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        農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)通貨膨脹動(dòng)態(tài)沖擊效應(yīng)的計(jì)量分析

        2014-01-15 05:28:02郝淵曉秦建群
        統(tǒng)計(jì)與決策 2014年21期
        關(guān)鍵詞:效應(yīng)模型

        任 苒,郝淵曉,秦建群

        (1.北京交通大學(xué) 中國產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后科研工作站北京產(chǎn)業(yè)安全與發(fā)展研究基地,北京100044;2.西安交通大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院,西安 710061;3.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 工商管理學(xué)院,遼寧 大連116025)

        1 研究方法

        0 引言

        價(jià)格是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的晴雨表,最能直接、準(zhǔn)確地反映市場供求和預(yù)期。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格是百價(jià)之基,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和宏觀經(jīng)濟(jì)的重要指標(biāo)。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生連鎖反映,并推動(dòng)整個(gè)物價(jià)水平的上升從而造成通貨膨脹。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)的深化,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制也發(fā)生了重大變化。在這種背景下,認(rèn)識(shí)并有效地控制農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)通貨膨脹的傳導(dǎo)機(jī)制,可以指導(dǎo)宏觀調(diào)控實(shí)踐,在一定程度上避免對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定帶來的較大沖擊,這與我國二元經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的實(shí)際要求相適應(yīng),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文將探討農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)通貨膨脹的影響、傳導(dǎo)渠道及其貢獻(xiàn)度。

        VAR常用于分析不同類型隨機(jī)變量擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)系統(tǒng)變量的動(dòng)態(tài)影響。通過其變形還可以計(jì)算出其中一個(gè)變量的脈沖(微小變化)對(duì)其余變量的影響,包括這種影響的大小、方向及持續(xù)時(shí)間。該模型的優(yōu)點(diǎn)在于不需要事先假定模型中各變量的內(nèi)生性,但確定VAR模型單個(gè)參數(shù)估計(jì)值是非常困難的,通過觀察系統(tǒng)的脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解可以得出VAR模型研究結(jié)論。脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解將所考慮的經(jīng)濟(jì)變量納入一個(gè)系統(tǒng),能夠反映系統(tǒng)的完全信息、估計(jì)變量沖擊的時(shí)滯及影響程度,進(jìn)而刻畫幾個(gè)變量之間共同變動(dòng)的關(guān)系。因此,本文采用VAR模型來研究農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國通貨膨脹動(dòng)態(tài)沖擊效應(yīng)。

        1.1 向量自回歸模型

        向量自回歸模型具有以下形式:

        1.2 脈沖-響應(yīng)分析

        ?0,ij,?1,ij,?2,ij,?3,ijεjt-3,...,?n,ik,νν為對(duì) xj的一個(gè)單位脈沖引起的xi的響應(yīng)函數(shù),描述了xi,t+s在時(shí)期t的其他變量和早期變量不變的情況下,對(duì)xjt的一個(gè)脈沖的反應(yīng)。

        2 數(shù)據(jù)來源與變量選擇

        自2005年以來,我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)性,為了突出這一特征,本文選取2005年1月至2013年11月共107個(gè)樣本點(diǎn)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析,本文農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)(WPIALOG)月度數(shù)據(jù)作為農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的代理變量。同時(shí),選取農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格指數(shù)(DAPILOG)和工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPILOG)作為農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格影響通貨膨脹傳導(dǎo)渠道的代理變量。此外,本文以居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPILOG)作為衡量通貨膨脹水平的代理變量。以上數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站和CCER中國經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)庫。

        將環(huán)比的CPILOG、同比的WPIALOG、DAPILOG和PPILOG算成以2005年1月為基期的定基比數(shù)據(jù)。需要指出的是,在把同比的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成定基比數(shù)據(jù)時(shí),由于不可獲得環(huán)比數(shù)據(jù),只能先轉(zhuǎn)換成以2005年各月為基期的“準(zhǔn)定基比數(shù)據(jù)”,后再轉(zhuǎn)換成以2005年1月為基期的定基比數(shù)據(jù)。這樣做所產(chǎn)生的偏差十分微小,而且對(duì)于2005年1月到2013年11月較長的時(shí)間序列來說,這樣做的微小偏差是可接受的。

