摘要：以影響控制經(jīng)濟(jì)各個因素的作用的次序判斷，1978年之前中國的經(jīng)濟(jì)制度為行政組織一法律道德因素一市場組織的層級結(jié)構(gòu)，1984年為行政組織一市場組織一法律道德因素，2004年為市場組織一行政組織一法律道德因素，目前正向市場組織一法律道德因素一行政組織的層級結(jié)構(gòu)變遷，且變遷的前兩階段為帕累托改善。但是經(jīng)濟(jì)制度變遷的層級結(jié)構(gòu)合作博弈模型揭示：此利益結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)的變遷的難度將逐漸增大，并可能受到各種人為因素的扭曲、干擾和阻撓，陷入帕累托改善悖論。

關(guān)鍵詞：層級結(jié)構(gòu)合作博弈；層級值；制度變遷；帕累托改善

中圖分類號：F276．1

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1002—2848—2007(01)－0040－07

一、導(dǎo)論

合作博弈的一個重要的解是夏普利值(Shap1ey)，邁爾森(Myerson)把夏普利值擴(kuò)展到結(jié)構(gòu)合作博弈，后來人們稱為邁爾森值(Aumann，Myerson)。本文采用結(jié)構(gòu)合作博弈的概念是考慮到起初邁爾森的目的是采用圖論分析合作博弈結(jié)構(gòu)(Cooperafion Structure)，此概念還有其他的表述，例如，邁爾森的圖(Gragh)，杰克遜(Jackson)的連通博弈(Communication Game)，Slikker和van den Nouwe-land的連通情形(Communication Situation)。斯萊克等人(Slikker et)把夏普利值和邁爾森值擴(kuò)展到有向結(jié)構(gòu)合作博弈的一種特殊情形：層級結(jié)構(gòu)合作博弈，提出層級值的概念，從而為經(jīng)濟(jì)制度變遷的分析提供了層級結(jié)構(gòu)合作博弈方法。帶權(quán)重的邁爾森值則是另一個擴(kuò)展。

在合作博弈中，收益函數(shù)以博弈者的集合即聯(lián)盟為自變量。邁爾森發(fā)現(xiàn)在合作博弈中具有效率性質(zhì)(Efficient Property)和平衡貢獻(xiàn)性質(zhì)(BalancedContribution Property)的分配函數(shù)存在且唯一，它就是夏普利值。效率性質(zhì)要求聯(lián)盟的收益由聯(lián)盟內(nèi)部博弈者完全分配；平衡貢獻(xiàn)性質(zhì)要求聯(lián)盟內(nèi)部的一個博弈者由于另一個博弈者存在而形成此聯(lián)盟時獲得的邊際收益等于另一個博弈者由于此博弈者存在而形成此聯(lián)盟時獲得的邊際收益。

在結(jié)構(gòu)合作博弈中，收益函數(shù)以聯(lián)盟內(nèi)部博弈者之間的關(guān)系為自變量，這些關(guān)系是雙向的，平等的，它們的集合形成聯(lián)盟的結(jié)構(gòu)，也就是說，收益函數(shù)以聯(lián)盟的結(jié)構(gòu)為自變量。聯(lián)盟內(nèi)部具有關(guān)系或者間接關(guān)系的博弈者稱為組分。

邁爾森發(fā)現(xiàn)在結(jié)構(gòu)合作博弈中具有組分效率性質(zhì)(Component Efficient Property)和公平性質(zhì)(FairProperty)的分配函數(shù)存在且唯一，它就是邁爾森值。^①組分效率性質(zhì)要求組分的收益由組分內(nèi)部的博弈者完全分配；公平性質(zhì)要求形成關(guān)系的一個博弈者在此關(guān)系的形成中獲得的邊際收益等于形成此關(guān)系的另一個博弈者在此關(guān)系的形成中獲得的邊際收益。

而在有向結(jié)構(gòu)合作博弈中，博弈者之間的關(guān)系是單向的，是不平等的。在層級結(jié)構(gòu)合作博弈中，博弈者之間的有向關(guān)系稱為層級關(guān)系，層級關(guān)系的一方是層級關(guān)系的控制者，另一方是被控制者；并且存在一個層級結(jié)構(gòu)，對于所有的層級關(guān)系，層級關(guān)系的控制者處于某級層級，而被控制者處于次級層級。

