商業(yè)銀行新資本協(xié)議的整體規(guī)劃和實施路徑中，信用風險數(shù)據(jù)集市是新協(xié)議實施合規(guī)達標的必要條件之一。

在此背景下，結合時下迅速發(fā)展起來的“大數(shù)據(jù)”思想，在商業(yè)銀行信用風險管理中，構建信用風險數(shù)據(jù)集市成已為必然的選擇。

1.2 銀行同業(yè)系統(tǒng)建設情況

近年來國內外同業(yè)銀行期紛紛開展風險數(shù)據(jù)標準設計與風險數(shù)據(jù)集市建設項目。通過數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設加大對各類內外部數(shù)據(jù)的運用，借此提高風險管理的能力和水平。

國外方面，在不斷加大對信用風險管理的關注力度和研究力度的同時，各類數(shù)據(jù)運用系統(tǒng)的建設已全面展開并在信用風險管理中得到了運用。Mckinsey公司的研究表明：信用風險占銀行總體風險敞口的60%，是導致銀行破產的最主要因素，也是導致區(qū)域性金融危機甚至全球性金融危機的根本原因之一[1]。國外的許多先進銀行已實現(xiàn)了內外部數(shù)據(jù)的高度整合，并已積累了大量歷史數(shù)據(jù)，建立起各自的信用風險違約數(shù)據(jù)庫。

國內方面，我國的商業(yè)銀行也在緊跟國際發(fā)展步伐，近年來也逐步建立起了基于計算機技術的信用風險管理體系。如：平安銀行開展了“風險數(shù)據(jù)集市建設項目”；寧波鄞州銀行開展了“全面風險管理系統(tǒng)項目”；徽商銀行開展了“徽商銀行零售信用風險數(shù)據(jù)集市項目”；天津農商行開展了“信用風險數(shù)據(jù)集市管理系統(tǒng)項目”等[2]。但與國外先進銀行相比，還存在較大的差距，因此需要加快基于數(shù)據(jù)的信用風險管理系統(tǒng)。

2 信用風險數(shù)據(jù)集市構建探索

2.1 信用風險數(shù)據(jù)集市定位

信用風險數(shù)據(jù)集市的定位是構建一個適應商業(yè)銀行數(shù)據(jù)特點和信用風險管理需求的數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，為進一步完善商業(yè)銀行全方位、多層次的信用風險管控體系服務。通過對海量的內外部數(shù)據(jù)按不同主題進行區(qū)分和加工，計算出各類指標等中間數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)中的隱含信息最大程度的加以挖掘、表達和運用，為信用風險管理提供服務。

2.2 信用風險數(shù)據(jù)集市建設目標

信用風險數(shù)據(jù)集市的總體建設目標是建立一個以信用風險管理為主、面向全行各業(yè)務部門的、支持各類信用風險應用的數(shù)據(jù)集市環(huán)境。數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)范圍需要覆蓋銀行內部客戶方面、交易與投資業(yè)務方面、信貸資產業(yè)方面的所有細節(jié)數(shù)據(jù)與相關風險應用的派生數(shù)據(jù)，為各個不同的風險應用系統(tǒng)之間提供數(shù)據(jù)共享服務，以保證全行一致的風險數(shù)據(jù)視圖根據(jù)信用風險數(shù)據(jù)集市的定位，并結合商業(yè)銀行信用風險管理的需求和特點，系統(tǒng)的建設目標主要包括以下幾方面：

1） 解決各系統(tǒng)數(shù)據(jù)分散、彼此獨立的問題，構建全行性的數(shù)據(jù)平臺，對來自不同系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行整合后的共享，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理和利用。

2） 盡可能多的收集并利用與信用風險相關的各類外部數(shù)據(jù)，如工商、稅務、征信等方面的數(shù)據(jù)，使商業(yè)銀行內部的信用風險管理從有限的內部資源中延伸到廣闊的外部環(huán)境中，利用更多有價值的數(shù)據(jù)信息為信用風險管理服務。

