晚春東， 柏建成， 陳常君 （大連工業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，遼寧 大連116034）

·基金項目·

從風(fēng)險后果角度探討供應(yīng)鏈風(fēng)險傳導(dǎo)機理

晚春東， 柏建成， 陳常君 （大連工業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，遼寧 大連116034）

1 風(fēng)險因素的傳導(dǎo)及風(fēng)險后果分析

風(fēng)險因素是構(gòu)成供應(yīng)鏈風(fēng)險傳導(dǎo)的基本單元，它們可以獨立存在，又能相互影響并借助相關(guān)載體在供應(yīng)鏈上傳導(dǎo)，為了便于識別在傳導(dǎo)時帶來的損失的因素類別，結(jié)合供應(yīng)鏈的內(nèi)部及外部因素，可將風(fēng)險因素分為，系統(tǒng)風(fēng)險、物流風(fēng)險、信息風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、需求風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險。

風(fēng)險因素在供應(yīng)鏈上傳導(dǎo)，指的是風(fēng)險因素在某種風(fēng)險助推劑的推動下依附風(fēng)險載體并通過一定的傳遞時間將風(fēng)險從某一節(jié)點企業(yè)傳遞給另一節(jié)點企業(yè)[3]。針對某一節(jié)點企業(yè)而言，當一風(fēng)險事件發(fā)生或者內(nèi)部潛在上述供應(yīng)鏈風(fēng)險因素被激活時，就可能觸發(fā)一個或多個風(fēng)險因素的發(fā)生，給該企業(yè)帶來經(jīng)濟損失，這個損失我們稱之為風(fēng)險源損失Rα。由于供應(yīng)鏈上節(jié)點企業(yè)的普遍聯(lián)系性和供應(yīng)鏈本身的動態(tài)性，就使得這些風(fēng)險因素有可能在各個節(jié)點企業(yè)間進行傳導(dǎo)，在傳導(dǎo)過程中也將給各個節(jié)點企業(yè)帶來經(jīng)濟損失，這些損失的總和我們稱之為傳導(dǎo)損失Rβ。風(fēng)險源損失是針對我們研究的起點，即某一節(jié)點企業(yè)而言，是個靜態(tài)量。而傳導(dǎo)損失是指供應(yīng)鏈系統(tǒng)運行時的風(fēng)險因素傳導(dǎo)帶來的損失，是個動態(tài)量。供應(yīng)鏈的總損失為二者之和：R=Rα+Rβ，用來分析供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運行狀況。

眾所周知，供應(yīng)鏈系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)需要有暢通資金流、信息流和物流來支持，形成一個比較穩(wěn)定的循環(huán)，但任何一個節(jié)點企業(yè)的經(jīng)濟損失都會對它們的暢通流動造成影響，有可能打破這種穩(wěn)態(tài)。因此，當風(fēng)險因素帶來風(fēng)險損失時，就會影響供應(yīng)鏈系統(tǒng)的正常運行，對供應(yīng)鏈和節(jié)點企業(yè)的影響后果可分為以下幾種情況：

（1）風(fēng)險被企業(yè)內(nèi)部化解。針對微觀節(jié)點企業(yè)而言，一旦風(fēng)險發(fā)生，相關(guān)節(jié)點企業(yè)首當其沖，但企業(yè)作為一個完整的系統(tǒng)，本身具有自組織、自適應(yīng)、自調(diào)節(jié)、風(fēng)險集中釋放等特點。這些特點決定了企業(yè)存在的風(fēng)險在一定的范圍內(nèi)，可通過自組織、自適應(yīng)、自調(diào)節(jié)來減弱和阻斷企業(yè)內(nèi)部各風(fēng)險的耦合集成，使其不能達到閾值，使各風(fēng)險因子仍處于獨立、靜止、局部的狀態(tài)，從而掩蓋這些風(fēng)險給企業(yè)帶來的負面影響[4]。因此，節(jié)點企業(yè)是具有一定的抗風(fēng)險能力的，假設(shè)節(jié)點企業(yè)本身的損失承受區(qū)間為 l1,l2[ ]，當風(fēng)險因素給企業(yè)帶來的風(fēng)險損失小于l1時，風(fēng)險被節(jié)點企業(yè)內(nèi)部化解，不會引起風(fēng)險的進一步傳導(dǎo)。

