張振磊 孫雨寒

摘 要：本文主要針對信貸政策、企業(yè)交易票據(jù)信息進(jìn)行了相關(guān)研究，利用TOPSIS模型，對123家企業(yè)中的中小微企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序然后做出評估，并且對于銀行收益進(jìn)行計(jì)算，給出銀行在年度信貸總額固定時(shí)，對不同等級、規(guī)模以及信譽(yù)評級的企業(yè)的信貸策略。首先對302家企業(yè)中的中小微企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，建立支持向量機(jī)模型，對123家企業(yè)剔除異常值后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，輸出二分類的等級，即是否違約。其次根據(jù)123家的評判標(biāo)準(zhǔn)，再對302家進(jìn)行預(yù)測，得到預(yù)測等級，使用TOPSIS進(jìn)行排序，根據(jù)比例分配A，B，C信譽(yù)等級，最終給出該銀行在年度信貸總額為1億元時(shí)對這些企業(yè)的信貸策略。最后針對302家企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)和可能的突發(fā)因素對各企業(yè)的影響，對模型加入影響因子，給出該銀行在年度信貸總額為1億元時(shí)的信貸調(diào)整策略。

關(guān)鍵詞：信貸策略;量化分析;預(yù)測等級 ; 突發(fā)因素