魏婷婷

摘要：文章從傳統(tǒng)銀行線上信貸業(yè)務(wù)發(fā)展和面臨的問題出發(fā)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)風(fēng)險管理經(jīng)驗，提出了搭建線上業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后的全流程風(fēng)控體系，以及搭建風(fēng)控體系的步驟。改善“重貸前輕貸中貸后”的思想，提升客戶全生命周期風(fēng)險管控水平，降低風(fēng)險成本，提高資產(chǎn)質(zhì)量，助力業(yè)務(wù)高速持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：線上信貸業(yè)務(wù);風(fēng)險管理;全流程風(fēng)控

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會制定發(fā)布的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》明確提出，以模型監(jiān)控為主，人工干預(yù)為輔，加強網(wǎng)貸業(yè)務(wù)貸后管理。因此，要高度重視網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，積極探索建立具有網(wǎng)貸業(yè)務(wù)特色的貸后管理機制，嚴(yán)格規(guī)范貸后管理，確保網(wǎng)貸業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。

一、銀行線上信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展與面臨的挑戰(zhàn)

《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》中對互聯(lián)網(wǎng)貸款有明確的定義，在實際信貸業(yè)務(wù)中又俗稱為線上貸款。線上貸款，最早是從網(wǎng)絡(luò)小貸、消費金融等金融機構(gòu)，借助信息科技發(fā)展無人工干預(yù)或少人工干預(yù)的線上貸款。此類業(yè)務(wù)隨著2017年監(jiān)管壓力的不斷加強，很多沒有放貸資質(zhì)的流量平臺轉(zhuǎn)為銀行等傳統(tǒng)信貸機構(gòu)輸送流量。而傳統(tǒng)銀行業(yè)在自我探索線上互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的同時，也開始與外部機構(gòu)合作開展引流、聯(lián)合等模式的線上業(yè)務(wù)。在線上貸款業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展中，傳統(tǒng)銀行面臨的挑戰(zhàn)有：

①信貸市場競爭激烈。銀行、消金及其他金融機構(gòu)不斷發(fā)展，使得信貸產(chǎn)品日益豐富，消費者對信貸產(chǎn)品要求也更高。

②面對日趨規(guī)范化監(jiān)管以及應(yīng)用新技術(shù)的壓力。近年來，監(jiān)管體系不斷完善，銀行線上業(yè)務(wù)面臨著監(jiān)管水平不斷提升的壓力。新技術(shù)與應(yīng)用場景不斷出現(xiàn)，銀行要建立對應(yīng)的技術(shù)應(yīng)用需要時間、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)方面的準(zhǔn)備，風(fēng)控策略和模型能否快速部署落地以及迭代，現(xiàn)在仍然是多數(shù)銀行發(fā)展線上信貸風(fēng)控的難點。

③全流程體系化的風(fēng)控將成為銀行信貸業(yè)務(wù)長期發(fā)展的核心競爭力。銀行從相對單一的風(fēng)險點管理到全信貸生命周期的管理，從控制風(fēng)險到風(fēng)險結(jié)合收益目標(biāo)，全流程體系化的風(fēng)控將成為銀行信貸業(yè)務(wù)長期發(fā)展的核心競爭力。

在銀行面臨的眾多問題中，線上全流程風(fēng)控的搭建尤其重要。本文主要就線上貸款的全流程風(fēng)控如何搭建問題進行闡述，幫助傳統(tǒng)銀行建立和提升線上業(yè)務(wù)的風(fēng)控能力，包括貸前、貸中、貸后流程的搭建和一般步驟。

二、貸前風(fēng)控流程的搭建

在信貸領(lǐng)域中，貸前風(fēng)控是借款人的準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，直接影響產(chǎn)品的通過率，主要攔截客戶欺詐風(fēng)險、信用風(fēng)險以及額度定價策略。

在欺詐風(fēng)險中主要是通過個人三要素核驗和生物識別技術(shù)來確定借款人是否是本人、貸款意圖是否真實、貸款人的資質(zhì)是否滿足產(chǎn)品的準(zhǔn)入、貸款用途是否合規(guī)等。在欺詐風(fēng)險中還要重點關(guān)注信息造假、團伙攻擊等嚴(yán)重欺詐風(fēng)險，一般該類信息具有隱蔽性，需要更加精細的模型進行識別攔截，例如知識圖譜、無監(jiān)督算

法等。

在信用風(fēng)險中主要看客戶的還款意愿、還款能力，一般會通過銀行征信數(shù)據(jù)、行內(nèi)流水信息等客戶歷史信貸行為表現(xiàn)來開具一張或者多張信用評分。并對評分按照不同風(fēng)險等級進行劃分，對于不同風(fēng)險等級的客戶制定差異化的額度和利率定價策略。

