王碩朋（復(fù)旦大學(xué)，上海 200433）

WANG Shuo-peng (Fudan University,Shanghai 200433,China)

在經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域一體化浪潮的推動下，現(xiàn)代物流業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展時期，其已成為經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。兩岸經(jīng)貿(mào)逐年增加，使得兩岸物流業(yè)合作越來越迫切，海峽兩岸物流發(fā)展總體經(jīng)歷了從無到有、從小到大、由點(diǎn)到面、由淺入深的持續(xù)發(fā)展過程。雖然臺灣位居歐美亞樞紐港的位置，創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)能力強(qiáng)，并有著豐富的管理事務(wù)經(jīng)驗(yàn)和良好的國際營銷能力，人才素質(zhì)高，但是多方面的原因?qū)е屡_灣內(nèi)需有限，產(chǎn)業(yè)基盤小，無經(jīng)濟(jì)規(guī)模，勞動力成本高等問題，而對于臺灣的這些劣勢，大陸則有著良好的國際商港群、廣大的內(nèi)需市場、豐富的勞動力市場和強(qiáng)大的基礎(chǔ)研發(fā)能力[1]。增進(jìn)兩岸交往將大大推進(jìn)海峽兩岸的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其已經(jīng)在政策層面獲得越來越多的關(guān)注：2008年兩岸直航正式開啟，2009年國務(wù)院出臺 《國務(wù)院關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見》，2010年簽訂 《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，2011年福建省在現(xiàn)代物流業(yè) “十二五”規(guī)劃中將自身戰(zhàn)略定位為連接海峽兩岸的綜合物流樞紐，促進(jìn)兩岸產(chǎn)業(yè)合作，加強(qiáng)兩岸物流基礎(chǔ)建設(shè)。

兩岸物流指數(shù)目的是衡量海峽兩岸物流發(fā)展之趨勢，建立監(jiān)測兩岸合作程度與繁榮程度趨勢的依據(jù)，有利于正確認(rèn)識兩岸物流整體發(fā)展產(chǎn)生波動的原因及其規(guī)律。本文采用經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)中典型合成指數(shù)的構(gòu)造方法研究兩岸物流指數(shù)[2]。

1 影響兩岸物流因素

區(qū)域物流發(fā)展受多種因素影響。作為一種派生需求的區(qū)域物流需求決定于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。物流設(shè)施、設(shè)備的數(shù)量及布局和物流服務(wù)的質(zhì)量直接影響區(qū)域物流對貨物的吸引范圍、對需求的適應(yīng)程度。交通運(yùn)力、運(yùn)輸線路密度、港口泊位和吞吐能力、機(jī)場數(shù)、鐵路長度等物流基礎(chǔ)設(shè)施指標(biāo)反映區(qū)域的交通運(yùn)輸狀況；同時，物資的流動是衡量物流的一個重要影響因素，兩岸貿(mào)易額等指標(biāo)都是有效的考慮因素；人員的流動也是區(qū)域現(xiàn)代物流發(fā)展的關(guān)鍵因素之一，物流的繁榮還需要活躍的資金流動。

基于區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)據(jù)的可得性，指數(shù)的構(gòu)建從以下四個方面考慮：

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)。宏觀經(jīng)濟(jì)走勢是物流行業(yè)是否繁榮的基礎(chǔ)，衡量宏觀經(jīng)濟(jì)采用人均GDP作為整體經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展標(biāo)志，股票指數(shù)是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表，PMI是重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

（2）物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。兩岸物流交流的發(fā)展必須依托于海峽兩岸物流業(yè)自身的發(fā)展，所以對于兩岸物流業(yè)的發(fā)展程度也是我們考察的對象，海運(yùn)港口、航空港口建設(shè)的完善程度與吞吐能力是物流業(yè)的基礎(chǔ)指標(biāo)，物流費(fèi)用占GDP比重是國際通用的衡量物流效率的指標(biāo)，物流業(yè)增加值可以解釋物流業(yè)的發(fā)展。

（3）兩岸貿(mào)易狀況。兩岸物流的效用很大一部分在兩岸貿(mào)易額上得到體現(xiàn)，兩岸貿(mào)易額與兩岸經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易額的比重，以及貿(mào)易順差的比重用來監(jiān)測兩岸經(jīng)貿(mào)狀況，兩岸貿(mào)易以大陸逆差、臺灣順差的形式存在主要的關(guān)系是，順差對于臺灣經(jīng)濟(jì)來講是利好消息，對于大陸來講是消極因素，兩者共同的效果衡量更加準(zhǔn)確的衡量兩岸經(jīng)貿(mào)。

