摘要：本文選取我國27個省1985-2005的樣本數(shù)據(jù)，通過面板數(shù)據(jù)比較分析我國各省FDI對經(jīng)濟增長的影響程度差異。再將我國省份數(shù)據(jù)分成3組，利用面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計方法，分別估計每組FDI對經(jīng)濟增長的影響，最后給出分析結(jié)論。

關(guān)鍵詞：外商直接投資經(jīng)濟增長 面板數(shù)據(jù)

一、面板數(shù)據(jù)模型研究方法

所謂“面板數(shù)據(jù)”(Panel Data)，也稱“平行數(shù)據(jù)”。指在時間序列上取多個截面，在這些截面上同時選取樣本觀測值所構(gòu)成的樣本數(shù)據(jù)。應(yīng)用面板數(shù)據(jù)模型分析方法，可以克服樣本偏小的局限性，得到參數(shù)及模型的更加優(yōu)良的估計值，從而對估計值：更加客觀、準(zhǔn)確。

(一)面板數(shù)據(jù)模型

面板數(shù)據(jù)模型的一般形式為：

(二)面板數(shù)據(jù)模型檢驗方法面板數(shù)據(jù)模型形式檢驗方法廣泛使用的檢驗是協(xié)方差分析檢驗。主要檢驗兩個假設(shè)：

假設(shè)l：斜率在不同的橫截面樣本點上和時間上都不相同，但截距不相同。Hl yit=+d i+Xit B+uit

假設(shè)2：截距和斜率在不同的橫截面樣本點和時間上都相同。H2 yit=+d+Xit B+Ui。

顯然，如果接受了假設(shè)2，則沒有必要進行進一步的檢驗，選用混合回歸模型。如果拒絕了假設(shè)2，則可判斷模型是變系數(shù)或變截距的一種，就應(yīng)該檢驗假設(shè)1，判斷是否斜率都相等。如果接受假設(shè)l，采用變截距模型。否則采用變系數(shù)模型。 檢驗H：的F統(tǒng)計量：

F₂={(S₃-S₁／[(N-I)(K+1)]}／{S₁／[NT-N(K+I)]}一F[(N—1)(K+1)，N(T-K-1)]檢驗H。的F統(tǒng)計量：

F₁={(S₂一S₁)／[(N-I)K])／{S₁／[NT-N(K+I)])-F[(N-1)K，-N(T-K-1)]

給定顯著性水平，查F分布表，得到臨界值，與由計算得到的F統(tǒng)計量數(shù)值進行比較，即可得到拒絕或者接受假設(shè)的結(jié)論。

(三)固定或者隨機影響模型的確定

若已設(shè)定對面板數(shù)據(jù)應(yīng)采用變截距模型，不可避免地要確定個體影響是固定影響還是隨機影響，這時可以采用正式檢驗方法，稱為Hausman檢驗。該檢驗構(gòu)造統(tǒng)計量w，即 w=[b—β]^t∑^-t[b—β]

式中b——固定影響模型的估計結(jié)果；B——隨機影響采用FGLS估計的結(jié)果；∑——固定影響模型與隨機影響模型b估計量的協(xié)方差矩陣之差陣

在隨機影響與解釋變量正交的原假設(shè)下，該統(tǒng)計量服從自由度為k的x²分布。若接受原假設(shè)，則采用隨機影響模型。否則，采用固定影響模型。

二、經(jīng)濟計量分析

(一)數(shù)據(jù)選取與變量設(shè)定

本文采用的樣本數(shù)據(jù)包括我國27個省市，研究期間從1985—2005年。由于西藏、青海和海南數(shù)據(jù)缺失，排除在外，而重慶市在1997才成為直轄市，所以把重慶市數(shù)據(jù)合并到四川省。為使GDP和FDI貨幣單位一致，對實際利用外資根據(jù)當(dāng)年?[率進行調(diào)整。同時用1978年為基期商品零售價格指數(shù)(1978年設(shè)為100)對兩個變量進行縮減，以消除物價因素的影響。再進行兩個變量對數(shù)化處理。FDI和GDP數(shù)據(jù)來源于各年度《中國統(tǒng)計年鑒》以及各省的統(tǒng)計年鑒。數(shù)據(jù)處理都是通過計量軟件EVIEWS5．1完成的。