（2）風(fēng)險在供應(yīng)鏈上傳導(dǎo)，即風(fēng)險因素產(chǎn)生的損失處在區(qū)間 l1,l2[ ]之內(nèi)時，節(jié)點企業(yè)本身無法通過自身的調(diào)節(jié)來消化，風(fēng)險會傳導(dǎo)給上游或者下游的相關(guān)節(jié)點企業(yè)，帶來傳導(dǎo)損失Rβ，供應(yīng)鏈系統(tǒng)進入惡性循環(huán)狀態(tài)。此時對相關(guān)節(jié)點企業(yè)分析，風(fēng)險不會被化解，也不會使節(jié)點企業(yè)衰亡，對供應(yīng)鏈系統(tǒng)分析，風(fēng)險在供應(yīng)鏈上傳導(dǎo)，形成風(fēng)險累積，導(dǎo)致惡性循環(huán)。如果這種惡性循環(huán)持續(xù)下去，風(fēng)險因素帶來的損失過大，超過供應(yīng)鏈的承受區(qū)間[lmin,lmax]，即總損失R大于lmax，那么供應(yīng)鏈系統(tǒng)就面臨崩潰的境地。

還有一種特殊情況，即供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)的風(fēng)險損失超過了 l1,l2[ ]的上限l2，使得此企業(yè)出現(xiàn)資金危機，上游提供品不能正常輸出，下游則會因輸入品供應(yīng)不及時而影響生產(chǎn)，供應(yīng)鏈最重要的一環(huán)斷裂，那么就可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈的中斷，后果極其嚴重，如 “三聚氰胺”事件對以 “三鹿”為核心企業(yè)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)的影響。

2 風(fēng)險損失量化方法

為了量化上述變量，確定風(fēng)險因素傳導(dǎo)帶來的損失，我們需要以下的方法來實現(xiàn)：

（1）Mitchen（1995）認為風(fēng)險的衡量可用風(fēng)險發(fā)生的可能性乘以風(fēng)險后果來計算風(fēng)險的大小表示 （即概率損失模型），即Risk=P Los（）s×Loss，其中形Risk代表風(fēng)險大小，P代表風(fēng)險發(fā)生的概率或可能性，Loss代表風(fēng)險后果。Wiiliams（1996）指出從概率 （可能性）和影響 （后果）兩方面對風(fēng)險進行評估是被普遍接受的。這種方法首先要分析和估計風(fēng)險概率和風(fēng)險可能帶來的損失 （或收益）大小，然后將二者相乘求出風(fēng)險的損失 （或收益）期望值，并使用損失期望值 （或收益）去度量風(fēng)險。供應(yīng)鏈系統(tǒng)風(fēng)險因素帶來的傳導(dǎo)損失也可采用這種方法來衡量，當某一節(jié)點企業(yè)的風(fēng)險因素i傳導(dǎo)給另一節(jié)點企業(yè)的風(fēng)險因素j時，引起的風(fēng)險的傳導(dǎo)損失為：Rβ=Lossj×Pi→j，Pi→j為風(fēng)險因素由節(jié)點企業(yè)的風(fēng)險因素i傳導(dǎo)到另一節(jié)點企業(yè)的風(fēng)險因素j的傳導(dǎo)概率，Lossj指的是風(fēng)險因素j一旦發(fā)生時，給本節(jié)點企業(yè)帶來的經(jīng)濟損失。

（2）收集節(jié)點企業(yè)和供應(yīng)鏈的歷史相關(guān)數(shù)據(jù)并利用相關(guān)統(tǒng)計軟件，可確定節(jié)點企業(yè)的損失承受區(qū)間l1,l2（）以及風(fēng)險要素的傳導(dǎo)概率Pi→j。

（3）采用集值統(tǒng)計[5]的方法，對風(fēng)險要素對節(jié)點企業(yè)時帶來的經(jīng)濟損失進行預(yù)期估計，可得出所研究的節(jié)點企業(yè)風(fēng)險因素的風(fēng)險源損失。集值統(tǒng)計是經(jīng)典統(tǒng)計和模糊統(tǒng)計的一種推廣，經(jīng)典統(tǒng)計在每次試驗中得到相空間的一個確定點，而集值統(tǒng)計在每次試驗中得到一個模糊子集，即相當于專家對風(fēng)險后果大小判斷的一個區(qū)間估計值。若共有n個評價者，便可得個數(shù)為n的集值統(tǒng)計序列這個區(qū)間估計值疊加在一起則形成覆蓋在評價值軸上的一種分布，這種分布可用樣本落影函數(shù)（l）表示：

