姚 芳

（中國農(nóng)業(yè)銀行貴州省分行，貴州 貴陽 550081）

大數(shù)據(jù)時代背景下，信息的重要性日益凸顯，對信息的收集和利用成為商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的重要工作內(nèi)容。隨著我國經(jīng)濟(jì)改革的持續(xù)深入，經(jīng)濟(jì)增長中的不穩(wěn)定性和不確定性因素顯著增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)不少突出問題，金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)失衡，實(shí)體經(jīng)濟(jì)不振，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的各種矛盾和壓力體現(xiàn)為金融領(lǐng)域風(fēng)險，商業(yè)銀行風(fēng)險逐漸增多。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將信息收集和分析利用逐漸滲透到銀行的風(fēng)險管理當(dāng)中，充分借鑒參考互聯(lián)網(wǎng)金融的先進(jìn)經(jīng)驗，順應(yīng)大數(shù)據(jù)時代發(fā)展的潮流，在客戶營銷和資源配置方面進(jìn)行創(chuàng)新和優(yōu)化，加強(qiáng)銀行風(fēng)險管理，促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和轉(zhuǎn)型。

一、大數(shù)據(jù)信息收集與銀行風(fēng)險管理的關(guān)系

1.信息收集和分析可以為銀行風(fēng)險分析提供數(shù)據(jù)支持

在商業(yè)銀行開展風(fēng)險管理的過程中，對信息的收集和分析是基礎(chǔ)和保障。充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對信息進(jìn)行收集和分析可以為銀行風(fēng)險分析提供數(shù)據(jù)支持，促進(jìn)風(fēng)險管理的順利開展，保證商業(yè)銀行的穩(wěn)定經(jīng)營。然而信息收集工作涵蓋商業(yè)銀行日常經(jīng)營的各個部門和流程，可能會對主體業(yè)務(wù)造成不利影響，所以需要遵守一定的規(guī)章制度和法律法規(guī)。我國針對銀行業(yè)頒布的《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和《商業(yè)銀行信貸風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》等文件，對商業(yè)銀行進(jìn)行信息收集提供了政策規(guī)范。

2.大數(shù)據(jù)信息收集的主要內(nèi)容

商業(yè)銀行日常經(jīng)營所需的信息類型多種多樣，因此，需要對影響風(fēng)險管理的關(guān)鍵因素進(jìn)行有效的識別和分析。商業(yè)銀行信息收集主要包括兩個方面的內(nèi)容。一類是可以量化的信息。該類信息通常具有明顯的直接關(guān)系，對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理具有直接影響?？闪炕男畔⒅饕ㄆ髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的財務(wù)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表等財務(wù)報表，還包括工商稅務(wù)機(jī)關(guān)保存的關(guān)于企業(yè)的各類資料，以及針對個人的收入情況和信用狀況等內(nèi)容[1]；另一類是不可量化的軟信息。該類信息主要是指可能對銀行風(fēng)險控制產(chǎn)生間接影響的信息。該類信息無法進(jìn)行量化，因此，信息收集會因為自身主觀經(jīng)驗有著不同的判斷和評價，主要包括企業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)信息，例如，企業(yè)與供應(yīng)商的關(guān)系、企業(yè)的結(jié)算能力、企業(yè)負(fù)責(zé)人的管理水平等，該類信息較為復(fù)雜。但是，如果利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行分析，彼此之間會存在一定的聯(lián)系。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險類型

商業(yè)銀行過去對于企業(yè)或者個人的分析，通常都比較單一和直觀，一般商業(yè)銀行通過查詢企業(yè)的賬目和報表確定企業(yè)的資金是否充足，通過查詢企業(yè)相關(guān)的稅務(wù)情況確定企業(yè)是否嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)。然而在實(shí)際操作過程中，商業(yè)銀行對該類可量化直觀信息的收集存在真實(shí)性和準(zhǔn)確性的問題，某些企業(yè)會通過修改賬目保證財務(wù)數(shù)據(jù)的合理性，通過違規(guī)手段進(jìn)行稅務(wù)規(guī)避。同時，對軟信息的分析通常都帶有主觀情緒，真實(shí)性存在一定的偏差。因此，對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的收集和分析是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管控的核心內(nèi)容。

