王 珺，楊曉紅，楊鳳霞

（1.中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，湖北 武漢430073；2.洪山區(qū)人民檢察院，湖北 武漢430070；3.湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院，湖北 武漢430205）

一、引言

良好社會(huì)誠信體系是構(gòu)建社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，但是，隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，信用缺失問題日益突出，對整個(gè)社會(huì)的道德風(fēng)氣產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。真實(shí)的發(fā)生在我們身邊的誠信缺失案例不勝枚舉，足以表明我國社會(huì)誠信缺失的嚴(yán)重性，社會(huì)誠信體系的建立迫在眉睫。

本文從實(shí)際出發(fā)，對現(xiàn)實(shí)中發(fā)生過的案例進(jìn)行抽象化處理，轉(zhuǎn)變并構(gòu)建典型的博弈模型，借此分析我國誠信體系中的個(gè)人誠信與企業(yè)誠信之間的關(guān)系，并根據(jù)博弈分析得出結(jié)果，提出建議。

本文創(chuàng)新之處在于，使用《金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》知識將抽象函數(shù)的泰勒展開式應(yīng)用于模型求解過程中，以此更加貼近刻畫函數(shù)的實(shí)際情況，從而對博弈模型在一定程度上進(jìn)行修正。

二、一次博弈

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，網(wǎng)上購物方便快捷，電子交易已然成為人們生活中不可或缺的一部分，以下借助博弈論分析方法，對電子商務(wù)中出現(xiàn)的誠信問題進(jìn)行分析。

表1 :買房與賣方博弈支付矩陣

根據(jù)出售的貨物是否與描述相符，賣方有兩種策略，即可以選擇誠實(shí)描述貨物品質(zhì)，也可以選擇欺騙買方，以次充好，買方收到貨物后也有兩種策略，即可以選擇如實(shí)評價(jià)貨物質(zhì)量，及時(shí)付款，或者故意發(fā)表不真實(shí)言論，拖欠貨款，而賣方為了挽回商譽(yù)，賺回成本錢，不得不同意給予客戶一定的利益。他們的博弈支付矩陣表1所示。這是一個(gè)完全信息靜態(tài)博弈，由于“理性人”假設(shè)，雙方都將行使能夠獲取最大化效用的行動(dòng)，得到納什均衡為（不誠信，不誠信），效用為（1,1），但可以看出，納什均衡的結(jié)論并不會(huì)帕累托最優(yōu)，最優(yōu)策略應(yīng)為（誠信，誠信），效用為（4,4）。

這是典型的“囚徒困境”，雙方均認(rèn)為無論對方如何選擇，自己只要堅(jiān)持不誠信就不會(huì)遭受巨大虧損，可雙方都這樣做卻放棄了更大的利益，現(xiàn)在網(wǎng)上淘寶欺詐行為百出，所以雙方第一次合作都會(huì)擔(dān)心對方誠意如何，謹(jǐn)慎異常甚至放棄合作。

三、不完全信息靜態(tài)博弈

在現(xiàn)實(shí)的電子商務(wù)交易中存在著明顯的信息不對稱，賣方提供貨物，因此知曉貨物的實(shí)際質(zhì)量如何，而買方無法實(shí)地驗(yàn)證貨物，不知貨物質(zhì)量是否符合要求，如果買方購買的貨物是高質(zhì)量產(chǎn)品，那么可以認(rèn)為買方得益為正數(shù)，賣方雖然在一次交易中只獲薄利，但是卻獲得良好的聲譽(yù)，如果買方被賣方欺騙，買回的貨物是低質(zhì)量產(chǎn)品，則認(rèn)為買方得益為負(fù)數(shù)，賣方因?yàn)槠垓_而獲得高收益，所以對買方而言，賣方的得益情況他并不清楚。因此，在信息不對稱前提下，博弈雙方不完全清楚對方的得益或得益函數(shù)，至少，買方并不清楚賣方的得益情況，該博弈成為不完全信息博弈，對該種情況作出博弈雙方的策略和得益矩陣，如表2：

表2：不完全信息得益矩陣

在賣方提供高質(zhì)量產(chǎn)品情況下，雙方選擇誠信策略的得益都為10，即達(dá)到納什均衡，如果買方不誠信，在得到滿意商品的情況下為了敲詐賣方故意拖欠貨款或者惡意評價(jià)，那么，賣方得益為-1。在賣方提供低質(zhì)量商品的情況下，如果買方和賣方都選擇誠信合作，賣方向買方如實(shí)告知商品實(shí)際情況，買方據(jù)此選擇貨物，一分價(jià)錢一分貨，雙方得益都為5，如果賣方選擇欺騙，而買方受騙高價(jià)買入商品，則賣方得益為8，買方得益為-1，如果買方選擇不誠信策略，則雙方即沒有得益也沒有損失。