斯萊克等人發(fā)現(xiàn)在層級結(jié)構(gòu)合作博弈中具有組分效率性質(zhì)和層級收益性質(zhì)(Hierarchical PayoffProperty)的分配函數(shù)存在且唯一，它就是層級值。^②層級收益性質(zhì)要求形成層級關(guān)系的層級關(guān)系的控制者在此關(guān)系的形成中獲得的邊際收益是形成此層級關(guān)系的被控制者在此關(guān)系的形成中獲得的邊際收益某一常數(shù)倍。

本文將構(gòu)建層級結(jié)構(gòu)合作博弈模型，分析中國經(jīng)濟(jì)制度變遷。

很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家被經(jīng)濟(jì)增長吸引，關(guān)注的是中國經(jīng)濟(jì)制度變遷的積極方面。勞等人(Lau et．) 通過經(jīng)典的一般均衡分析模型證明無論計劃價格是高于或者低于市場均衡價格，無論計劃產(chǎn)量是否為帕累托有效，如果計劃被繼續(xù)執(zhí)行，同時引入市場，那么此雙軌制相對于計劃經(jīng)濟(jì)制度是帕累托改善；如果個人和廠商可以在市場上自由買賣以完成計劃，那么此雙軌制不僅是帕累托改善而且是帕累托有效。他們發(fā)現(xiàn)即使在1990年中國計劃交易量仍占總交易量的很大比例，所以中國的經(jīng)濟(jì)制度變遷是帕累托改善。 但薩克斯等人則警示經(jīng)濟(jì)制度變遷僅是憲政制度變遷的一小部分，只關(guān)注經(jīng)濟(jì)制度變遷引致的短期經(jīng)濟(jì)增長會引起誤導(dǎo)，無憲政制度變遷保證的經(jīng)濟(jì)制機(jī)會主義時才會產(chǎn)生長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資本主義；反之，度變遷可能以長期的經(jīng)濟(jì)停滯為代價，此代價將大于贖買既得利益者而形成的平穩(wěn)變遷對經(jīng)濟(jì)增長的短期促進(jìn)作用。

事實上，隨著變遷的推進(jìn)，中國經(jīng)濟(jì)制度變遷的難度在逐漸增大。

本文第二部分構(gòu)建層級結(jié)構(gòu)合作博弈模型，研究經(jīng)濟(jì)制度變遷為帕累托改善的充要條件；第三部分討論由計劃直接向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷的帕累托改善條件的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義；第四部分討論由計劃向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷為多階段時的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義；第五部分分析多階段變遷的中國實踐；第六部分是政策建議而有關(guān)定理的證明在附錄。

二、基礎(chǔ)模型

假設(shè)影響控制經(jīng)濟(jì)的因素以集合N表示，其中元素1表示市場組織，元素2表示行政組織，元素3表示法律、道德和其他因素。

三、由計劃直接向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷

從定理2的證明中可知，變遷的實質(zhì)是利益結(jié)構(gòu)變化，變遷是否為帕累托改善取決于既得利益者在變遷中的收益增加是否大于由于利益結(jié)構(gòu)變化帶來的損失。此節(jié)將在此基礎(chǔ)上分析由計劃直接向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷為帕累托改善的充要條件的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義。

(一)當(dāng)層級收益指數(shù)a固定而原經(jīng)濟(jì)制度的收益變動時， 的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義是為了使人們的利益在變遷中不受到損害，目標(biāo)經(jīng)濟(jì)制度的收益不僅要大于原經(jīng)濟(jì)制度的收益，而且要大于一定水平。否則變遷將受到既得利益者的反對。

(二)當(dāng)層級收益指數(shù)a變動而原經(jīng)濟(jì)制度的收益固定時， 的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義是為了使人們的利益在變遷中不受到損害，層級收益指數(shù)a越大，目標(biāo)經(jīng)濟(jì)制度的收益也要越大；也就是，原經(jīng)濟(jì)制度既得利益者的收益分配權(quán)利越大，變遷的難度越大。中國國有經(jīng)濟(jì)與私有和集體經(jīng)濟(jì)在改革前后的發(fā)展可以證明此點。

相比之下，行政組織對私營和集體企業(yè)的干預(yù)較少，中國私營和集體企業(yè)的負(fù)擔(dān)也相對較小，市場組織對私營和集體企業(yè)的影響迅速擴(kuò)大，在私營和集體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域由計劃向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷表現(xiàn)出的難度較小。

