【摘要】文章通過參考已有的關(guān)于中美股市有效性檢驗(yàn)的文獻(xiàn)，以標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)代表美國股市，上證綜指代表中國股市，建立時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，檢驗(yàn)兩個(gè)指數(shù)的收益率序列是否為白噪聲來對中美股市進(jìn)行弱勢有效檢驗(yàn)。

【關(guān)鍵詞】弱式有效市場 隨機(jī)游走過程 白噪聲過程