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        GARCH模型下的Var計算

        2012-12-31 00:00:00馬鵬輝王創(chuàng)
        時代金融 2012年18期

        【摘要】在險價值(Value at Risk)是一種由J.P.Morgen提出并不斷完善的卓有成效的風(fēng)險度量技術(shù),GARCH模型可以很好地模擬并度量VaR值。文章討論了基于不同分布假定下的GARCH模型在上海股市和深圳股市的VaR值,結(jié)果表明T分布和GED分布能更好地表現(xiàn)股市收益率的厚尾性,且深圳股市相比上海股市具有更大的風(fēng)險性。

        【關(guān)鍵詞】Var GARCH模型 T和GED分布

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