林璇

摘要：金融業(yè)是現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)的中心，銀行系統(tǒng)又是金融業(yè)的中心，風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)總是時(shí)時(shí)與銀行業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)相連，銀行業(yè)的運(yùn)營活動(dòng)中總是存在許多風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，如市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。我國銀行業(yè)起步較晚，與西方發(fā)達(dá)國家相比，我國的資本市場有待進(jìn)一步發(fā)展，資金的運(yùn)作有賴于間接融資，銀行系統(tǒng)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著舉足輕重的作用。本文依據(jù)發(fā)達(dá)國家對風(fēng)險(xiǎn)管理的研究成果，根據(jù)我國銀行業(yè)的實(shí)際情況，研究了經(jīng)濟(jì)危機(jī)條件下我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理情況，對銀行業(yè)的現(xiàn)實(shí)工作具有非常重要的指導(dǎo)作用。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟(jì)危機(jī)； 銀行； 風(fēng)險(xiǎn)控制一、經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn)與銀行風(fēng)險(xiǎn)的理論

（一） 經(jīng)濟(jì)危機(jī)的產(chǎn)生

經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn)主要是因?yàn)榻鹑诖罅康娘L(fēng)險(xiǎn)積累產(chǎn)生的后果，這些風(fēng)險(xiǎn)主要指的是因?yàn)榻鹑谠?、?shí)體經(jīng)濟(jì)、外界干擾因素和這些元素之間的相互作用，引起金融系統(tǒng)的各項(xiàng)功能受到嚴(yán)重沖擊，以致于不能正常運(yùn)行，在實(shí)際生活中，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響。很多專家學(xué)者經(jīng)過研究認(rèn)為，發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)的主要原因有四個(gè)因素：一是因?yàn)槊涝臒o限量發(fā)行，出現(xiàn)世界性的美元流動(dòng)性過剩；二是由于美國居民崇尚消費(fèi)，不主張儲(chǔ)蓄的原因；三是由于美國政府制訂的經(jīng)濟(jì)政策不合理；四是由于金融產(chǎn)品大量的涌現(xiàn)，但是有關(guān)管理措施跟不上，管理方法不到位。

（ 二） 銀行風(fēng)險(xiǎn)概括研究

銀行風(fēng)險(xiǎn)指的是各種由于人的主觀因素或客觀原因造成的經(jīng)濟(jì)方面的許多矛盾進(jìn)一步發(fā)展，從而影響了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。銀行需要面對的風(fēng)險(xiǎn)主要有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩種，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指產(chǎn)生全局影響的風(fēng)險(xiǎn)，破壞全部經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，使經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是全面的，而是一些投資機(jī)構(gòu)由于自身管理方面出現(xiàn)問題，政策決策錯(cuò)誤，債務(wù)人沒有按期歸還款項(xiàng)等個(gè)人因素引起的，從而使得個(gè)別金融機(jī)關(guān)遭受經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

二、經(jīng)濟(jì)危機(jī)下銀行面對的眾多風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境下，由于發(fā)達(dá)國家的貨幣政策較為松懈，西方國家實(shí)行貨幣互換工具和定期資金招標(biāo)工具等，從而在很大程度上促進(jìn)了市場的流動(dòng)性，但現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)形勢是依然存在供給過剩的現(xiàn)狀，大量的貨幣充斥市場但沒有引起2009年通貨膨脹。這種情況并不能一直延續(xù)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)，人們對于將來的經(jīng)濟(jì)情況都有一個(gè)好的預(yù)感，許多良好的金融信息在短時(shí)間內(nèi)會(huì)使人產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識，依然存在的供大于求的矛盾會(huì)再次出現(xiàn)，很可能會(huì)很快發(fā)展為通貨膨脹。

三、經(jīng)濟(jì)危機(jī)背景下銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的措施

（ 一） 加強(qiáng)銀行內(nèi)部評級制建設(shè)

國際銀行協(xié)議同意各個(gè)銀行系統(tǒng)運(yùn)用內(nèi)部評級法，由于風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的影響，發(fā)達(dá)國家都重視提高自身的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使自己在同行之中更具競爭力，內(nèi)部評級系統(tǒng)不但能夠增強(qiáng)銀行辨別風(fēng)險(xiǎn)的能力，從而可以監(jiān)督整個(gè)貸款活動(dòng)的過程，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)，保證貸款的安全性。