為了解決不完全信息博弈的問題，海薩尼在1967年提出了分析靜態(tài)貝葉斯博弈的思路，又稱不完全信息博弈，即把對得益的不了解轉(zhuǎn)化為對類型的不了解，將不完全信息靜態(tài)博弈轉(zhuǎn)化為完全但不完美信息動(dòng)態(tài)博弈進(jìn)行分析。這樣，在不完全信息博弈中，就從各博弈方不了解其他博弈方的真實(shí)情況變換到可以了解其他博弈方各種可能情況出現(xiàn)的概率是多少。

將表2的不完全信息博弈使用海薩尼轉(zhuǎn)換，引入虛擬的“自然”博弈方N，其作用是在博弈中進(jìn)行實(shí)際博弈的博弈方選擇之前，為每個(gè)實(shí)際博弈方按照隨機(jī)方式選擇，把靜態(tài)貝葉斯博弈轉(zhuǎn)化為一個(gè)完全但不完美信息的動(dòng)態(tài)博弈，其特征是有兩個(gè)階段其中后一階段有同時(shí)選擇。得到圖1：

圖1：海薩尼轉(zhuǎn)換

可以看到，當(dāng)“自然”提供高質(zhì)量產(chǎn)品時(shí)，概率為P，買方選擇不誠信，得益為0，不考慮，在買方選擇誠信策略時(shí)，賣方選擇誠信要比不誠信得益高。當(dāng)“自然”提供低質(zhì)量產(chǎn)品時(shí)，概率為1-P，買方策略同上。要使買方選擇誠信策略，則要滿足不等式（1）：

四、類比暗標(biāo)拍賣模型分析

（一）構(gòu)建模型

為了將上述問題表示的更加符合模型表述，我們假設(shè)買方為博弈方1，賣方為博弈方2，雙方對產(chǎn)品各自估價(jià)為v1，v2，都是相互獨(dú)立的。另外，我們將買方（博弈方1）對產(chǎn)品的評價(jià)具體為分?jǐn)?shù)制，則買方的評價(jià)值可看作為買方（博弈方1）對產(chǎn)品的報(bào)價(jià)b1，賣方的報(bào)價(jià)為b2，報(bào)價(jià)顯然都為非負(fù)，理論上雙方報(bào)價(jià)的行為空間 ，但慮到博弈方不會(huì)報(bào)比自己估價(jià)高的價(jià)位，行為空間為[0,1]，類型就是估價(jià)可能的取值空間[0,1]，博弈方只知道自己的實(shí)際類型，知道對方的類型是[0,1]的標(biāo)準(zhǔn)分布。并且，雙方都是風(fēng)險(xiǎn)中性，即一單位期望得益和一單位確定性得益價(jià)值相同。

根據(jù)上述信息給出博弈方i的得益函數(shù)：

得益的三種情況：第一種為博弈方i的報(bào)價(jià)高于另一方而交易成功的得益，第二種為博弈雙方的報(bào)價(jià)相同，雙方得益?zhèn)€一半，第三種情況是博弈方i的報(bào)價(jià)低于另一方而交易無法達(dá)成，得益為0。

（二）求解

找到該模型的貝葉斯均衡解，在本博弈中，博弈方的策略時(shí)所有符合要求的函數(shù)關(guān)系式bi（vi）的集合，如果策略組合是貝葉斯納什均衡，則博弈方1的策略與博弈方2的策略應(yīng)為相互的最佳反應(yīng)，對每個(gè)博弈方都滿足：

則博弈方i最佳策略為 ，最佳反應(yīng)應(yīng)滿足：

也就是說，博弈方i對博弈方j(luò)的策略的最佳反應(yīng)策略為。當(dāng)aj=0時(shí)，，賣方對商品的報(bào)價(jià)為其估價(jià)的一半，買方對商品的評價(jià)也為其股價(jià)的一半。雙方報(bào)出的價(jià)格都不是真實(shí)的內(nèi)心想法，為達(dá)成交易，雙方隱瞞商品真實(shí)價(jià)值，互相隱瞞導(dǎo)致不誠信交易的惡性循環(huán)。

（三）模型存在問題

但是，該策略表達(dá)的是博弈方報(bào)價(jià)與實(shí)際估價(jià)之間的關(guān)系，在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)價(jià)和估價(jià)之間的關(guān)系不一定為標(biāo)準(zhǔn)的線性關(guān)系，因此該模型使用線性函數(shù)求解得到的結(jié)果能否詳細(xì)刻畫實(shí)際情況有待商榷。

（四）模型改進(jìn)

求解式5得到：

即可得到一般解情況。

1.二次效用函數(shù)

函數(shù)形式：

式（12）為該種情況下所示的報(bào)價(jià)即為博弈雙方的最佳反應(yīng)策略。雙方可以達(dá)成協(xié)議。

2.負(fù)指數(shù)效用函數(shù)

函數(shù)形式：

其中， 為常系數(shù)且大于0。式13的一階導(dǎo)為：

將式13，式14，式15，式16帶入式7，得到式17：

式（12）為該種情況下所示的報(bào)價(jià)即為博弈雙方的最佳反應(yīng)策略。雙方如果能夠誠信報(bào)出價(jià)格，不僅可達(dá)成協(xié)議，同時(shí)雙方獲益最大化。

