周闖

風(fēng)險(xiǎn)量化分析和控制思路、步驟以及相關(guān)方法

思 路

風(fēng)險(xiǎn)來自變化，變化也出自風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)事件，預(yù)測不斷變化的趨勢，改進(jìn)歷史風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)和觀測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)測前瞻性陳述，確定未來發(fā)展趨勢。該計(jì)劃應(yīng)考慮到包括相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的事態(tài)發(fā)展，所確定的目標(biāo)計(jì)劃應(yīng)被視為不斷變化的觀點(diǎn)和做法。

過 程

良好的風(fēng)險(xiǎn)管理過程通常涉及四個時(shí)期和九個步驟。具體如下：

1.確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，如界定和確定風(fēng)險(xiǎn)，包括界定風(fēng)險(xiǎn)事件和確定風(fēng)險(xiǎn)因素；

2.風(fēng)險(xiǎn)評估，包括風(fēng)險(xiǎn)概率、風(fēng)險(xiǎn)影響和風(fēng)險(xiǎn)成本評估；

3.風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)分類和確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)；

4.制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和管理措施，包括風(fēng)險(xiǎn)管理行動計(jì)劃。

方 法

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的定量分析主要采用概率方法，通常使用傳統(tǒng)概率或貝葉斯概率方法。具體如下：

1.分析歷史數(shù)據(jù)，強(qiáng)化以往經(jīng)驗(yàn)，正確開展數(shù)據(jù)挖掘，開展統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)；

2.做好數(shù)據(jù)匹配工作，定義統(tǒng)計(jì)模型，比較圖像和類別，遵循圖示；

3.風(fēng)險(xiǎn)因素分為不同的類別，每一類都有其獨(dú)特的地位；

4.充分突出重點(diǎn)，注重大事，擱置小事。

國際項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)量化分析與控制的有效措施

定義和識別風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)無處不在。風(fēng)險(xiǎn)指的是在特定環(huán)境和時(shí)間內(nèi)可能會發(fā)生某種損失。其中，涉及的三個風(fēng)險(xiǎn)因素分別是風(fēng)險(xiǎn)事件、狀態(tài)和概率（原因）以及風(fēng)險(xiǎn)損失（結(jié)果）。風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是面對未來，在問題出現(xiàn)之前加以預(yù)防。而風(fēng)險(xiǎn)管理的方式是把歷史當(dāng)作一面鏡子，采取雙管齊下的方式展開。

了解橫向宏觀系統(tǒng)的總體情況并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。包括項(xiàng)目所在國的自然資源、宏觀經(jīng)濟(jì)條件、政策環(huán)境、貨幣政策、海關(guān)政策、稅收、價(jià)格水平（通貨膨脹）、人均收入、教育水平和公共安全條例。但政府的效率、腐敗程度、地緣政治和戰(zhàn)爭的不可估量的危險(xiǎn)。根據(jù)這一點(diǎn)，可以編寫一份全面的國家經(jīng)濟(jì)評估報(bào)告。也就是通常提及的“了解全局”和“把握全局”。在古代中國，圍棋經(jīng)典的格言是“入界宜緩”，意思是整個項(xiàng)目情況都應(yīng)以大局為重，為了識別和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)之“界”，應(yīng)先采取了解宏觀局勢之“緩”。具體的鑒定方法有PESTLE法和PEST法。

從具體的角度看，充分顯示出微觀局部性的具體風(fēng)險(xiǎn)。主要是風(fēng)險(xiǎn)影響項(xiàng)目條件，如：1.合同形式、資金來源、工期、計(jì)劃產(chǎn)能目標(biāo)、啟動時(shí)間；2.風(fēng)險(xiǎn)影響銷售價(jià)格、生產(chǎn)、等項(xiàng)目的申報(bào)目標(biāo)；3.其他有助于本項(xiàng)目實(shí)施的特定識別方法，如合作伙伴質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)穩(wěn)定性、設(shè)備運(yùn)行狀況、有效措施、采購周期、經(jīng)驗(yàn)和人員技能水平，其中這些方法主要包括客觀差異參考法、swot法、因果關(guān)系法等。

