江克忠

（上海財經(jīng)大學(xué) 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院，上海 200433）

中國經(jīng)濟、城市化和行政管理支出同步高速增長的動態(tài)計量分析

江克忠

（上海財經(jīng)大學(xué) 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院，上海 200433）

文章建立在向量自回歸模型的基礎(chǔ)上，研究我國經(jīng)濟增長、城市化水平和行政管理支出之間的動態(tài)關(guān)系。Granger因果關(guān)系檢驗表明：我國城市化發(fā)展水平滯后于經(jīng)濟發(fā)展水平；城市化水平的提高導(dǎo)致行政管理支出的膨脹；經(jīng)濟的增長也導(dǎo)致行政管理支出的擴張；反向結(jié)論不存立。協(xié)整關(guān)系檢驗證明：三變量之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，其中，經(jīng)濟增長與城市化水平正相關(guān)、與行政管理支出負相關(guān)；行政管理支出與城市化水平正相關(guān)。向量誤差模型說明：短期內(nèi)三者都有慣性增長的趨勢；除了行政管理支出短期內(nèi)受城市化水平波動影響外，短期內(nèi)三變量的相互影響程度不顯著，而且對非均衡的校正能力都很弱。脈沖響應(yīng)函數(shù)分析進一步驗證了以上結(jié)論。

行政管理支出；城市化；經(jīng)濟增長；計量分析

0 引言

經(jīng)濟增長和城市化水平的同步提高是各國經(jīng)濟發(fā)展歷程中的一個共有的現(xiàn)象。聚集是城市化最本質(zhì)的特點，從經(jīng)濟學(xué)角度來看，城市化是在空間體系下的一種經(jīng)濟轉(zhuǎn)換過程，人口和經(jīng)濟之所以在城市集中是集聚經(jīng)濟和規(guī)模經(jīng)濟作用的結(jié)果。經(jīng)濟增長必然帶來城市化水平的提高，而城市化水平的提高反過來也會加速經(jīng)濟增長。但是，在城市化過程中，當(dāng)聚集效應(yīng)使城市規(guī)模達到繼續(xù)擴大的成本大于效益時，城市化水平的擴張反而不利于經(jīng)濟的增長。

如此同時，在城市化的發(fā)展過程中，城市人口規(guī)模、經(jīng)濟水平、意識形態(tài)的轉(zhuǎn)變，或者原來的公共產(chǎn)品和服務(wù)出現(xiàn)擁擠，或者會派生出新的公共需求；而且，政府主導(dǎo)的城市化過程中，存在“越位”的風(fēng)險和沖動。這樣，公共產(chǎn)品和服務(wù)的需求者客觀上和供給者主觀上都會導(dǎo)致公共支出總量和結(jié)構(gòu)的變化。對我國行政管理支出的高速增長，按照一般的邏輯，財政收入水平會隨著經(jīng)濟的增長而提高，財政收入的提高會導(dǎo)致行政管理支出絕對量的增長；但是，對于我國行政管理支出相對量（占財政總支出比重）的高速增長問題，已有的研究不能給出滿意的答案。我們可以結(jié)合軟預(yù)算約束理論來進行分析，因為我國城市化進程中存在政府主導(dǎo)的成分，這樣政府行政支出的擴張就有了根據(jù)。

通過對經(jīng)濟、城市化和行政管理支出三者關(guān)系的分析和前人的研究，說明三者兩兩之間都存在密切的關(guān)系。但是，對我國的經(jīng)濟、城市化和行政管理支出同步高速增長的現(xiàn)象，卻很少關(guān)注，本文力求在一個統(tǒng)一的分析框架下對三者的長短期關(guān)系和動態(tài)的相互影響進行研究。

1 實證研究

1.1 變量與數(shù)據(jù)來源

基于我國的現(xiàn)實情況，本文研究經(jīng)濟增長與行政管理支出占財政總支出的比重、城市化水平三變量之間的關(guān)系；數(shù)據(jù)來源于中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（http://db.cei.gov.cn/），樣本區(qū)間為 1978～2006年。

