曹光明

摘?要：本文在比較數(shù)字化風控與傳統(tǒng)風控，基于數(shù)字化風控特征，構(gòu)建了數(shù)字化風控體系建設整體思路，并結(jié)合中小商業(yè)銀行自身情況，依據(jù)數(shù)字化風控目標實現(xiàn)所依賴的“顯性要素支撐”和“隱性要素支撐”維度，按照“系統(tǒng)規(guī)劃、分步實施、循序推進”的思路，提出了中小商業(yè)銀行個人貸款數(shù)字化風控建設的工作路徑。

關鍵詞：中小商業(yè)銀行；數(shù)字化風控；風控體系

中圖分類號：F23?????文獻標識碼：A??????doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.17.048

1?數(shù)字化風控與傳統(tǒng)風控的比較

在探討數(shù)字化風控之前，不妨看一下商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸作業(yè)模式下，個人貸款的風控方式。傳統(tǒng)模式下，信貸人員需要深入到客戶處，現(xiàn)場詳細調(diào)查客戶經(jīng)營情況（或工作情況）及還款意愿和還款能力，收集客戶申請資料、證明收入和資產(chǎn)情況的資料并形成盡職調(diào)查報告。審查和審批人員對客戶經(jīng)理提交的調(diào)查材料和調(diào)查報告進行審查，在進行綜合評估后對額度、期限、利率和還款方式等授信要素進行確定?？梢钥闯?，在傳統(tǒng)模式下，借款方和貸款方在形成借貸關系的過程中均需要付出很高的時間成本以及由此產(chǎn)生的經(jīng)濟成本。

隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的發(fā)展和推廣應用，數(shù)字化風控所依賴的數(shù)據(jù)從強變量數(shù)據(jù)向弱變量數(shù)據(jù)再到圖關系數(shù)據(jù)、畫像數(shù)據(jù)等衍生數(shù)據(jù)融入。數(shù)字化風控系統(tǒng)也從簡單的規(guī)則引擎發(fā)展到基礎的智能風控系統(tǒng)，再到融合機器學習等先進技術(shù)和算法的智能風控系統(tǒng)，多維數(shù)據(jù)的可得性和數(shù)據(jù)加工計算能力的顯著提升使得基于模型進行即時性決策得到現(xiàn)實應用。

通過對個人貸款傳統(tǒng)風控和數(shù)字化風控簡要比較可以發(fā)現(xiàn)數(shù)字化風控與傳統(tǒng)風控存在顯著差異。

（1）在風險數(shù)據(jù)維度。數(shù)字化風控使用的數(shù)據(jù)更加豐富，并且對強變量數(shù)據(jù)的要求降低，相關信息以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)加以存儲和使用。

（2）在風險類型維度。信用風險仍是個人貸款所面臨的主要風險之一，同時隨著數(shù)字化風控的推廣使用，個人貸款的操作風險和道德風險會逐步降低，但是技術(shù)性高、隱蔽性強的欺詐風險將明顯升高。

（3）在風控系統(tǒng)維度。在傳統(tǒng)風控模式下，主要依賴人工調(diào)查、審核和管理實現(xiàn)對風險控制，系統(tǒng)在風險決策過程中發(fā)揮的是輔助管理作用。而數(shù)字化風控模式下，系統(tǒng)承擔了風險數(shù)據(jù)的采集、加工、識別和決策等流程環(huán)節(jié)，系統(tǒng)在決策中的作用更加突出。

盡管存在上述諸多差異，但是傳統(tǒng)風控和數(shù)字化風控在風控目標、風控流程和核心思路方面并未發(fā)生變化。簡而言之，數(shù)字化風控并未顯著改變個人貸款風控的本體和目標，改變的是實現(xiàn)目標的方法和手段。

2?數(shù)字化風控體系建設整體思路

作為經(jīng)營風險的企業(yè)，商業(yè)銀行的風控目標就是在保證資產(chǎn)安全性的前提下，實現(xiàn)合理的規(guī)模發(fā)展和盈利。由于數(shù)字化風控并未顯著改變個人貸款風控的本體和目標，因此基于個人貸款數(shù)字化風控的管理過程來看，其目標就是要實現(xiàn)資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務效率和客戶體驗的最優(yōu)平衡，而三者最優(yōu)平衡的實現(xiàn)過程，既需要包括科技技術(shù)、數(shù)據(jù)能力、系統(tǒng)體系、科技運維和人才隊伍等在內(nèi)的顯性要素支撐，也需要激勵約束機制、管理模式和協(xié)同創(chuàng)新文化等隱性要素支撐，具體如圖1所示。

