陳光慧

（暨南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣州 510632）

基于局部多項(xiàng)式回歸方法的抽樣估計(jì)

陳光慧

（暨南大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣州 510632）

在輔助信息可利用的情況下，文章研究了有限總體總值的估計(jì)問(wèn)題。首先回顧了Horvitz－Thompson估計(jì)量和廣義回歸估計(jì)量；然后指出當(dāng)輔助變量與研究變量不滿足經(jīng)典線性回歸模型假設(shè)時(shí)，可建立非參數(shù)回歸模型，運(yùn)用局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)的方法進(jìn)行估計(jì)；最后，引入了一個(gè)實(shí)際例子，并對(duì)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行了比較。

輔助信息；抽樣估計(jì)；非參數(shù)回歸模型；局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)量

0 引言

在很多抽樣問(wèn)題中，我們往往希望能得到一些輔助信息，利用這些輔助信息來(lái)提高抽樣估計(jì)的精度。這些輔助信息主要包括普查資料、政府部門的行政記錄和有關(guān)企、事業(yè)單位的生產(chǎn)業(yè)務(wù)記錄以及以前所搜集的調(diào)查資料等等。對(duì)于已經(jīng)得到的輔助信息，我們可以從不同的角度進(jìn)行利用。具體地說(shuō)，可以在抽樣設(shè)計(jì)階段利用輔助信息，也可以在抽樣估計(jì)階段利用輔助信息。

在抽樣設(shè)計(jì)階段利用輔助信息，主要是指不等概率抽樣（包括PPS抽樣和πPS抽樣等等）。比如說(shuō)，在πPS抽樣中，研究變量y與已知的輔助變量x呈一定的相關(guān)關(guān)系。我們可以在抽樣設(shè)計(jì)階段利用這種相關(guān)關(guān)系，令第i個(gè)總體單元被包含到樣本中的概率，即入樣概率為

這樣，如果根據(jù)抽樣設(shè)計(jì)p(·)，從總體U中抽出一個(gè)概率樣本s，那么就可以得出未知總體總值ty=∑Uyi的無(wú)偏估計(jì)量，也就是Horvitz－Thompson估計(jì)量

且Horvitz－Thompson估計(jì)量的方差為

這里的 πi如式（1）所示，πij即為第 i和 j兩個(gè)總體單元同時(shí)入樣的概率。 觀察式（2） 和式（3）可知，估計(jì)量t贊y及其方差公式中沒(méi)有出現(xiàn)輔助變量。也就是說(shuō)，僅僅在抽樣設(shè)計(jì)階段利用了輔助信息，在抽樣估計(jì)階段沒(méi)有利用輔助信息。S覿rndal等人（1992）已經(jīng)證明，在抽樣估計(jì)階段利用輔助信息（即輔助變量進(jìn)入估計(jì)量公式中），往往能得出比Horvitz－Thompson估計(jì)量更有效的估計(jì)量。

在研究抽樣估計(jì)階段如何利用輔助信息時(shí)，首先往往假定一個(gè)超總體線性回歸模型

來(lái)描述研究變量y與輔助變量向量x=(x1,…,xK)'之間的關(guān)系，而把需要調(diào)查的未知研究總體U（即{yi,xi}）看成是這個(gè)超總體線性回歸模型的一次具體實(shí)現(xiàn)，其中x1,…,xN是輔助向量x的值。若用研究總體數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)模型參數(shù)，可得參數(shù)β的最小二乘估計(jì)量為

但是由于在實(shí)際調(diào)查中，總體是未知的，所以不能直接用來(lái)估計(jì)模型參數(shù)β，我們只能從總體U中抽出一個(gè)樣本s（即{yi,xi}），利用樣本s的信息以及輔助變量向量x的總體總值tx=∑Uxi=(t1,…,tK)'來(lái)估計(jì)模型參數(shù)，進(jìn)而得出總體總值ty=∑Uyi的估計(jì)量。Sarndal等人（1992）基于此模型提出了廣義回歸估計(jì)量（簡(jiǎn)稱GREG估計(jì)量），公式

此估計(jì)量是ty=∑Uyi的漸進(jìn)無(wú)偏且一致估計(jì)量。一般來(lái)說(shuō)，式（5）中的廣義回歸估計(jì)量比式（2）中的 Horvitz－Thomp-son估計(jì)量更優(yōu)。