經(jīng)濟增長用人均GDP衡量，同時為了消除價格波動的影響，對其用居民消費價格指數(shù)（以1978年為基期）進行調(diào)整，用gdp表示。

行政管理支出的增長用行政管理支出占財政總支出的比重來衡量，用xzgl表示。因為根據(jù)瓦格納、鮑莫爾等人的研究和各個國家發(fā)展的事實，行政管理支出絕對量的增長已經(jīng)達到共識，而且選用絕對量作為衡量標(biāo)準(zhǔn)缺乏比較的視角。而選用行政管理支出相對量作為衡量，能在其他支出形成一個對比的同時說明行政管理支出高速增長的同時。同時，我國行政管理支出真正引起關(guān)注的原因在于：在國家提倡節(jié)約型社會和服務(wù)型政府，財政支出加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等公共服務(wù)領(lǐng)域投入的背景下，行政成本卻持續(xù) “膨脹”，擠占了其他支出項目。

城市化水平用城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎睾饬?，用csh表示。國際上衡量城市化水平通常用城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎鼗蛘邚氖路寝r(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝诘谋戎貋砗饬?。用非農(nóng)業(yè)人口比重衡量我國的城市化水平會產(chǎn)生高估的問題，因為我國有大量的農(nóng)業(yè)人口不定期的在城市謀生，缺乏穩(wěn)定性；同時我國特殊的政治治理制度，特別是戶籍管理制度，增加了非某地的戶籍人口在某地長期居住和從業(yè)的難度。所以用城鎮(zhèn)人口比重衡量城市化水平在我國比較客觀，而且體現(xiàn)了政府的城市化發(fā)展路徑和目標(biāo)，與本文的研究目的之一：政府行政干預(yù)對城市化水平的影響也相符合。

為了消除變量的異方差和便于變量之間的長短期分析，分別對三變量作自然對數(shù)處理得到 lngdp、lnxzgl、lncsh，作為本文的分析變量。

表1 單位根檢驗結(jié)果

2 實證檢驗

2.1 序列平穩(wěn)性檢驗和Granger因果關(guān)系檢驗

對于非平穩(wěn)時間序列而言，時間序列的數(shù)字特征是隨著時間的變化而變化的，也就是說，非平穩(wěn)時間序列在各個時間點上的隨機規(guī)律是不同的，難以通過序列已知的信息去掌握時間序列整體上的隨機性；如果直接使用非平穩(wěn)的時間序列進行計量分析，在作統(tǒng)計推斷時，參數(shù)統(tǒng)計量的分布不再是原來的標(biāo)準(zhǔn)分布，并且所作的回歸也是一種毫無意義的偽回歸，這種回歸關(guān)系不能夠真實的反映因變量和解釋變量之間存在的均衡關(guān)系。同時，在經(jīng)驗研究中，盡管DF檢驗的DF統(tǒng)計量是應(yīng)用最廣泛的單位根檢驗，但是他的檢驗功效偏低，尤其在小樣本條件下，數(shù)據(jù)的生成過程為高度自相關(guān)時，檢驗功效非常不理想；另外DF檢驗和ADF檢驗對于含有時間趨勢的退勢平穩(wěn)序列的檢驗是失效的；所以本文采用Elliott、Rothenberg、Stock基于GLS方法的退勢DF檢驗，簡稱DFGLS檢驗。檢驗結(jié)果如表1所示，表明三個序列都是一階單整的時間序列。

Granger因果檢驗提供的是判斷一個變量的變化是否是另外一個變量變化的原因，檢驗結(jié)果表明：在滯后階數(shù)為3時，經(jīng)濟增長是城市化水平提高的原因；經(jīng)濟增長是行政管理支出占財政總支出的比重增長的原因；城市化水平的提高是行政管理支出占財政總支出的比重增加的原因；反向結(jié)論不存立。所以，對于三變量存在以下單向關(guān)系：經(jīng)濟增長 ?城市化水平提高?行政管理支出占財政總支出的比重增加。