設(shè)某風(fēng)險因素可能導(dǎo)致的最高、最低損失值為l1,l2（），則損失的估計值為：

其中：

顯然，gi越小，說明專家判斷的可靠度bi越大，反映了專家整體上對風(fēng)險損失的把握程度越大。

3 算 例

以某一供應(yīng)鏈為例，節(jié)點企業(yè)1為研究起點，供應(yīng)鏈系統(tǒng)中風(fēng)險因素傳導(dǎo)如圖1所示。

圖1

r1表示需求風(fēng)險，r2表示財務(wù)風(fēng)險，r3表示物流風(fēng)險，r4表示管理風(fēng)險，請6位專家對這4個風(fēng)險因素給出損失區(qū)間估計，根據(jù)給出的量化方法可以得出每個風(fēng)險因素給企業(yè)帶來的預(yù)期損失和專家判斷的可靠程度，如表1所示：

表1 供應(yīng)鏈各風(fēng)險預(yù)期損失和可靠度

由表1可知，風(fēng)險因素1的風(fēng)險源損失：Loss1=65.83（萬元），其余，Loss2=85.00（萬元），Loss3=45.42（萬元），Loss4=124.58 （萬元）， 采用相關(guān)歷史數(shù)據(jù)：P1→2=0.45， P2→4=0.42， P1→3=0.62， P3→4=0.52。

由此可知：

Rα=65.83 （萬元）

Rβ=85.00×0.45+124.58×0.42+45.42×0.62+124.58×0.52=183.51 （萬元）R=Rα+Rβ=65.83+183.51=249.34 （萬元）

當供應(yīng)鏈面臨風(fēng)險時，核心企業(yè)1的可承受損失區(qū)間為 50,8[ ]0 。當源損失小于50時，損失被企業(yè)內(nèi)部消化，風(fēng)險因素的傳導(dǎo)被阻斷，不存在傳導(dǎo)損失。當大于或等于80時，會導(dǎo)致供應(yīng)鏈的中斷。當位于此區(qū)間時，企業(yè)不能完全承擔該損失，風(fēng)險因素會在供應(yīng)鏈上傳導(dǎo)，誘發(fā)其它風(fēng)險因素，供應(yīng)鏈系統(tǒng)進入惡性循環(huán)，帶來傳導(dǎo)損失。假設(shè)風(fēng)險因素給節(jié)點企業(yè)2和企業(yè)3帶來的損失都位于其可承受的區(qū)間內(nèi)，那么供應(yīng)鏈的總損失就是249.34萬元，由此可以看出風(fēng)險在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的傳導(dǎo)造成的損失在不斷的放大，如果這個損失不超過供應(yīng)鏈所能承受的損失最大值R'，則不會導(dǎo)致供應(yīng)鏈系統(tǒng)的崩潰。如果超過R'，供應(yīng)鏈系統(tǒng)無法運行。

4 基于風(fēng)險后果對節(jié)點企業(yè)和供應(yīng)鏈影響的分析

從以往的文獻中可以看出，學(xué)者對風(fēng)險傳導(dǎo)做了比較系統(tǒng)的定性分析，并且采用了物理學(xué)的許多傳機理，比如熱傳導(dǎo)機理和能量躍遷理論，但在定量分析方面的探討較少，本文從風(fēng)險造成的后果入手，將其導(dǎo)致的損失量化，并從微觀和宏觀兩個角度來分析供應(yīng)鏈風(fēng)險因素傳導(dǎo)的相關(guān)機理。根據(jù)上文的相關(guān)結(jié)論可知，要想對供應(yīng)鏈風(fēng)險進行控制也應(yīng)該從這兩方面入手。

由結(jié)果可以作出以下分析：

（1）當風(fēng)險來臨或者某一風(fēng)險事件發(fā)生時，不可避免的對我們所研究的企業(yè)帶來影響，如果源損失過大，如上供應(yīng)鏈中，節(jié)點企業(yè)1能承受的損失小于65.83萬元的話，那么這條供應(yīng)鏈將處于崩潰的境地，如三聚氰胺事件對 “三鹿”的影響，與三鹿公司相關(guān)的業(yè)務(wù)只能終止，供應(yīng)鏈不復(fù)存在。從微觀角度來看，一個風(fēng)險因素的引發(fā)，可能會摧毀一家企業(yè)，而從宏觀角度來看，它也有可能摧毀整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

（2）傳導(dǎo)損失隨風(fēng)險因素在供應(yīng)鏈上的傳導(dǎo)逐漸放大，當管理者應(yīng)對不善時，它帶來的損失可能會超過供應(yīng)鏈系統(tǒng)所能承受的損失總量，如上例中，如果這條供應(yīng)鏈可承受的損失小于279.34萬元時，供應(yīng)鏈也將面臨崩潰。我們也可與從經(jīng)濟學(xué)角度來理解，即供應(yīng)鏈給企業(yè)帶來的經(jīng)濟損失已經(jīng)大于給供應(yīng)鏈帶來的經(jīng)濟效益，供應(yīng)鏈系統(tǒng)也就失去了它所存在的價值。