3） 對獲取的基礎數(shù)據(jù)進行掘取和加工，提煉出客戶、產品、行業(yè)、機構等不同維度中的隱含信息，分析并掌握數(shù)據(jù)背后的潛在規(guī)律，為信用風險管理提供依據(jù)，完成業(yè)務數(shù)據(jù)向信用風險管理信息的過渡。

4） 面對信用風險管理中不同下游應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)需求，在集市內部區(qū)分不同的數(shù)據(jù)模型，在集市外部提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)供應平臺，保證各應用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性。

5） 解決行內各部門間信息不對稱的問題，統(tǒng)一內外部監(jiān)管報表數(shù)的據(jù)口徑，實現(xiàn)集市自動對不同系統(tǒng)、不同報表之間數(shù)據(jù)的校驗，提高報表數(shù)據(jù)質量，并提供靈活查詢工具實現(xiàn)隨時、隨需提取數(shù)據(jù)生產報表。

3 系統(tǒng)總體架構

3.1 數(shù)據(jù)采集方案

信用風險數(shù)據(jù)集市是對數(shù)據(jù)進行應用的系統(tǒng)，因此數(shù)據(jù)采集是保證系統(tǒng)性能和應用效果的前提和基礎。在設計數(shù)據(jù)采集方案時需要重點考慮數(shù)據(jù)質量、采集效率、ODS數(shù)據(jù)庫建設以及數(shù)據(jù)處理過程ETL的實現(xiàn)。

為保證數(shù)據(jù)質量，除了在系統(tǒng)建設初期通過數(shù)據(jù)分析和業(yè)務部門訪談來查找和修正錯誤數(shù)據(jù)外，在系統(tǒng)架構的設計中也應該引入數(shù)據(jù)質量管理和控制機制，在數(shù)據(jù)采集的源頭上做好數(shù)據(jù)質量管理和控制，避免因數(shù)據(jù)質量問題造成上層應用的失真。

數(shù)據(jù)質量管理和控制機制的工作原理如圖1所示。采集來的數(shù)據(jù)被存儲在數(shù)據(jù)存儲區(qū)中，在數(shù)據(jù)存儲區(qū)之后設定一系列的數(shù)據(jù)質量檢查規(guī)則對數(shù)據(jù)質量進行檢查。質量檢查規(guī)則是通過數(shù)據(jù)質量規(guī)則庫來完成的，數(shù)據(jù)質量規(guī)則庫是事先定義好的檢查規(guī)則，當然也可以隨時對其中的規(guī)則進行修改和補充。

ODS數(shù)據(jù)庫對數(shù)據(jù)的采集應當實現(xiàn)的目標是：將內部各業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)及外部不同來源的數(shù)據(jù)采集至統(tǒng)一的ODS數(shù)據(jù)倉庫，再經過統(tǒng)一的ETL處理過程后供應給信用風險數(shù)據(jù)集市，如圖2所示。

各業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)先經過ODS匯總后，再統(tǒng)一供應給集市，這樣可大大提高數(shù)據(jù)采集效率，同時減少數(shù)據(jù)冗余問題，并節(jié)省存儲空間。

ETL的處理過程是指數(shù)據(jù)的抽取、轉換和裝載，主要作用是減少對數(shù)據(jù)倉庫時間窗口的占用，減少數(shù)據(jù)的轉換過程。隨著基于信用風險數(shù)據(jù)集市應用的增多，ODS到ETL的過程應減少依賴性，避免應用的增加造成ETL的重復開發(fā)。endprint

上述的數(shù)據(jù)采集架構，從數(shù)據(jù)的采集路徑與環(huán)節(jié)看，數(shù)據(jù)流明確，環(huán)節(jié)簡單，對原業(yè)務系統(tǒng)影響很小。而信用風險數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)統(tǒng)一來源于ODS，也能保證系統(tǒng)的安全性也較高，且有效避免了重復的數(shù)據(jù)整合與轉換工作[3] 。