其中，建議采用簡單、直觀和有效的帕累托預(yù)測方法，納入“關(guān)鍵少數(shù)群體和少數(shù)群體多數(shù)”原則。這是發(fā)現(xiàn)常見風(fēng)險(xiǎn)因素的常用方法。該方法主要可用于項(xiàng)目前期和整個項(xiàng)目后期，并根據(jù)可行性研究期間臨時(shí)確定的最新風(fēng)險(xiǎn)狀況，審查、核實(shí)、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理行動計(jì)劃。

國際項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是內(nèi)部因素造成的，取決于項(xiàng)目早期示范和研究的深度。詳情如下：1.內(nèi)部主要因素有四個：風(fēng)險(xiǎn)來自環(huán)境和條件。當(dāng)然，如果遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)，就沒有風(fēng)險(xiǎn)。如果要冒風(fēng)險(xiǎn)，一定有風(fēng)險(xiǎn)。在第一次接觸到危險(xiǎn)后，就應(yīng)該具備避免風(fēng)險(xiǎn)的意識。因此，應(yīng)在進(jìn)入新環(huán)境之前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。2.如果知道自己做不到，就按自己的情況做。3.對風(fēng)險(xiǎn)漠不關(guān)心，不考慮首要和次要事項(xiàng)。4.主項(xiàng)目的決定取決于決定、信任和時(shí)間。

一個國際項(xiàng)目管理環(huán)境與一個國內(nèi)內(nèi)部項(xiàng)目管理環(huán)境大不相同。國際項(xiàng)目管理環(huán)境的手段相對確定，但國內(nèi)內(nèi)部項(xiàng)目管理環(huán)境的手段相對不確定，甚至未知。在此情況下，環(huán)境條件和風(fēng)險(xiǎn)因素必然發(fā)生變化。

風(fēng)險(xiǎn)評估

當(dāng)找到風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者時(shí)必須知道風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響。風(fēng)險(xiǎn)是事件發(fā)生的概率和影響的結(jié)果。沒有副作用的事件不存在風(fēng)險(xiǎn)事件，未發(fā)生的事件也不存在風(fēng)險(xiǎn)事件。

1.在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)事件概率時(shí)，需要通過量化來確定風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)討論或評估風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，總是定性和描述性的，而定量風(fēng)險(xiǎn)分析并不那么模糊。必須將描述風(fēng)險(xiǎn)概率的定性分析轉(zhuǎn)換為定量分析。由此經(jīng)常使用正面、80%的概率、可能、大約、萬一、不可能等字來描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，也就是經(jīng)驗(yàn)概率、模糊概率和主觀概率，可將風(fēng)險(xiǎn)的模糊概率描述轉(zhuǎn)換為風(fēng)險(xiǎn)的定量概率。

在實(shí)際項(xiàng)目中，事件是否成為危險(xiǎn)事件取決于人員。一個項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)可能是另一個項(xiàng)目的機(jī)會。在考慮風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度、對風(fēng)險(xiǎn)的胃口、風(fēng)險(xiǎn)容忍度和其他指標(biāo)。

定性風(fēng)險(xiǎn)分析包括集思廣益、調(diào)查、多利益攸關(guān)方評估、德爾菲方法等。風(fēng)險(xiǎn)分析的定量方法包括概率分析、因果分析和計(jì)算機(jī)模擬。計(jì)算機(jī)模擬的最佳方法是分析蒙特卡羅模擬的風(fēng)險(xiǎn)分析。此建模方法在項(xiàng)目早期階段的可行性研究中效果最好，并且可以在項(xiàng)目完成后完全模擬關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素的概率，即使在項(xiàng)目啟動后的經(jīng)濟(jì)審查中也需要這種方法來調(diào)整初始業(yè)務(wù)計(jì)劃。

