張凱蘭

摘 要：隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷提升，其逐漸廣泛應(yīng)用于人們的日常生活中，對(duì)商業(yè)銀行來說，現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)技術(shù)平臺(tái)及云計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用獲得了廣泛的好評(píng)。商業(yè)銀行作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)存的重點(diǎn)，其必須要結(jié)合目前時(shí)代的發(fā)展，不斷地對(duì)商業(yè)銀行管理制度進(jìn)行優(yōu)化完善，并對(duì)服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)，讓客戶體驗(yàn)人性化服務(wù)的同時(shí)降低商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。本文基于大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分析展開論述。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下;銀行風(fēng)險(xiǎn)管理;分析

引言

近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，給商業(yè)銀行帶來新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇，很多銀行積極探索破局之道，實(shí)施金融科技戰(zhàn)略，克服發(fā)展難題。從銀行的角度分析，轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)程中強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障財(cái)務(wù)安全，能夠?yàn)橥七M(jìn)改革提供強(qiáng)大的力量和支持。

1銀行風(fēng)險(xiǎn)管理概括

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的興起在一定程度上影響了人們的日常生活，隨著網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)技術(shù)的出現(xiàn)，其逐漸獲得了各個(gè)行業(yè)的好評(píng)。對(duì)商業(yè)銀行來說其也廣泛地將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理模式中，并取得了良好的成果，徹底推翻了我國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，開闊了商業(yè)銀行的視野及提升了商業(yè)銀行的市場(chǎng)地位，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，銀行也在增多，商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等已不單單存在于省、市、區(qū)（縣）中，各大鎮(zhèn)、村也逐漸能看到銀行的身影，為人們的日常生活帶來了便利，但目前來看，對(duì)銀行來說風(fēng)險(xiǎn)管理是較為重要的一個(gè)內(nèi)容，根據(jù)資料表明每個(gè)銀行大多針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的資金投入、人力物力投入都是較為龐大的，幾乎超過了銀行盈利資金的40%-50%之間，且即使損失了近一半的利益也無法解決銀行的風(fēng)險(xiǎn)問題，這也成了很多銀行的一個(gè)心病。網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展其為銀行提供了一個(gè)完整的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，其可以自主創(chuàng)建相關(guān)信息庫(kù)，用于存儲(chǔ)重要內(nèi)容，并在問題發(fā)生時(shí)給銀行提供解決方式，其次網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)的特點(diǎn)就是數(shù)量較為龐大、時(shí)效性較快，所以想要有效降低銀行風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生率，必須要依托大數(shù)據(jù)形式來進(jìn)行。

2提升金融科技戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的防控能力

首先，要明確技術(shù)應(yīng)用的著力點(diǎn)。目前來說，銀行方面利用金融科技支持與保障業(yè)務(wù)，不過這和金融科技的理念有所差異。對(duì)于銀行而言，要借助金融科技促進(jìn)業(yè)務(wù)優(yōu)化，探索新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新，并非技術(shù)應(yīng)有的創(chuàng)新，要積極轉(zhuǎn)變理念，明確技術(shù)應(yīng)用的著力點(diǎn)，朝向金融創(chuàng)新前進(jìn)。其次，制定適合的場(chǎng)景策略。從互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用分布分析，集中于C端，銀行優(yōu)勢(shì)不在C端而在B端和G端。目前，很多銀行都在和政府進(jìn)行合作，例如建行利用住房租賃平臺(tái)、擴(kuò)大C端的布局。在B端的介入方面，也存在不足，沒有適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，展現(xiàn)大數(shù)據(jù)思維。對(duì)于交易銀行，實(shí)現(xiàn)B端的介入，要進(jìn)行交易平臺(tái)的搭建，支持銷售和采購(gòu)行為，搭建新企業(yè)信用體系，深度挖掘客戶需求。最后，完善金融科技應(yīng)用的機(jī)制。扎實(shí)推動(dòng)金融科技戰(zhàn)略落地，對(duì)于銀行而言，要圍繞頂層設(shè)計(jì)和組織變革以及人才儲(chǔ)備等，積極搭建完善的科技創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)科技轉(zhuǎn)型。結(jié)合實(shí)踐進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，逐步完善應(yīng)用機(jī)制。

3提升風(fēng)險(xiǎn)管理決策效率

大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來加速了商業(yè)銀行及其各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度，所以商業(yè)銀行必須要全面提升信貸風(fēng)險(xiǎn)管理決策的效率。一方面，要在原有的信貸審批環(huán)節(jié)更多的應(yīng)用大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)，將多部門共同參與的信貸審批工作視為一項(xiàng)系統(tǒng)性的數(shù)據(jù)篩查過程，避免人為主觀因素的干擾，通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行審查可以快速發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)而在節(jié)省時(shí)間和成本的基礎(chǔ)上提升了信貸審批效率。另一方面，在實(shí)施信貸風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，要借助大數(shù)據(jù)技術(shù)建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)，并根據(jù)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定出信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方案，由商業(yè)銀行管理層直接作出信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方案，避免多部門參與帶來的相互推諉問題。同時(shí)要通過大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果進(jìn)行檢測(cè)，以保證信貸業(yè)務(wù)的低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行。

4運(yùn)用大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈技術(shù)，完善動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身規(guī)模大小和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定定性和定量的風(fēng)險(xiǎn)分析模型，設(shè)置不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)警流程和處理權(quán)限。從數(shù)據(jù)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤到風(fēng)險(xiǎn)反饋，形成一套完整的，商業(yè)銀行獨(dú)有的風(fēng)險(xiǎn)管理鏈。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理體系是結(jié)合具體業(yè)務(wù)條線和市場(chǎng)變動(dòng)，制定出行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，以達(dá)到主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、提前預(yù)警和及時(shí)應(yīng)對(duì)的目的。成熟的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理體系是堅(jiān)持全面監(jiān)測(cè)、有效識(shí)別、快速反應(yīng)和持續(xù)監(jiān)控的原則，建立規(guī)范化和流程化的風(fēng)險(xiǎn)信息采集、整合、分析和應(yīng)用的管理機(jī)制，有效提高各類風(fēng)險(xiǎn)的事先預(yù)防，事中控制、和事后處置能力。通過多渠道收集、整合、監(jiān)測(cè)各類信息，多維度分析、評(píng)估和揭示風(fēng)險(xiǎn)，有效溝通，及時(shí)采取適當(dāng)措施化解和控制風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)管理的過程。

結(jié)束語(yǔ)

商業(yè)銀行應(yīng)建立完善的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以VaR為核心，輔之敏感度測(cè)試和壓力測(cè)試等風(fēng)險(xiǎn)控制組合，對(duì)實(shí)際情況進(jìn)行充分考慮，在運(yùn)用中不斷檢驗(yàn)和調(diào)整，同時(shí)分析業(yè)務(wù)流程，結(jié)合金融市場(chǎng)變化，政策導(dǎo)向和監(jiān)管要求，識(shí)別出可能產(chǎn)生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度予以不同管理層級(jí)的提示，減少主觀偏好，提高風(fēng)險(xiǎn)處理效率和收益。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理體系不僅有利于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，更助于經(jīng)營(yíng)管理者站在戰(zhàn)略的高度分析宏觀環(huán)境和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)商業(yè)銀行資源配置、發(fā)展目標(biāo)、政策導(dǎo)向和戰(zhàn)略部署做出合理的決策。

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（青島科技大學(xué)）