        本文首先運(yùn)用X11程序?qū)υ紨?shù)據(jù)進(jìn)行了季節(jié)調(diào)整,然后取自然對(duì)數(shù)。對(duì)數(shù)據(jù)取自然對(duì)數(shù)并不影響數(shù)據(jù)之間原來的協(xié)整關(guān)系,并能使其趨勢線性化,在一定程度上可以減少數(shù)據(jù)的波動(dòng)性和異方差性。

        3 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國通貨膨脹的沖擊效應(yīng)

        本文運(yùn)用Eviews6.0軟件對(duì)各變量進(jìn)行單位根檢驗(yàn),以確定變量的平穩(wěn)性,如果確認(rèn)各變量有單位根,再用E-G兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn);若協(xié)整關(guān)系存在,可以判斷農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)是否對(duì)我國通貨膨脹產(chǎn)生了影響,隨后運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解來描述擾動(dòng)項(xiàng)的一次沖擊對(duì)因變量當(dāng)前值和未來值所帶來的影響,以判斷不同的傳導(dǎo)途徑對(duì)通貨膨脹的動(dòng)態(tài)沖擊的貢獻(xiàn)度。

        3.1 單位根檢驗(yàn)與協(xié)整檢驗(yàn)

        為避免出現(xiàn)偽回歸現(xiàn)象,本文采取ADF檢驗(yàn)方法對(duì)各時(shí)間序列變量進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)(見表1)。檢驗(yàn)時(shí),依據(jù)赤池信息準(zhǔn)則(AIC)的最小化原則選擇趨勢項(xiàng),以及確定常數(shù)項(xiàng)是否存在并最優(yōu)滯后變量的階數(shù)。

        表1 各變量序列的單位根檢驗(yàn)變量

        從表1可知,ADF檢驗(yàn)顯示,WPIALOG、DAPILOG、PPILOG和CPILOG在1%的置信度上是非平穩(wěn)的,即所有變量均I(0)非平穩(wěn)的。一階差分后,WPIALOG、DAPILOG、PPILOG和CPILOG在1%的置信度上均是平穩(wěn)的,即所有變量均為一階單整,I(1)平穩(wěn)的。單位根檢驗(yàn)結(jié)果表明,所有時(shí)間序列變量均為一階單整序列,這表明WPIALOG、DAPILOG、PPILOG和CPILOG之間很可能存在長期穩(wěn)定的關(guān)系,即協(xié)整關(guān)系。

        運(yùn)用E-G兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。首先,用普通最小二乘法對(duì)WPIA做靜態(tài)回歸,結(jié)果表明回歸方程各變量的系數(shù)都是顯著的。其次,對(duì)靜態(tài)回歸殘差做ADF單位根檢驗(yàn)、對(duì)模型的殘差進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果表明:殘差不存在單位根,是平穩(wěn)序列。雖然序列WPIALOG、DAPILOG、PPILOG和CPILOG不是平穩(wěn)序列,但WPIALOG、DAPILOG、PPILOG和CPILOG的線性組合是平穩(wěn)的,即四者之間是協(xié)整的,存在長期均衡關(guān)系,模型設(shè)計(jì)較為合理。

        3.2 向量自回歸、脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解

        (1)向量自回歸

        在序列平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,本文采用向量自回歸的方法來分析各變量之間的關(guān)系。我們將居民消費(fèi)價(jià)格、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格、農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格和工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格組成一個(gè)向量自回歸系統(tǒng)。VAR模型的構(gòu)建最為重要的是滯后階數(shù)p的確定,對(duì)其選擇要求為:第一,p值要足夠大才能完整反映模型中變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系;第二,p值又不能過大,因?yàn)闇箅A數(shù)越大、待估參數(shù)越多,模型的自由度減少的越多,影響模型估計(jì)的有效性。滯后1~5階VAR模型最優(yōu)自回歸階數(shù)p的檢驗(yàn)結(jié)果(見表2),在顯著性水平為5%的條件下,LR、FPE和AIC等指標(biāo)的最優(yōu)滯后階數(shù)為5,而SC和HQ指標(biāo)最優(yōu)滯后階數(shù)分別為2和3,考慮到AIC準(zhǔn)則傾向于選擇過大的滯后階數(shù)(Paulsen,1984),因此,本文選擇自回歸滯后階數(shù)為5。

