張 堯，孫夢陽,2，關(guān) 欣

(1.東北大學(xué)工商管理學(xué)院，遼寧 沈陽 110167；2.青島國信建設(shè)投資有限公司，山東 青島 266061)

1 引言

對于項目而言風(fēng)險隨時可能發(fā)生，風(fēng)險的發(fā)生可能會對項目帶來不利的影響，所以如何在項目實施過程中對風(fēng)險進行有效地管理，對項目管理者來說是一項重要且艱巨的任務(wù)。項目風(fēng)險管理的目的主要是及時識別出項目運行過程中的風(fēng)險，即可能給項目帶來損失的不確定事件或者情況，并對其進行綜合評估，進而采取合適的措施進行應(yīng)對，將風(fēng)險對項目的消極影響降至最低程度，從而保證項目的成功運行[1]。當(dāng)項目風(fēng)險被識別與評估后，如果項目管理者不能采取有效的策略應(yīng)對這些項目風(fēng)險，將造成工期延誤、投資增加甚至質(zhì)量缺陷等后果，這些都會嚴(yán)重影響項目的進度與績效水平?？梢?，如何進行準(zhǔn)確的風(fēng)險評估，并在此基礎(chǔ)上選取有效的項目風(fēng)險應(yīng)對策略是項目管理者面臨的亟需解決的現(xiàn)實問題。

近年來，有關(guān)項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇的研究廣受關(guān)注。現(xiàn)有的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇方法主要有[2-3]：基于矩陣的方法，基于權(quán)衡的方法，基于WBS(Work Breakdown Structure)的方法，基于相似案例的方法以及基于優(yōu)化的方法。下面將針對與本研究最相關(guān)的基于優(yōu)化的方法進行簡要闡述。Ben-David和Raz[4]首次采用優(yōu)化方法來解決項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇問題，構(gòu)建了以最小化期望風(fēng)險損失和風(fēng)險應(yīng)對成本之和為目標(biāo)的優(yōu)化模型。在此基礎(chǔ)上，Ben-David等[5]考慮了策略之間的關(guān)系構(gòu)建了新的優(yōu)化模型，并給出了相應(yīng)的求解算法。之后，針對不同項目的實際情況，學(xué)者們構(gòu)建了不同目標(biāo)函數(shù)和約束條件的優(yōu)化模型。Kayis等[6]以成本/風(fēng)險比率上界與項目的成本/風(fēng)險比率之間的偏差最小化為目標(biāo)函數(shù)，預(yù)算為約束條件，建立優(yōu)化模型來選擇風(fēng)險應(yīng)對策略；Fan Miao等[7]在可接受風(fēng)險水平約束下，以最小化風(fēng)險預(yù)防成本與風(fēng)險緩解成本為目標(biāo)構(gòu)建優(yōu)化模型；楊莉和李南[8]以項目風(fēng)險應(yīng)對成本和風(fēng)險水平最小化為目標(biāo)構(gòu)建最優(yōu)化模型；Nik等[9]考慮項目成本、工期、質(zhì)量要求，以項目風(fēng)險應(yīng)對成本、期望工期損失和期望質(zhì)量損失最小化為目標(biāo)構(gòu)建優(yōu)化模型，然后將多目標(biāo)最優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)最優(yōu)化模型，進而通過對單目標(biāo)最優(yōu)化模型的求解來選擇項目風(fēng)險應(yīng)對策略；張堯等[10]綜合考慮項目工期、質(zhì)量以及風(fēng)險應(yīng)對成本等多個項目因素，以項目風(fēng)險應(yīng)對總收益最大化為目標(biāo)，以項目工期和質(zhì)量要求為約束構(gòu)建優(yōu)化模型；Zhang Yao和Fan Zhiping[2]基于WBS來描述項目各活動之間的關(guān)系，在此基礎(chǔ)上以風(fēng)險應(yīng)對效果最大化為目標(biāo)構(gòu)建優(yōu)化模型?？梢姡椖匡L(fēng)險應(yīng)對策略選擇的相關(guān)研究已經(jīng)取得了一些成果，但多數(shù)研究假設(shè)項目風(fēng)險之間是相互獨立的，未考慮項目風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)作用對風(fēng)險應(yīng)對策略選擇的影響。然而，實際項目中，風(fēng)險往往是相互作用的[11]。目前，已有一些研究指出了項目風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)作用[12]，并給出了相應(yīng)的風(fēng)險關(guān)聯(lián)識別與評估的方法[12]，如蒙特卡洛仿真方法、DSM方法、德爾菲法以及貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法等。上述方法為項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)分析研究做出了一定貢獻(xiàn)，但是絕大多數(shù)研究以風(fēng)險關(guān)聯(lián)的識別與評估為主，將其與項目風(fēng)險應(yīng)對相結(jié)合的幾乎沒有看到。近年來，學(xué)者們針對考慮風(fēng)險關(guān)聯(lián)情形下的項目風(fēng)險應(yīng)對決策問題進行了相關(guān)研究。張堯等[13]考慮了兩種背景風(fēng)險以及背景風(fēng)險與項目風(fēng)險之間具有一定相關(guān)性的情形，構(gòu)建了考慮兩類背景風(fēng)險的投資決策模型；Fang Chao等[14]采用結(jié)構(gòu)設(shè)計矩陣(DSM)來分析多個風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了項目風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)模型；張堯等[15]給出了考慮兩個風(fēng)險之間存在關(guān)聯(lián)情形的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇模型；佐飛和張堯[16]在考慮風(fēng)險之間相互作用的基礎(chǔ)上構(gòu)建了項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇模型；吳登生等[1]從風(fēng)險損失非可加性的角度考慮了不同風(fēng)險之間的相關(guān)性，并構(gòu)建了軟件風(fēng)險多目標(biāo)優(yōu)化模型進行風(fēng)險控制；李永海[17]將歷史案例與目標(biāo)案例所涉及的風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)效用應(yīng)用到項目風(fēng)險應(yīng)對的案例決策分析中；Zhang Yao[12]采用隨機占優(yōu)方法對項目風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)進行定量分析，進而構(gòu)建了考慮風(fēng)險關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇模型；關(guān)欣等[18]通過MACBETH方法評估風(fēng)險關(guān)聯(lián)，并將其用于項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇模型的構(gòu)建過程中，進而分析風(fēng)險關(guān)聯(lián)對項目質(zhì)量、工期以及成本等的影響。

