成英文 張 輝

(北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100044)

景氣是對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的一種綜合性的描述，用以說(shuō)明經(jīng)濟(jì)活躍程度的概念。自1919年美國(guó)發(fā)布“哈佛指數(shù)”以來(lái)，相關(guān)學(xué)者在這一領(lǐng)域不斷進(jìn)行創(chuàng)新和完善，至20世紀(jì)70年代，景氣指數(shù)理論體系和方法逐漸成熟，在西方國(guó)家得到了廣泛應(yīng)用。但是從全球范圍來(lái)看，對(duì)旅游業(yè)的景氣波動(dòng)研究仍然是一個(gè)相對(duì)較新的領(lǐng)域，尚處起步階段，已有研究者編制了有關(guān)旅游市場(chǎng)、旅游產(chǎn)業(yè)(主要是飯店、旅行社)的旅游景氣指數(shù);但大部分文獻(xiàn)都基于國(guó)家視角，鮮見(jiàn)以城市作為研究對(duì)象而展開(kāi)的城市旅游景氣研究。以國(guó)家視角編制旅游景氣指數(shù)本身并無(wú)不妥，但由于中國(guó)地域遼闊，國(guó)家整體旅游業(yè)的興衰周期和一個(gè)城市旅游業(yè)的興衰周期有時(shí)并不完全匹配，因此國(guó)家旅游景氣指數(shù)對(duì)一個(gè)城市的旅游管理機(jī)構(gòu)和旅游企業(yè)并無(wú)太大的價(jià)值。

近年來(lái)，中國(guó)一些城市提出了建設(shè)國(guó)際旅游城市的目標(biāo)。國(guó)際旅游城市的標(biāo)準(zhǔn)之一，是入境旅游發(fā)展的規(guī)模和水平達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)測(cè)和預(yù)警入境旅游市場(chǎng)對(duì)建設(shè)國(guó)際旅游城市具有重要的意義。因此，基于城市視角展開(kāi)入境旅游景氣研究，編制城市入境旅游景氣指數(shù)，有利于政府管理機(jī)構(gòu)掌握入境旅游周期波動(dòng)、判斷入境旅游的發(fā)展并預(yù)測(cè)未來(lái)的動(dòng)向，為制定相關(guān)政策提供依據(jù)。

1 文獻(xiàn)綜述

美國(guó)是最早進(jìn)行經(jīng)濟(jì)波動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的國(guó)家。1919年W.M.皮爾遜斯提出哈佛指數(shù)。1937年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所(NBER)利用時(shí)差變動(dòng)關(guān)系提出了先行指數(shù)，并逐步形成了系列涉及景氣監(jiān)測(cè)的方法，如循環(huán)波動(dòng)的分離、趨勢(shì)調(diào)整、平滑技術(shù)等。戰(zhàn)后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)研究局對(duì)原監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系進(jìn)行了修訂，將指標(biāo)分成先行、同步、滯后三類(lèi)，這一分類(lèi)方法沿用至今。20世紀(jì)60年代，景氣指數(shù)研究由民間機(jī)構(gòu)研究走向官方實(shí)際運(yùn)用。1979年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)研究局與哥倫比亞大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)循環(huán)研究中心合作，建立了美國(guó)、加拿大、法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、意大利、日本七國(guó)為基礎(chǔ)的“國(guó)際經(jīng)濟(jì)指標(biāo)系統(tǒng)”。此外，一些國(guó)際性組織和地區(qū)性組織也開(kāi)展了景氣預(yù)警的研究工作。經(jīng)過(guò)近百年的發(fā)展，景氣分析系統(tǒng)方法已經(jīng)越來(lái)越成熟，并將更加完善?，F(xiàn)今全世界近80個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展景氣指數(shù)研究就說(shuō)明這一方法的作用和價(jià)值。