        表2 VAR滯后階數(shù)的確定

        確定滯后階數(shù)后,本文建立無約束的VAR(5)模型并得到各參數(shù)估計(jì)值以及方程的擬合情況。同時(shí),采用AR根方法對(duì)模型進(jìn)行系統(tǒng)穩(wěn)定性檢驗(yàn),結(jié)果顯示VAR模型的特征根全部位于單位圓以內(nèi),滿足穩(wěn)定性條件。這表明VAR模型是穩(wěn)定的,可以構(gòu)造VAR模型。在向量自回歸的基礎(chǔ)上,本文采用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解來分析農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國通貨膨脹動(dòng)態(tài)沖擊效應(yīng)。

        (2)脈沖響應(yīng)函數(shù)分析

        VAR模型具有動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)性質(zhì),用脈沖響應(yīng)函數(shù)方法來分析某種沖擊如何通過模型來影響其他變量,而最終又反饋到自身上來。利用前文構(gòu)建CPILOG、DAPILOG、PPILOG和WPIALOG的無約束VAR(5)模型,基于脈沖響應(yīng)函數(shù)分析方法,可以得到CPILOG、DAPILOG、PPILOG受到WPIALOG沖擊的動(dòng)態(tài)響應(yīng)路徑。在脈沖相應(yīng)圖中,橫軸表示沖擊作用的滯后期數(shù),縱軸表示被解釋變量變化,實(shí)線表示脈沖響應(yīng)函數(shù),虛線表示正負(fù)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差偏離帶。在給定1%的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)沖擊下,將反應(yīng)時(shí)間設(shè)定為50期(見圖1)。

        圖1 脈沖響應(yīng)函數(shù)圖

        從圖1可知,在本期(第1期)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格給居民消費(fèi)價(jià)格一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊后,居民消費(fèi)價(jià)格在第1期開始明顯增長且達(dá)到最大值后開始回落,并在4~5期回落到低點(diǎn),而后上升并從第7期開始逐漸穩(wěn)定于一定水平。該沖擊在觀察期內(nèi)一直為正效應(yīng),但呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢,這表明農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格一個(gè)正向沖擊對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格有正向影響且引起通貨膨脹的滯后期為7個(gè)月,但從長期來看,該影響的力度呈現(xiàn)波動(dòng)減弱的趨勢。其經(jīng)濟(jì)涵義為:居民消費(fèi)價(jià)格受外部條件的某一標(biāo)準(zhǔn)差沖擊后,對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格造成一定的正向沖擊,呈現(xiàn)出顯著的波動(dòng)效應(yīng),可以看出農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格具有長期效應(yīng),農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲會(huì)刺激居民消費(fèi)價(jià)格不斷走高。在本期(第1期)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格給農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊后,當(dāng)期顯現(xiàn)出正效應(yīng),農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格在當(dāng)期開始上升且在第2期達(dá)到最大值,隨著時(shí)間推移,正向效應(yīng)強(qiáng)度逐漸減弱,在4~5期回落到低點(diǎn),在5~9期內(nèi)開始回升,并在第9期達(dá)到最大值,在第18期沖擊效應(yīng)由正效應(yīng)轉(zhuǎn)為負(fù)效應(yīng),在第23期達(dá)到波谷之后,開始緩慢上升,在第35期之后,沖擊效應(yīng)穩(wěn)定在一定的水平。在本期(第1期)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格給工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊后,工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格開始上升,在第10期達(dá)到最大值,此后沖擊效應(yīng)逐步減弱,在第25期逐漸趨于零。這表明農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)在一段時(shí)期內(nèi)對(duì)工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格產(chǎn)生拉動(dòng)作用。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)自身一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊效應(yīng)在1~2期內(nèi)呈現(xiàn)上升趨勢,達(dá)到最大值之后,從第3期開始呈現(xiàn)不斷減弱的態(tài)勢,在第4期達(dá)到波谷,在第8期達(dá)到波峰。此后,沖擊效應(yīng)逐漸減弱,在第25期之后,沖擊效應(yīng)穩(wěn)定在一定的水平,但始終保持正值。這表明當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與其自身滯后值具有一定的關(guān)聯(lián)性。