可以看出，學(xué)者們在進行項目風(fēng)險應(yīng)對的相關(guān)研究時，已經(jīng)開始關(guān)注項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)及其對項目風(fēng)險應(yīng)對決策的影響[1,12-18]。但是，已有研究大多考慮的是項目風(fēng)險之間的消極關(guān)聯(lián)[1,14-18]和直接關(guān)聯(lián)[1,13-18]，很少涉及項目風(fēng)險之間的積極關(guān)聯(lián)[12]和間接關(guān)聯(lián)。實際中，項目風(fēng)險之間的積極關(guān)聯(lián)和間接關(guān)聯(lián)也是普遍存在的。本文正是基于此，試圖對不同風(fēng)險關(guān)聯(lián)情形下的風(fēng)險應(yīng)對決策結(jié)果進行比較，驗證考慮項目風(fēng)險之間的積極關(guān)聯(lián)和間接關(guān)聯(lián)的必要性。此外，目前大多數(shù)已有相關(guān)研究成果從風(fēng)險期望損失的角度來衡量項目風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)程度，而且，由于項目中的風(fēng)險眾多且本文考慮了多種風(fēng)險關(guān)聯(lián)類型，如若從風(fēng)險的發(fā)生概率和損失程度兩個維度衡量風(fēng)險關(guān)聯(lián)，將會顯著增加問題及模型的復(fù)雜性，考慮到理論上和實際中的可操作性，本文僅從風(fēng)險期望損失的角度來綜合度量風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。另外，在上述考慮風(fēng)險關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對決策問題的研究中，項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)強度主要是依據(jù)專家的主觀評估結(jié)果給出的[14-16,18]，而專家的評估結(jié)果通常會存在不一致的情況，已有研究很少考慮這個問題并給出相應(yīng)的處理方法[18]。針對這個研究局限，本文嘗試采用MACBETH方法及其軟件，對專家意見進行整合以及一致性調(diào)整。進一步地，已有研究在進行項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇時很少考慮決策者的風(fēng)險態(tài)度[12]。在實際的項目風(fēng)險管理過程中，具體的風(fēng)險應(yīng)對工作如制定風(fēng)險應(yīng)對計劃、確定采取哪些策略來應(yīng)對項目風(fēng)險等，都是由項目管理者或決策者做出的，這樣項目管理者的風(fēng)險態(tài)度就顯得至關(guān)重要，甚至決定著項目的成敗。出于這點考慮，本文引入項目管理者的風(fēng)險態(tài)度及其相應(yīng)的效用函數(shù)，并分析風(fēng)險態(tài)度對項目風(fēng)險應(yīng)對決策的影響。