2.2 協(xié)整關(guān)系檢驗和向量誤差模型（VECM）的建立

Granger因果關(guān)系檢驗從統(tǒng)計檢驗的角度證明三個變量之間的關(guān)系，但是檢驗結(jié)果對滯后階數(shù)的選擇很敏感，要論證變量之間的長、短期均衡關(guān)系，還要建立協(xié)整關(guān)系和VECM來進行分析。協(xié)整關(guān)系的基本思想是：雖然一些經(jīng)濟變量的本身是非平穩(wěn)的，但它們的某種線性組合卻有可能是平穩(wěn)的，這種平穩(wěn)的線性組合被稱為協(xié)整方程，且可被解釋為變量之間的長期均衡關(guān)系。本文使用Johansen檢驗方法，它是由Johansen和Juselius(1990)提出的在VAR模型下使用極大似然估計來檢驗各經(jīng)濟變量之間是否具有協(xié)整關(guān)系的一種方法。由于Johansen協(xié)整檢驗對滯后期非常敏感，首先需要確定模型的滯后階數(shù)，根據(jù)無約束VAR模型確定VAR模型和協(xié)整模型的滯后階數(shù)，協(xié)整模型滯后階數(shù)等于VAR模型滯后階數(shù)減1；在協(xié)整模型的選擇上，選擇協(xié)整項包含截距項、不包含時間趨勢項的協(xié)整模型。由表3的檢驗結(jié)果可以確定，考察三個變量之間關(guān)系建立VAR模型的最優(yōu)滯后階數(shù)為3，檢驗它們之間的協(xié)整關(guān)系，滯后階數(shù)選擇2。

表2 Granger因果檢驗結(jié)果

同時，采用跡統(tǒng)計量和最大特征根統(tǒng)計量來檢驗三個變量之間是否具有協(xié)整關(guān)系。

從表4的檢驗結(jié)果可以看出，在5%的顯著性水平上，跡統(tǒng)計量和最大特征根統(tǒng)計量檢驗都表明存在1個協(xié)整向量，說明三個變量之間存在協(xié)整關(guān)系，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)整方程如下：

令協(xié)整方程的殘差項為ecmt，對其進行單位根檢驗，采用無趨勢項、無截距項、利用AIC準(zhǔn)則選擇1階滯后，得如下結(jié)果：ADF統(tǒng)計值為-2.192398，而1%、5%、10%顯著性水平下 ADF臨界值分別等于-2.653401、-1.953858、-1.609571，說明殘差序列在5%顯著性水平下是平穩(wěn)序列，不存在單位根，并且取值是在0上下波動的。

根據(jù)以上結(jié)果，我們可以認為：lnxzgl、lngdp、lncsh之間存在長期穩(wěn)定均衡關(guān)系。其中，經(jīng)濟增長與城市化水平正相關(guān)；經(jīng)濟增長與行政管理支出占財政總支出的比重負相關(guān)；行政管理支出占財政總支出的比重與城市化水平正相關(guān)。

表3 變量lnxzgl、lngdp、lncsh建立VAR模型滯后階數(shù)的確定

表4 變量lnxzgl、lngdp、lncsh協(xié)整檢驗的結(jié)果

表5 VECM估計結(jié)果

協(xié)整方程表達的是變量之間的一種“長期”均衡關(guān)系，而實際經(jīng)濟數(shù)據(jù)卻是由“非均衡過程”生成的，因此，建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟理論的長期均衡過程，1978年由Havidson、Hendry、Srba和Yeo提出的誤差修正模型解決了這一問題。在VECM中，所有作為解釋變量的差分項的系數(shù)反映各變量的短期波動對作為被解釋變量的短期變化的影響；誤差項的系數(shù)（稱為調(diào)整系數(shù)）表示對上一期偏離均衡的調(diào)整速度。

在協(xié)整方程的基礎(chǔ)上建立VECM得到如表5結(jié)果。

同時，對VECM的估計結(jié)果進行變量的塊外生性檢驗[12]，即檢驗短期內(nèi)各變量的波動是否存在顯著的Granger因果關(guān)系，檢驗結(jié)果如表6所示，說明：短期內(nèi)，人均GDP的波動外生于系統(tǒng)；短期內(nèi)，城市化水平的波動也外生于系統(tǒng)；短期內(nèi)，行政管理支出占財政總支出的比重的波動受城市化水平短期波動的影響，由系統(tǒng)內(nèi)生決定。

結(jié)合VECM估計結(jié)果的系數(shù)t統(tǒng)計量值和塊外生性檢驗結(jié)果，可以得出以下結(jié)論：短期內(nèi)，經(jīng)濟增長的變化主要受自身滯后值波動的影響，其它變量的波動對其影響不顯著；城市化水平的變化主要受自身滯后值波動的影響，其它變量的波動對其影響也不顯著；行政管理支出占財政總支出的變化主要受城市化水平波動的影響；而且，三個變量對上一期非均衡的校正能力都很弱。