3.2 系統(tǒng)邏輯結構設計

信用風險數(shù)據(jù)集市以挖掘數(shù)據(jù)中的信用風險信息為目的，對于數(shù)據(jù)的應用應打破關系型數(shù)據(jù)庫理論中標準泛式的約束，將業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)重新組織和整理，為各類信用風險應用提供數(shù)據(jù)支持。在對整個系統(tǒng)的邏輯結構進行設計時，應從面向應用的角度出發(fā)，采用“自頂向下”的設計方法，對數(shù)據(jù)分層處理、逐層加工。按照這個思想，將信用風險數(shù)據(jù)集市的邏輯結構設計如圖3所示。

系統(tǒng)邏輯架構自下而上分為三層：基礎層、模型層和應用層。基礎層包括從ODS數(shù)據(jù)倉庫以及ETL處理過程；模型層包括數(shù)據(jù)緩沖層、基礎整合層、加工匯總層和應用接口層；應用層指針對信用風險數(shù)據(jù)的各類應用，如：為相關系統(tǒng)供數(shù)、RWA及經濟資本計算、固定報表、靈活查詢、指標查詢等。

3.2.1 基礎層的設計

基礎層的關鍵在于ETL過程的設計。ETL過程的作用是將ODS獲取的數(shù)據(jù)，經過一系列加工處理加載進信用風險數(shù)據(jù)集市的過程。ETL處理流程主要包括以下主要步驟[4]：

數(shù)據(jù)抽?。簲?shù)據(jù)抽取就是將集市需要的業(yè)務數(shù)據(jù)從ODS數(shù)據(jù)倉庫抽取到ETL的數(shù)據(jù)轉換區(qū)的過程；

數(shù)據(jù)檢查和出錯處理：在數(shù)據(jù)轉換區(qū)中，對源數(shù)據(jù)質量進行檢查，形成檢查報告，并進行相應的出錯處理，對于嚴重錯誤，需要系統(tǒng)維護人員現(xiàn)場做出相應的處理。

數(shù)據(jù)轉換：數(shù)據(jù)轉換包括對源系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行整理、剔除、合并、驗證等一系列轉換工作，最后形成集市數(shù)據(jù)結構所需的數(shù)據(jù)，存放在轉換區(qū)的數(shù)據(jù)表中。

數(shù)據(jù)加載：數(shù)據(jù)加載將數(shù)據(jù)轉換的結果數(shù)據(jù)加載到集市，并形成數(shù)據(jù)加載情況的報告。

經過以上ETL處理流程，能夠使數(shù)據(jù)源穩(wěn)定的、周期性的導入到信用風險數(shù)據(jù)集市中。

3.2.2 模型層的設計

模型層是信用風險數(shù)據(jù)集市的核心，這層的作用是組織信用風險管理所需的數(shù)據(jù)，形成信用風險類應用的數(shù)據(jù)基礎。基礎區(qū)按不同風險主題采用模型化結構存儲信用風險應用所需的各類明細業(yè)務數(shù)據(jù)。因為各類信用風險采用的計量方法不盡相同，因此基礎區(qū)按不同風險主題對數(shù)據(jù)進行整合。又因基礎數(shù)據(jù)來自不同的源系統(tǒng)，結構復雜多樣，為將這些數(shù)據(jù)整合、關聯(lián)起來，形成完整的信用風險數(shù)據(jù)信息，同時在結構上保持一定的穩(wěn)定性和一致性，因此在不同主題下采用模型化結構對帶有同樣業(yè)務特征的數(shù)據(jù)進行分類存儲。

在模型層，經過ETL處理后的數(shù)據(jù)被存儲在數(shù)據(jù)緩沖層中。數(shù)據(jù)緩沖層是一個數(shù)據(jù)臨時存儲區(qū)，其作用是等待數(shù)據(jù)被進一步調用。