基于此，本文在以往研究的基礎(chǔ)上給出考慮風(fēng)險總關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇方法。首先，考慮項目風(fēng)險之間的消極關(guān)聯(lián)和積極關(guān)聯(lián)以及直接關(guān)聯(lián)和間接關(guān)聯(lián)，給出基于MACBETH和DEMATEL的風(fēng)險總關(guān)聯(lián)評估方法；其次，在分析項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)上，考慮項目管理者的風(fēng)險態(tài)度，以項目管理者的期望效用最大化為目標(biāo)，以風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算為約束，構(gòu)建項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇優(yōu)化模型，通過求解模型，可得到最優(yōu)的風(fēng)險應(yīng)對策略集合；最后，通過實際案例驗證本文所提出方法及模型的可行性和有效性，分析項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)對項目風(fēng)險應(yīng)對決策的影響，并得出相關(guān)研究結(jié)論。

2 項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)分析

2.1 項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)

項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)是指項目風(fēng)險之間的相互作用[11]。從作用性質(zhì)來看，主要有消極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)這兩種風(fēng)險關(guān)聯(lián)，其中，消極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)是指一個風(fēng)險的發(fā)生會增加其他風(fēng)險的期望損失，積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)是指一個風(fēng)險的發(fā)生會減少其他風(fēng)險的期望損失。從作用方式來看，主要有直接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)，其中，直接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)指的是兩個風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系由兩個風(fēng)險之間的直接作用引起；間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)指的是兩個風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)作用通過其他風(fēng)險的傳遞而產(chǎn)生。例如，假設(shè)有三個風(fēng)險R1、R2、R3，如果風(fēng)險R1和R3之間存在的關(guān)聯(lián)是由風(fēng)險R1與R2之間的關(guān)聯(lián)以及風(fēng)險R2與R3之間的關(guān)聯(lián)導(dǎo)致的，那么稱風(fēng)險R1和R3之間存在由風(fēng)險R2傳遞的間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)，而風(fēng)險R1與R2之間、風(fēng)險R2與R3之間存在直接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)。這些基本概念之間的關(guān)系如圖1所示。

