摘要：文章對(duì)1994～2006年間北京市財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有關(guān)數(shù)據(jù)變量進(jìn)行協(xié)整分析與因果關(guān)系檢驗(yàn)，建立了二者之間的長(zhǎng)期均衡模型。研究結(jié)果表明：北京市財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在動(dòng)態(tài)均衡關(guān)系，且兩者間存在單項(xiàng)因果關(guān)系。

關(guān)鍵詞：北京市財(cái)政科技投入；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；協(xié)整分析；因果分析

一、引言

“科技是第一生產(chǎn)力”，當(dāng)今世界，一國(guó)（或一個(gè)地區(qū)）的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國(guó)力日益取決于其科技與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。不論發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，政府財(cái)政科技投入都是全社會(huì)科技投入的重要組成部分，而其中，地方的財(cái)政科技支出更是對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的作用。尤其是省屬一級(jí)財(cái)政科技支出作為一種戰(zhàn)略性舉措，是實(shí)現(xiàn)地方科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的前沿陣地。從北京市的情況來(lái)看，作為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)中心之一，科技創(chuàng)新將扮演重要角色?！侗本┦袊?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出北京產(chǎn)業(yè)發(fā)展要走高端、高效、高輻射之路，提出要優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，適度發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)，以科技提升城市可持續(xù)發(fā)展能力，這就需要加大科技投入，發(fā)揮高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步優(yōu)勢(shì)，以技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。因此，在這種背景下，研究北京市政府財(cái)政科技投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響，明確北京市財(cái)政科技投入的貢獻(xiàn)率，對(duì)北京市提高財(cái)政科技投入，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的意義。

對(duì)于科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系，我國(guó)學(xué)者近幾年也開(kāi)始關(guān)注這一問(wèn)題。單紅梅采用廣義柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)研究了我國(guó)科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系。米傳民對(duì)江蘇省1997～2002年的經(jīng)費(fèi)支出、科技人員投入和數(shù)據(jù)，通過(guò)灰色相對(duì)關(guān)聯(lián)度分析了科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相關(guān)關(guān)系，其結(jié)論表明經(jīng)費(fèi)支出和科技人員投入均與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有正相關(guān)關(guān)系，且科技人員投入對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有著更為顯著的促進(jìn)作用。王海鵬通過(guò)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)我國(guó)科技投入和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到長(zhǎng)期均衡的影響。在研究的樣本期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)我國(guó)科技投入和GDP具有長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系。根據(jù)協(xié)整方程，科技投入變動(dòng)1%，導(dǎo)致GDP變動(dòng)1.24%，科技投入的增加對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)作用是非常明顯的。已有文獻(xiàn)研究我國(guó)以及各省市科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系比較多，而研究財(cái)政科技投入的文獻(xiàn)還并不多見(jiàn)。由于歷史經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)往往是不平穩(wěn)的，為了避免因?qū)Ψ瞧椒€(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行回歸分析所帶來(lái)的偽回歸問(wèn)題，本文運(yùn)用協(xié)整理論、因果關(guān)系檢驗(yàn)等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，對(duì)北京市財(cái)政科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證研究。

二、數(shù)據(jù)處理與分析方法

（一）數(shù)據(jù)來(lái)源與處理

在變量的選取過(guò)程中，考慮到數(shù)據(jù)的可得性因素。最終選擇1994～2006年北京市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）作為衡量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的被解釋變量，選擇同期的北京市財(cái)政科技撥款（GS）作為衡量北京市財(cái)政科技投入的指標(biāo)作為解釋變量。其中，北京市GDP數(shù)據(jù)來(lái)源于《北京市統(tǒng)計(jì)年鑒》，北京市政府科技撥款數(shù)據(jù)來(lái)源于“中國(guó)科技統(tǒng)計(jì)”網(wǎng)站所發(fā)布的數(shù)據(jù)?？紤]到價(jià)格因素對(duì)時(shí)間序列的影響，對(duì)所有的數(shù)據(jù)經(jīng)物價(jià)指數(shù)P進(jìn)行調(diào)整。對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的處理之后，在進(jìn)行實(shí)證分析的之前，還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行自然對(duì)數(shù)化處理，這樣處理首先是為了避免數(shù)據(jù)的劇烈波動(dòng)，其次可以消除異方差的影響，且這種變換不會(huì)影響變量之間的長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系。在下面的分析中，分別用LGDP、LGS代表自然對(duì)數(shù)化以后的北京市GDP總量、北京市財(cái)政科技撥款總量。