在數(shù)據(jù)緩沖層之上是基礎數(shù)據(jù)整合層，在這層中，集市將按照不同主題域對數(shù)據(jù)做初步的區(qū)分和整理。主題域的劃分是逐層細化的，基礎整合層主要有對公信貸、零售信貸、公共主題、投資交易幾個主題。其中對公信貸包括參與主題、客戶評級、交易活動、業(yè)務流程、風險緩釋、債項評級、不良資產、財務信息等二級主題；零售信貸包括個貸、個人征信、信用卡、零售分池、中小企業(yè)等二級主題。

經過基礎整合層的主題域劃分，各類業(yè)務明細數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)已被做出初步匯總和區(qū)分，不同來源的數(shù)據(jù)經過主題的劃分被有效關聯(lián)起來，數(shù)據(jù)間的聚合程度得到了提高，有利于數(shù)據(jù)的進一步運用。

基礎整合層之上是加工匯總層，加工匯總層完全由應用驅動，根據(jù)信用風險管理應用需求來存儲和加工匯總后的指標數(shù)據(jù)等。該部分可以根據(jù)不同應用系統(tǒng)的指標進行劃分二級主題，也可以根據(jù)風險的收益、資本、敞口等等進行劃分主題對基礎整合層的數(shù)據(jù)加以挖掘和提煉，進一步從基礎數(shù)據(jù)中提取有效信息，產生更多的中間數(shù)據(jù)、指標數(shù)據(jù)和衍生數(shù)據(jù)。

信用風險數(shù)據(jù)集市中，直接與各類應用對接的是應用接口層。這層定義了集市與具體應用間的數(shù)據(jù)接口、數(shù)據(jù)文本、視圖和建?？畋淼?，將數(shù)據(jù)模型中的信息通過具體應用表達出來，使信用風險應用得以實現(xiàn)。

3.2.3 應用層的設計

應用層是信用風險數(shù)據(jù)集市建設的目的所在，根據(jù)商業(yè)銀行信用風險管理方面的具體需求可通過信用風險數(shù)據(jù)集市支持內部評級系統(tǒng)、風險預警系統(tǒng)等系統(tǒng)的建設，完成RWA及經濟資本和各類指標的計算，提供內外部監(jiān)管報表的查詢等。在下文中將對信用風險數(shù)據(jù)集市的具體應用展開進一步探討。

4 信用風險數(shù)據(jù)集市的應用

信用風險數(shù)據(jù)集市的應用總體可分為三個方面：數(shù)據(jù)支持、報表和統(tǒng)計分析和決策支持，如圖4所示。

4.1 數(shù)據(jù)支持類應用

數(shù)據(jù)支持是指為各類信用風險管理類的系統(tǒng)供數(shù)，滿足各類信用風險應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集需求，保證這類系統(tǒng)的應用的順利實現(xiàn)。同時也與這類信用風險應用系統(tǒng)進行交互，即不僅為下游應用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持，也吸收這類系統(tǒng)產生的數(shù)據(jù)結果，用于更多的信用風險管理當中。因此，信用風險數(shù)據(jù)集市在數(shù)據(jù)支持方面是雙向的，數(shù)據(jù)流的進、出兩條線是并行的。

4.2 報表和統(tǒng)計分析類應用

報表和統(tǒng)計分析的應用分為定制報表和靈活查詢。定制報表指根據(jù)信用風險管理的內外部監(jiān)管報表需求，按確定的報表樣式、數(shù)據(jù)口徑、取數(shù)規(guī)則、勾稽關系和報表頻度等制作出直接可用的報表。靈活查詢則是不針對具體報表需求的數(shù)據(jù)提供，只提供足夠多的數(shù)據(jù)字段，由用戶自己根據(jù)需求選取所需字段并加以組合，形成符合自身需求的報表或查詢結果。

4.2.1 風險分析主題的劃分

在實現(xiàn)報表和統(tǒng)計分析類的應用中，應重點考慮兩方面問題：一是如何最才能大程度的滿足各類不同的報表或數(shù)據(jù)查詢需求，二是需要考慮隨著業(yè)務的發(fā)展以及信用風險管理的不斷深入，報表和統(tǒng)計分析的需求還將不斷增長和擴展。從這兩點出發(fā)，需要將數(shù)據(jù)區(qū)分成不同的風險分析主題。endprint