圖1 風(fēng)險關(guān)聯(lián)基本概念之間的關(guān)系

項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)分析不僅需要識別風(fēng)險之間是否存在關(guān)聯(lián)作用，同時還需要對風(fēng)險關(guān)聯(lián)作用的強度進行評估。DEMATEL(the Decision-making Trial and Evaluation Laboratory)方法由美國巴特爾紀(jì)念研究所的日內(nèi)瓦研究中心創(chuàng)立[19]。該方法的主要特點是通過運用矩陣工具和圖論來評估系統(tǒng)中各影響因素之間的關(guān)系以及相互影響的程度，進而找出影響系統(tǒng)的關(guān)鍵性因素[20]。目前該方法被廣泛用于識別關(guān)鍵風(fēng)險因素[21-24]。然而，以往研究在使用DEMATEL方法對風(fēng)險因素之間關(guān)系進行評估時，一般采用問卷調(diào)查法[21,25]和專家評估法[22-23]等主觀評估方式獲取直接關(guān)聯(lián)矩陣，不可避免的存在專家評估意見不一致的情況，并且對于復(fù)雜問題而言，眾多的影響因素往往會導(dǎo)致計算過程復(fù)雜。MACBETH方法是一種交互式的方法，允許決策者或者智囊團通過在多準(zhǔn)則中比較不同因素的重要性[26]來進行因素之間直接關(guān)聯(lián)的評估[18]。該方法能較好的解決專家評估結(jié)果不一致的問題，而且，基于MACBETH方法設(shè)計的軟件能夠有效地處理多因素的復(fù)雜情形，因而被廣泛應(yīng)用于多屬性問題的決策過程中[18,27]。因此，本文采用MACBETH方法進行項目風(fēng)險直接關(guān)聯(lián)的評估，采用DEMATEL方法對項目風(fēng)險之間的直接關(guān)聯(lián)和間接關(guān)聯(lián)進行綜合評估。項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)的評估過程如圖2所示，項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)評估過程中涉及到的相關(guān)概念之間的關(guān)系如圖3所示。具體的評估步驟在下面兩小節(jié)進行詳細(xì)的描述。

圖2 項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)評估過程

圖3 風(fēng)險關(guān)聯(lián)評估過程中相關(guān)概念之間的關(guān)系

2.2 基于MACBETH方法的項目風(fēng)險直接關(guān)聯(lián)評估

本文采用MACBETH方法進行項目風(fēng)險直接關(guān)聯(lián)的分析。首先由專家組對風(fēng)險之間積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和消極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)進行評估，并將評估結(jié)果輸入到M-MACBETH軟件[28]中進行專家意見整合以及一致性調(diào)整，最終通過計算得到描述各個專家意見的積極直接關(guān)聯(lián)矩陣和消極直接關(guān)聯(lián)矩陣。下面給出具體的基于MACBETH方法的直接關(guān)聯(lián)矩陣的評估過程。

步驟一：專家識別與評估

步驟二：一致性調(diào)整

步驟三：獲取直接關(guān)聯(lián)矩陣

(1)

(2)

(3)

(4)

2.3 基于DEMATEL方法的項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)評估

本文通過DEMATEL方法對項目風(fēng)險之間直接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)以及間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)進行綜合分析，獲取項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)矩陣。首先對MACBETH方法中得到的直接關(guān)聯(lián)矩陣進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，然后通過DEMATEL的總關(guān)聯(lián)矩陣計算公式對標(biāo)準(zhǔn)化的直接關(guān)聯(lián)矩陣進行計算，最終得到綜合直接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)的總關(guān)聯(lián)矩陣。下面基于文獻(xiàn)[19,29-30]對采用DEMATEL方法計算項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)矩陣的具體步驟進行闡述。

步驟一：標(biāo)準(zhǔn)化直接關(guān)聯(lián)矩陣

Xp=kpP

(5)

(6)

Xn=knN

(7)

(8)

其中，kp和kn分別表示積極直接關(guān)聯(lián)矩陣P和消極直接關(guān)聯(lián)矩陣N的標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù)，其取值可分別通過取行和以及列和的最大值的倒數(shù)計算得到[30]。

步驟二：計算總關(guān)聯(lián)矩陣

在獲取了標(biāo)準(zhǔn)化的直接關(guān)聯(lián)矩陣Xp和Xn之后，綜合描述項目風(fēng)險之間的直接關(guān)聯(lián)和間接關(guān)聯(lián)的總關(guān)聯(lián)矩陣(積極總關(guān)聯(lián)矩陣Tp和消極總關(guān)聯(lián)矩陣Tn)便可通過公式(9)和公式(10)得到，相應(yīng)的證明過程詳見文獻(xiàn)[29]。

(9)

(10)