在以往關(guān)于回歸估計(jì)的研究中，我們很少考慮建立的回歸模型是否滿足經(jīng)典線性回歸假設(shè)。雖然，S覿rndal等人（1992）提出的廣義回歸估計(jì)量考慮到了異方差的問(wèn)題，但對(duì)于實(shí)際中真實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，僅僅這樣可能還不夠，還有很多模型設(shè)定誤差需要考慮，甚至實(shí)際數(shù)據(jù)是否呈線性關(guān)系還需要研究。如果從這方面考慮，那么基于上述線性回歸模型得出的估計(jì)量的精度可能沒(méi)有想象中的理想。針對(duì)此問(wèn)題，本文擬建立非參數(shù)回歸模型，并提出局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)的方法。

1 局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)量的基本思想

非參數(shù)回歸模型的特點(diǎn)是回歸函數(shù)的形式可以任意，不受任何約束，因而具有較大的適應(yīng)性。近幾年，國(guó)外有些學(xué)者已經(jīng)開(kāi)始把非參數(shù)模型引入到抽樣理論研究中，比如，Breidt和Opsomer(2000)等人提出模型輔助條件下的各種非參數(shù)估計(jì)量。對(duì)于非參數(shù)回歸模型，本文使用局部多項(xiàng)式回歸方法進(jìn)行估計(jì)，局部回歸的優(yōu)點(diǎn)是假定變量之間的關(guān)系未知，沒(méi)有隱含任何假設(shè)條件，所以更加符合實(shí)際情況。

局部回歸的主要思想是，對(duì)于給定的x，認(rèn)為模型回歸函數(shù)m(.)在x附近的局部領(lǐng)域近似于線性，對(duì)x附近的那部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)用線性回歸技術(shù)，而該局部領(lǐng)域的大小由窗寬（記為h）的大小來(lái)控制。

2 局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)量的構(gòu)建過(guò)程

為了簡(jiǎn)化問(wèn)題，本文以一個(gè)輔助變量的一元回歸模型為例介紹局部回歸估計(jì)，有多個(gè)輔助變量的情形可以類似考慮。

第一步，建立如下無(wú)限超總體非參數(shù)回歸模型ξ

其中xi是已知的輔助變量；yi是未知的研究變量；εi是獨(dú)立的隨機(jī)誤差項(xiàng)，且其均值為0，方差為v(xi)；m(x)是關(guān)于x的一個(gè)光滑函數(shù)，其表達(dá)形式未知。在給定xi情況下，模型ξ也可以表達(dá)為如下形式

與第一節(jié)中的線性回歸模型ζ一樣，我們把需要調(diào)查的未知總體U（即{yi,xi}Ni=1）看成是這個(gè)超總體非參數(shù)回歸模型ξ的一次具體實(shí)現(xiàn)。但是由于總體是未知的，所以不能直接進(jìn)行估計(jì)，我們只能從總體U中抽出一個(gè)樣本s（即{yi,xi}ni=1），利用樣本s的信息以及輔助變量x的總體總值tx=∑Uxi來(lái)估計(jì)非參數(shù)回歸模型，進(jìn)而得出研究變量總體總值的估計(jì)量。

第二步，假定函數(shù)m(x)在x=xi處p+1階導(dǎo)數(shù)存在，則可以對(duì)m(x)在x=xi處進(jìn)行泰勒級(jí)數(shù)展開(kāi)，表達(dá)如下

對(duì)于樣本資料{yk,xk，我們有

對(duì)上面的多項(xiàng)式運(yùn)用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行局部擬合。假定控制局部領(lǐng)域大小的窗寬為h，則對(duì)于xi的領(lǐng)域 (xi-h,xi+h)，有

其中 Kh(·)=K(·|h)/h，K(·)為核函數(shù)，h 為窗寬。 為了方便進(jìn)一步討論，把式（11）表達(dá)成矩陣的形式為

其中

這里的β為參數(shù)向量，且βv=m(v)(xi)/v!,v=0,1,…,p；ε為模型誤差向量。

通過(guò)極小化

β的加權(quán)最小二乘估計(jì)為

其中 Wsi=diag{Kh(xk-xi)}；k=1,…,n。 由于 βv=m(v)(xi)/v! （v=0,1,…,p），可得式（8）中 m(xi)的樣本估計(jì)值為

這里 e1=[1 0 … 0]'（p+1）×1。 即等于向量β贊中的第一項(xiàng)。

第三步，采用式（5）中廣義回歸估計(jì)量的形式，可得總體總值ty=∑Uyk的局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)量為

與式（6）中近似方差公式類似，可得局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)量的近似方差公式為

