李 華,董媛媛,王 賓

（遼寧科技大學(xué)a.工商管理學(xué)院；b.理學(xué)院，遼寧鞍山114051）

0 引言

鐵礦石作為生產(chǎn)鋼鐵最主要的原材料之一，其價(jià)格變化對(duì)于鋼材價(jià)格有著非常大的影響。同時(shí)我國(guó)是鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，也是鐵礦石消費(fèi)大國(guó)，雖然鐵礦石產(chǎn)量近年來(lái)不斷增長(zhǎng)，但我國(guó)鐵礦資源有兩個(gè)缺點(diǎn)：一是貧礦多，貧礦出儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的80%；二是多元素共生的復(fù)合礦石較多。這兩個(gè)因素使得我國(guó)必須依靠巨大的進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的鐵礦石需求。目前，全球三大礦業(yè)巨頭（力拓、必和必拓、淡水河谷）的相對(duì)壟斷格局很難被打破，鐵礦石供求調(diào)整的主動(dòng)權(quán)依然相對(duì)偏向供方。2010年5月鐵礦石價(jià)格首次接受了季度指數(shù)定價(jià)機(jī)制，相比之下我國(guó)屢次對(duì)鐵礦石的定價(jià)喪失話(huà)語(yǔ)權(quán)，這使得我國(guó)鋼鐵企業(yè)在原材料上付出了巨大成本，由此如何尋找到進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的影響因素并對(duì)之做出相應(yīng)決策，對(duì)于我國(guó)鋼鐵企業(yè)而言顯得尤為重要。

國(guó)內(nèi)外學(xué)者在分析進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的影響因素時(shí)多采用描述性分析，定量化分析較少，而且對(duì)于影響因素的界定各有見(jiàn)解，難以形成較為公認(rèn)的結(jié)論，正是在這樣的現(xiàn)實(shí)與理論背景下，本文建立了相關(guān)數(shù)理模型，來(lái)分別研究國(guó)際石油價(jià)格和波羅的海指數(shù)對(duì)我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格變動(dòng)的影響，力求形成一種新的思考角度，為我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的影響因素分析提供一定地參考。

1 研究假設(shè)與模型建立

1.1 相關(guān)基本假設(shè)

進(jìn)口鐵礦石價(jià)格受多種因素影響，并且伴有隨機(jī)性，這就使得對(duì)鐵礦石價(jià)格分析具有一定的不確定性。但是從根本上來(lái)講鐵礦石價(jià)格居高不下原因在于國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源的稀缺性，盡管我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量較高，但平均品位低，開(kāi)采難度較大，致使生產(chǎn)成本較高，我國(guó)鋼鐵企業(yè)也就必須依靠進(jìn)口鐵礦石進(jìn)行生產(chǎn)；其次，世界三大鐵礦業(yè)巨頭的壟斷，導(dǎo)致需求方定價(jià)優(yōu)勢(shì)喪失，幾乎壟斷的供給與需求使得買(mǎi)賣(mài)雙方展開(kāi)強(qiáng)定價(jià)博弈；最后，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能不高，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，在與鐵礦石供應(yīng)商展開(kāi)談判時(shí)受到限制。

諸多因素影響下的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格使分析問(wèn)題時(shí)難以抓住主要因素，影響問(wèn)題分析的精確度。因此在建立模型前，需要對(duì)一些因素做出合理的假設(shè)，以保證問(wèn)題分析的合理性，其相關(guān)假設(shè)如下：

①假設(shè)我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格僅受以下兩個(gè)因素影響：國(guó)際原油價(jià)格、波羅的海指數(shù)（BDI）；

②假設(shè)所選用國(guó)際原油價(jià)格能代表全球原油價(jià)格；

1.2 符號(hào)說(shuō)明

在進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí)，需要對(duì)輸入命令的符號(hào)作以下說(shuō)明：

C（i）（i=1，2，3，4）：回歸方程系數(shù)；

TKS OIL BDI分別代表鐵礦石均價(jià)、國(guó)際原油均價(jià)、波羅的海指數(shù)均值（由于鐵礦石價(jià)格、國(guó)際原油價(jià)格和波羅的海指數(shù)每個(gè)月并不能保證一一對(duì)應(yīng)，因此，采用三者每個(gè)月的均值）