四、多階段經(jīng)濟(jì)制度變遷

由計劃直接向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷，行政組織在影響控制經(jīng)濟(jì)的層級結(jié)構(gòu)中由最高層級直接降至最低層級，而市場組織正相反。為了使利益結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)，由計劃向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷可能分為幾個階段。但下面的定理3和4顯示此多階段變遷將面臨一些困難。

定理3：如果由計劃向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷經(jīng)歷由計劃到B型計劃經(jīng)濟(jì)制度，然后再到B型市場經(jīng)濟(jì)制度，最后到市場經(jīng)濟(jì)制度，并且每一階段變遷都是帕累托改善，那么由B型市場向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷將比具有帕累托改善性質(zhì)的由計劃直接向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷的難度大。證明：從定理2(6)可知，每一階段都是帕累托改善隱含著 和 ，考慮到a>1可得，所以，為了使變遷具有帕累托改善性質(zhì)，以B型市場經(jīng)濟(jì)制度為起點的變遷所要求的市場經(jīng)濟(jì)制度的收益大于以計劃經(jīng)濟(jì)制度為起點的變遷所要求的市場經(jīng)濟(jì)制度的收益，這也就是結(jié)論。證畢。

定理4：如果由計劃向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷經(jīng)歷由計劃到B型計劃經(jīng)濟(jì)制度，然后再到B型市場經(jīng)濟(jì)制度，最后到市場經(jīng)濟(jì)制度，并且每一階段都是帕累托改善，那么變遷的難度越來越大。

證明：從定理2(6)可知，每一階段都是帕累托改善隱含著和考慮到可得：

(5)說明為使變遷具有帕累托改善性質(zhì)，目標(biāo)經(jīng)濟(jì)制度的收益必須越來越高，即變遷的難度越來越大，特別是最后階段向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷的難度最大，成為攻堅之戰(zhàn)。證畢。

多階段經(jīng)濟(jì)制度變遷難度越來越大的原因是，為了不損害原經(jīng)濟(jì)制度的既得利益者，目標(biāo)經(jīng)濟(jì)制度的收益必須大于原經(jīng)濟(jì)制度收益一定水平，使既得利益者在變遷中的收益增加大于由于利益結(jié)構(gòu)變化帶來的損失。如此循環(huán)，要求目標(biāo)經(jīng)濟(jì)制度的收益越來越大，變遷的難度也越來越大。

例如，假設(shè)，但是，即在第三階段市場經(jīng)濟(jì)制度的收益沒有達(dá)到帕累托改善所需的水平。注意這里蘊含著，即此條件可以滿足由計劃直接向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷為帕累托改善的要求。但是如果為了使變遷具有帕累托改善性質(zhì)，由于變遷知識不足而以利益結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)為變遷思路，致使經(jīng)濟(jì)制度在多階段的道路上演進(jìn)。這樣在第三階段，雖然市場經(jīng)濟(jì)制度的收益大于B型市場經(jīng)濟(jì)制度的收益，但是不足以彌補由于利益結(jié)構(gòu)變化給B型市場經(jīng)濟(jì)制度的既得利益者帶來的損失，他們將阻撓向市場經(jīng)濟(jì)制度的變遷。

為了使變遷具有帕累托改善性質(zhì)，由于變遷知識不足而以利益結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)為變遷思路，致使變遷在多階段的道路上演進(jìn)，最后致使變遷的帕累托改善無法實現(xiàn)，變遷受到扭曲，干擾或者阻撓，這種現(xiàn)象可以稱之為經(jīng)濟(jì)制度變遷的帕累托改善悖論。五、多階段經(jīng)濟(jì)制度變遷的中國實踐

這一節(jié)的分析顯示中國的變遷經(jīng)歷了從計劃經(jīng)濟(jì)制度到B型計劃經(jīng)濟(jì)制度，然后到B型市場經(jīng)濟(jì)制度，目前正向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷。也就是說，行政組織對經(jīng)濟(jì)的控制影響作用逐漸降低，市場組織的逐漸增強，而法律道德因素在第一和第二階段只有微弱的作用。

之所以如此，是因為一方面，自變遷之初人們就擁有使變遷成為帕累托改善和使利益結(jié)構(gòu)變化平穩(wěn)的共識。這樣中國的變遷總是設(shè)定在收益確定和變遷道路清晰的領(lǐng)域。另一方面，隨著變遷知識的積累，原不確定領(lǐng)域的收益和變遷道路逐漸清晰，可行性逐漸增強。隨著變遷的推進(jìn)，形成了影響控制經(jīng)濟(jì)的各個因素此消彼長的情形。