通過數(shù)字化風控體系建設整體思路圖可以看出，數(shù)字化風控體系建設包括三個維度，即目標維度——顯性要素支撐維度——隱性要素支撐維度，具體而言：

（1）目標維度。如上述，商業(yè)銀行的風控目標旨在風險控制和業(yè)務發(fā)展之間尋找到最佳平衡點，這一目標在數(shù)字化產(chǎn)品占主導的個人貸款業(yè)務背景下，可以更具體的轉(zhuǎn)化為“風控質(zhì)量、業(yè)務效率和客戶體驗”三位一體的“穩(wěn)定三角”，三者結(jié)合行業(yè)趨勢、市場需求環(huán)境達到最佳平衡則業(yè)務可以持續(xù)健康發(fā)展，否者業(yè)務難以形成競爭力或長久維系。

（2）顯性要素支撐維度。顯性要素支撐維度主要包括金融科技技術(shù)、大數(shù)據(jù)資源與能力、系統(tǒng)支撐體系、科技運維和風控人才隊伍。顯性要素支撐維度是個人貸款數(shù)字化風控體系的充分條件，解決的是“能不能的問題”，沒有顯性支撐維度的要素，數(shù)字化風控便無法開展。其中金融科技技術(shù)屬于外部技術(shù)條件，決定了整個行業(yè)數(shù)字化風控可以達到的前沿邊界；大數(shù)據(jù)資源、系統(tǒng)支撐體系、科技運維和人才隊伍是銀行內(nèi)部條件，決定了一家銀行數(shù)字化風控可以達到的層次水平。

（3）隱性要素支撐維度。隱性要素支撐維度主要包括激勵約束機制、風控管理模式，協(xié)同創(chuàng)新文化等。隱性要素支撐是個人貸款數(shù)字化風控體系的必要條件，解決的是“好不好的問題”，沒有隱性支撐維度的要素，數(shù)字化風控體系運行往往需要很高的內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)成本，持續(xù)順暢地運行面臨較大諸多挑戰(zhàn)，也很難為業(yè)務市場競爭優(yōu)勢提供強有力的支撐。因此，完善隱性要素軟支撐可以為個人貸款業(yè)務發(fā)展增添動力，保駕護航。

3?個人貸款數(shù)字化風控體系建設的實施路徑

數(shù)字化風控體系建設是中小商業(yè)銀行實現(xiàn)個人貸款業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心，也是數(shù)字化轉(zhuǎn)型成敗的關鍵。參照先進同業(yè)的建設經(jīng)驗，建議中小商業(yè)銀行在個人貸款數(shù)字化風控體系建設過程中，可以按照“系統(tǒng)規(guī)劃、分步實施、循序推進”的總體思路，統(tǒng)籌推進金融科技技術(shù)應用，數(shù)據(jù)資源管理和應用能力提升，系統(tǒng)體系建設，科技運維能力提升和人才隊伍培養(yǎng)。持續(xù)完善激勵約束機制和風控管理模式，逐步塑造適宜個貸業(yè)務數(shù)字化發(fā)展的協(xié)同創(chuàng)新文化，用2～3年的時間（具體視各自金融科技基礎情況而定），打造可以支撐個人貸款業(yè)務未來快速健康發(fā)展的數(shù)字化風控體系。

3.1?第一階段：基礎搭建

根據(jù)當前金融科技發(fā)展水平和先進同業(yè)數(shù)字化風控發(fā)展進程，中小商業(yè)銀行可以結(jié)合個人貸款業(yè)務發(fā)展目標，系統(tǒng)規(guī)劃個人貸款數(shù)字化風控體系建設內(nèi)容并協(xié)同推進。圍繞基礎搭建階段性目標，重點推進網(wǎng)貸平臺、風控平臺等系統(tǒng)建設，夯實數(shù)據(jù)管理基礎，初步形成獨立自主風控團隊，探索建立風險管理模式，推進適宜數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機制和文化建設。具體可以重點推進以下項目工作實施：

