丁 剛，陳阿鳳

(福州大學 公共管理學院，福建 福州 350108)

一、問題的提出

區(qū)域經濟的快速發(fā)展離不開交通基礎設施的完善與發(fā)達，交通運輸的便捷可為各行各業(yè)的物流、人流、資金流提供保障，增強經濟發(fā)展的動力，在我國各地區(qū)交通運輸行業(yè)的投資需求與資金供給之間常存在較大缺口的情形下，對區(qū)域綜合交通運輸系統(tǒng)進行投融資規(guī)劃就顯得尤為重要。

系統(tǒng)動力學(System Dynamics，簡稱SD)是美國麻省理工學院Jay W．Forrester教授于1956年創(chuàng)立的，以反饋控制理論為基礎，以數字計算仿真技術為手段，研究復雜社會經濟大系統(tǒng)的方法[1]。其基本思路是：從問題的系統(tǒng)性出發(fā)，結合定性分析與定量分析，以系統(tǒng)動力學方法為主，建立系統(tǒng)綜合的模型，利用計算機實現模擬仿真與分析，并進行歷史性檢驗與實際社會經濟系統(tǒng)對照，得出有意義的社會經濟學結論，提供決策參考[2]。

縱觀國內學者的研究，在規(guī)劃領域運用SD模型的大致集中在三個領域，即戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)規(guī)劃及水資源規(guī)劃。戰(zhàn)略規(guī)劃研究趨向于區(qū)域可持續(xù)發(fā)展，如閆二旺通過構建區(qū)域經濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略系統(tǒng)動力學模型，為經濟發(fā)展與資源、環(huán)境及人口等方面的協調提供政策建議[3]；程葉青、李同升、張平宇等運用系統(tǒng)動力學理論探討經濟自然增長、經濟高速增長和經濟適度增長三種方案下的縣域可持續(xù)發(fā)展模式[4]。企業(yè)規(guī)劃研究集中于集團投資規(guī)劃與人力資源規(guī)劃，如梁美健、丁日佳、謝賓銘運用系統(tǒng)動力學理論與方法，為有效發(fā)揮集團公司投資規(guī)劃作用探求可行方法，促進集團公司投資管理的科學化[5]；汪霞將系統(tǒng)動力學原理運用于企業(yè)生產車間人力資源管理規(guī)劃中，進而模擬分析了生產車間人力資源管理規(guī)劃實施過程中人員引入政策[6]。水資源規(guī)劃研究的代表有，張雪花、張宏偉將SD模型應用于社會—經濟—環(huán)境復雜系統(tǒng)背景下的水資源需求量預測、水系統(tǒng)動態(tài)模擬和策略分析中[7]；陳雪、劉光有以阿什河流域為例，分析了流域水污染控制系統(tǒng)的特點，并構建SD模型，以用于流域水污染控制的分析及預測[8]；黃徽、杜鵬飛、曾思育將系統(tǒng)動力學模型應用于石家莊市污水再生利用規(guī)劃中，并在不同發(fā)展情景下進行模擬仿真，比選得到最優(yōu)情景，為規(guī)劃提供依據[9]。

然而，截至目前仍鮮有論者將系統(tǒng)動力學理論與方法運用于區(qū)域交通運輸系統(tǒng)投融資規(guī)劃這一領域。為此，本文采用SD模型進行區(qū)域交通運輸投融資規(guī)劃的模擬仿真，以福建省為例，依據海西經濟建設規(guī)劃與交通運輸行業(yè)相關數據，運用系統(tǒng)動力學理論與方法，對公路、鐵路、港口、民航、軌道交通、管道運輸、其他投資等七個交通子領域的資金需求與財政資金、銀行貸款資金、資本市場融資、利用外資、自籌資金和其他資金等六個資金來源渠道的資金供給進行動態(tài)仿真，以期為其他地區(qū)綜合交通運輸投融資規(guī)劃的制定提供可資借鑒的理論模型與實證參考。