國(guó)外研究者很早就開(kāi)始關(guān)注入境旅游市場(chǎng)的預(yù)測(cè)問(wèn)題，并對(duì)此進(jìn)行了大量實(shí)證研究，試圖用多因素或單一因素解釋并預(yù)測(cè)入境旅游市場(chǎng)的變動(dòng)。但對(duì)旅游景氣指數(shù)的研究與應(yīng)用直到20世紀(jì)90年代中期才出現(xiàn)。Turner等(1997)通過(guò)引入客源國(guó)人均收入、匯率等指標(biāo)構(gòu)建領(lǐng)先指數(shù)以預(yù)測(cè)日本、新西蘭、英國(guó)和美國(guó)等國(guó)游客對(duì)澳大利亞旅游的需求;Manuel和Robertico(2000)運(yùn)用線性和雙對(duì)數(shù)線性模型研究了美國(guó)對(duì)阿魯巴的國(guó)際旅游需求，其領(lǐng)先指標(biāo)包括美國(guó)居民收入水平、匯率變動(dòng);Rossello-Nadal(2001)進(jìn)一步擴(kuò)展了潛在領(lǐng)先指標(biāo)的選擇范圍，引入了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指標(biāo)、金融指標(biāo)和價(jià)格指標(biāo)預(yù)測(cè)德國(guó)和英國(guó)游客對(duì)西班牙某群島的旅游需求;Christine和Michael(2002)預(yù)測(cè)了馬來(lái)西亞游客對(duì)澳大利亞的旅游需求，其領(lǐng)先指標(biāo)包括居民收入、旅游產(chǎn)品價(jià)格、國(guó)際交通費(fèi)用、匯率;Neelu(2010)預(yù)測(cè)了澳大利亞短期出境旅游的需求，其領(lǐng)先指標(biāo)包括收入變化、實(shí)際匯率和國(guó)內(nèi)航空旅行成本等。

中國(guó)于20世紀(jì)80年代開(kāi)始出現(xiàn)景氣指數(shù)研究，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，在理論和實(shí)踐層面均取得了一定成績(jī)。由國(guó)家信息中心編制的“中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣動(dòng)向指數(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)中經(jīng)指數(shù))”，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局編制的“中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)房景氣指數(shù))”和“企業(yè)景氣指數(shù)”，均具有一定的社會(huì)影響力。一些旅游研究者將成型的宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)制作方法應(yīng)用于旅游領(lǐng)域，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)旅游景氣指數(shù)研究的先河。倪曉寧和戴斌(2007)編制了中國(guó)旅游市場(chǎng)景氣指數(shù);戴斌等(2007)對(duì)中國(guó)的旅行社業(yè)景氣周期進(jìn)行指數(shù)化研究;戴斌等(2008)研究了中國(guó)飯店業(yè)景氣指數(shù);游灝等(2008)編制了星級(jí)酒店景氣指數(shù);雷平(2009)編制了中國(guó)的外國(guó)游客入境旅游市場(chǎng)景氣指數(shù);王新峰(2010)對(duì)1990年～2009年中國(guó)旅游景氣指數(shù)進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)。由于研究視角以及指標(biāo)遴選方法不同，這些研究選取的指標(biāo)體系有很大差異。倪曉寧和戴斌的中國(guó)旅游市場(chǎng)景氣指數(shù)，用GDP、居民消費(fèi)水平等指標(biāo)代表先行指標(biāo)，用國(guó)內(nèi)外旅游收入及人次代表一致指標(biāo)，用投資熱度代表滯后指標(biāo);雷平則用相關(guān)系數(shù)法進(jìn)行篩選，其先行指標(biāo)包括固定資產(chǎn)投資、中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額、美國(guó)及日本M1、日本就業(yè)率、韓國(guó)貿(mào)易進(jìn)口總額、國(guó)際原油價(jià)格，一致指標(biāo)包括入境旅游人次及收入，滯后指標(biāo)包括歐元和日元匯率;王新峰的指標(biāo)體系最為復(fù)雜，甚至包含了一些之前研究中沒(méi)有出現(xiàn)的“冷僻”指標(biāo)，如郵電業(yè)務(wù)總量、城鎮(zhèn)人口比重、財(cái)政支出、參加養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)等。

總體而言，對(duì)旅游業(yè)景氣波動(dòng)的研究是一個(gè)相對(duì)較新的研究領(lǐng)域，應(yīng)用景氣指數(shù)方法開(kāi)展旅游預(yù)測(cè)預(yù)警的研究在國(guó)內(nèi)外尚處起步階段，存在著諸多問(wèn)題。張凌云(2009)在“旅游景氣指數(shù)研究回顧與展望”中指出，現(xiàn)有研究的兩個(gè)重大缺陷:第一，按年度編制的旅游景氣指數(shù)使先行、滯后、一致指標(biāo)的選取失去意義。編制景氣指數(shù)必須根據(jù)超前期和滯后期判斷旅游業(yè)運(yùn)行的波峰、波谷，如果以年度數(shù)據(jù)來(lái)編制景氣指數(shù)，顯然無(wú)法得到正確的超前和滯后期數(shù)，成熟的景氣指數(shù)都是以季度或月度數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)?，F(xiàn)有相關(guān)研究中，除雷平編制的外國(guó)游客入境旅游市場(chǎng)景氣指數(shù)采用了月度數(shù)據(jù)，其余均建立在年度數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上。第二，季節(jié)變動(dòng)調(diào)整被省略。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中的月度或季度數(shù)據(jù)會(huì)或多或少地含有季節(jié)變動(dòng)因素，必須想辦法剔除這種因素，目前最常用的是X－12－ARIMA季節(jié)調(diào)整方法。但在以年度數(shù)據(jù)編制的旅游景氣指數(shù)中，季節(jié)調(diào)整不再需要，其結(jié)果是減少了計(jì)算景氣指數(shù)的步驟，同時(shí)也失去了預(yù)測(cè)和預(yù)警的作用。