在授信策略的制定中，除了考慮客戶風(fēng)險以外，還會考慮客戶收入水平、還款能力、行業(yè)、地域等多方面因素。

在整個授信過程中，銀行征信數(shù)字解讀評分有著非常重要的地位。既可以作為一條準(zhǔn)入規(guī)則，例如數(shù)字解讀評分小于800分的要果斷拒絕;也可以作為信用評分模型開發(fā)時的入模變量之一;還可以結(jié)合信用評分來制定授信策略，對于評分越高，風(fēng)險越低的客戶給予更高額度。

三、貸中風(fēng)控流程的搭建

一般信貸領(lǐng)域?qū)τ谝呀?jīng)放款的但未逾期的客戶，或者早期逾期客戶，進行精細化的管理。這類客戶一般可以從風(fēng)險和交叉營銷兩個角度出發(fā)，為銀行帶來更大價值的收益。從風(fēng)險角度出發(fā)，銀行最關(guān)注的就是已放款的客戶能否正常還款和貸款流向是否合規(guī)，提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。從營銷角度，銀行更加關(guān)注如何增加高價值客戶和提升客戶黏性，挖掘潛在收益，提高品牌競爭力。

可以通過客戶授權(quán)信息、還款表現(xiàn)、逾期信息、交易信息、消費信息、貸后征信數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)等多維度的最新數(shù)據(jù)進行加工，開發(fā)出有效的貸中預(yù)警規(guī)則集和行為評分卡，對客戶行為形成有效的評估和分層。不同分層的客群有不同的應(yīng)用策略，例如提額、降額、凍結(jié)關(guān)閉授信額度、早期催收預(yù)警、流失預(yù)警、交叉銷售等。

在整體的貸中管理中，需要對應(yīng)用策略的效果進行監(jiān)控，并對結(jié)果進行存儲，在下一次調(diào)整優(yōu)化貸中預(yù)警規(guī)則和評分卡的時候加入最新的數(shù)據(jù)，從而完成整體貸中管理的循環(huán)迭代。

四、貸后風(fēng)控流程的搭建

貸后風(fēng)控流程一般是客戶發(fā)生逾期后到這筆業(yè)務(wù)結(jié)清的過程，包括客戶逾期后主動還款和銀行催收回款的工作。貸后的風(fēng)控流程具體可以概括為客群監(jiān)測、鎖定催收目標(biāo)客戶、匹配催收方法、制定催收策略、再循環(huán)客群監(jiān)測。在客群監(jiān)測中主要監(jiān)測客戶的逾期率、首逾比率、30+/60+/90+/180+不良率、遷移率、入催率、回款率等指標(biāo)。按照逾期程度、產(chǎn)品客群、歸屬地域（分支機構(gòu)），細分客戶，確定需要進行催收的客戶。將客戶在銀行內(nèi)外的數(shù)據(jù)，如客戶還款行為、催收行為、最新的多頭風(fēng)險等進行匯總，結(jié)合客戶細分，開發(fā)制定催收評分卡和催收策略。一般情況下，催收策略會根據(jù)客戶回款難易程度、逾期金額、逾期階段制定多套催收評分卡和策略。主要的目的是提前發(fā)現(xiàn)逾期風(fēng)險，提高催收效率，減少壞賬損失。

催收的方法通常會有短信提醒、電話催收、外訪實地催收、法律訴訟以及委外催收等。短信提醒適用于剛剛逾期0～3天客戶和催收階段關(guān)鍵節(jié)點警示作用。電話催收可以貫穿在整個催收過程，電話催收又分機器人語音電話和人工客戶電話。外訪催收是客戶經(jīng)理和專職貸后人員實地上門催收，對于多次催收無果的可以啟動法律訴訟程序。由于銀行人員有限，多數(shù)資產(chǎn)處置部門會選擇與外部專業(yè)的催收公司合作。

近年來，由于部分催收公司野蠻發(fā)展，所以銀行在選擇委外催收的時候，不僅要考慮回款率還要加強對委外公司的管理，防范由催收公司操作不規(guī)范帶來的聲譽風(fēng)險。

五、風(fēng)控流程搭建的一般步驟

銀行在搭建線上信貸業(yè)務(wù)三大風(fēng)控體系的時候，都需要數(shù)據(jù)的積累，才可以開發(fā)策略和模型，并應(yīng)用和監(jiān)控迭代。從策略和模型開發(fā)與應(yīng)用的角度出發(fā)，需要十個步驟，周而復(fù)始循環(huán)運作才得以支撐全流程風(fēng)控體系的構(gòu)建。

