朱華峰

(臨汾市工地材料檢驗準入監(jiān)督站，山西臨汾 041000)

1995年以來山西省國內生產(chǎn)總值快速增加，與此同時山西省建筑業(yè)也處于高速發(fā)展時期，為了對山西省建筑業(yè)與經(jīng)濟增長的關系進行深層研究，究竟是經(jīng)濟增長拉動了建筑業(yè)發(fā)展還是建筑業(yè)的高速發(fā)展刺激了經(jīng)濟增長。本文通過協(xié)整理論來尋找二者之間的長期關系，并利用ECM模型探索二者之間短期波動的影響機制。

1 樣本數(shù)據(jù)的選取

本文選擇的樣本數(shù)據(jù)是1979年～2010年山西省建筑業(yè)生產(chǎn)總值與山西省國內生產(chǎn)總值的年度數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局。本文以GDP表示山西省國內生產(chǎn)總值，JZ表示山西省建筑業(yè)生產(chǎn)總值，單位均為億元。為減弱數(shù)據(jù)的波動性同時消除異方差性，分別對原序列GDP和JZ取對數(shù)，記作lnGDP和lnJZ。分析軟件為Eviews6.0。從圖像分析可知，lnGDP和lnJZ的變化趨勢近似一條直線，說明二者之間有可能存在長期的均衡關系。

2 變量的穩(wěn)定性檢驗

由圖像分析可知，序列l(wèi)nGDP和lnJZ具有共同的向上變化的趨勢，即兩序列是非平穩(wěn)的。本文利用ADF檢驗方法對兩序列進行平穩(wěn)性檢驗，其結果顯示:序列l(wèi)nGDP和lnJZ的ADF值均大于5%顯著水平下的臨界值，因此判定序列l(wèi)nGDP和lnJZ為非平穩(wěn)的時間序列，一階差分后的序列ΔlnGDP在檢驗類別為(c，t，0)時，其ADF值小于5%水平下的臨界值，而序列ΔlnGDP在檢驗類別(c，t，0)時其ADF值也小于5%水平下臨界值，因此可以判斷序列l(wèi)nGDP和lnJZ是一階單整序列。

3 變量的格蘭杰因果關系檢驗

為了進一步確定山西省建筑業(yè)生產(chǎn)總值與山西省國內生產(chǎn)總值的關系，需要對二者進行格蘭杰因果關系檢驗，以判斷是建筑業(yè)拉動山西省經(jīng)濟發(fā)展還是經(jīng)濟增長影響山西省建筑業(yè)發(fā)展。本文通過設置不同的滯后期，以了解山西省建筑業(yè)生產(chǎn)總值與山西省國內生產(chǎn)總值的穩(wěn)定關系在什么時間段存在，結果顯示滯后期在第2期之后的時候，山西省經(jīng)濟增長是建筑業(yè)發(fā)展的Granger原因，這一關系相對穩(wěn)定。

4 變量間的協(xié)整關系檢驗

由于序列l(wèi)nGDP和lnJZ是一階單整序列，故可以對其進行協(xié)整分析以了解二者之間是否存在確定性關系。我們采用EG兩步法，首先建立二者的線性回歸方程，從得到的回歸結果可以看到，回歸的擬合優(yōu)度R-squared為0.9898，t統(tǒng)計量均顯著，P值明顯小于顯著性水平，但是DW值較低，即殘差序列存在自相關。本文在建構模型過程中引入了解釋變量的滯后變量作為解釋變量，來消除回歸模型中的自相關問題。經(jīng)多次模擬得到如表1所示結果。

表1 模擬結果

由表1結果可以建立兩個變量的回歸方程為:

從模擬結果看，擬合優(yōu)度R-squared為0.997，通過殘差項的自相關—偏自相關圖進行分析可知，模型的殘差項是隨機序列，說明模型的設定可能是正確的。

我們將由式(1)的ADL形式推導出誤差修正模式:

從式(2)可知，lnJZt和lnGDPt的長期關系為:

據(jù)此判定，對數(shù)序列l(wèi)nJZ與對數(shù)序列l(wèi)nGDP都是一階單整變量且二者具有協(xié)整關系，如式(3)所示。模型顯示兩個變量之間的長期彈性為0.9557，即GDP每增長1個單位，JZ增長0.9557個單位。

5 誤差修正模型

由上述推導可知，誤差修正模型如式(2)所示?？梢钥吹?，該誤差修正模型的修正力度是37.95%，即如果建筑業(yè)總產(chǎn)量與GDP的長期均衡關系在上一期出現(xiàn)偏移，那么在下一期將有37.95%的偏差會得到修正，以維持兩個變量的長期均衡關系。當期GDP對建筑業(yè)總產(chǎn)量的影響系數(shù)為0.3627，即在其他條件不變的情況下，當期GDP每增加一個單位，會導致當期建筑業(yè)總產(chǎn)量增加0.3627個單位;上一期建筑業(yè)總產(chǎn)量對當期建筑業(yè)總產(chǎn)量的影響系數(shù)為0.4110，即在其他條件不變的情況下，上一期建筑業(yè)總產(chǎn)量每增加一個單位，當期的建筑業(yè)總產(chǎn)量會增加0.4110 個單位。

6 結語

本文基于誤差修正模型角度，進行了量化分析。根據(jù)本文分析，得出下列結論:1)序列穩(wěn)定性檢驗表明lnGDP和lnJZ均為一階單整序列，協(xié)整檢驗表明lnGDP和lnJZ之間存在(1，1)階協(xié)整關系。2)滯后期從第2期之后，山西省國內生產(chǎn)總值是建筑業(yè)總產(chǎn)量的格蘭杰原因，且這一關系較為穩(wěn)定。這說明山西省建筑業(yè)的發(fā)展一定程度上依賴于山西省經(jīng)濟發(fā)展水平，即山西省經(jīng)濟發(fā)展拉動了建筑業(yè)的發(fā)展。3)誤差修正模型表明誤差修正項對變量的長期均衡關系有一定的反向調節(jié)作用。因此，能夠應用誤差修正模型對山西省建筑業(yè)產(chǎn)能和經(jīng)濟增長進行定量預測分析。

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