協(xié)整模型有3個內(nèi)生變量，最大滯后階數(shù)為3，所以VECM共有3*3=9個根，而估計VECM有1個協(xié)整關(guān)系，從理論上應(yīng)該有3-1=2個根的模為1；由VECM穩(wěn)定性檢驗結(jié)果（表7）可知，有兩個根為1，落在單位圓上，其他的均在單位圓內(nèi)，因此VECM的穩(wěn)定性條件得以滿足，由此可見，所估計的VECM的效果還是比較好的。

2.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)分析

前面通過VECM研究了變量短期內(nèi)受到干擾后向長期均衡的調(diào)整，但是并沒有對各變量的短期沖擊機制、以及這種沖擊的動態(tài)特征提供更多的信息。脈沖響應(yīng)函數(shù)能夠刻畫一個變量的隨機誤差項的沖擊對每個內(nèi)生變量當(dāng)期及以后各期的影響，傳統(tǒng)的VAR模型的動態(tài)分析一般采用 “正交”脈沖響應(yīng)函數(shù)來實現(xiàn)，常用的正交化方法是Cholesky分解，但是Cholesky分解的結(jié)果嚴格的依賴于模型中變量的次序，本文采用的由Koop等（1996）提出的廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)克服了上述缺點。

表6 VECM塊外生性檢驗結(jié)果

表7 VECM穩(wěn)定性檢驗

從圖1可以看出，（1）在當(dāng)期給lncsh一個標(biāo)準(zhǔn)差信息的正沖擊（城市化水平提高），lngdp在當(dāng)期就有正響應(yīng)，以后各期都是小幅波動的正響應(yīng)；說明城市化水平受到外部條件的某一正沖擊后，對人均GDP產(chǎn)生持續(xù)的拉升作用。（2）在當(dāng)期給lnxzgl一個標(biāo)準(zhǔn)差信息的正沖擊（行政管理支出占財政總支出的比重增加），lngdp在當(dāng)期就有負響應(yīng)，以后各期都是持續(xù)的小幅波動的負響應(yīng)；說明行政管理支出占財政總支出的比重受到外部條件的某一正沖擊后，對人均GDP產(chǎn)生持續(xù)的抑制作用。（3）lngdp對自身一個標(biāo)準(zhǔn)差的信息的正沖擊（人均GDP增加）產(chǎn)生持續(xù)的正響應(yīng)，說明我國人均GDP有比較穩(wěn)定的慣性上升的趨勢。

從圖2可以看出，（1）人均GDP受到外部某一條件的正沖擊后，對城市化水平產(chǎn)生持續(xù)的逐漸增強的拉升作用。（2）行政管理支出占財政總支出的比重受到外部某一條件的正沖擊，短期內(nèi)（第1、3期）對城市化水平產(chǎn)生輕微的拉升作用，但是長期對城市化水平產(chǎn)生持續(xù)的增強的抑制作用。（3）城市化水平對自身的一個標(biāo)準(zhǔn)差的正沖擊產(chǎn)生持續(xù)的正響應(yīng)，說明我國城市化水平也具有慣性增長的趨勢，但是隨著時間的推移，增長乏力。

從圖3可以看出，（1）城市化水平受到外部條件某一正沖擊后，對行政管理支出占財政總支出的比重產(chǎn)生持續(xù)的拉升作用（第2期除外）。（2）人均GDP受到外部條件某一正沖擊后，對行政管理支出占財政總支出的比重產(chǎn)生持續(xù)的抑制作用。（3）我國行政管理支出占財政總支出的比重也有比較強的慣性增長趨勢。

3 結(jié)論與政策含義

基于上文的實證研究，得出以下結(jié)論：

(1)Granger因果關(guān)系檢驗表明：①我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高導(dǎo)致城市化水平的提高，反向結(jié)論不存立；其隱含的政策含義是我國城市化的發(fā)展是滯后于經(jīng)濟發(fā)展水平的。②我國城市化水平的提高導(dǎo)致行政管理支出占財政總支出的比重的提高，反向結(jié)論也不成立，說明我國的城市化的進程中存在政府主導(dǎo)的成分。③我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高導(dǎo)致行政管理支出占財政總支出的比重增加，反向結(jié)論不成立；改革開放以來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，行政管理部門掌握的財政收入穩(wěn)步增長，在缺乏強有力的監(jiān)督和約束的環(huán)境下，按照公共選擇學(xué)派的觀點和我國的實際情況，必然導(dǎo)致行政支出的膨脹。反之，說明行政管理支出作為一種消費性支出，在我國沒有促進經(jīng)濟增長。