五、不完全信息動(dòng)態(tài)博弈

在現(xiàn)實(shí)生活中，類似于電子商務(wù)的交易過程一般分為幾個(gè)階段：首先買（賣）方發(fā)盤，報(bào)價(jià)，其次，賣（買）方回盤還價(jià)或接受，若接受，則交易達(dá)成即可送貨，若回盤，則繼續(xù)討價(jià)還價(jià)。

基于上面的討論，買賣雙方暗標(biāo)拍賣，相互報(bào)價(jià)這種情況可視為不完全信息動(dòng)態(tài)博弈，不妨假設(shè)買賣雙方討論的問題只有報(bào)價(jià)b。賣方的利潤π是賣方內(nèi)部信息，買方無法知曉，討論最多兩個(gè)回合，每個(gè)回合由買方提出買價(jià)要求，賣方選擇是否接受，如果第一回合就接受，則博弈結(jié)束，否則開始第二回合，第二回合的得益會(huì)折算成第一回合得益，折算系數(shù)為δ，假設(shè)雙方對商品估價(jià)保持不變。

設(shè)第一回合買方報(bào)價(jià)為b1，第二回合提出為b2，第一回合成交雙方得益為買方b1（v1），賣方為 π-b1（v2）。 第二回合達(dá)成協(xié)議買方為δb2（v1），賣方為δ（π-b1（v2）），如果無法達(dá)成協(xié)議，則雙方都為0。

使用逆推歸納法，先從第二回合開始分析（假設(shè)第一回合賣方已拒絕），對賣家而言，如果他不接受，則交易無法達(dá)成，得益為0，因此，無論b1為多少，只要π＞b2*，就一定會(huì)接受，折算后得益為 。對于買方而言，買房知道賣方以π＞b2*作為選擇標(biāo)準(zhǔn)，且判斷賣方利潤分布于[0，π1]，因此，買方要使得自己期望最大即：

博弈雙方若如實(shí)遵從效用函數(shù)規(guī)律按照商品實(shí)際價(jià)值報(bào)出價(jià)格，而不是企圖使用不光彩的手段坑蒙拐騙，虛報(bào)價(jià)格，則雙方均可以獲得最大得益。

六、建設(shè)社會(huì)誠信體系幾點(diǎn)建議

（一）健全信用法律法規(guī)，提高檢測力度

無規(guī)矩，不成方圓，社會(huì)上信用缺失問題的產(chǎn)生屢禁不止，歸根結(jié)底是相關(guān)法律法規(guī)的缺失，人們要么利用法律上的漏洞做出失信行為，要么認(rèn)為即使觸犯法律，懲罰成本低，于自己并無多大損失。因此，政府部門首先應(yīng)當(dāng)做到：建立科學(xué)、完善的信用法律法規(guī)，讓不法分子沒有漏洞可鉆，擴(kuò)大監(jiān)管的范圍和力度，提高監(jiān)管效率，創(chuàng)新監(jiān)管方法，從容應(yīng)對各種不誠信的行為。其次，加大懲罰力度，特別是對有實(shí)力的企業(yè)，建立多樣化懲治力度，擴(kuò)大對失信行為的懲罰范圍，對“理性人”而言，懲罰成本提高后利潤減少甚至為負(fù)，自然不會(huì)有人以身涉嫌。

（二）建立完善信用檔案

西方國家很少有人做出不誠信行為，就是因?yàn)槊總€(gè)人的信用檔案十分重要，信用檔案直接與個(gè)人生活息息相關(guān)。我國現(xiàn)在雖然啟動(dòng)了個(gè)人信用檔案的建設(shè)工作，但是相比較西方國家而言，我們在這一方面仍然做的不夠，只有銀行貸款客戶的個(gè)人征信檔案比較詳細(xì)，但只包括銀行貸款還款的信用記錄，公民其他方面信用記錄卻沒有系統(tǒng)建立相關(guān)檔案。因此，政府部門應(yīng)該加快建立有關(guān)方面的信用檔案，以公民法律責(zé)任和道德義務(wù)約束個(gè)人誠信行為。

（三）加大教育力度

人之初，性本善，誠信作為中華民族傳統(tǒng)優(yōu)良品德，即使是在社會(huì)主義轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期也不應(yīng)該被人們所忘記，首先，誠信教育應(yīng)該進(jìn)入中小學(xué)的課堂，教育孩子做人以誠信為本的理念，孩子是社會(huì)的未來，只要他們有高尚的品德，整個(gè)社會(huì)的風(fēng)氣才能有改觀。其次，通過各種渠道宣傳誠信教育，提高每一位公民的誠信意識，為社會(huì)提供正能量。

[1]廖成林，靳軍.信用缺失現(xiàn)象的博弈分析[J].中國流通經(jīng)濟(jì)，2003，（1）:59-62.

[2]肖建.誠信的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[J].財(cái)經(jīng)問題研究，2003.

[3]楊云紅.金融經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].武漢大學(xué)出版社，2001.