在借鑒國(guó)內(nèi)外旅游景氣指數(shù)研究成果的基礎(chǔ)上，本文基于城市視角編制旅游景氣指數(shù)，遴選指標(biāo)構(gòu)建城市入境旅游景氣指標(biāo)衡量體系，并以北京為樣本，搜集月度數(shù)據(jù)編制北京入境旅游景氣指數(shù)。

2 指標(biāo)的遴選和檢驗(yàn)

按照指標(biāo)與旅游運(yùn)行周期先后的關(guān)系，將其分為三類(lèi):先行指標(biāo)、一致指標(biāo)和滯后指標(biāo)。其中先行指標(biāo)領(lǐng)先于旅游運(yùn)行周期，一致指標(biāo)描述旅游當(dāng)前狀況，滯后指標(biāo)落后于旅游運(yùn)行周期。本研究中的三類(lèi)指標(biāo)分別從與城市入境旅游相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中遴選出來(lái)，并經(jīng)過(guò)相關(guān)的數(shù)量運(yùn)算，將先行指標(biāo)合成為先行指數(shù)，一致指標(biāo)合成為一致指數(shù)，滯后指標(biāo)合成為滯后指數(shù)。先行指數(shù)可以提前幾個(gè)月對(duì)一致指數(shù)的變化給出信號(hào)，預(yù)測(cè)未來(lái)旅游發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是在城市旅游下滑時(shí)，如果先行指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)回升趨勢(shì)，那么通過(guò)計(jì)算先行期的長(zhǎng)度就可以判斷城市旅游運(yùn)行周期上升時(shí)點(diǎn)的位置，滯后指數(shù)可以用來(lái)檢驗(yàn)一致指標(biāo)發(fā)生的變化，使總體發(fā)生的變化得到確認(rèn)。

2.1 指標(biāo)遴選的理論依據(jù)

本研究借鑒國(guó)內(nèi)外旅游景氣指數(shù)相關(guān)研究成果，結(jié)合北京旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，初步遴選出北京旅游景氣指數(shù)指標(biāo)體系。指標(biāo)遴選標(biāo)準(zhǔn)包括:能從理論或邏輯上得到解釋;與旅游運(yùn)行轉(zhuǎn)折點(diǎn)有關(guān)聯(lián);與收縮和擴(kuò)張的進(jìn)程一致;統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)充分，攝取數(shù)據(jù)及時(shí);數(shù)據(jù)平滑連續(xù);對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的反應(yīng)敏感。為了保證指標(biāo)的科學(xué)性，對(duì)初步遴選的指標(biāo)和基準(zhǔn)指標(biāo)運(yùn)用時(shí)差相關(guān)系數(shù)法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，通過(guò)檢驗(yàn)的指標(biāo)形成最終指標(biāo)體系。

先行指標(biāo)。先行指標(biāo)是領(lǐng)先于入境旅游運(yùn)行周期的指標(biāo)。在旅游經(jīng)濟(jì)理論中，入境旅游主要受客源國(guó)居民收入、閑暇時(shí)間、旅游產(chǎn)品相對(duì)價(jià)格、旅游政策、突發(fā)事件、大型活動(dòng)等因素的影響。由于閑暇時(shí)間的變動(dòng)需要一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，旅游政策、突發(fā)事件、大型活動(dòng)作為影響入境旅游的特殊因素，除非研究的樣本地區(qū)在這方面發(fā)生了較大變化，否則在一般研究中不予以考慮。因此，實(shí)際影響旅游市場(chǎng)周期的常規(guī)因素主要是客源地居民收入和旅游產(chǎn)品相對(duì)價(jià)格。在本研究中，城市入境旅游的先行指標(biāo)包括該城市客源國(guó)居民的收入水平，旅游產(chǎn)品相對(duì)價(jià)格的變動(dòng)(人民幣相對(duì)客源國(guó)貨幣匯率的變動(dòng)情況)共計(jì)兩個(gè)。由于反映北京入境旅游客源國(guó)的人均可支配收入等指標(biāo)的月度數(shù)據(jù)不可獲取，用客源國(guó)國(guó)家股票市值代替居民財(cái)富收入水平，失業(yè)率、CPI等指標(biāo)反映客源國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況，匯率反映客源國(guó)相對(duì)北京的相對(duì)價(jià)格變化。通過(guò)時(shí)差分析法對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，獲得有效指標(biāo)。

