隨機(jī)利率下服從分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的帶跳
2012-04-29 22:03:28張寅冬
商場(chǎng)現(xiàn)代化 2012年28期
關(guān)鍵詞：擴(kuò)散
張寅冬
[摘要]實(shí)踐表明，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格具有長期依賴性以及自相關(guān)性，分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)恰好能很好的滿足這兩個(gè)特性。通過本文推導(dǎo)得出了兩類歐式冪期權(quán)在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)，隨機(jī)利率條件下服從跳-擴(kuò)散模型的定價(jià)公式。
[關(guān)鍵詞]隨機(jī)利率 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 跳-擴(kuò)散 冪期權(quán)
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