（二）分析方法

在考察變量間的關(guān)系時(shí)，一般的做法是根據(jù)現(xiàn)有的樣本資料建立比較合適的回歸方程，一個(gè)常用的計(jì)量分析方法是普通最小二乘法（OLS），但OLS方法的有效性是建立在變量的平穩(wěn)性基礎(chǔ)上的。如果變量是含單位根的非平穩(wěn)過(guò)程，則基于OLS方法做出的常規(guī)統(tǒng)計(jì)推斷很可能是錯(cuò)誤的。在進(jìn)行傳統(tǒng)的回歸分析時(shí)，要求所用的時(shí)間序列必須是平穩(wěn)的，否則會(huì)產(chǎn)生“偽回歸”問(wèn)題。然而，現(xiàn)實(shí)中的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列通常都是非平穩(wěn)的，破壞了平穩(wěn)性的假定，為了使回歸有意義，可以對(duì)其實(shí)行平穩(wěn)化。常用的方法是對(duì)水平序列進(jìn)行差分，然后用差分序列進(jìn)行回歸，但這樣做的結(jié)果忽視了水平序列所包含的有用信息，而這些信息對(duì)分析問(wèn)題來(lái)說(shuō)既是必要的又是重要的。20世紀(jì)80年代，Granger提出的協(xié)整理論是處理非平穩(wěn)時(shí)間序列長(zhǎng)期均衡關(guān)系的有效方法。為了研究北京市財(cái)政科技撥款對(duì)GDP的影響。首先，應(yīng)該明確所研究的對(duì)象（時(shí)間序列數(shù)據(jù)）是不是平穩(wěn)時(shí)間序列，如果不是，那就不能用平穩(wěn)時(shí)間序列的一系列理論進(jìn)行分析；其次，若所研究的對(duì)象是非平穩(wěn)時(shí)間序列，且單整階數(shù)相同時(shí)，更深一步對(duì)其進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，若二者協(xié)整，那么即使二者不是平穩(wěn)時(shí)間序列，序列間仍然存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系；最后，若經(jīng)過(guò)單位根及協(xié)整檢驗(yàn)后，滿足進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系的前提，就可以對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，找出序列間的因果關(guān)系。

三、北京市財(cái)政科技撥款與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)整分析

（一）平穩(wěn)性檢驗(yàn)

進(jìn)行協(xié)整分析以前，必須先檢驗(yàn)變量是否是平穩(wěn)的。需先對(duì)北京市財(cái)政科技撥款（LGS）和北京市GDP總量（LGDP）進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的方法為ADF檢驗(yàn)。先對(duì)原序列進(jìn)行ADF回歸，得到ADF統(tǒng)計(jì)量，如果ADF的值小于給定顯著性水平下的臨界值，則原序列為平穩(wěn)序列，否則原序列為非平穩(wěn)的，我們進(jìn)而對(duì)原序列的一階差分，二階差分或高階差分進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，最終確定其單整階數(shù)。本文使用Eviews4.1軟件對(duì)時(shí)間序列LGDP和LGS進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1：