一致指標(biāo)。一致指標(biāo)反映一定時(shí)間內(nèi)城市入境旅游的繁榮程度。入境旅游繁榮程度可以從市場(chǎng)繁榮和產(chǎn)業(yè)繁榮兩個(gè)層面進(jìn)行衡量。市場(chǎng)繁榮包括接待入境旅游的人次和收入，產(chǎn)業(yè)繁榮可以用旅行社、飯店等旅游企業(yè)來(lái)衡量?；诒本┞糜维F(xiàn)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，初步收集了入境旅游接待人次、航空客運(yùn)量、星級(jí)飯店接待入境旅游者、星級(jí)飯店客房出租率、星級(jí)飯店平均房?jī)r(jià)等指標(biāo)進(jìn)行衡量。通過(guò)時(shí)差分析法進(jìn)行檢驗(yàn)，獲得有效指標(biāo)。

滯后指標(biāo)。滯后指標(biāo)是落后于旅游運(yùn)行周期的指標(biāo)。從產(chǎn)業(yè)運(yùn)行來(lái)說(shuō)，當(dāng)旅游業(yè)出現(xiàn)周期波動(dòng)，往往會(huì)影響政府、投資者、從業(yè)人員的決策行為。當(dāng)旅游市場(chǎng)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，政府會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)增加旅游公共投資，社會(huì)資本會(huì)紛紛進(jìn)入旅游業(yè)，原本從事其他行業(yè)的勞動(dòng)力會(huì)進(jìn)入旅游業(yè)。因此可以用政府旅游公共投資、旅游業(yè)吸引外資、旅游固定資本形成總額、旅游就業(yè)人數(shù)等指標(biāo)衡量。但現(xiàn)實(shí)中這些指標(biāo)缺乏連貫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因此本文用外商投資額和基礎(chǔ)設(shè)施投資額進(jìn)行替代。

2.2 數(shù)據(jù)的收集和預(yù)處理

數(shù)據(jù)收集。先行指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)，入境旅游客源國(guó)股票市值、失業(yè)率、CPI等數(shù)據(jù)來(lái)自歐盟統(tǒng)計(jì)網(wǎng)，匯率數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)國(guó)家外匯管理局，其他數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)和北京旅游委官方網(wǎng)站。

季節(jié)調(diào)整。本文數(shù)據(jù)周期為月度，因此許多時(shí)間序列，如旅游接待人次存在季節(jié)效應(yīng)，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，剔除季節(jié)效應(yīng)。現(xiàn)有的季節(jié)調(diào)整方法主要有:移動(dòng)平均比率法、TROMO/SEATS法、X－11法、X－12－ARIMA法等。本文選用應(yīng)用最為廣泛的X－12－ARIMA方法進(jìn)行調(diào)整。

2.3 合成指標(biāo)的計(jì)算

本指標(biāo)體系的大部分指標(biāo)可以通過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的信息直接獲得，但部分指標(biāo)不能直接得到，需要進(jìn)行二次計(jì)算，方法和過(guò)程如下。

北京入境旅游客源國(guó)居民收入水平。由于城市入境旅游市場(chǎng)有許多客源國(guó)，因此，要監(jiān)測(cè)客源國(guó)居民收入水平，需要采取加權(quán)法?？驮磭?guó)股票市值反映居民財(cái)富狀況，與居民可支配收入水平具有非常強(qiáng)的相關(guān)性，本文對(duì)各國(guó)股票市值數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)，反映北京入境旅游客源國(guó)收入水平的增長(zhǎng)和下降趨勢(shì)，權(quán)重為各國(guó)入境旅游人數(shù)占北京入境旅游總?cè)藬?shù)的比重。本文選取了1991年～2010年間北京最大的7個(gè)入境旅游客源國(guó)，美國(guó)、日本、韓國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、俄羅斯，計(jì)算了各國(guó)20年的累計(jì)入京旅游者占總?cè)刖┞糜握叩谋戎?，以此作為加?quán)的依據(jù)。其中日本15.8%，美國(guó) 11.48%，韓國(guó) 9.33%，德國(guó) 4.2%，英國(guó) 3.7%，法國(guó)3.37%，俄羅斯3.06%①據(jù)歷年《北京統(tǒng)計(jì)年鑒》。。

人民幣相對(duì)客源國(guó)貨幣匯率變動(dòng)。北京主要入境旅游客源國(guó)使用的貨幣有美元、日元、韓元、英鎊、歐元等，在一個(gè)周期內(nèi)，某些貨幣相對(duì)人民幣貶值，某些貨幣相對(duì)升值，要找到一個(gè)反映主要客源國(guó)貨幣匯率變動(dòng)的指標(biāo)，也需要采取加權(quán)法。出于數(shù)據(jù)可獲得性，本文選取美元、歐元、日元三大貨幣相對(duì)人民幣匯率變動(dòng)進(jìn)行加權(quán)，代表北京主要客源國(guó)匯率變動(dòng)情況。