        圖2脈沖相應(yīng)函數(shù)圖

        圖2是PPILOG受到DAPILOG沖擊、CPILOG受到PPILOG沖擊和CPILOG受到DAPILOG和自身沖擊的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖。通過PPILOG受到DAPILOG沖擊、CPILOG受到PPILOG沖擊和CPILOG受到DAPILOG和自身沖擊的脈沖響應(yīng)函數(shù),以揭示農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格沖擊居民消費(fèi)價(jià)格的影響渠道。居民消費(fèi)價(jià)格對(duì)其自身一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊具有遞增的正向響應(yīng),在第4期達(dá)到波峰,隨后沖擊效應(yīng)逐漸減弱,并穩(wěn)定在一定的水平上。這表明居民消費(fèi)價(jià)格自身的滯后值對(duì)當(dāng)期值有逐步增強(qiáng)且為正的影響。其經(jīng)濟(jì)含義是:居民消費(fèi)價(jià)格對(duì)來自自身的標(biāo)準(zhǔn)差沖擊都具有正向響應(yīng),當(dāng)期居民消費(fèi)價(jià)格的一個(gè)沖擊會(huì)導(dǎo)致之后價(jià)格的同向變動(dòng)。主要原因是:一方面農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢,但是受季節(jié)、市場等多種因素影響,有可能在一定時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)上漲或下跌的情況;另一方面,政府加強(qiáng)市場監(jiān)管,維持了農(nóng)產(chǎn)品市場的穩(wěn)定。農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊,在1~6期沖擊效應(yīng)呈現(xiàn)遞增趨勢,在7~8期達(dá)到波峰,此后逐漸減弱,并第25期沖擊效應(yīng)穩(wěn)定在一定的水平,并對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格產(chǎn)生持久的影響。居民消費(fèi)價(jià)格受到工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊所產(chǎn)生的累積響應(yīng)函數(shù)值,呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢,在1~12期之間處于0附近波動(dòng),正負(fù)交替,大致在滯后12期后會(huì)對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格產(chǎn)生較明顯影響,并且沖擊效應(yīng)在第25期穩(wěn)定在負(fù)效應(yīng)。

        綜上可知,農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格會(huì)對(duì)工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格和居民消費(fèi)價(jià)格產(chǎn)生明顯的正向沖擊,而工業(yè)品出廠價(jià)格對(duì)居民消費(fèi)價(jià)格的沖擊效應(yīng)呈現(xiàn)負(fù)向沖擊。農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格才是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格沖擊國內(nèi)通貨膨脹的主要間接傳導(dǎo)渠道。

        (3)方差分解分析

        方差分解將系統(tǒng)的預(yù)測均方誤差分解成系統(tǒng)中各變量沖擊所作的貢獻(xiàn),進(jìn)而掌握各信息對(duì)模型內(nèi)生變量的相對(duì)重要性,即各變量的貢獻(xiàn)分別占總貢獻(xiàn)的比例。本文采用Cholesky正交化處理消除殘差項(xiàng)之間的同期相關(guān)和序列相關(guān)后,通過方差分解了解各因子對(duì)通貨膨脹的影響程度(見圖3和表3)。

