ＶａＲ模型及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
2009-08-20 08:32:30王玉玲馬軍海王晶
現(xiàn)代管理科學(xué) 2009年7期
關(guān)鍵詞：蒙特卡洛
王玉玲 馬軍海 王 晶
摘要：文章闡明了VaR的基本理論和VaR計(jì)算的基本方法，并對(duì)常用的YaR模型的計(jì)算方法及特點(diǎn)進(jìn)行了深入的比較分析。文章還對(duì)投資組合的VaR進(jìn)行了實(shí)證分析，結(jié)果表明VaR模型是一種簡(jiǎn)單有效的度量金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。
關(guān)鍵詞：VaR；歷史模擬法；方差一協(xié)方差法；蒙特卡洛
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