客源國(guó)失業(yè)率?？驮磭?guó)失業(yè)率可以在一定程度反映客源國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況，當(dāng)失業(yè)率上升時(shí)，一定程度反映客源國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況不景氣，旅游需求不足。同樣按照上述權(quán)重結(jié)構(gòu)，對(duì)主要客源國(guó)失業(yè)率進(jìn)行加權(quán)。

2.4 遴選指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

通過(guò)理論分析遴選出來(lái)的指標(biāo)，還需要通過(guò)科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。目前比較有效的方法有峰谷對(duì)比法、循環(huán)方式匹配法、聚類(lèi)分析法、K－L信息量法、時(shí)差相關(guān)分析法與因子分析法。本文采用時(shí)差相關(guān)分析法進(jìn)行指標(biāo)選擇。時(shí)差相關(guān)分析法的具體劃分方法是將被選指標(biāo)相對(duì)于基準(zhǔn)指標(biāo)前后移動(dòng)若干個(gè)月，然后將移動(dòng)后的序列與基準(zhǔn)序列進(jìn)行相關(guān)分析，最大的相關(guān)系數(shù)對(duì)應(yīng)的移動(dòng)期數(shù)就是該指標(biāo)的超前或延遲期數(shù)，它反映了計(jì)算指標(biāo)與基準(zhǔn)指標(biāo)之間的超前或滯后期。

設(shè) y=［y1，y2，…，yn］為基準(zhǔn)指標(biāo)，x=［x1，x2，…，xn］為被選指標(biāo)，則時(shí)差相關(guān)系數(shù)ri為:

ri=，其中yt代表第t期基準(zhǔn)指標(biāo)值，i=0，±1，±2。

以入境旅游接待人次為基準(zhǔn)指標(biāo)，計(jì)算各序列和該序列的序列時(shí)差相關(guān)系數(shù)，記錄相關(guān)系數(shù)最大時(shí)的滯后期及相關(guān)系數(shù)，得到表1。計(jì)算結(jié)果顯示，搜集的大部分指標(biāo)具有有效性。先行指標(biāo)中，客源國(guó)物價(jià)指數(shù)最大相關(guān)系數(shù)為0.28，故剔除。一致指標(biāo)中，飯店平均房?jī)r(jià)最大相關(guān)系數(shù)僅0.45，且滯后期為10個(gè)月，不符合一致指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)(一般領(lǐng)先或滯后3個(gè)月可以視為一致指標(biāo))，故剔除。滯后指標(biāo)中，外商投資額和基礎(chǔ)設(shè)施投資額的時(shí)差相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果顯示，這兩個(gè)指標(biāo)和基準(zhǔn)指標(biāo)相關(guān)系數(shù)較小，因此本文不編制滯后指標(biāo)。

表1 城市入境旅游景氣指數(shù)指標(biāo)體系

3 城市旅游景氣指數(shù)的編制方法

傳統(tǒng)上編制景氣指數(shù)的方法主要有擴(kuò)散指數(shù)法和合成指數(shù)法。由于擴(kuò)散不能表示經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的強(qiáng)弱程度，即不能測(cè)定波動(dòng)的振幅，因此合成指數(shù)成為構(gòu)造經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基本方法。目前中國(guó)學(xué)者對(duì)旅游景氣的已有研究中大部分是基于合成指數(shù)方法編制而成。不過(guò)，合成指數(shù)法的計(jì)算基礎(chǔ)是序列的對(duì)稱(chēng)增長(zhǎng)率，運(yùn)算過(guò)程中暗含了增長(zhǎng)率對(duì)稱(chēng)分布的假設(shè)，而旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)際情況是分布非對(duì)稱(chēng)，基于增長(zhǎng)率循環(huán)的數(shù)據(jù)正值多于負(fù)值，且均值大于0，因此本文嘗試運(yùn)用新的指數(shù)計(jì)算和表示方法。

3.1 指標(biāo)的無(wú)量綱化和預(yù)處理

以某年某月為基期，將所有指標(biāo)處理為無(wú)量綱數(shù)據(jù)。方法為每個(gè)樣本點(diǎn)除以該列第一個(gè)數(shù)據(jù)。這樣，將所有序列統(tǒng)一為基期數(shù)值100，圍繞100上下波動(dòng)的數(shù)據(jù)。公式為:

其中Aij為每個(gè)樣本點(diǎn)的值，Cij為處理后的值。由于客源國(guó)失業(yè)率是逆指標(biāo)，失業(yè)率越高，客源國(guó)經(jīng)濟(jì)越不景氣，需要進(jìn)行逆序處理。