物資、人員、資金的流動。這三者的流動構(gòu)成了兩岸物流的物質(zhì)交流。貨物的周轉(zhuǎn)量，以及兩岸貨物流動的主要品類和價值反映物資的流動，波羅的海干散貨指數(shù)是世界海運(yùn)的一個重要基礎(chǔ)性指標(biāo)，由于兩岸之間貨物更多的是以集裝箱的形態(tài)出現(xiàn)，所以中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)也很重要，用客運(yùn)周轉(zhuǎn)量和出入境兩岸的人員來衡量人員流動，用中國使用外資和臺資的數(shù)據(jù)來考察資金流動。

本文構(gòu)建兩岸物流指數(shù)采用了以下26個指標(biāo) （如表1所示）：

表1 物流指數(shù)指標(biāo)

2 數(shù)據(jù)處理

2.1 數(shù)據(jù)的預(yù)處理

本文所利用數(shù)據(jù)均來自上海財匯信息技術(shù)有限公司數(shù)據(jù)庫及國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，但是仍然存在數(shù)據(jù)的缺失、數(shù)據(jù)頻率不合適等問題，因此需要首先進(jìn)行數(shù)據(jù)的預(yù)處理：

（1）將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成月度當(dāng)期數(shù)據(jù)，將一些日度指標(biāo)如滬深300指數(shù)、臺灣加權(quán)股票指數(shù)、波羅的海干散貨指數(shù)取平均得到月度平均指標(biāo)作為該項(xiàng)指標(biāo)的月度數(shù)據(jù)，同樣對于如人均GDP等的年度數(shù)據(jù)在同一年的各個月中以常數(shù)出現(xiàn)。

（2）對一些缺失數(shù)據(jù)進(jìn)行插值處理，如規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量、規(guī)模以上港口旅客吞吐量等指標(biāo)在固定月份由于統(tǒng)計原因有所缺失，則可以用前后月份進(jìn)行插值替代。

2.2 季節(jié)調(diào)整

研究表明，一個經(jīng)濟(jì)時間序列，通常受多種因素影響，這些因素包括趨勢因素、循環(huán)因素、季節(jié)因素和不規(guī)則因素等。

一般的，采取與上年同期值比較來反映經(jīng)濟(jì)活動的變化，這樣無法考察同一周期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化，同時，有研究表明，采用不經(jīng)過季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)與上年同期進(jìn)行比較所反映的經(jīng)濟(jì)周期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)往往要平均滯后6個月。而季節(jié)調(diào)整使得不同期的年度數(shù)據(jù)可以相互比較，更重要的是能夠及時反映經(jīng)濟(jì)變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)[3]。

季節(jié)調(diào)整，就是一個從時間序列中估計和剔除季節(jié)影響的過程，目的是更好地揭示季度或月度序列的特征或基本趨勢。一個季度或月度的時間序列往往會受到年內(nèi)季節(jié)變動的影響，這種季節(jié)變動是由氣候條件、生產(chǎn)周期、假期和銷售等季節(jié)因素造成的。由于這些因素造成的影響有時大得足以遮蓋時間序列短期的基本變動趨勢，若要掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的季度或月度變化，必須進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。本指數(shù)的構(gòu)建采用季節(jié)調(diào)整是基于美國普查局的X-11季節(jié)調(diào)整程序[4]。

3 構(gòu)成指數(shù)各指標(biāo)權(quán)重的確定

在選定考察指標(biāo)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行過處理之后，我們需要確定各個考察指標(biāo)在兩岸物流指數(shù)的構(gòu)建中的重要性，從而確定權(quán)重。

本指數(shù)采用層次分析法確定權(quán)重，是指將一個復(fù)雜的多目標(biāo)決策問題作為一個系統(tǒng)，將目標(biāo)分解多個目標(biāo)或準(zhǔn)則，進(jìn)而分解為多指標(biāo) （或準(zhǔn)則、約束）的若干層次，通過定性指標(biāo)模糊量化方法算出層次單排序 （權(quán)數(shù)）和總排序，以作為目標(biāo) （多指標(biāo)）、多方案優(yōu)化決策的系統(tǒng)方法[5]。

3.1 層次分析法的步驟

（1）建立層次結(jié)構(gòu)模型。在深入分析實(shí)際問題的基礎(chǔ)上，將有關(guān)的各個因素按照不同屬性自上而下地分解成若干層次，同一層的諸因素從屬于上一層的因素或?qū)ι蠈右蛩赜杏绊?，同時又支配下一層的因素或受到下層因素的作用。

（2）構(gòu)造成對比較陣。從層次結(jié)構(gòu)模型的第2層開始，對于從屬于 （或影響）上一層每個因素的同一層諸因素，用成對比較法和1～9比較尺度構(gòu)追成對比較陣，直到最下層。