二、綜合交通運輸投融資系統(tǒng)動態(tài)仿真模型

系統(tǒng)動態(tài)仿真過程實際上是反饋控制過程，其基本思路是：首先，進行系統(tǒng)辨識，明確系統(tǒng)目標，確定系統(tǒng)邊界；其次，分析系統(tǒng)結構，繪制因果關系圖與流圖；第三，編制方程式進行仿真模擬；第四，進行模型檢驗；最后，仿真結果與政策分析[2]。第四、五步驟將放在第三部分進行。

本文立足于福建省實際，將綜合交通運輸投融資規(guī)劃系統(tǒng)分為投資子系統(tǒng)與融資子系統(tǒng)。投資子系統(tǒng)反映綜合交通運輸系統(tǒng)的資金需求情況，融資子系統(tǒng)反映綜合交通運輸系統(tǒng)的資金供給情況。借助Vensim PLE軟件，對投資子系統(tǒng)與融資子系統(tǒng)進行動態(tài)仿真，進而提出投融資規(guī)劃方案。

(一)系統(tǒng)邊界確定

關于邊界問題，根據系統(tǒng)目標和內涵，本文確定時間邊界為2005年至2015年，其中2005-2010年為基期，2011-2015年為仿真期?？臻g邊界為福建省，在交通系統(tǒng)資金需求上，主要包括公路、鐵路、港口、民航、軌道交通、管道運輸和其他投資等七個子領域；在交通系統(tǒng)資金供給上，交通行業(yè)資金來源主要有財政資金、銀行貸款資金、資本市場融資、利用外資、自籌資金和其他資金等六個渠道。

(二)投融資系統(tǒng)因果關系圖與流圖

在對系統(tǒng)整體結構分析的基礎上，以交通系統(tǒng)資金需求與資金供給為主線，建立交通運輸投融資因果關系圖(略)，并以此為基礎構建交通運輸投融資系統(tǒng)仿真流圖(略)，具體變量說明見表1。

表1 交通運輸投融資系統(tǒng)動態(tài)仿真相關變量選擇

(三)系統(tǒng)相關變量選擇

如表1所示，福建省綜合交通運輸系統(tǒng)涉及的主要變量有投資1(公路)、投資2(鐵路)、投資3(港口)、投資4(民航)、資金需求(交通系統(tǒng))、財政資金、銀行貸款資金、自籌資金、資金供給(交通系統(tǒng))、資金供需差等。

(四)系統(tǒng)參數值確定

依據所建立的流圖，交通運輸投融資系統(tǒng)需要賦值的變量共計15個，投資子系統(tǒng)包括投資1(公路)、投資2(鐵路)、投資3(港口)、投資4(民航)、投資5(軌道交通)、投資6(管道運輸)、投資7(其他投資)，融資子系統(tǒng)包括財政資金、資本市場融資、利用外資、自籌資金、其他資金、財政(一般預算)收入、銀行貸款余額、銀行存款余額。在對福建省綜合交通運輸投融資的實證研究中，模型的仿真模擬從2005年開始，因此上述變量的初值主要取2005年的實際值，具體數據見表2。

表2 交通運輸投融資系統(tǒng)變量初值 萬元

數據來源：福建省統(tǒng)計局

三、綜合交通運輸投融資系統(tǒng)動態(tài)仿真結果

(一)模型檢驗

為保證仿真結果的正確性與可靠性，在對系統(tǒng)行為進行仿真之前，必須對模型進行有效性檢驗。筆者擬通過歷史檢驗來檢查模型的有效性，歷史檢驗是為了保證模型的模擬仿真結果與實際情形相符合。在本文中，歷史檢驗采用的計算公式如下：

(1)

另記MAPE表示平均絕對百分誤差，計算公式如下：

(2)

本文主要對投資1(公路)、投資2(鐵路)、投資3(港口)、資金需求(交通系統(tǒng))、財政資金、銀行貸款資金、自籌資金、資金供給(交通系統(tǒng))八個指標進行歷史檢驗，具體檢驗結果如表3所示。

表3 若干主要變量歷史檢驗結果

通過觀察表3，得出以下檢驗結論。

1.在2005-2010年6個年份中8個指標的48個百分誤差(APE)中，最大值是1.376%，最小值是0.000%，APE大于1%的有1個，占總數的2.083%，APE小于0.5%的有42個，占總數的87.500%.