        圖3 方差分解總圖

        從見圖3和表3可知,在第1期,通貨膨脹變化的最主要影響因素是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的沖擊,占其全部變化的64.17%,而來自居民消費(fèi)價(jià)格自身的沖擊占全部變化的35.83%。此后,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)通貨膨脹的影響份額上升到第2期的69.11%后開始呈現(xiàn)下降趨勢。通貨膨脹自身的影響則下降到第2期的29.83%,后又上升到第5期的48.69%,隨后呈現(xiàn)緩慢下行趨勢,農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格和工業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格對(duì)通貨膨脹的影響的份額均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

        綜上所述,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)是農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格和工業(yè)品出廠價(jià)格變動(dòng)的主要因素,而農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格也是影響我國居民消費(fèi)價(jià)格的重要因素。

        4 結(jié)論和政策建議

        根據(jù)2005年1月至2013年11月的月度數(shù)據(jù),本文運(yùn)用VAR模型以及脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解的方法對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國通貨膨脹的影響進(jìn)行了實(shí)證分析,并得到如下結(jié)論:第一,農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格的上漲會(huì)推動(dòng)工業(yè)品出廠價(jià)格和居民消費(fèi)價(jià)格的上升,方差分析的結(jié)果顯示:與工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格傳導(dǎo)相比,農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格的信息反應(yīng)機(jī)制對(duì)我國通貨膨脹的影響更大,農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)價(jià)格是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格沖擊國內(nèi)通貨膨脹的主要傳導(dǎo)渠道。第二,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲會(huì)加大通貨膨脹的壓力,通貨膨脹也會(huì)受到來自自身的正向沖擊。

        表3 通貨膨脹的方差分解(%)

        針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國通貨膨脹的動(dòng)態(tài)沖擊效應(yīng)進(jìn)行的實(shí)證分析結(jié)果,本文提出以下建議:一是以國內(nèi)物價(jià)穩(wěn)定為支點(diǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策可以適當(dāng)?shù)膶⒅匦膬A向于穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格和農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格,從而為實(shí)施物價(jià)穩(wěn)定目標(biāo)提供良好的政策環(huán)境;二是對(duì)通貨膨脹的治理,應(yīng)采取有效措施使得農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格和農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格維持在基本均衡、合理的水平上。穩(wěn)定農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格,弱化農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)引發(fā)的通貨膨脹;三是不斷深化農(nóng)產(chǎn)品流通體制市場化改革,優(yōu)化流通環(huán)節(jié),削弱農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)國內(nèi)物價(jià)的影響;四是不斷完善農(nóng)產(chǎn)品市場體系以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)對(duì)機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)市場的監(jiān)控,重視農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)通貨膨脹的傳導(dǎo)作用;五是要管理控制好當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品被炒作的市場風(fēng)險(xiǎn),避免引發(fā)更大范圍的哄抬物價(jià)等行為。

        [1]聶勇.后金融危機(jī)時(shí)期我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與通貨膨脹的實(shí)證分析[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2012,(1).

        [2]莊巖.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的通貨膨脹效應(yīng)分析[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2012,(7).

        [3]花秋玲,薛緋,周艷.通貨膨脹影響因素的實(shí)證研究[J].經(jīng)濟(jì)問題,2012,(8).

        [4]姚壽福.我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)與CPI協(xié)整關(guān)系分析[J].經(jīng)濟(jì)體制改革,2012,(1).

        [5]王上銘.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲與通脹因果關(guān)系的實(shí)證研究——基于SUR模型和GIRF方法的組合研究[J].經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué),2013,(12).

        [6]王琴英.我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期對(duì)通貨膨脹影響的實(shí)證分析[J].價(jià)格理論與實(shí)踐,2011,(4).

        [7]顧國達(dá),方晨靚.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的國內(nèi)傳導(dǎo)路徑及其非對(duì)稱性研究[J].農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2011,(3).

        [8]賈杉.國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)中國通貨膨脹的影響研究[J].江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2011,(3).

        [9]Paulsen,J.Order Determination of Multivariate Autoregressivetime Series with Unit Roots[J].Journal of Time Series Analysis,1984,(5).

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