信息收集的不準(zhǔn)確和錯誤使用給商業(yè)銀行帶來了各種類型的風(fēng)險。首先，信貸準(zhǔn)入問題。信息收集有誤導(dǎo)致商業(yè)銀行對敏感性行業(yè)的錯誤判斷和客戶評級的不準(zhǔn)確，對銀行客戶評價無法正確使用，對客戶的財務(wù)狀況不了解，無法深入判斷企業(yè)的經(jīng)營狀況和資金需求，無法對客戶的信用問題進(jìn)行記錄等。信息收集不到位會導(dǎo)致信貸準(zhǔn)入問題，導(dǎo)致大量不符合標(biāo)準(zhǔn)的客戶進(jìn)入信貸范圍；其次，授信管理問題。信息收集的不正確導(dǎo)致商業(yè)銀行授信測算不準(zhǔn)確，對授信額度控制不嚴(yán)格等風(fēng)險[2]；再次，信貸調(diào)查管理問題。商業(yè)銀行存在信貸調(diào)查不全面、調(diào)查方法單一、對客戶信息掌握不夠深入、對企業(yè)財務(wù)信息和會計信息了解不詳實(shí)等情況；最后，擔(dān)保和貸后管理。部分商業(yè)銀行存在對抵押物價值的錯誤估計的問題，對擔(dān)保的保障過低，缺乏對貸后資金的監(jiān)督管理，無法對客戶的還款情況進(jìn)行有效的控制。從銀行整個貸款過程進(jìn)行分析，由于信息收集不準(zhǔn)確帶來的風(fēng)險存在于各個環(huán)節(jié)當(dāng)中。所以，銀行通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分析，可以對風(fēng)險進(jìn)行規(guī)避和識別，促進(jìn)銀行風(fēng)險管控能力的提升。

三、商業(yè)銀行提高風(fēng)險控制能力的有效策略

1.充分利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，強(qiáng)化信息共享機(jī)制

大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行要建立風(fēng)險管理系統(tǒng)首先要加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，充分利用商業(yè)銀行自身的計算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的構(gòu)建。在綜合風(fēng)險管理制度架構(gòu)中，通過復(fù)雜的算法和程序?qū)ι虡I(yè)銀行所要面臨的風(fēng)險進(jìn)行量化，建立龐大的客戶信息數(shù)據(jù)庫。

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分利用大數(shù)據(jù)收集分析技術(shù)，對銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)資源進(jìn)行充分挖掘，發(fā)揮銀行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和高價值的優(yōu)勢，結(jié)合外部數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析，發(fā)掘信息資料的潛在價值。同時，建立客戶信息搜索系統(tǒng)，對客戶信息進(jìn)行搜集，購買專業(yè)公司提供的客戶評級和行業(yè)信息等，全面了解商品市場交易信息，豐富數(shù)據(jù)內(nèi)容，提高商業(yè)銀行對市場變化和客戶情況的感知。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)的對接，實(shí)現(xiàn)對客戶和相關(guān)風(fēng)險的全面監(jiān)控，為風(fēng)險管控流程優(yōu)化提供基礎(chǔ)，完善風(fēng)險評估模型，提高銀行風(fēng)險管理能力。

2.建立大數(shù)據(jù)信用評分系統(tǒng)，完善風(fēng)險決策機(jī)制

首先，商業(yè)銀行要建立大數(shù)據(jù)信用評分系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)征信體系的優(yōu)化，完善傳統(tǒng)征信體系中沒有的個人和企業(yè)資料，有利于解決部分財務(wù)無法核實(shí)的小微企業(yè)借貸問題。大數(shù)據(jù)信用評分系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)與銀行各項業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對接，配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行貸前調(diào)查、額度審批、貸后監(jiān)控等工作。同時，可以為業(yè)務(wù)部門進(jìn)行決策提供數(shù)據(jù)支持，有效促進(jìn)決策正確性和科學(xué)性的提高，減少銀行風(fēng)險隱患；其次，要做實(shí)做細(xì)存量客戶貸后管理，提高風(fēng)險預(yù)警的及時性和有效性，對高風(fēng)險重點(diǎn)行業(yè)客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行全面排查，對風(fēng)險隱患進(jìn)行及時的排除；再次，要加強(qiáng)對市場變化和信用評級的監(jiān)測，對房地產(chǎn)企業(yè)、零售等負(fù)債率較高的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，避免投資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險；最后，對無法進(jìn)行轉(zhuǎn)型的低質(zhì)量存量客戶進(jìn)行穩(wěn)妥退出。銀行要做好風(fēng)險分類工作，對客戶進(jìn)行資產(chǎn)風(fēng)險分類和信用評分，提高風(fēng)險分類的準(zhǔn)確性[3]。

3.建立風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警中心，科學(xué)設(shè)置風(fēng)險管理流程

