上證指數(shù)Ｈｕｒｓｔ指數(shù)的測(cè)定及應(yīng)用
2004-04-29 00:00:00邱沛光
摘要：Hurst指數(shù)是一個(gè)在混沌和分形數(shù)學(xué)中判斷時(shí)間序列混沌性和成群性的統(tǒng)計(jì)參數(shù)。根據(jù)實(shí)際測(cè)定的上證指數(shù)逐日收益率的Hurst指數(shù)，表明證券市場(chǎng)具有分形市場(chǎng)假說（FMH）的特征。Hurst指數(shù)在證券投資中有一定的參考價(jià)值，對(duì)長期的投資決策可以發(fā)生影響。
關(guān)鍵詞：分形市場(chǎng)；Hurst指數(shù)；布朗運(yùn)動(dòng)
中圖分類號(hào)：F830.91文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1009－9107（2004）05－0092－03
西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2004年5期
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