其中mi=e1'(X'UiWUiXUi)-1XUi'WUiYU是用總體數(shù)據(jù)去估計(jì)非參數(shù)回歸模型時(shí)得出的關(guān)于m(xi)的估計(jì)值。推導(dǎo)方法與推導(dǎo)式（16）的樣本估計(jì)值一樣。同理，與式（7）類似，得出近似方差的估計(jì)量為

其中，m贊(xi)=e1'(Xsi'WsiXsi)-1XsiWsiYs。

3 數(shù)值分析

為了更好地說(shuō)明局部多項(xiàng)式回歸方法在抽樣估計(jì)中的應(yīng)用，我們引入一個(gè)實(shí)際例子進(jìn)行分析，即估計(jì)廣東省某年的糧食總產(chǎn)量。按照行政區(qū)劃將廣東省分成89個(gè)縣 （市）、區(qū)，即總體單元總數(shù)N=89；研究變量表示第i個(gè)地區(qū)的糧食產(chǎn)量；另外，選用與研究變量高度相關(guān)的常用耕地面積作為輔助變量，因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)不同年份常用耕地面積很少變化，其數(shù)據(jù)可通過(guò)往年的統(tǒng)計(jì)年鑒得到，且用xi表示第i個(gè)地區(qū)常用耕地面積，其中i=1,…,89。目標(biāo)是估計(jì)總體總值，即廣東省糧食總產(chǎn)量ty=∑Uyi，為此抽出一個(gè)樣本量n=30的樣本進(jìn)行估計(jì)。為了簡(jiǎn)化問(wèn)題，這里使用簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣得出樣本量為30的樣本，樣本數(shù)據(jù)在此略過(guò)。

從樣本中得到了30個(gè)樣本單元的研究變量值 （即糧食產(chǎn)量yi,i=1,…,30），且還知道總體的輔助變量值（即常用耕地面積xi,i=1,…,89，通過(guò)以往的資料或普查可獲得）。下面的任務(wù)就是利用這些信息來(lái)估計(jì)總體總值 （即廣東省糧食總產(chǎn)量）。

一般來(lái)說(shuō)，這里可以利用輔助變量的信息進(jìn)行回歸估計(jì)。但是通過(guò)觀察圖1和圖2中的兩條回歸趨勢(shì)線，可以發(fā)現(xiàn)，由于30個(gè)樣本點(diǎn)呈線性回歸趨勢(shì)并不明顯，若強(qiáng)行進(jìn)行線性回歸估計(jì)，其效果可能很差。但是，圖2中的局部多項(xiàng)式回歸擬合圖擬合效果較好。下面分別進(jìn)行線性回歸估計(jì)和局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)，并對(duì)兩種方法的估計(jì)精度進(jìn)行比較。

由于使用簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣，那么包含概率相應(yīng)為

且進(jìn)行局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)時(shí)，選擇核函數(shù)K(u)=0.75(1-u2)I(|u|≤1)，其中 I(·)為示性函數(shù)，當(dāng)括號(hào)內(nèi)的不等式成立時(shí)，取值為1；否則取值為0。確定窗寬h=0.8。運(yùn)行MATLAB 7可得出結(jié)果如表1。

表1 兩種估計(jì)方法的結(jié)果

從表1中可發(fā)現(xiàn)，兩種估計(jì)方法中，由局部多項(xiàng)式回歸方法得出的估計(jì)量的近似方差更小，因而估計(jì)得更加精確。

4 結(jié)束語(yǔ)

本文研究了在輔助信息可利用的情況下，有限總體總值的估計(jì)問(wèn)題。文章回顧了Horvitz－Thompson估計(jì)量和廣義回歸估計(jì)量及存在的問(wèn)題，當(dāng)輔助變量與研究變量不滿足經(jīng)典線性回歸模型假設(shè)時(shí)，考慮建立非參數(shù)回歸模型，并運(yùn)用局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)方法進(jìn)行抽樣估計(jì)，構(gòu)建局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)量。最后，引入了一個(gè)實(shí)際例子進(jìn)行分析，顯示了該估計(jì)量的準(zhǔn)確性。

[1]馮士雍，倪加勛，鄒國(guó)華.抽樣調(diào)查理論與方法[M].北京：中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，1998.

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C811

A

1002－6487（2011）04－0003-03

全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究重大項(xiàng)目（2009LD001）

陳光慧（1980-），男，安徽旌德人，博士，講師，研究方向：統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析。

（責(zé)任編輯/亦 民）