（ 二） 重視房貸的控制

美國出現(xiàn)次貸危機(jī)是因?yàn)槊绹y行把大量貸款發(fā)放給信用品質(zhì)較低的人群，但隨著時(shí)間的發(fā)展，貸款利率上揚(yáng)，但房價(jià)下降，導(dǎo)致這些人的貸款不能按時(shí)償還，還款壓力增大，從而引發(fā)次貸危機(jī)，出現(xiàn)壞帳。我國當(dāng)前的金融環(huán)境，個(gè)人征信系統(tǒng)剛剛起步，各項(xiàng)制度有待進(jìn)一步完善和發(fā)展，也隱含著上述危機(jī)。最近幾年，為了提高經(jīng)濟(jì)收益，占領(lǐng)投資市場，各個(gè)商業(yè)銀行出臺許多措施鼓勵(lì)住房貸款行為，如果我國房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格繼續(xù)走高，這種風(fēng)險(xiǎn)就不會(huì)顯現(xiàn)出來，一旦我國的房地產(chǎn)市場價(jià)格出現(xiàn)變化，房價(jià)下調(diào)，這種風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)隨之顯現(xiàn)。

（ 三） 有效管理金融衍生品

在經(jīng)濟(jì)危機(jī)環(huán)境下，美國金融衍生品的大量涌現(xiàn)，使得次貸危機(jī)再也無法翻身，從而大大加劇了金融危機(jī)的危害程度，美國自身加大了住房抵押貸款產(chǎn)生的影響范圍，把自己的信用風(fēng)險(xiǎn)逐步擴(kuò)展到世界范圍內(nèi)，把債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍增大到商品流通市場和股票市場，所以要對金融衍生品加強(qiáng)管理，保證金融市場的正常運(yùn)行，第一，金融管理機(jī)關(guān)要全面防范金融衍生品的出現(xiàn)，對各種風(fēng)險(xiǎn)行為時(shí)時(shí)監(jiān)控，制訂實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和監(jiān)督系統(tǒng)，從而使金融系統(tǒng)穩(wěn)定和諧地發(fā)展；第二，關(guān)于金融衍生品，要制訂有針對性的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對可能出現(xiàn)金融衍生品的機(jī)構(gòu)要明確管理要求，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部管理控制，規(guī)范其經(jīng)營行為，有效控制風(fēng)險(xiǎn)行為的產(chǎn)生。

（ 四） 吸取國際金融管理經(jīng)驗(yàn)，制訂科學(xué)合理的金融法律體系

根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，我國也應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況，制訂相關(guān)的金融法律，保證我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展，在制訂過程中，一定要吸收發(fā)達(dá)國家關(guān)于金融管理的經(jīng)驗(yàn)和成果，對金融業(yè)未來的發(fā)展方向作出準(zhǔn)確的估測，從而制訂更加科學(xué)合理的法律制度，在法律范圍內(nèi)保證金融管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的有效進(jìn)行，先要修改與經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢不符的法律條文，比如重新修改《銀行法》和《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》，去掉有關(guān)制約銀行發(fā)展的條款；修改《貸款通則》中一些條文，使得其中的條款更加嚴(yán)謹(jǐn)合理，更加適合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況；另外，也要對一些有關(guān)現(xiàn)金、儲(chǔ)蓄的規(guī)定進(jìn)行修改。

四、結(jié)語

此次出現(xiàn)的全球性金融危機(jī)極大沖擊了世界范圍內(nèi)的銀行系統(tǒng)，從而使得各國銀行系統(tǒng)遭受了不同程度的損失，引發(fā)了發(fā)達(dá)國家對于風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)注，我國銀行系統(tǒng)目前還沒有過多地進(jìn)入國際市場，我國經(jīng)濟(jì)管理系統(tǒng)對銀行系統(tǒng)的有效監(jiān)管，再由于國外投資較少，所以這次世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)并沒有對我國的銀行系統(tǒng)造成太大的影響，但隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國銀行業(yè)將會(huì)加快進(jìn)入國際市場的腳步，我國銀行將會(huì)進(jìn)入全球金融市場，尤其是金融衍生品市場，我國銀行業(yè)融入國際市場的程度將會(huì)逐步加深，本次經(jīng)濟(jì)危機(jī)對金融業(yè)造成的影響將給我國銀行系統(tǒng)提供豐富的經(jīng)驗(yàn)和預(yù)警作用，所以，我國也應(yīng)加快研究銀行風(fēng)險(xiǎn)控制行為，提高自身風(fēng)險(xiǎn)控制能力。（作者單位：浙江江山農(nóng)村合作銀行）

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