商業(yè)銀行要建立集中統(tǒng)一的風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警中心，充分挖掘銀行收集整合信息的價值，幫助銀行對風(fēng)險進(jìn)行全面監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)流程各個環(huán)節(jié)的事前預(yù)測、事中控制和事后監(jiān)管。充分利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對商業(yè)銀行大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類收集和統(tǒng)一分析，對潛在風(fēng)險進(jìn)行識別，提高商業(yè)銀行全流程預(yù)警能力和風(fēng)險監(jiān)測能力。在銀行客戶申請貸款過程中，通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對客戶結(jié)算、存款和交易情況進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)出現(xiàn)風(fēng)險時，風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警中心會發(fā)出風(fēng)險提示，貸款前調(diào)查人員要及時對相關(guān)信息進(jìn)行核實(shí)；貸款中審批人員提出相關(guān)意見和審批決策；貸款后管理人員進(jìn)行核查。根據(jù)風(fēng)險管控的相關(guān)原則，對客戶進(jìn)行額度壓縮、提前收回貸款等措施，避免銀行風(fēng)險問題的發(fā)生。

4.強(qiáng)化檢查和評價體系，提高風(fēng)險管理機(jī)制

大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行要建立相關(guān)的規(guī)章制度和體系，保證風(fēng)險管理的有效開展，主要包括檢查和后評價機(jī)制、糾偏機(jī)制和責(zé)任管理機(jī)制。檢查和后評價機(jī)制主要是對利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的各種模型，按照一定的業(yè)務(wù)規(guī)則對數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析，對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中的各種風(fēng)險隱患進(jìn)行及時的識別，對技術(shù)不斷進(jìn)行優(yōu)化，對評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善，從而提高商業(yè)銀行內(nèi)部管控水平；糾偏機(jī)制是指對風(fēng)險管理中的異常項目進(jìn)行核實(shí)，對項目進(jìn)行再決策處理，通過調(diào)整項目授信策略，避免項目風(fēng)險；責(zé)任管理機(jī)制是根據(jù)檢查和后評價機(jī)制以及糾偏機(jī)制，對相關(guān)風(fēng)險來源和項目責(zé)任人進(jìn)行問題核實(shí)和責(zé)任追究，避免出現(xiàn)問題無法定位的問題，保證商業(yè)銀行風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量[4]。商業(yè)銀行要建立完善的企業(yè)審查機(jī)制和信貸流程管理，對不符合規(guī)定的企業(yè)堅決不放貸，同時，加強(qiáng)對借款企業(yè)的監(jiān)督管理，將信貸風(fēng)險控制在可控范圍內(nèi)，保證銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展。

5.健全人才培養(yǎng)體系，提高風(fēng)險管理水平

大數(shù)據(jù)時代背景下，商業(yè)銀行要提高自身風(fēng)險管理水平，要提高相關(guān)人員數(shù)據(jù)分析處理能力，幫助人員對授信政策進(jìn)行更新，指導(dǎo)風(fēng)險管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則總結(jié)，保證其不僅具備銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識，還要熟悉了解數(shù)據(jù)挖掘分析技術(shù)，培養(yǎng)成為滿足商業(yè)銀行需要的復(fù)合型人才。商業(yè)銀行要建立完善的人才培養(yǎng)體系，促進(jìn)員工多崗位定向發(fā)展，加強(qiáng)核心人才的引進(jìn)工作，儲存一批高水準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析師、模型專家、風(fēng)險知識管理員，保證銀行風(fēng)險管理能力的提升，提高銀行核心競爭力。

6.設(shè)立風(fēng)險經(jīng)理，全面開展風(fēng)險防控

商業(yè)銀行對風(fēng)險管控的基礎(chǔ)是加強(qiáng)合作機(jī)制的管理，加強(qiáng)風(fēng)險經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程的全面管理。風(fēng)險經(jīng)理的參與可以使各個流程成為風(fēng)險管控的一個環(huán)節(jié)，通過對企業(yè)財務(wù)信息的觀察，評估企業(yè)的風(fēng)險狀況，保證企業(yè)提交財務(wù)狀況的真實(shí)性。風(fēng)險經(jīng)理可以保證企業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量，強(qiáng)化客戶評級和風(fēng)險分類動態(tài)管理，及時根據(jù)客戶評級和風(fēng)險分類進(jìn)行評級和額度的調(diào)整，避免客戶貸后違約風(fēng)險問題的發(fā)生，避免評級與實(shí)際情況的差異。對符合總行強(qiáng)制調(diào)整貸款形態(tài)的情形，必須及時進(jìn)行形態(tài)調(diào)整，嚴(yán)控風(fēng)險分類。

四、結(jié)語

隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，商業(yè)銀行需要充分利用大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)，加強(qiáng)信息共享，建立大數(shù)據(jù)信用評分體系，完善風(fēng)險決策機(jī)制，建立風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警中心，強(qiáng)化檢查和評價體系，保證風(fēng)險管理的效用，建立人才培養(yǎng)體系，提高風(fēng)險管理水平，提高大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行風(fēng)險管控中的作用，最大限度地減少銀行的經(jīng)營風(fēng)險。