摘要：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理一直是銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中重要的環(huán)節(jié)，所有的業(yè)務(wù)都必須有風(fēng)控部門的參與才能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)控制在可控范圍內(nèi)，同時(shí)達(dá)到利潤的最大化。但是，在我國商業(yè)銀行的發(fā)展過程中，風(fēng)控部門一直是一個(gè)不被人重視的機(jī)構(gòu)，經(jīng)營者憑借自身的主觀判斷對業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的案例比比皆是，因此上也為商業(yè)銀行帶來了不小的隱患。所以，要想加快商業(yè)銀行發(fā)展，降低不良資產(chǎn)的比率，就要從銀行制度、人員素質(zhì)等方面提高風(fēng)險(xiǎn)管理的力度。

關(guān)鍵詞：資本質(zhì)量；風(fēng)險(xiǎn)管理；市場風(fēng)險(xiǎn)

1.我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

隨著國內(nèi)金融市場的進(jìn)一步開放，外資銀行不斷涌入，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理也在這種環(huán)境下有了很大的進(jìn)步，但是我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理較西方國家來說起步比較晚，仍然存在著諸多問題。

1.1資本質(zhì)量不高，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模較大

我國市場經(jīng)濟(jì)體制并不完善，并且受到舊的經(jīng)濟(jì)體制的影響，這些都使得我國商業(yè)銀行有著很明顯的趨利性，甚至由于受到銀行管理者自身知識(shí)構(gòu)成及個(gè)人經(jīng)驗(yàn)等方面的影響使得經(jīng)營活動(dòng)存在一定的投機(jī)性質(zhì)。加之缺乏自我約束和內(nèi)部管控機(jī)制、政府行政干預(yù)以及宏觀政策調(diào)整等內(nèi)外原因，導(dǎo)致我國商業(yè)銀行的相當(dāng)一部分資產(chǎn)已經(jīng)或者將要成為呆賬、壞賬，致使喪失預(yù)期的收益甚至本金。

1.2貸款難以收回

由于受到市場、國家政策、信息、法律等諸多方面的影響導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營者無法按照預(yù)期規(guī)劃進(jìn)行經(jīng)營甚至破產(chǎn)，使得銀行面臨著企業(yè)不能如期償還貸款，更有甚者出現(xiàn)企業(yè)為了逃避銀行貸款的償還而變賣自有資產(chǎn)的行為。并且很多商業(yè)銀行的經(jīng)營者為了挽救因經(jīng)營不善而無法償還貸款的企業(yè)，一味的追加資金，進(jìn)而產(chǎn)生了更多貸款無法收回的可能性，使銀行承擔(dān)著較大的無法收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

1.3市場風(fēng)險(xiǎn)增加

隨著金融市場的迅速發(fā)展，各大銀行的資金籌集和運(yùn)作都已經(jīng)走向市場化，加大了銀行資金流動(dòng)性或支付的風(fēng)險(xiǎn)。譬如，各商業(yè)銀行之間同行業(yè)拆借市場的不斷發(fā)展，促進(jìn)了商業(yè)銀行進(jìn)行資金流動(dòng)性的管理，但是由于市場制度不甚完善加之商業(yè)銀行拆借行為的不規(guī)范，很有可能導(dǎo)致資金流動(dòng)性或支付危機(jī)的發(fā)生。

1.4匯率和其他金融衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)增大

隨著各國間聯(lián)系的不斷加深，各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易也不斷增加，由于各國經(jīng)濟(jì)狀況及各自的財(cái)政政策不同，使其在匯率政策方面也具有很大的不可預(yù)知性，其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。同時(shí)，商業(yè)銀行為了增加收益、取得相應(yīng)的市場占有份額，促使其不斷開發(fā)新的業(yè)務(wù)，經(jīng)營更為廣泛的金融衍生品。但是由于缺乏成熟的管理經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行對金融衍生品交易的涉入使其經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。

1.5利率風(fēng)險(xiǎn)將不斷增加

中國入世的不斷加深，各方面對中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響也不斷加深，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較之入世前有了很大的變化，金融利率也由于受到市場因素及政治因素的影響而不斷變化，從而加大了商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)。

2.我國商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理的對策

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)正處于緩沖期，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在此情況下我國商業(yè)銀行應(yīng)該在投資過程中不斷提高對各類風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)及管理能力，采取積極有效的措施應(yīng)對經(jīng)營中出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提升自身實(shí)力。