AR(j)（j=1）：自回歸

1.3 模型的建立與求解

1.3.1 模型Ⅰ：鐵礦石價(jià)格與國(guó)際原油均價(jià)模型

（1）鐵礦石價(jià)格與國(guó)際原油均價(jià)的模型建立與求解

選取2004年1月到2010年5月共計(jì)74個(gè)樣本，根據(jù)所收集和整理的我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)和相應(yīng)的國(guó)際原油均價(jià)、波羅的海指數(shù)均值(附表略)，運(yùn)用Eviews7.0估計(jì)命令LS TKS OIL AR(1)，可以得到鐵礦石均價(jià)與國(guó)際原油均價(jià)之間的方程：

TKS=C(1)*OIL+[AR(1)=C(2)]

并求得各個(gè)參數(shù)值分別為：C(1)=0.280643241724；C(2)=1.03691226899

進(jìn)而可以得到鐵礦石均價(jià)與國(guó)際原油均價(jià)的關(guān)系式為：

TKS=0.280643241724*OIL+[AR(1)=1.03691226899]

若以國(guó)際原油均價(jià)為橫坐標(biāo)、以鐵礦石均價(jià)為縱坐標(biāo)，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews7.0可以得到兩者之間關(guān)系的殘差圖及實(shí)際值、擬合值（圖1）：

圖1 鐵礦石均價(jià)與國(guó)際原油均價(jià)的殘差圖

此外，利用計(jì)量軟件還可以得到鐵礦石均價(jià)與國(guó)際原油均價(jià)關(guān)系的估計(jì)結(jié)果及自相關(guān)-偏相關(guān)圖，分別如圖（2）、圖（3）：

圖2 鐵礦石均價(jià)與國(guó)際原油均價(jià)的估計(jì)結(jié)果圖

圖3 自相關(guān)-偏相關(guān)圖（殘差Q統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)圖）

從圖（1）中，得出數(shù)據(jù)的擬合值與真實(shí)值較吻合，殘差較小；圖（2）中，可以看出解釋變量所對(duì)應(yīng)的Prob.＜0.05，說(shuō)明模型通過(guò)了t-Statistic檢驗(yàn)，并且R-squared=0.957254，表明所建立的模型數(shù)據(jù)擬合度較好、準(zhǔn)確性較高，能夠反映所求問(wèn)題，可以采用。

（2）模型結(jié)果分析

從鐵礦石均價(jià)與國(guó)際原油均價(jià)關(guān)系式可以看出∶鐵礦石價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格成正比例關(guān)系,即鐵礦石價(jià)格隨著國(guó)際原油價(jià)格的上漲而上漲，原因在于國(guó)際原油價(jià)格的上漲使得海運(yùn)價(jià)格不斷加大，海運(yùn)價(jià)格的增大也必然抬高鐵礦石的到岸價(jià)格。由此根據(jù)模型結(jié)果，結(jié)合國(guó)際和國(guó)內(nèi)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不妨推論：各國(guó)經(jīng)濟(jì)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)及全球自然災(zāi)害的影響逐漸消除，并逐步從萎靡中擺脫出來(lái)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇局面，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，因此對(duì)原油的需求不斷增大，導(dǎo)致進(jìn)入2011年來(lái)國(guó)際原油價(jià)格穩(wěn)中有升，這必然會(huì)進(jìn)一步使我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格逐步走高，給國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)及相關(guān)行業(yè)帶來(lái)很大的負(fù)面影響。對(duì)此，我國(guó)政府和有關(guān)企業(yè)必須積極做好準(zhǔn)備，做好戰(zhàn)略性資源儲(chǔ)備制度，采取相應(yīng)的措施，盡可能地使損害降到最低。

1.3.2 模型Ⅱ：鐵礦石價(jià)格與波羅的海指數(shù)（BDI）模型

（1）鐵礦石價(jià)格與波羅的海指數(shù)（BDI）的模型建立與求解

TKS=C(1)*BDI+C(2)*BDI^2+C(3)*LOG(BDI)+[AR(1)=C(4)]

利用軟件求得的各個(gè)參數(shù)分別為：

C(1)=-0.021500301941 C(2)=8.97759525045e-07

C(3)=51.9866310323 C(4)=0.994490303273

進(jìn)而得到的鐵礦石均價(jià)與波羅的海指數(shù)均值的關(guān)系式為：

TKS=-0.021500301941*BDI+8.97759525045e-07*BD I^2+51.9866310323*LOG(BDI)+[AR(1)=0.994490303273]

若以波羅的海指數(shù)均值為橫坐標(biāo)、以鐵礦石均價(jià)為縱坐標(biāo)，運(yùn)用計(jì)量軟件Eviews7.0可以得到我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)與波羅的海指數(shù)之間關(guān)系的殘差圖（圖4）：

