證券投資基金Ｂａｙｅｓｉａｎ業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
2004-04-29 00:00:00曾鴻志張黎寧
摘要：將Bayesian統(tǒng)計(jì)推斷理論引入證券投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)過(guò)程，提出一種從投資者角度評(píng)價(jià)基金業(yè)績(jī)的Bayesian方法。首先建立一個(gè)關(guān)于管理技能的靈活的先驗(yàn)信念集合，然后將這些先驗(yàn)信念與一般多因素模型相結(jié)合，進(jìn)而推導(dǎo)出模型中的截距項(xiàng)——α的后驗(yàn)期望代數(shù)解。最后將本文的研究方法應(yīng)用于我國(guó)證券投資基金樣本，進(jìn)行實(shí)證分析，并做了模型假設(shè)的敏感度分析。
關(guān)鍵詞：Bayesian；證券投資基金；業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)
中圖分類(lèi)號(hào)：F830.91文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009－9107（2004）05－0088－04
西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2004年5期
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