3 項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇優(yōu)化模型

3.1 模型構(gòu)建

本文要解決的問題是，當(dāng)項目風(fēng)險之間存在多種關(guān)聯(lián)作用時，如何從備選的風(fēng)險應(yīng)對策略中選擇合適的策略來應(yīng)對項目風(fēng)險。這里，記R為項目潛在風(fēng)險集，R={R1,R2,…,Rk}，其中Rj表示第j個風(fēng)險，j=1,2,…,k；記A為備選的項目風(fēng)險應(yīng)對策略集，A={A1,A2,…,Ah}，其中Ai表示第i個風(fēng)險應(yīng)對策略，i=1,2,…,h。

本文以最大化項目管理者期望效用為目標(biāo)，以風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算為約束，構(gòu)建考慮風(fēng)險總關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇優(yōu)化模型如下：

(11)

(12)

xij∈{0,1},i=1,2,…,h,j=1,2,…,k

(13)

3.2 效用函數(shù)

在實際的項目風(fēng)險管理中，項目管理者的風(fēng)險態(tài)度往往是風(fēng)險厭惡型的，這種風(fēng)險態(tài)度通常通過凹效用函數(shù)來表示[12]。在凹效用函數(shù)中，由于指數(shù)效用函數(shù)采用單一參數(shù)形式來表示彎曲率[31]，且通常用于決策分析中[32]，因此本文采用指數(shù)效用函數(shù)來表示項目管理者的風(fēng)險態(tài)度。具體地，效用函數(shù)U(xij)表示如下：

U(xij)=1-e-α(eijxij)

(14)

其中，i=1,2,…,h，j=1,2,…,k，eij表示采取風(fēng)險應(yīng)對策略Ai來應(yīng)對項目風(fēng)險Rj的期望效果；α為風(fēng)險規(guī)避系數(shù)，一般為預(yù)算的1/6的倒數(shù)[12,32]?？梢钥闯?，當(dāng)eijxij=0時，U(xij)=0；當(dāng)eijxij→時，U(xij)=1。

3.3 權(quán)重函數(shù)

(15)

其中，j=1,2,…,k，λ表示對項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)的關(guān)注程度，λ∈(0,1)。

4 算例分析

4.1 問題描述

以G市地鐵5標(biāo)段的項目風(fēng)險應(yīng)對為例，給出算例分析，以驗證本文所提出方法和模型的可行性與有效性。G市地鐵5標(biāo)段包含一站一區(qū)間，項目總投資3.27億元，總工期821天。為了減少項目實施過程中存在的風(fēng)險，項目管理者邀請了15位經(jīng)驗豐富的建筑行業(yè)從業(yè)人員組成專家組。專家組成員依據(jù)自身經(jīng)驗、歷史項目信息以及G市建設(shè)規(guī)范等對該項目的潛在風(fēng)險進行識別，提出相應(yīng)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略，并對風(fēng)險期望損失、應(yīng)對策略的實施成本與效果進行評估。評估結(jié)果如表1和表2所示。

表1 潛在項目風(fēng)險及其期望損失

表2 備選的項目風(fēng)險應(yīng)對策略及其實施成本與效果

4.2 計算結(jié)果分析

在進行項目風(fēng)險識別與評估后，專家組對項目風(fēng)險的總關(guān)聯(lián)影響程度進行評估，結(jié)合MACBETH方法和DEMATEL方法得到如表3所示的項目風(fēng)險的總關(guān)聯(lián)影響程度。

表3 項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)影響程度

根據(jù)案例背景、評估結(jié)果以及項目風(fēng)險的總關(guān)聯(lián)影響程度，通過公式(11)-(15)構(gòu)建考慮風(fēng)險總關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇優(yōu)化模型，并采用LINGO軟件進行求解。

為了研究風(fēng)險的總關(guān)聯(lián)影響程度和風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算對項目管理者的期望效用和項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇的影響，分別計算了不同風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度λ和不同風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算B下的期望效用以及風(fēng)險應(yīng)對策略集，計算結(jié)果如圖4和表4所示。實際中，項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算的上限往往為項目總投資的3%-4%，因此，這里將項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算設(shè)置為100萬到1600萬之間。

