程敏

摘 要：本文運(yùn)用混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)，即雙分?jǐn)?shù)以及混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)共同作用下刻畫(huà)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，研究支付紅利并且?guī)Ч潭ń灰踪M(fèi)用的歐式期權(quán)的定價(jià)，構(gòu)建投資組合，運(yùn)用對(duì)沖原理求解標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化符合伊藤原理的偏微分方程，利用邊界條件和熱傳導(dǎo)方程求解定價(jià)公式并且給出證明。

關(guān)鍵詞：混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng);固定交易費(fèi)用;支付紅利;歐式期權(quán)

（哈爾濱商業(yè)大學(xué)? 黑龍江? 哈爾濱? 150028）