由于一些風(fēng)險(xiǎn)因素是獨(dú)立作用的，有些是協(xié)同作用的，有些是直接作用的，有些是間接作用的，有些因素可能引起一連串的連鎖反應(yīng)，因此，需要用貝葉斯概率方法進(jìn)行更深入的數(shù)學(xué)計(jì)算。首先，可以提取和分析歷史數(shù)據(jù)以獲得過去的概率，然后計(jì)算未來的概率和補(bǔ)救經(jīng)驗(yàn)的概率。必要時(shí)，可以使用蒙特卡羅馬爾可夫鏈方法，MCC方法用于分析貝葉斯數(shù)據(jù)，以獲得穩(wěn)態(tài)條件下收斂的概率因此，可以計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，即風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的期望值。

2.風(fēng)險(xiǎn)因素的描述：風(fēng)險(xiǎn)=風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率（事件概率）×風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失。

為了更好地理解定量風(fēng)險(xiǎn)分析，需要應(yīng)用兩個概念：風(fēng)險(xiǎn)概率函數(shù)p（x）和風(fēng)險(xiǎn)匹配函數(shù)）（xL。概率函數(shù)是風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布。損失函數(shù)是風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的損失。風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)p（x）通常是風(fēng)險(xiǎn)概率函數(shù)p（x）和風(fēng)險(xiǎn)映射函數(shù)）（xL的收入，即“應(yīng)該承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)，損失多少”，也就是風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)的期望值或損失函數(shù)的期望值。

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)計(jì)算，最大風(fēng)險(xiǎn)為-10.60個單位，最其中大收益為13.59個單位。

風(fēng)險(xiǎn)分析也是對投資機(jī)會的分析。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會并存。高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)。機(jī)會越多，風(fēng)險(xiǎn)就越大。非風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目具有穩(wěn)定的盈利能力，但通常利潤很小。

3.識別主要風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素主要和次要的。優(yōu)先順序不要混淆，要同時(shí)抓住。全面的安全措施很難實(shí)施，關(guān)鍵安全措施就在關(guān)鍵位置。必須分析風(fēng)險(xiǎn)因素的敏感性，以確定主要風(fēng)險(xiǎn)因素，并確保將重點(diǎn)放在預(yù)防上。

首先，對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行定量敏感性分析，以識別敏感因素。蜘蛛狀圖是常用的方法。

其次，對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行比較和分類，找出主要影響因素。

風(fēng)險(xiǎn)和不確定性分析主要基于概率的邊際分析。其中，颶風(fēng)圖主要用于國際項(xiàng)目管理，比較變化前后危險(xiǎn)因素的影響程度，按大小排序等。

風(fēng)險(xiǎn)因素的概率分析初步是敏感性分析在可行性研究中的拓展。大多數(shù)國際投資項(xiàng)目都是獨(dú)特的，沒有成熟的經(jīng)驗(yàn)，因此幾乎所有的條件都不同，風(fēng)險(xiǎn)分析尤為重要。概率分析的實(shí)施使設(shè)計(jì)決策和商業(yè)計(jì)劃達(dá)到了一個新的水平。結(jié)論也接近實(shí)際。在為風(fēng)險(xiǎn)因素構(gòu)建概率模型時(shí)，可以按照圖示調(diào)整分析。

結(jié) 論

綜上所述，我國企業(yè)在開拓海外市場時(shí)，應(yīng)該有一個基本的理念，學(xué)會如何利用對方的優(yōu)勢和彌補(bǔ)自身的不足。并通過研究和消化西方的科學(xué)知識，打破西方的技術(shù)壁壘，為中國人服務(wù)。不僅如此，還必須在科學(xué)、技術(shù)和管理方面進(jìn)行創(chuàng)新，爭取高質(zhì)量的發(fā)展，促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化，并將“中國制造”系列升級為“中國制造”“中國產(chǎn)品”到“中國智造”系列和“中國品牌”。

（大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司國際工程事業(yè)部）

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