2.由公式(2)，求出投資1(公路)、投資2(鐵路)、投資3(港口)、資金需求(交通系統(tǒng))、財政資金、銀行貸款資金、自籌資金、資金供給(交通系統(tǒng))的MAPE分別為0.086%、0.040%、0.026%、0.123%、0.293%、0.599%、0.108%、0.382%，平均絕對誤差均小于1%，表明仿真模型有效性高。

3.從單個指標看，除個別年份外，投資1(公路)、投資2(鐵路)、投資3(港口)、資金需求(交通系統(tǒng))、財政資金、銀行貸款資金、自籌資金、資金供給(交通系統(tǒng))的相對誤差均小于1%，按統(tǒng)計學標準，達到顯著水平，通過歷史檢驗。

(二)模型結果分析

上述所建立的仿真模型已通過了歷史檢驗，可以肯定它是有效和可靠的，可用來描述福建省綜合交通運輸系統(tǒng)投融資的歷史和現狀，并可預測未來趨勢。依據SD模型預測仿真結果(如表4所示)，不難發(fā)現，2011-2015年福建省交通行業(yè)供需缺口分別為4 296 535萬元、3 864 460萬元、2 677 416萬元、1 453 518萬元和49 494萬元，累計將達到12 341 424萬元，供求缺口較大，不過逐年縮小，2015年僅差49 494萬元。福建省交通行業(yè)供需缺口較大的原因在于地區(qū)資金供給結構的不完善和供給金額的不足，主要體現在如下幾方面：金融體系的不健全大大制約了信貸、債券資金供給規(guī)模進一步擴張的空間，難以滿足地區(qū)未來的資金需求；新型融資渠道發(fā)展滯后；利用外資嚴重不足等。因此，未來五年福建省應充分利用海西的特殊政策，抓住機遇，爭取中央的財政資金支持，同時應創(chuàng)新體制機制，優(yōu)化金融環(huán)境，充分挖掘資金供給潛力，廣開融資渠道，使交通運輸系統(tǒng)資金供需趨于動態(tài)平衡。

表4 2011-2015年交通運輸投融資系統(tǒng)預測仿真結果萬元

年份資金總需求資金總供給供需缺口201112 666 3768 369 8414 296 535201213 207 7409 343 2803 864 460201313 124 24510 446 8292 677 416201413 435 07211 981 5541 453 518201513 436 60913 387 11549 494累計65 870 04353 528 61912 341 424

四、結論與展望

本文建立了綜合交通運輸系統(tǒng)投融資的系統(tǒng)動力學模型，定量分析了綜合交通運輸系統(tǒng)的資金需求與資金供給的平衡關系，并將其用于福建省綜合交通運輸系統(tǒng)投融資規(guī)劃實例中。結果表明：綜合交通運輸系統(tǒng)投融資的系統(tǒng)動力學模型是有效的，且能較好反映資金需求與資金供給的平衡關系。通過模擬，筆者發(fā)現福建省交通行業(yè)資金供需缺口較大，但呈逐漸下降趨勢，未來五年內福建省應充分挖掘資金供給潛力，使交通運輸系統(tǒng)資金供需趨于動態(tài)平衡。

綜合交通運輸投融資是一項復雜的系統(tǒng)工程，既涉及資金需求與供給的問題，又受到社會經濟和金融環(huán)境等方面諸多因素的共同影響。因而就綜合交通運輸投融資規(guī)劃而言，需要將資金需求、資金供給、金融環(huán)境、社會經濟等涵蓋在一個綜合的復雜性系統(tǒng)之內統(tǒng)一對其加以分析與研究，以制定出合理、有效的規(guī)劃決策。雖然本研究所設計的模型經驗證是有效的，但仍存在不足之處，如建模時未能對金融環(huán)境、社會經濟等方面的因素加以全面考量等，因而尚待在后續(xù)研究中得到進一步深化和拓展。

參考文獻：

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