（3）對供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)上各風(fēng)險因素所造成的經(jīng)濟損失以及傳導(dǎo)過程中帶來的經(jīng)濟損失的量化，有利于我們找到風(fēng)險程度較高的節(jié)點企業(yè)，以便調(diào)節(jié)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的資源配置，確保供應(yīng)鏈的正常運作。如上例所示，節(jié)點企業(yè)2的傳導(dǎo)損失最高，說明此企業(yè)具有較大的風(fēng)險，在風(fēng)險來臨時，我們更應(yīng)該關(guān)注此企業(yè)的狀況，各節(jié)點企業(yè)都應(yīng)該給予一定的幫助，或者尋找更合適的制造商來規(guī)避風(fēng)險。

總之，節(jié)點企業(yè)風(fēng)險能力的增強是整個傳導(dǎo)鏈或網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險增強的基礎(chǔ)，各節(jié)點企業(yè)具有了對自身風(fēng)險的自吸收、自消化能力，對傳導(dǎo)風(fēng)險具有較強的承受能力，才不會將風(fēng)險因素傳導(dǎo)給其他節(jié)點企業(yè)，才能使整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)的抵御風(fēng)險能力增強。

其次，針對供應(yīng)鏈系統(tǒng)而言，系統(tǒng)應(yīng)該密切關(guān)注傳導(dǎo)損失和風(fēng)險傳導(dǎo)的概率的變化，建立一個柔性的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，增強節(jié)點企業(yè)間的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，一方面我們要加強鏈上節(jié)點企業(yè)之間的合作，另一方面，我們要建立確保合作的信用獎懲機制，因為一旦合作出現(xiàn)問題，風(fēng)險傳導(dǎo)到相關(guān)企業(yè)的概率就會增大，從而會增加其風(fēng)險因素的傳導(dǎo)損失。所以在面對風(fēng)險時，供應(yīng)鏈系統(tǒng)要能夠做出及時的反應(yīng)，減小風(fēng)險因素的在各節(jié)點企業(yè)間的傳導(dǎo)概率，增強系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力，使損失減到最低，從而阻止風(fēng)險因素傳導(dǎo)的惡性循環(huán)。

5 結(jié)束語

本文在某一風(fēng)險因素在供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳導(dǎo)的過程中，對其造成的預(yù)期損失做了量化處理，使風(fēng)險更加直觀，因為某一風(fēng)險因素在企業(yè)內(nèi)部造成的損失比較明確，且有比較詳細的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，專家估計比較可靠，使得結(jié)果更加科學(xué)、準確，希望能對供應(yīng)鏈風(fēng)險的防范和控制有所幫助。

[1] 沈俊，鄧明然.基于熱傳導(dǎo)原理的企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報 （信息與管理工程版），2006,9(9):37-38.

[2] 夏喆，鄧明然.企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)過程中的規(guī)律研究[J].當代經(jīng)濟管理，2006,10(5):32-34.

[3] 程國平，邱映貴.供應(yīng)鏈風(fēng)險傳導(dǎo)模式研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報，2009,4(2):36-37.

[4] 夏喆，鄧明然.企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)規(guī)律研究[J].財會月刊 （理論），2006(11):13-14.

[5] 孫有發(fā)，陳世權(quán)，吳今培.基于集值統(tǒng)計的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家系統(tǒng)及其應(yīng)用[J].模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué)，2001,15(2):97-101.

Discussion on Risk Conduction Mechanism of Supply Chain Based on the Perspective of Risk Consequences

WAN Chun-dong, BAI Jian-cheng, CHEN Chang-jun (School of Management,Dalian Polytechnic University,Dalian 116034,China)

供應(yīng)鏈系統(tǒng)存在多種風(fēng)險因素，這些風(fēng)險因素具有傳導(dǎo)性，并且在傳導(dǎo)中給節(jié)點企業(yè)帶來經(jīng)濟損失，對節(jié)點企業(yè)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)造成危害。作者從風(fēng)險后果的角度出發(fā)，討論了當風(fēng)險來臨時，風(fēng)險因素對節(jié)點企業(yè)和整個供應(yīng)鏈的影響，并結(jié)合供應(yīng)鏈系統(tǒng)統(tǒng)計的相關(guān)數(shù)據(jù)，得出風(fēng)險要素之間的傳導(dǎo)概率，提出了風(fēng)險因素的傳導(dǎo)損失計算模型，利用此模型和風(fēng)險因素帶來的損失，可計算出傳導(dǎo)損失，并將此損失與節(jié)點企業(yè)和供應(yīng)鏈可承受的損失做比較，得出風(fēng)險控制的相關(guān)結(jié)論。