圖4 鐵礦石均價(jià)與波羅的海指數(shù)均值的殘差圖

它們之間的估計(jì)結(jié)果圖及自相關(guān)-偏相關(guān)圖,分別如下：

問(wèn)卷從6個(gè)維度（職業(yè)認(rèn)識(shí)、情感、技能、期望、意志、價(jià)值觀(guān)）來(lái)調(diào)查，包含34道題。前12題涉及調(diào)查對(duì)象基本情況，包括年齡、職稱(chēng)、工作時(shí)間、工資待遇等；后22題涉及醫(yī)護(hù)工作者的職業(yè)認(rèn)同情況，各維度包含3～4道題。題目答案采用李克特五點(diǎn)量表形態(tài)，計(jì)分 1、2、3、4、5分，分?jǐn)?shù)越高表示職業(yè)認(rèn)同程度越高（反向題要變?yōu)檎蝾}再進(jìn)行計(jì)分），并運(yùn)用SPSS 17.0軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。最后，對(duì)醫(yī)護(hù)工作者進(jìn)行訪(fǎng)談。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)訪(fǎng)談?lì)}目進(jìn)行調(diào)整，對(duì)訪(fǎng)談內(nèi)容進(jìn)行筆錄，與每位醫(yī)護(hù)工作者訪(fǎng)談時(shí)間為20～30分鐘。

從圖（4）中，得出數(shù)據(jù)的擬合值與真實(shí)值也較吻合，殘差較小；由圖（5）估計(jì)結(jié)果圖中，可以看出Prob.＜0.05，說(shuō)明模型通過(guò)了t-Statistic檢驗(yàn)，并且R-squared為0.954219，說(shuō)明所建立的模型數(shù)據(jù)擬合度非常好。

圖5 估計(jì)結(jié)果圖

圖6 自相關(guān)-偏相關(guān)圖（殘差圖Q統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)圖）

（2）模型結(jié)果分析

根據(jù)模型Ⅱ所得結(jié)果,可以看到鐵礦石價(jià)格是隨著波羅的海指數(shù)的上升而上升的。1999年，國(guó)際波羅的海綜合運(yùn)費(fèi)指數(shù)（BDI）成為代表國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)走勢(shì)的晴雨表，是目前世界上衡量國(guó)際海運(yùn)情況的權(quán)威指數(shù)，是反映國(guó)際間貿(mào)易情況的領(lǐng)先指數(shù)。同時(shí)，BDI指數(shù)一向是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù)，散裝船運(yùn)以運(yùn)輸鋼材、紙漿、谷物、煤、礦砂、磷礦石、鋁礬土等民生物資及工業(yè)原料為主。隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)的回暖，全球鐵礦石需求不斷增長(zhǎng)，這導(dǎo)致鐵礦石出口海運(yùn)量的大幅增長(zhǎng)，BDI指數(shù)大大上漲的同時(shí)也帶動(dòng)了海運(yùn)費(fèi)持續(xù)攀升。我國(guó)每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量的鐵礦石，而作為全球三大礦業(yè)巨頭，淡水河谷、必和必拓、力拓三家還控制了很大一部分航運(yùn)船只，因此，在鐵礦石談判多次陷入對(duì)我國(guó)不利的情況下，海運(yùn)費(fèi)成了一筆不可忽視的巨大成本，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格居高不落也就很明了了。

其實(shí)，海運(yùn)船只這一問(wèn)題不僅困擾著我國(guó)，全球其他鐵礦石需求大國(guó)同樣對(duì)此苦不堪言，比如我國(guó)的近鄰韓國(guó)和日本。因此要想降低鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格，我國(guó)政府和相關(guān)鋼鐵企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度，建立我國(guó)專(zhuān)有的海運(yùn)船隊(duì)，在進(jìn)行鐵礦石的進(jìn)口時(shí)，統(tǒng)一與鐵礦石供應(yīng)方談判，以此降低我國(guó)鐵礦石進(jìn)口上海運(yùn)費(fèi)成本較大的問(wèn)題。

2 模型評(píng)價(jià)