3.2 指標(biāo)權(quán)重的確定

指標(biāo)權(quán)重可以由主觀法和客觀法確定。本文對(duì)權(quán)重采取相關(guān)矩陣賦值法。其理論依據(jù)是:某個(gè)先行指標(biāo)和基準(zhǔn)指標(biāo)相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值越大，賦予越高的權(quán)重。相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值越小，賦予越小的權(quán)重。因此，將先行指標(biāo)與一致指標(biāo)相關(guān)系數(shù)進(jìn)行歸一化處理，即可得到相應(yīng)指標(biāo)的權(quán)重。即權(quán)重計(jì)算公式為，按照這一計(jì)算方法，得到指標(biāo)權(quán)重結(jié)構(gòu)(見(jiàn)表2)。

表2 各指標(biāo)權(quán)重分布

3.3 單項(xiàng)指數(shù)的計(jì)算

將權(quán)重分別乘以構(gòu)成各單項(xiàng)指標(biāo)的無(wú)量綱化數(shù)值，Ri=wi×ZSi。其中ZSi為無(wú)量綱化后的各指標(biāo)數(shù)值，i=1，2，…t，即可得到先行指數(shù)和一致指數(shù)的原始分值Ri和Pi。

3.4 指數(shù)的同步化

為了使兩個(gè)序列有一個(gè)共同的參照基準(zhǔn)，用組間標(biāo)準(zhǔn)化因子F對(duì)先行指數(shù)和一致指數(shù)進(jìn)行同步化調(diào)整。F的計(jì)算公式為:

3.5 景氣區(qū)間的界定

求一致指數(shù)序列變動(dòng)率St=Pt－Pt－1，本文將St變動(dòng)在［－σ，σ］范圍內(nèi)界定為持平(σ為序列標(biāo)準(zhǔn)差)，在［σ，2σ］范圍內(nèi)界定為景氣，在2σ以上界定為非常景氣，在［－2σ，－σ］范圍內(nèi)界定為不景氣，在－2σ以下界定為非常不景氣。將連續(xù)2個(gè)月以上的景氣值下降稱(chēng)為衰退。

3.6 景氣指數(shù)的監(jiān)測(cè)預(yù)警

由于先行指數(shù)領(lǐng)先于入境旅游運(yùn)行周期，因此可以用先行指數(shù)對(duì)入境旅游一致指數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)警。分析兩序列的時(shí)差相關(guān)系數(shù)，可以確定先行指數(shù)的領(lǐng)先期數(shù)n，用先行指數(shù)的t－n期的數(shù)值Rt－n，即可預(yù)測(cè)一致指數(shù)t期的數(shù)值Pt。根據(jù)先行指數(shù)的運(yùn)行情況，可以對(duì)未來(lái)城市入境旅游市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)警。同樣，將先行指數(shù)變動(dòng)在［－σ，σ］范圍內(nèi)界定為持平(σ為序列標(biāo)準(zhǔn)差)，在［σ，2σ］范圍內(nèi)界定為景氣，在2σ以上界定為非常景氣，在［－2σ，－σ］范圍內(nèi)界定為不景氣，在－2σ以下界定為非常不景氣。當(dāng)先行指數(shù)在不同的運(yùn)行區(qū)間時(shí)，分別發(fā)布不同的預(yù)警信息。例如，當(dāng)先行指數(shù)處于連續(xù)不景氣區(qū)間時(shí)，可以發(fā)布紅色預(yù)警，提示有關(guān)部門(mén)采取措施。

4 北京旅游景氣指數(shù)分析結(jié)果

運(yùn)用上述方法，收集了2007年1月至2012年9月之間北京入境旅游相關(guān)數(shù)據(jù)①由于2008年北京統(tǒng)計(jì)及旅游部門(mén)對(duì)旅游相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行一次較大調(diào)整，前后的統(tǒng)計(jì)范圍、統(tǒng)計(jì)周期等都有很大的差異。本文為了保證數(shù)據(jù)前后一致，主要利用了2008年之后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。但通過(guò)增長(zhǎng)率等其他辦法，往前推算了1年。因此，本文編制的指數(shù)基期從2007年1月開(kāi)始。，以月度為周期計(jì)算北京旅游景氣指數(shù)。

4.1 一致指數(shù)