1978年由于缺少變遷知識中國的變遷從收益確定和可行性強的農(nóng)業(yè)與私有和集體經(jīng)濟(jì)開始。農(nóng)業(yè)實行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，以家庭為單位承包土地15年以上，此種制度給農(nóng)民很大的激勵，農(nóng)業(yè)發(fā)展取得很大成功。同時，私有和集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也得到默許和鼓勵，成為我國國民經(jīng)濟(jì)中很有活力的_部分。

在第一階段，市場組織對經(jīng)濟(jì)的影響控制作用逐漸擴(kuò)大，不同的社會利益集團(tuán)逐漸盟芽并分化。法律道德因素的作用正在減弱，原計劃經(jīng)濟(jì)制度中建立的為數(shù)不多的信用體系慢慢解體。行政組織的作用仍占統(tǒng)治地位，行政組織利益集團(tuán)的影響擴(kuò)展到市場中。此階段于1985年價格體系改革的前夕，經(jīng)濟(jì)制度形成行政組織一市場組織一法律道德因素的層級結(jié)構(gòu)時結(jié)束。

1985中國采用了雙軌制改革價格體系，就是從計劃價格出發(fā)，先放開一部分商品由市場定價，然后調(diào)整計劃價格使其接近于市場價格，最后實現(xiàn)完全市場定價。到1993年中國絕大部分商品已經(jīng)實現(xiàn)了市場定價。

隨著變遷知識的積累，市場經(jīng)濟(jì)制度所要求的國有經(jīng)濟(jì)的治理結(jié)構(gòu)、金融制度、稅收制度和投資制度的變遷道路逐漸清晰，1994年中國對這些更復(fù)雜的領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)范，但是由于行政組織利益集團(tuán)的干擾和扭曲，變遷進(jìn)展緩慢。此階段于2004年中國決定以法律道德因素有效約束行政組織，經(jīng)濟(jì)制度形成市場組織一行政組織一法律道德因素的層級結(jié)構(gòu)時結(jié)束。

在第二階段，市場組織逐漸取代了行政組織對經(jīng)濟(jì)影響控制作用的統(tǒng)治地位。隨著市場組織作用的擴(kuò)展，社會逐漸分化為各種社會利益集團(tuán)，且收入差距擴(kuò)大。但是由于資源配置效率的提高，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高速增長，維持了各集團(tuán)收益的增加。

法律道德因素的作用非常微弱。由于缺少法律道德因素的有效約束，行政組織利益集團(tuán)不斷發(fā)展，形成相互交錯的地方和行業(yè)行政組織利益集團(tuán)。同時也是由于法律道德因素作用的微弱，使擁有既得利益的社會利益集團(tuán)與行政利益集團(tuán)形成共謀，增加了行政組織利益集團(tuán)的收益。這彌補了在利益結(jié)構(gòu)變化中行政組織利益集團(tuán)收益的損失。

2004年變遷進(jìn)入第三階段，行政制度領(lǐng)域成為變遷的重點領(lǐng)域，中國擬提升擴(kuò)展法律道德因素的作用層次，以法律道德因素規(guī)范行政組織行為，從而過渡到市場經(jīng)濟(jì)制度。

但是B型市場經(jīng)濟(jì)制度已經(jīng)具有很高的收益，此時市場組織占據(jù)統(tǒng)治地位，市場組織對資源配置效率的促進(jìn)作用充分釋放，經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年高速增長。同時考慮到嚴(yán)重的社會不公，使既得利益集團(tuán)特別是行政組織利益集團(tuán)擁有很高的收益。

這樣，向市場經(jīng)濟(jì)制度變遷帶來的行政組織利益集團(tuán)的收益增加將很難彌補由于利益結(jié)構(gòu)變化帶來的收益損失，行政組織利益集團(tuán)可能扭曲、干擾或者阻撓第三階段的變遷，最終使變遷陷入帕累托改善悖論。

六、政策建議

對于行政體制、國有經(jīng)濟(jì)的治理結(jié)構(gòu)和金融制度等收益確定和路徑清晰的變遷，要抓住機(jī)會，整體推進(jìn)，避免產(chǎn)生過渡性制度和收益更高的既得利益集團(tuán)。如果中國的變遷陷入帕累托改善悖論，就要提升法律道德因素的作用層次，樹立法律對行政組織行為的權(quán)威，規(guī)范行政組織對市場的影響，減少與其他既得利益集團(tuán)合謀的機(jī)會。

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