上述所建立的兩個(gè)模型，分別對(duì)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格與國(guó)際原油均價(jià)、進(jìn)口鐵礦石與波羅的海指數(shù)進(jìn)行了分析。其中模型建立的優(yōu)點(diǎn)在于：①所建立的模型數(shù)據(jù)引用均來(lái)自國(guó)際統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站，真實(shí)、準(zhǔn)確、具有權(quán)威性，因此對(duì)我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)有一定的參考價(jià)值；②論文建立了兩個(gè)模型，分別考慮兩種因素對(duì)我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的影響，建模方法與分析角度比較科學(xué)合理，所得結(jié)果與實(shí)際情況相符；③該模型能為我國(guó)鋼鐵企業(yè)做出有關(guān)決策提供較為可靠的依據(jù)，具有較高的實(shí)用性和參考價(jià)值

但是模型也存在不足：一方面在模型建立之初假設(shè)條件較多且較為苛刻，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的影響因素是多重的，而所構(gòu)建的方程僅僅考慮了兩種因素，也在一定程度上忽略了其他可能影響鐵礦石價(jià)格的因素；另一方面模型引用數(shù)據(jù)地處理上存在不可避免的誤差，因此得到的結(jié)果可能在一定程度上與實(shí)際情況不相符。

綜合起來(lái)，分別建立的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格與波羅的海指數(shù)之間的模型能夠很好地反映當(dāng)下鐵礦石價(jià)格的影響因素，且解釋程度較好，這兩個(gè)模型是較為準(zhǔn)確、實(shí)用性較強(qiáng)的。

3 結(jié)論與建議

鐵礦石作為生產(chǎn)鋼鐵最主要的原材料之一，不僅關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，同時(shí)也作為我國(guó)戰(zhàn)略資源之一，其價(jià)格很大程度上影響著鋼材的價(jià)格。而鋼鐵企業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，由鐵礦石價(jià)格高漲帶來(lái)的鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)成本的增加，必然會(huì)導(dǎo)致下游企業(yè)成本的上漲，從而抬高物價(jià)，使得整個(gè)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)成本加大，制約經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。鋼鐵企業(yè)及相關(guān)行業(yè)如果能夠準(zhǔn)確把握鐵礦石價(jià)格，就能更好地降低成本，獲得更高利潤(rùn)，同時(shí)為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)建設(shè)提供必要的保證。

面對(duì)我國(guó)鐵礦石資源的現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)應(yīng)該與相關(guān)研究院所進(jìn)行技術(shù)合作，提高鐵礦石資源的有效開(kāi)采率，并且加大企業(yè)在研究與開(kāi)發(fā)上的財(cái)政支出，努力提高國(guó)內(nèi)鐵礦石品位及利用效率，不斷改進(jìn)鋼鐵冶煉技術(shù)，使得鐵礦石資源在上游、中游及下游企業(yè)得到充分利用。

同時(shí)政府應(yīng)該加大對(duì)戰(zhàn)略性資源儲(chǔ)備管理，模型Ⅰ指出我國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格與國(guó)際原油均價(jià)呈正相關(guān)關(guān)系，這就要求政府應(yīng)該做好資源的儲(chǔ)備工作，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)期，經(jīng)濟(jì)建設(shè)大力推進(jìn)，各項(xiàng)基礎(chǔ)性設(shè)施建設(shè)不斷改善，做好資源儲(chǔ)備工作對(duì)我國(guó)今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然起到重要作用。同時(shí)政府還應(yīng)該建立并不斷完善鋼鐵及大宗貨物期貨市場(chǎng)建設(shè)，通過(guò)法律規(guī)范鋼材期貨市場(chǎng)，降低其風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)，應(yīng)該繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，提高生產(chǎn)能力，加快鋼鐵行業(yè)的重組與并購(gòu)步伐，提高鋼鐵企業(yè)集中度，提高鋼鐵行業(yè)整體效率；與此同時(shí)應(yīng)該加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)合作，形成一個(gè)“大鋼鐵市場(chǎng)”，從而在鋼鐵定價(jià)談判中，形成同盟，集中力量，爭(zhēng)取談判的主動(dòng)權(quán)，為國(guó)內(nèi)整個(gè)鋼鐵行業(yè)節(jié)約成本。

在鐵礦石進(jìn)口的渠道上，鋼鐵企業(yè)可以拓寬進(jìn)口來(lái)源，可以將鐵礦石的進(jìn)口拓展到其他國(guó)家和地區(qū)，同時(shí)加強(qiáng)與國(guó)外大型鋼鐵行業(yè)的合作，共同抵制力拓、必和必拓及淡水河谷對(duì)鐵礦石價(jià)格的壟斷，并且呼吁各國(guó)建立合理的國(guó)際性海運(yùn)費(fèi)定價(jià)機(jī)制，建立更完善的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

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