風(fēng)險因素；風(fēng)險傳導(dǎo)；風(fēng)險損失；風(fēng)險控制

Supply chain system has multiple risk factors with conductivity,which can bring economic losses to the node enterprises in the conduction process,cause harm to the node enterprise and supply chain systems.Based on the perspective of risk consequences,this paper discussed the impact of the risk factors on node enterprises and the whole supply chain system while the risk is coming.With the combination of statistical data supply chain,this paper proposes the transmission probability among risk factors and transmission loss calculation model.And compared with the losses caused by the model and risk-factor-caused transmission losses above and the losses node enterprise and supply chain can withstand,this paper drew the relevant conclusions of risk control.

risk factor;risk conduction;risk loss;risk control

F224.0

A

0 引 言

供應(yīng)鏈在給企業(yè)帶來眾多經(jīng)濟效益的同時，也帶來了諸多風(fēng)險，對發(fā)生在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的風(fēng)險研究越來越受到國內(nèi)外學(xué)者的重視。根據(jù)Deloftte咨詢公司2004年發(fā)布的一項供應(yīng)鏈研究報告，供應(yīng)鏈風(fēng)險是指對一個或多個供應(yīng)鏈成員產(chǎn)生不利影響或破壞供應(yīng)鏈運行環(huán)境，而使得供應(yīng)鏈管理達不到預(yù)期目標甚至導(dǎo)致供應(yīng)鏈失敗的不確定性因素或意外事件。風(fēng)險是在系統(tǒng)活動中產(chǎn)生和發(fā)展的，是一個動態(tài)，具有很強的傳導(dǎo)性[1]，并且由于供應(yīng)鏈系統(tǒng)的復(fù)雜性，供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的企業(yè)聯(lián)系緊密，供應(yīng)鏈越來越朝向全球供應(yīng)鏈發(fā)展，風(fēng)險因素對供應(yīng)鏈的破壞程度比對單個企業(yè)的要嚴重許多，一個微小的風(fēng)險都可能帶給供應(yīng)鏈巨大的打擊，產(chǎn)生風(fēng)險傳導(dǎo)的 “蝴蝶效應(yīng)”。節(jié)點企業(yè)是供應(yīng)鏈一個重要的微觀組成部分，而在企業(yè)風(fēng)險因素傳導(dǎo)方面的研究，武漢理工的鄧明然教授等做了大量的研究，分別從企業(yè)戰(zhàn)略、財務(wù)、營銷等角度對風(fēng)險因素在企業(yè)中的傳導(dǎo)做出了闡述，并且提出了企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)條件、類型及路徑，歸納了風(fēng)險傳導(dǎo)的六種方式和特征，總結(jié)了企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)過程中的規(guī)律[2]。從企業(yè)的微觀層面上來看，供應(yīng)鏈風(fēng)險因素的傳導(dǎo)，指的是存在于供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的相關(guān)風(fēng)險在節(jié)點企業(yè)間傳導(dǎo)，因此，供應(yīng)鏈風(fēng)險因素的傳導(dǎo)也符合企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)的相關(guān)規(guī)律。

總結(jié)現(xiàn)有的文獻，現(xiàn)有研究主要進行定性概括和介紹企業(yè)風(fēng)險傳導(dǎo)，定量分析企業(yè)間或供應(yīng)鏈風(fēng)險的傳導(dǎo)過程、衡量方法和影響程度的研究較少。因此，文章從風(fēng)險傳導(dǎo)的后果，即給企業(yè)和供應(yīng)鏈造成的經(jīng)濟損失入手，使得風(fēng)險因素的傳導(dǎo)規(guī)律得以量化表達，并從節(jié)點企業(yè)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)的微觀和宏觀兩個角度來分析當風(fēng)險來臨時，風(fēng)險傳導(dǎo)后果對他們的影響，深化了對供應(yīng)鏈風(fēng)險傳導(dǎo)規(guī)律的認識。

2011-01-04

教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目，項目編號：06JA630009；遼寧省教育廳人文社會科學(xué)研究項目，項目編號：2009A074。

晚春東（1965-），男，黑龍江哈爾濱人，大連工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院，教授，管理學(xué)博士，碩士研究生導(dǎo)師，研究方向：供應(yīng)鏈管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理。

1002-3100(2011)03-0045-04