總的來(lái)看，近5年來(lái)，北京市入境旅游景氣度呈現(xiàn)螺旋式上升趨勢(shì)，即上升－下降－上升－下降－上升。其中有7期變動(dòng)率在2σ以上，表明該區(qū)間非常景氣;有11期變動(dòng)率在［σ，2σ］區(qū)間，即比較景氣;有37期變動(dòng)率在［－σ，σ］區(qū)間，表明市場(chǎng)景氣與往期持平;有10期變動(dòng)率在［－2σ，－σ］區(qū)間，表明不景氣，有4期變動(dòng)率在－2σ以下，表明非常不景氣。最高點(diǎn)出現(xiàn)在2011年5月～8月，達(dá)到135點(diǎn)，最低點(diǎn)發(fā)生在2008年6月～9月，其中6月為最低點(diǎn)，指數(shù)值為84。持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的不景氣區(qū)間有三段(圖中陰影部分)，一次發(fā)生在2008年，從1月起，北京入境旅游市場(chǎng)持續(xù)低迷，這種狀況一直持續(xù)到北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)束;第二次發(fā)生在2010年后半年，雖然持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，但景氣指數(shù)值并沒(méi)有大幅度下降，僅從125點(diǎn)下降到120點(diǎn)左右;第三次發(fā)生在2011年后半年，從130點(diǎn)下降到120點(diǎn)左右。

圖1 一致指數(shù)運(yùn)行圖

4.2 先行指數(shù)和一致指數(shù)關(guān)系分析

將北京入境旅游的先行指數(shù)和一致指數(shù)標(biāo)識(shí)于圖2，可以看出，兩者的變動(dòng)方向具有較強(qiáng)的一致性。在大部分時(shí)間，北京旅游一致指數(shù)高于先行指數(shù)，這說(shuō)明一致指數(shù)對(duì)先行指數(shù)的彈性大于1，即先行指標(biāo)變動(dòng)1%，會(huì)引起北京入境旅游市場(chǎng)相應(yīng)發(fā)生更大的變化，充分說(shuō)明了北京入境旅游市場(chǎng)的敏感性。

根據(jù)兩個(gè)序列數(shù)據(jù)，可以求得北京入境旅游先行指數(shù)領(lǐng)先于一致指數(shù)的時(shí)期。當(dāng)領(lǐng)先期為5時(shí)，先行指數(shù)平均領(lǐng)先于一致指數(shù)5個(gè)月的時(shí)間，相關(guān)系數(shù)達(dá)到最大值0.81，即可以認(rèn)為先行指數(shù)和一致指數(shù)之間存在著比較明顯的時(shí)間關(guān)系。這說(shuō)明客源國(guó)居民收入水平、失業(yè)率、匯率變動(dòng)等因素對(duì)北京入境旅游市場(chǎng)具有顯著的影響，但這種效應(yīng)具有5個(gè)月左右的滯后期。根據(jù)這一運(yùn)行規(guī)律，可以一定程度解釋一致指數(shù)的繁榮與衰退。例如，先行指數(shù)2008年的大衰退可以部分解釋2009年上半年2月～5月一致指數(shù)的不景氣，先行指數(shù)于2010年4月～9月的低迷可以解釋一致指數(shù)2010年后半年的不景氣。先行指數(shù)和一致指數(shù)的超前滯后關(guān)系，說(shuō)明入境旅游市場(chǎng)的繁榮與低迷，事實(shí)上是客源國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)周期性變動(dòng)以及客源國(guó)與目的地城市經(jīng)濟(jì)聯(lián)系發(fā)生變動(dòng)之后的一個(gè)客觀結(jié)果。在假設(shè)其他條件不變的情況下，當(dāng)一個(gè)城市的主要客源國(guó)經(jīng)濟(jì)較為景氣，貨幣升值時(shí)，目的地城市入境旅游便較為繁榮;而當(dāng)客源國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣，并且目的地國(guó)家貨幣升值時(shí)，入境旅游便會(huì)不景氣，甚至發(fā)生衰退。

圖2 2007年～2012年各季度北京入境旅游景氣指數(shù)

利用這一規(guī)律可以對(duì)未來(lái)北京入境旅游景氣程度進(jìn)行預(yù)測(cè)。2012年5月以來(lái)，由于受美國(guó)、日本、韓國(guó)等客源國(guó)經(jīng)濟(jì)低迷、失業(yè)率高居不下、人民幣升值等因素的影響，先行指數(shù)由5月的133下降到了9月的120，總體處于不景氣狀態(tài)。因此，可以預(yù)測(cè)，在其他因素不變的情況下，未來(lái)幾個(gè)月北京入境旅游仍將處于不景氣狀態(tài)。希望有關(guān)部門(mén)引起重視，采取必要措施開(kāi)拓入境旅游市場(chǎng)。