①了解業(yè)務(wù)。無論是貸前還是貸中貸后，都要充分的了解業(yè)務(wù)，例如最基本客群特征、貸款的期限利率、還款方式、額度上下限等產(chǎn)品要素。對業(yè)務(wù)的充分了解，有助于風(fēng)險的識別、攔截。

②提取有效數(shù)據(jù)。銀行可以在獲得客戶授權(quán)時，查詢和保存內(nèi)外部數(shù)據(jù)，例如客戶申請數(shù)據(jù)、行內(nèi)流水?dāng)?shù)據(jù)、人行征信數(shù)據(jù)、公積金數(shù)據(jù)、稅務(wù)數(shù)據(jù)、發(fā)票數(shù)據(jù)等等?？紤]不同業(yè)務(wù)和客群特征差異，需要在構(gòu)建風(fēng)控體系時，在數(shù)據(jù)可獲得且穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，提取有效數(shù)據(jù)。

③構(gòu)建指標(biāo)。在提取的有效數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，加工和衍生變量，例如基于IP地址、手機設(shè)備等客戶信息，可以衍生出該客戶是否經(jīng)常異常登錄、切換設(shè)備、IP地址是否同時關(guān)聯(lián)多個歷史申請人等等。衍生變量的方法有兩種，分別是基于業(yè)務(wù)經(jīng)驗和算法衍生，基于業(yè)務(wù)經(jīng)驗一般衍生的變量比較好理解，基于算法衍生的變量具有量大但不精準(zhǔn)，難以解釋等特征，可以根據(jù)需要選擇不同的衍生變量方法。

④指標(biāo)篩選。對于加工好的變量，并不是所有的變量都可用，需要進行降維篩選更加有效的指標(biāo)。可以剔除缺失率高、單一閾值集中度高、相關(guān)性高的指標(biāo)。

⑤模型/策略開發(fā)。開發(fā)模型和策略具體步驟不太一致，但是具有相同點。兩者都需要確定一個目標(biāo)變量，即“Y”變量，也叫確定“好”“壞”客戶。在貸前多指是“歷史最大逾期天數(shù)是否大于30天”;在貸中，一般為“借款人放款后是否逾期”;在貸后，一般為“借款人是否入催”。而策略和模型開發(fā)的過程就是找能區(qū)分“好”“壞”客戶的過程。開發(fā)的方法有邏輯回歸打分卡、XGB、決策樹等算法，也有根據(jù)專家經(jīng)驗制定的規(guī)則。

⑥模型/策略評估。模型和策略評估方法多為量化指標(biāo)，例如KS值、ROC、Lift值、準(zhǔn)確率召回率等。

⑦上線評審。對于經(jīng)過模型和策略評估的策略和模型，需要經(jīng)過銀行上線評審委員會，主要評審兩方面，一是開發(fā)評估過程是否合理，二是結(jié)果是否有效。有時還要評審?fù)度氘a(chǎn)出比是否符合預(yù)期。

⑧部署上線。通過評審會評審后，可以啟動上線部署。從風(fēng)險審核角度出發(fā)，通常都是在測試環(huán)境的決策引擎部署，后一鍵導(dǎo)入生產(chǎn)環(huán)境。在生產(chǎn)上，抽取一部分流量進行試運行，并不斷增加流量，待試運行期平穩(wěn)結(jié)束后，可以應(yīng)用在產(chǎn)品的全部流量中。試運行期至少一個月，可以根據(jù)需要調(diào)整，最長不超過半年。

⑨線上監(jiān)控。需要對生產(chǎn)環(huán)境中已經(jīng)上線的模型和策略進行監(jiān)控，監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)涵蓋系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效果的有效性。系統(tǒng)穩(wěn)定性一般由決策引擎負(fù)責(zé)監(jiān)控，效果的有效性一般由風(fēng)險部門出具量化監(jiān)控報表來實現(xiàn)。

⑩優(yōu)化迭代。基于線上監(jiān)控的效果以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需求、客群的變化，可以定期和不定期的優(yōu)化迭代現(xiàn)有的模型策略。并且在優(yōu)化的過程中，同時考慮流程是否需要優(yōu)化。

六、結(jié)束語

銀行在發(fā)展線上業(yè)務(wù)時，往往會出現(xiàn)“重貸前輕貸中貸后”的問題，全流程的搭建能強勁銀行線上業(yè)務(wù)風(fēng)險的防控，降低風(fēng)險成本，提高資產(chǎn)質(zhì)量，助力業(yè)務(wù)高速持續(xù)發(fā)展。

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