在表1中，DLGDP和DLGS分別表示LGDP和LGS的一階差分，D（DLGDP）和D（DLGS）分別表示LGDP和LGS的二階差分形式，（C，T，K）分別表示單位根檢驗(yàn)方程常數(shù)項(xiàng)，時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)和滯后階數(shù)，其中C＝0表示不含常數(shù)項(xiàng)，T=0表示表示不含時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)。從表1的檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)看，LGDP和LGS均未通過(guò)5%水平的單位根檢驗(yàn)，說(shuō)明北京市GDP與財(cái)政科技撥款都是非平穩(wěn)數(shù)據(jù)。同時(shí)可以看到，北京市GDP序列的一階差分DLGDP也沒(méi)有通過(guò)顯著性5%水平下的單位根檢驗(yàn)，說(shuō)明DLGDP依舊為非平穩(wěn)序列，雖然財(cái)政科技撥款的一階差分DLGS通過(guò)了顯著性水平5%的ADF檢驗(yàn)，但其并不能通過(guò)顯著水平1%下的單位根檢驗(yàn)，所以其仍為非平穩(wěn)序列。而通過(guò)表1最后兩行結(jié)果我們可以得知，序列LGDP與LGS的二階差分D（DLGDP）和D（DLGS）都通過(guò)了1%顯著性水平下的ADF檢驗(yàn)，由此可知LGDP與LGS均為二階單整序列，得到LGDP－I（2），LGS-I（2）。

（二）協(xié)整檢驗(yàn)

由上部分可知，平穩(wěn)性檢驗(yàn)的結(jié)果是LGDP，LGS都是二階單整序列，符合進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)的前提，可以對(duì)LGDP和LGS進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的目的是看LGDP和LGS是否存在長(zhǎng)期的，穩(wěn)定的關(guān)系。按照Engle和Granger（1987）提出的兩步檢驗(yàn)法，在只有兩個(gè)時(shí)間序列時(shí)，只可能存在一個(gè)線性的協(xié)整關(guān)系。這種情況下，E-G兩步法顯得非常有效。首先用OLS方法對(duì)LGDP和LGS進(jìn)行協(xié)整回歸，估計(jì)兩序列的長(zhǎng)期線性均衡關(guān)系。如果回歸參差et是平穩(wěn)的，那么LGDP和LGS是協(xié)整的，也就是說(shuō)，兩變量之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定的“均衡”關(guān)系。

通過(guò)最小二乘法可以得到回歸方程：

LGDPt=6.825846271+0.615806951×LGSt

（32.20831）

R2=0.9895，D·W·=1.714

由回歸方程各參數(shù)可知，模型的擬合優(yōu)度較高，且無(wú)序列自相關(guān)。

由于協(xié)整回歸中已含有截距項(xiàng)，則模型中無(wú)須再用截距項(xiàng)：

對(duì)殘差序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，由于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值-4.265015小于置信水平1％的臨界值-2.847250，說(shuō)明該殘差序列為平穩(wěn)序列，證明LGDP和LGS之間是協(xié)整的，二者存在長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)均衡關(guān)系。

（三）因果關(guān)系檢驗(yàn)

上文得到的協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果告訴我們北京市財(cái)政科技撥款與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，但協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)并不能確定二者是否具備統(tǒng)計(jì)意義上的因果關(guān)系，只能說(shuō)LGDP與LGS之間具備了存在格蘭杰因果關(guān)系的可能性。這種均衡關(guān)系是否構(gòu)成因果關(guān)系，即是由財(cái)政科技撥款的增加帶來(lái)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，還是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)財(cái)政科技撥款的增加需要進(jìn)一步驗(yàn)證。

通過(guò)Eviews軟件對(duì)1994~2006年的北京市GDP和北京市財(cái)政科技撥款進(jìn)行格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)，得出表2：

從表2可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)滯后期為1的時(shí)候，LGS不是LGDP的格蘭杰原因的可能性僅在1.587%，可以拒絕LGS不是LGDP的格蘭杰原因的原假設(shè)，得出北京市財(cái)政科技撥款構(gòu)成北京市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的格蘭杰原因。而LGDP不是LGS的格蘭杰原因的可能性為7.147%，不能拒絕5%顯著水平下的原假設(shè)，說(shuō)明北京市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)財(cái)政科技撥款的投入促進(jìn)作用不顯著。所以，通過(guò)分析可以得出北京市政府科技投入對(duì)北京市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成單向因果關(guān)系。