（3）計算權(quán)向量并做一致性檢驗(yàn)。對于每一個成對比較陣計算最大特征根及對應(yīng)特征向量，利用一致性指標(biāo)、隨機(jī)一致性指標(biāo)和一致性比率做一致性檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)通過，特征向量 （歸一化后）即為權(quán)向量；若不通過，需重新構(gòu)追成對比較陣。

（4）計算組合權(quán)向量并做組合一致性檢驗(yàn)。計算最下層對目標(biāo)的組合權(quán)向量，并根據(jù)公式做組合一致性檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)通過，則可按照組合權(quán)向量表示的結(jié)果進(jìn)行決策，否則需要重新考慮模型或重新構(gòu)造那些一致性比率較大的成對比較陣。

3.2 權(quán)重的最終確定

本指數(shù)構(gòu)建的對比矩陣通過一致性檢驗(yàn)，最后得到26個指標(biāo)的系數(shù)如表2。

表2 指標(biāo)權(quán)重

從表中可以看出，大陸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如人均GDP、股指等的權(quán)重高于臺灣對應(yīng)的指標(biāo)，說明在兩岸物流中中國大陸的經(jīng)濟(jì)形勢影響力更大，大陸使用外資和臺資金額的權(quán)重相對較大，說明資金的交流在目前兩岸關(guān)系中更重要，大陸與臺灣貿(mào)易順差權(quán)重只有臺灣與大陸貿(mào)易差順差權(quán)重的三分之一，是因?yàn)閮砂督涣髦?，大陸給臺灣貿(mào)易造成的順差對于臺灣整體順差有重大意義，而與臺灣的逆差對于大陸貿(mào)易來講比例并不是特別大，以上權(quán)重符合兩岸物流現(xiàn)狀。

4 物流指數(shù)與主要指標(biāo)的對比

本文構(gòu)造出2006年1月至2012年2月的兩岸物流指數(shù)，以2006年1月為基期，基點(diǎn)是1 000。

由圖1可以看到，兩岸物流指數(shù)從2006年1月一直呈現(xiàn)上升趨勢，在2008年2月達(dá)到峰值，隨后，由于金融危機(jī)的爆發(fā)，兩岸物流受到影響，指數(shù)在2008年12月達(dá)到最低點(diǎn)，隨后大陸和臺灣經(jīng)濟(jì)先后有了好轉(zhuǎn)，物流業(yè)也得到恢復(fù)，物流指數(shù)回升。

兩岸貿(mào)易的變化趨勢是兩岸物流發(fā)展的重要指標(biāo)，但是由于兩岸貿(mào)易額有較強(qiáng)的季節(jié)性，并不能簡單的從貿(mào)易額數(shù)據(jù)的波動來衡量發(fā)展現(xiàn)狀，而通過兩岸物流指數(shù)可以很好的剔除這些干擾 （如圖2中看到2006年2月，2007年2月，2008年2月，2009年2月2010年2月，2011年2月的兩岸物流狀況并不像從貿(mào)易額的減少中看到的那么差），得到兩岸物流發(fā)展的更加精確的衡量。

在圖3中可以看到兩岸物流指數(shù)與兩岸空運(yùn)貨運(yùn)量走勢存在較強(qiáng)的一致性，兩岸航空業(yè)的通航是從2008年12月兩岸直航時開啟，此后數(shù)月之內(nèi)迅速躍升，兩岸物流指數(shù)較好地反映兩岸直航貨運(yùn)量的走勢。

5 總 結(jié)

本文通過選取兩岸主要影響物流因素，構(gòu)造合成指數(shù)來反映兩岸物流的繁榮程度。本文所用方法為合成指數(shù)構(gòu)造中經(jīng)典方法，數(shù)據(jù)來源可靠，指數(shù)具有較好指示效果。對于衡量兩岸物流發(fā)展有重要的參考意義，同時，本文所運(yùn)用方法在實(shí)際的制作指數(shù)過程中適用性強(qiáng)，具有推廣價值，對于經(jīng)濟(jì)景氣，或行業(yè)景氣指數(shù)的構(gòu)造都有借鑒作用。

[1]劉光琦.兩岸物流眾望所歸——訪東吳大學(xué)教授蘇雄義博士[J].中國儲運(yùn)，2007(10):37-39.

[2]杜昭璽.物流指數(shù)的編制方法[D].大連：大連海事大學(xué) （碩士學(xué)位論文），2009.

[3]劉麗萍.對西方國家時間序列季節(jié)調(diào)整的幾點(diǎn)認(rèn)識[J].統(tǒng)計研究，2001(12):60-61.

[4]中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司.時間序列X-12-ARIMA季節(jié)調(diào)整：原理與方法[M].北京：中國金融出版社，2006.

[5]阮并晶，張紹良.土地市場景氣指標(biāo)體系及評價模型的建立[J].資源開發(fā)與市場，2008(5):403-406.