2.1提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理組織

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該涵蓋所有業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，但是銀行業(yè)務(wù)錯(cuò)綜復(fù)雜，很難做到對不同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。因此，首先要使銀行從業(yè)者樹立起全員、全流程、全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。其次，要在各環(huán)節(jié)設(shè)立專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員，把在每個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)都過濾掉。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要一個(gè)完善的管理機(jī)制，要在完善的公司治理機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上建立起相互獨(dú)立、隸屬明確、垂直管理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架。從宏觀方面把控風(fēng)險(xiǎn)的種類、程度以及應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略思路，并且對銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測、評估等。

2.2調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，提高盈利水平，改善資產(chǎn)質(zhì)量，提升資本充足率

2.2.1增加銀行盈利是商業(yè)銀行充足資本的基本方式

商業(yè)銀行為增加盈利就要加大市場營銷力度，多渠道運(yùn)用資金，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，擴(kuò)大盈利空間。同時(shí)，還要利用國家擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的政策，按照國家政策擴(kuò)大對扶持項(xiàng)目的融資，實(shí)現(xiàn)多元化的貸款組合。

2.2.2提高資產(chǎn)質(zhì)量是提升資本充足率的有效途徑

受2008年金融危機(jī)的影響，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)較之以前有很大的增加，商業(yè)銀行應(yīng)該通過提升信貸管理水平，通過各種有效手段努力盤活不良資產(chǎn)，以求減少銀行呆賬壞賬的數(shù)額，從而降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額，改善資產(chǎn)充足率。

2.2.3通過增資擴(kuò)股的方式提高商業(yè)銀行資產(chǎn)充足率

國內(nèi)金融市場的逐漸開放給國內(nèi)商業(yè)銀行帶來了發(fā)展機(jī)會(huì)，商業(yè)銀行可以通過改制和公開上市引入境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者和民間資本，擴(kuò)大經(jīng)營范圍，提高經(jīng)營實(shí)力，達(dá)到提高資本充足率的目的。

2.3根據(jù)市場需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)

在市場快速發(fā)展的今天，單一的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)很難滿足市場的需求，這就要求商業(yè)銀行根據(jù)市場及客戶的需求量身定做產(chǎn)品和相應(yīng)的服務(wù)，這也是商業(yè)銀行不斷創(chuàng)新的動(dòng)力。每次危機(jī)過后都會(huì)受市場的影響而產(chǎn)生一大批創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)模式，然后推動(dòng)市場進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展的高峰期，因此抓住這一機(jī)會(huì)，創(chuàng)新經(jīng)營模式、創(chuàng)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開拓新的服務(wù)模式，提高對客戶的服務(wù)能力，不斷滿足客戶的新要求必將成為銀行發(fā)展的新動(dòng)力，也是銀行不斷求進(jìn)的積極態(tài)度的表現(xiàn)。

在積極創(chuàng)新的同時(shí)還要牢牢把握風(fēng)險(xiǎn)控制這一關(guān)不放松，不能因?yàn)橐e極的開拓市場而放松了風(fēng)險(xiǎn)管理的神經(jīng)，任何業(yè)務(wù)的創(chuàng)新都要以風(fēng)險(xiǎn)控制為前提。根據(jù)新的市場制定新的監(jiān)控制度及手段，科學(xué)的制定風(fēng)控參數(shù)，同時(shí)要高度重視風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的積累，并對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀的分析。要從根源上保持風(fēng)險(xiǎn)控制的意識(shí)不動(dòng)搖，加強(qiáng)內(nèi)部員工對風(fēng)險(xiǎn)控制的學(xué)習(xí)，時(shí)時(shí)防止操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，從各方面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。

2.4提高應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)速度和應(yīng)變能力

我國商業(yè)銀行缺乏應(yīng)對金融危機(jī)的快速反應(yīng)能力和相應(yīng)的應(yīng)變能力，面對發(fā)生的危機(jī)往往表現(xiàn)的很無力，尤其是在面臨大范圍的金融危機(jī)時(shí)表現(xiàn)的尤為突出。因此要建立危機(jī)快速反應(yīng)機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)意識(shí)，這樣也能夠更好的處理日常經(jīng)營中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。（作者單位：蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院）

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