（1）根據(jù)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，結(jié)合個人貸款業(yè)務特征，形成個人貸款數(shù)字化風控體系系統(tǒng)性建設內(nèi)容規(guī)劃；

（2）按照個人貸款數(shù)字化發(fā)展需要，推進完成網(wǎng)貸平臺和風控平臺等重要系統(tǒng)建設；

（3）以風控平臺建設為契機，搭建或完善風控模型建設、引擎系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，保證自主可控；

（4）借鑒同業(yè)經(jīng)驗，有規(guī)劃地推進個人貸款內(nèi)部數(shù)據(jù)標準化治理和外部數(shù)據(jù)引入；

（5）持續(xù)探索并完善數(shù)據(jù)中對外賦能的路徑體系；

（6）結(jié)合相關系統(tǒng)建設和維護需要，培育適宜個人貸款業(yè)務數(shù)字化發(fā)展的科技運維能力；

（7）通過外部引入和內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合，建立具備一定獨立風控能力的數(shù)字化風控團隊（可以風險管理部門和業(yè)務部門同步推進，以適應未來協(xié)同風控需要）；

（8）借鑒同業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合自身風控理念和實踐，探索并建立數(shù)字化風控模型研發(fā)和管理模式；

（9）探索建立適宜敏捷發(fā)展的及激勵約束管理機制和協(xié)同創(chuàng)新文化。

3.2?第二階段：重點突破

圍繞個人貸款數(shù)字化風控體系建設目標，根據(jù)前期推進實際進展及效果，聚焦“顯性要素支撐”和“隱性要素支撐”的核心要素潛在短板，開展針對性重點突破，強化短板補齊及支撐要素的協(xié)同支撐能力構(gòu)建。具體可以重點推進以下項目工作實施：

（1）結(jié)合業(yè)務反饋，完善網(wǎng)貸平臺和風控平臺功能，實現(xiàn)線下和線上業(yè)務統(tǒng)籌管理；

（2）以風控平臺為核心，搭建形成集數(shù)據(jù)加工處理，模型建設、模型部署、模型監(jiān)控、貸后預警與管理為一體的智能化風控系統(tǒng)體系；

（3）形成較為完善的內(nèi)外部個人貸款數(shù)據(jù)體系及數(shù)據(jù)分析和挖掘的工具和能力；

（4）加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部適度引入，形成具備較強獨立自主風控能力，可以適應未來業(yè)務規(guī)模發(fā)展要求的數(shù)字化風控隊伍；

（5）結(jié)合探索經(jīng)驗，持續(xù)優(yōu)化風控管理模式，支撐數(shù)字化風控質(zhì)量和業(yè)務效率均衡運行。

3.3?第三階段：鞏固提升

在個人貸款數(shù)字化風控體系和風控能力建設基礎上，結(jié)合市場競爭需要和業(yè)務發(fā)展需求，持續(xù)開展體系優(yōu)化和能力提升，保證個人貸款數(shù)字化風控體系對業(yè)務發(fā)展提供持續(xù)支撐能力。具體可以重點推進以下項目工作實施：

（1）以業(yè)務當前實際需要和未來支撐能力儲備為目標，持續(xù)完善個人貸款數(shù)字化業(yè)務支撐系統(tǒng)體系和功能升級，形成完善的可拓展的系統(tǒng)支撐體系；

（2）以風控平臺為主體，持續(xù)完善涵蓋貸前、貸中和貸后的個人貸款全流程風控模型和系統(tǒng)支撐體系；

（3）以內(nèi)外部數(shù)據(jù)為基礎，持續(xù)完善涵蓋數(shù)據(jù)匯聚整合、提純加工、服務提供和價值變現(xiàn)為一體的數(shù)據(jù)能力和清晰的數(shù)據(jù)賦能路徑體系；

（4）以自主風控為核心，持續(xù)完善涵蓋客群調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、模型設計、模型開發(fā)、模型驗證、模型部署、模型策略應用、模型監(jiān)控調(diào)優(yōu)等全周期的數(shù)字化風控能力，形成一支具備完全自主風控能力的個人貸款數(shù)字化風控隊伍；

（5）以協(xié)同創(chuàng)新為理念，持續(xù)完善管理模式、激勵機制、風險管理和創(chuàng)新文化，為個人貸款數(shù)字化風控體系的順暢運轉(zhuǎn)提供充分支撐。

參考文獻

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