四、結(jié)論

本文利用1994～2006年的北京市財(cái)政科技撥款與北京市GDP樣本數(shù)據(jù)，對(duì)北京市政府科技投入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究。通過(guò)研究可以發(fā)現(xiàn)：北京市財(cái)政科技撥款與北京市GDP均為二階單整序列，它們之間存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，盡管各自的增長(zhǎng)是非穩(wěn)定的。但通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)，從長(zhǎng)期而言，它們之間卻構(gòu)成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。通過(guò)北京市財(cái)政科技投入與GDP建立的長(zhǎng)期均衡模型中的系數(shù)可知，0.615806951是北京市GDP關(guān)于北京市財(cái)政科技撥款額（GS）的長(zhǎng)期彈性，即財(cái)政科技撥款每增加1個(gè)百分點(diǎn)，GDP相應(yīng)增加約0.65個(gè)百分點(diǎn)，表明北京市財(cái)政科技投入對(duì)于北京市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有較為積極的拉動(dòng)作用，但是可能由于科技投入轉(zhuǎn)化為GDP的增長(zhǎng)是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程，政府科技投入對(duì)GDP的拉動(dòng)作用也有待進(jìn)一步提高。相反，北京市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)北京市政府科技投入的拉動(dòng)作用并不明顯。

（一）積極調(diào)整科技政策，強(qiáng)化財(cái)政科技投入

針對(duì)北京市地方財(cái)政科技投入的現(xiàn)狀，積極調(diào)整科技政策，強(qiáng)化財(cái)政科技投入已毋庸置疑，要充分發(fā)揮政府財(cái)政帶頭增加科技投入的作用。政府作為政治主體和社會(huì)管理主體，對(duì)重大科技發(fā)展方向和公共性項(xiàng)目的選擇上具有一定優(yōu)勢(shì)。任何時(shí)期都不可以忽視政府財(cái)政科技投入的主導(dǎo)地位，即便是在全社會(huì)科技投入體系形成后，也不能放松政府財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)投入的重要作用。即使非政府自籌資金的增加，也并不意味著可以減少財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)投入的力度。

（二）完善科技投入的政策法規(guī)，優(yōu)化財(cái)政科技投入的結(jié)構(gòu)

要建立、健全科技政策法規(guī)體系，把財(cái)政科技投入納入到規(guī)范化、法制化的軌道上來(lái)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵就是對(duì)公益性科研活動(dòng)和公益性的科研機(jī)構(gòu)加大支持力度，合理配置財(cái)政科技經(jīng)費(fèi)，明確各類經(jīng)費(fèi)的功能，實(shí)行分類管理，避免重復(fù)交叉。

（三）建立一套完整的地方財(cái)政科技投入績(jī)效評(píng)價(jià)體系

所謂政府科技投入績(jī)效評(píng)價(jià)體系就是指采用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方一法，對(duì)照統(tǒng)一制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按照績(jī)效的內(nèi)在原則，對(duì)科技投入的實(shí)施過(guò)程及其效果進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正的衡量比較和綜合評(píng)判。通過(guò)建立一套科學(xué)，有效的政府科技投入績(jī)效評(píng)價(jià)體系，可以準(zhǔn)確評(píng)價(jià)北京市政府科技投入的績(jī)效，是提高政府投入效率、規(guī)避政府投入風(fēng)險(xiǎn)的需要，通過(guò)定期的評(píng)價(jià)，可有效地發(fā)揮政府資源對(duì)技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)作用，進(jìn)而發(fā)揮其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用。

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（作者單位：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)）

注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請(qǐng)以PDF格式閱讀原文?！?/p>