風險主題的劃分應從報表及統(tǒng)計分析的需求出發(fā)，先把集市中已有的數(shù)據(jù)區(qū)分成諸如資產質量、不良資產、預警監(jiān)控等不同主題，再對每個主題進行挖掘和補充，利用已有數(shù)據(jù)產生更多隱含數(shù)據(jù)，豐富每個主題的數(shù)據(jù)字段。每個主題之間是彼此獨立但又相互調用的關系。除了劃分風險分析主題外，商業(yè)銀行還可以針對自身的需求和特點建立專題話的分析主題，如集團客戶分析，關聯(lián)交易分析等。

4.2.2 報表工具的選擇

報表和統(tǒng)計分析類應用的另一個難點就是靈活查詢的實現(xiàn)問題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據(jù)需要隨時提取數(shù)據(jù)信息或生成報表。因此，靈活查詢需要結合專門的報表工具才能得以實現(xiàn)。

綜合考慮報表工具的緩存能力、數(shù)據(jù)提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報表工具。它不僅在數(shù)據(jù)緩存和提取上表現(xiàn)良好，還可以完整的連接企業(yè)內各個異構數(shù)據(jù)源，從而使報表制作變的更加智能。用戶可以通過不同數(shù)據(jù)字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報表，必要時還可以通過圖形展示。

4.3 決策支持類應用

決策支持引進不同的決策分析模型，通過大量的數(shù)據(jù)計算對某個風險專題進行推演，其計算結果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經濟資本的計算、壓力測試、組合管理等都是信用風險數(shù)據(jù)集市在決策支持方面的應用。

5 結束語

本文從商業(yè)銀行信用風險管理發(fā)展的需要出發(fā)，結合內外部監(jiān)管要求，探討了信用風險數(shù)據(jù)集市的建設方法，并詳細闡述了系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質量控制、數(shù)據(jù)模型設計和具體運用方面的構建思路并給出解決方案。

從商業(yè)銀行信用風險管理的發(fā)展趨勢來看，信用風險數(shù)據(jù)集市必將過渡更為包含更多數(shù)據(jù)信息的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并且還要從獨立的系統(tǒng)發(fā)展成為與云端數(shù)據(jù)交互的共享系統(tǒng)。

參考文獻：

[1] 王彥龍.企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫原理、設計與實踐[M].北京：電子工業(yè)出版社，2009.

[1] 杜麗群.我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀及對策研究[C].中國經濟網(wǎng)，2010 .

[3] 項目組資料.某銀行數(shù)據(jù)集市建設的解決方案.2013.

[4] （美）William H Inmon.數(shù)據(jù)倉庫[M].4版.王志海，等，譯.北京：機械工業(yè)出版社，2010.endprint

風險主題的劃分應從報表及統(tǒng)計分析的需求出發(fā)，先把集市中已有的數(shù)據(jù)區(qū)分成諸如資產質量、不良資產、預警監(jiān)控等不同主題，再對每個主題進行挖掘和補充，利用已有數(shù)據(jù)產生更多隱含數(shù)據(jù)，豐富每個主題的數(shù)據(jù)字段。每個主題之間是彼此獨立但又相互調用的關系。除了劃分風險分析主題外，商業(yè)銀行還可以針對自身的需求和特點建立專題話的分析主題，如集團客戶分析，關聯(lián)交易分析等。

4.2.2 報表工具的選擇

報表和統(tǒng)計分析類應用的另一個難點就是靈活查詢的實現(xiàn)問題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據(jù)需要隨時提取數(shù)據(jù)信息或生成報表。因此，靈活查詢需要結合專門的報表工具才能得以實現(xiàn)。

綜合考慮報表工具的緩存能力、數(shù)據(jù)提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報表工具。它不僅在數(shù)據(jù)緩存和提取上表現(xiàn)良好，還可以完整的連接企業(yè)內各個異構數(shù)據(jù)源，從而使報表制作變的更加智能。用戶可以通過不同數(shù)據(jù)字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報表，必要時還可以通過圖形展示。