(2)協(xié)整關(guān)系檢驗表明，長期來說，我國經(jīng)濟增長、城市化水平、行政管理支出三者之間存在穩(wěn)定的均衡關(guān)系。其中，①經(jīng)濟增長與城市化水平正相關(guān)；說明我國城市化水平的提高能夠促進經(jīng)濟增長，而且彈性系數(shù)很大，進一步表明在我國要保持經(jīng)濟持續(xù)的高增長，結(jié)合我國比較低的城市化水平，應(yīng)該加速城市化進程。②經(jīng)濟增長與行政管理支出占財政總支出的比重負相關(guān)；這與 Landau（1983，1986）等的研究結(jié)論相同，說明在我國，行政管理支出作為一種純消費性支出，在我國是不利于經(jīng)濟增長的，同時，結(jié)合我國的行政管理支出的高比重，應(yīng)該采取措施制約行政成本的膨脹問題。③行政管理支出占財政總支出的比重與城市化水平正相關(guān)；進一步驗證了我國城市化進程中政府管制的擴張，特別是很多地方政府將自身當(dāng)作是城市經(jīng)營的惟一主體，政府行為廣泛地介入到城市資源配置的各個領(lǐng)域，不僅要充當(dāng)城市建設(shè)的決策者，而且充當(dāng)城市資產(chǎn)的經(jīng)營者、管理者、協(xié)調(diào)者，導(dǎo)致行政管理支出的膨脹。

(3)向量誤差模型估計結(jié)果表明：①短期內(nèi)，經(jīng)濟增長和城市化水平的波動主要受自身滯后值波動的影響，其它變量的波動對其影響不顯著；說明我國的經(jīng)濟發(fā)展和城市化進程還沒有形成一種聯(lián)動的長效機制，各經(jīng)濟變量的相互影響存在較長的滯后期，政府宏觀調(diào)控的效果值得懷疑。②短期內(nèi)行政管理支出占財政總支出的比重波動主要受城市化水平波動的影響；說明了在短期內(nèi)城市化水平的提高也是促進行政成本膨脹的原因。③三個變量對上一期非均衡的校正能力都很弱；說明短期內(nèi)，三變量的修正非均衡的能力有限，經(jīng)濟發(fā)展一旦處于失衡狀態(tài)，依靠系統(tǒng)自身的力量修復(fù)能力非常有限。

(4)脈沖響應(yīng)函數(shù)分析結(jié)果表明：①人均GDP受到某一正沖擊后，對其自身和城市化水平產(chǎn)生持續(xù)的拉升作用，對行政管理支出占財政總支出的比重產(chǎn)生持續(xù)的抑制作用；說明我國經(jīng)濟發(fā)展具有慣性上升趨勢，同時驗證了經(jīng)濟增長可以促進城市化水平提高，經(jīng)濟增長可以抑制行政成本膨脹的問題，因為隨著經(jīng)濟的發(fā)展，市場經(jīng)濟逐漸完善，政府管理就會從某些領(lǐng)域退出。②城市化水平受到某一正沖擊后，對自身、人均GDP和行政管理支出占財政總支出的比重都產(chǎn)生持續(xù)的拉升作用；說明我國城市化水平的發(fā)展也有慣性增長趨勢，驗證了城市化水平的提高可以促進經(jīng)濟增長，同時進一步證明了城市化水平的提高導(dǎo)致行政管理支出的膨脹。③行政管理支出占財政總支出的比重受到某一正沖擊后，對其自身產(chǎn)生拉升作用，對人均GDP產(chǎn)生持續(xù)的抑制作用，短期內(nèi)對城市化水平產(chǎn)生微小的拉升作用，長期對其產(chǎn)生持續(xù)的逐漸增強的抑制作用；說明我國行政管理支出也具有慣性增長趨勢，行政成本的增加不利于經(jīng)濟增長，短期內(nèi)行政管理支出能促進城市化水平提高，但是長期來說會不利于城市化的提高。

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（責(zé)任編輯/亦 民）

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A

1002-6487（2010）17-0121-04

江克忠（1974-），男，湖北陽新人，博士研究生，研究方向：財經(jīng)理論與政策。