5 結(jié)論和展望

本文以北京為例，首次從城市的視角研究了入境旅游景氣指數(shù)問(wèn)題。從理論上建立了包括先行指數(shù)、一致指數(shù)、滯后指數(shù)的旅游景氣指數(shù)體系，但由于滯后指數(shù)相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺乏，最終實(shí)證研究只編制了先行指數(shù)和一致指數(shù)。雖然樣本量相對(duì)較少，但結(jié)果較為理想，先行指數(shù)和一致指數(shù)之間存在著明顯的超前與滯后關(guān)系，因此對(duì)入境旅游市場(chǎng)具有一定的預(yù)測(cè)和預(yù)警功能，可以對(duì)北京入境旅游的周期給出相應(yīng)的信號(hào)。一致指數(shù)也較好反映了北京入境旅游市場(chǎng)的波動(dòng)狀況。指數(shù)的編制采取了月度數(shù)據(jù)，在實(shí)證分析結(jié)論上比其他建立在年度數(shù)據(jù)上的景氣指數(shù)更具有科學(xué)性和合理性，相關(guān)的先行期和滯后期也具有可解釋的意義。根據(jù)本文建立的指標(biāo)體系和計(jì)算方法，相關(guān)城市可以通過(guò)對(duì)先行指數(shù)的計(jì)算，大致預(yù)測(cè)短期內(nèi)入境旅游市場(chǎng)景氣狀況，從而為相關(guān)旅游政策的制定提供依據(jù)。

但是，由于目前我國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏等原因，本文構(gòu)建的城市旅游景氣指數(shù)存在以下不足，有待進(jìn)一步改進(jìn)。

(1)由于城市入境旅游客源市場(chǎng)往往包含數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)，同一指標(biāo)針對(duì)不同客源國(guó)可能結(jié)果也不相同。如匯率，有些貨幣相對(duì)人民幣升值，有些貶值，如何綜合測(cè)度該指標(biāo)對(duì)具體城市旅游的先行或滯后關(guān)系，是一件比較困難的工作。

(2)由于精確到月度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不足，許多指標(biāo)收集存在困難，只能用相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行替代，這可能導(dǎo)致一定的誤差。同樣，由于數(shù)據(jù)的缺失，本文沒(méi)有編制城市旅游景氣滯后指數(shù)，無(wú)法通過(guò)滯后指標(biāo)驗(yàn)證城市旅游景氣的波動(dòng)狀況。

(3)樣本數(shù)據(jù)年份較少，因此很難從一個(gè)較長(zhǎng)的歷史周期來(lái)考察城市旅游景氣波動(dòng)。建立在短期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上得出的結(jié)論，其科學(xué)性有待進(jìn)一步的檢驗(yàn)。相信隨著研究的完善和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的充實(shí)，城市旅游景氣指數(shù)的研究能取得更大的進(jìn)展。

［1］戴斌，閻霞，黃選.中國(guó)旅行社產(chǎn)業(yè)景氣周期的指數(shù)化研究［J］.旅游學(xué)刊，2007(9):35-40.

［2］戴斌，張國(guó)勝，沈峰，等.中國(guó)飯店產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)研究［J］.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院學(xué)報(bào)(旅游版)，2008(5):1-13.

［3］雷平.中國(guó)外國(guó)游客入境旅游市場(chǎng)景氣指數(shù)的編制與應(yīng)用［J］.旅游學(xué)刊，2009(11):36-41.

［4］倪曉寧，戴斌.中國(guó)旅游市場(chǎng)景氣指數(shù)計(jì)算與分析［J］.北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院學(xué)報(bào)(旅游版)，2007(11):1-10.

［5］王新峰.中國(guó)旅游景氣指數(shù)實(shí)證研究［J］.統(tǒng)計(jì)教育，2010(11):55-60.

［6］游灝，伍進(jìn)，張芳，等.星級(jí)酒店業(yè)景氣波動(dòng)的評(píng)價(jià)體系研究［J］.旅游科學(xué)，2008(6):20-25.

［7］張凌云，龐世明，劉波.旅游景氣指數(shù)研究回顧與展望［J］.旅游科學(xué)，2009(5):21-28.

［8］Christine L，Michael M(2002).A cointegration analysis of annual tourism demand by Malaysia for Australia［J］.Mathematics and Computers in Simulation，59，197-205.

［9］Manuel V，Robertico R C(2000).Evaluation of demand US tourists to Aruba［J］.Annals of Tourism Research，27(4)，946-963.

［10］Neelu S(2010).Use of dynamic panel cointegration approach to model international arrivals to Australia［J］.Journal of Travel Research，49(4).

［11］Rossello-Nadal J(2001).Forecasting turning points in international visitor arrivals in the Balearic Islands［J］.Tourism Economics，7，365-380.

［12］Turner L W，Kulendran N，F(xiàn)ernando H(1997).The use of composite national indicators for tourism forecasting［J］.Tourism Economics，3，309-317.