4.3 決策支持類應用

決策支持引進不同的決策分析模型，通過大量的數(shù)據(jù)計算對某個風險專題進行推演，其計算結果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經濟資本的計算、壓力測試、組合管理等都是信用風險數(shù)據(jù)集市在決策支持方面的應用。

5 結束語

本文從商業(yè)銀行信用風險管理發(fā)展的需要出發(fā)，結合內外部監(jiān)管要求，探討了信用風險數(shù)據(jù)集市的建設方法，并詳細闡述了系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質量控制、數(shù)據(jù)模型設計和具體運用方面的構建思路并給出解決方案。

從商業(yè)銀行信用風險管理的發(fā)展趨勢來看，信用風險數(shù)據(jù)集市必將過渡更為包含更多數(shù)據(jù)信息的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并且還要從獨立的系統(tǒng)發(fā)展成為與云端數(shù)據(jù)交互的共享系統(tǒng)。

參考文獻：

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[1] 杜麗群.我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀及對策研究[C].中國經濟網(wǎng)，2010 .

[3] 項目組資料.某銀行數(shù)據(jù)集市建設的解決方案.2013.

[4] （美）William H Inmon.數(shù)據(jù)倉庫[M].4版.王志海，等，譯.北京：機械工業(yè)出版社，2010.endprint

風險主題的劃分應從報表及統(tǒng)計分析的需求出發(fā)，先把集市中已有的數(shù)據(jù)區(qū)分成諸如資產質量、不良資產、預警監(jiān)控等不同主題，再對每個主題進行挖掘和補充，利用已有數(shù)據(jù)產生更多隱含數(shù)據(jù)，豐富每個主題的數(shù)據(jù)字段。每個主題之間是彼此獨立但又相互調用的關系。除了劃分風險分析主題外，商業(yè)銀行還可以針對自身的需求和特點建立專題話的分析主題，如集團客戶分析，關聯(lián)交易分析等。

4.2.2 報表工具的選擇

報表和統(tǒng)計分析類應用的另一個難點就是靈活查詢的實現(xiàn)問題。提供靈活查詢功能的目的在于使用戶可根據(jù)需要隨時提取數(shù)據(jù)信息或生成報表。因此，靈活查詢需要結合專門的報表工具才能得以實現(xiàn)。

綜合考慮報表工具的緩存能力、數(shù)據(jù)提取的靈活程度等方面，選擇了ORACLE公司的BIEE報表工具。它不僅在數(shù)據(jù)緩存和提取上表現(xiàn)良好，還可以完整的連接企業(yè)內各個異構數(shù)據(jù)源，從而使報表制作變的更加智能。用戶可以通過不同數(shù)據(jù)字段、度量維度和分析維度輕松組合出所需的報表，必要時還可以通過圖形展示。

4.3 決策支持類應用

決策支持引進不同的決策分析模型，通過大量的數(shù)據(jù)計算對某個風險專題進行推演，其計算結果可反映管理決策的可行性或給出可供選擇的方案。如RWA及經濟資本的計算、壓力測試、組合管理等都是信用風險數(shù)據(jù)集市在決策支持方面的應用。

5 結束語

本文從商業(yè)銀行信用風險管理發(fā)展的需要出發(fā)，結合內外部監(jiān)管要求，探討了信用風險數(shù)據(jù)集市的建設方法，并詳細闡述了系統(tǒng)在數(shù)據(jù)質量控制、數(shù)據(jù)模型設計和具體運用方面的構建思路并給出解決方案。

從商業(yè)銀行信用風險管理的發(fā)展趨勢來看，信用風險數(shù)據(jù)集市必將過渡更為包含更多數(shù)據(jù)信息的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，并且還要從獨立的系統(tǒng)發(fā)展成為與云端數(shù)據(jù)交互的共享系統(tǒng)。

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