摘要：在分形分布的基礎(chǔ)上，對中國2006～2008年來的上證指數(shù)日收益率數(shù)據(jù)進行了分形分布的參數(shù)擬合估計。估計結(jié)果表明，上證指數(shù)收益率呈現(xiàn)明顯的尖峰厚尾的特征。就上述現(xiàn)象進行詳細的分析，有助于對中國股市泡沫形成的內(nèi)在機理和規(guī)律獲得一個更直觀更貼近現(xiàn)實的認識。

關(guān)鍵詞：對數(shù)收益率；分形；中國股市

中圖分類號：F830．91

文獻標志碼：A 文章編號：1673—291x(2009)16—0072-02