圖4 不同項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算下的期望效用

表4 不同B及λ下的最優(yōu)項目風(fēng)險應(yīng)對策略集

續(xù)表4 不同B及λ下的最優(yōu)項目風(fēng)險應(yīng)對策略集

對圖4進行分析，可以得出以下結(jié)論：

(1)隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的增加，項目管理者的期望效用也隨之增加。當(dāng)對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度為1時，項目管理者的期望效用最大。因此，在項目風(fēng)險應(yīng)對決策時，考慮風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)作用是非常有必要的。

(2)隨著風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算的增加，項目管理者的期望效用呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢，即存在最優(yōu)的項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算，在該預(yù)算下，項目管理者的期望效用達(dá)到最大。具體地，當(dāng)預(yù)算較少(B∈[100,1000])時，隨著預(yù)算的增加，期望效用呈現(xiàn)增加趨勢，且增加速度越來越緩慢；當(dāng)預(yù)算較多(B∈[1000,1600])時，隨著預(yù)算的增加，期望效用呈現(xiàn)遞減趨勢。這說明當(dāng)預(yù)算較少時，風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算的增加使得可以采取更有效的策略來應(yīng)對風(fēng)險，進而減少風(fēng)險期望損失，增加項目管理者的期望效用；而當(dāng)預(yù)算較大時，隨著預(yù)算的增加，項目管理者的風(fēng)險厭惡態(tài)度所帶來的影響將會凸顯，從而導(dǎo)致期望效用減少。這表明，項目管理者的風(fēng)險態(tài)度會對項目風(fēng)險應(yīng)對決策產(chǎn)生影響，在進行項目風(fēng)險應(yīng)對決策時需要考慮項目管理者的風(fēng)險態(tài)度。

對表4進行分析，可以得到如下結(jié)論：

(1)整體來看，對項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)的關(guān)注程度以及風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算均會影響風(fēng)險應(yīng)對策略的選擇。

(2)當(dāng)項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算較小(B∈[100,800])或較大(B∈[1100,1600])時，隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的增加，效果較好且應(yīng)對成本不變或略有增加的應(yīng)對策略將取代效果一般的策略；當(dāng)對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度增加到某一值時，隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的持續(xù)增加，效果一般的策略將取代效果較好的策略。例如，當(dāng)B=400萬元時，隨著λ的增加，策略A22和A29代替策略A5。從表2中可以看出，與策略A5相比，策略A22和A29的應(yīng)對效果較好。隨著λ的持續(xù)增加，所得到的項目風(fēng)險應(yīng)對策略集在原有策略集的基礎(chǔ)上減少策略A2，增加策略A5、A12、A23和A28，與策略A2相比，策略A5、A12、A23和A28的應(yīng)對效果明顯較好，而應(yīng)對成本僅稍有增加。當(dāng)λ增至0.6時，相應(yīng)的最優(yōu)風(fēng)險應(yīng)對策略集在原有策略集的基礎(chǔ)上減少了策略A12和A28，增加了策略A17，雖然應(yīng)對成本沒有發(fā)生變化，但是策略集的應(yīng)對效果降低了。因此，在項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算較小或較大時，為了獲得較高的期望效用，對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度適中的項目管理者需要選擇效果較好的風(fēng)險應(yīng)對策略；對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度較高的項目管理者，僅需選擇風(fēng)險應(yīng)對效果一般的風(fēng)險應(yīng)對策略即可達(dá)到較高的期望效用。

(3)當(dāng)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算適中(B∈[900,1000])時，隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的增加，應(yīng)對效果較好且應(yīng)對成本不變或略有減小的風(fēng)險應(yīng)對策略將取代效果一般的策略；當(dāng)對風(fēng)險關(guān)聯(lián)的關(guān)注程度達(dá)到一定值后，隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的持續(xù)增加，所選擇的風(fēng)險應(yīng)對策略保持不變。例如，當(dāng)B=1000萬元時，隨著λ的增加，策略A23代替策略A9，策略A17代替策略A12和A30。與策略A9、A12和A30相比，策略A23和A17的應(yīng)對成本相同或較小，且應(yīng)對效果較好。當(dāng)λ≥0.6時，隨著λ的增加，所選擇的最優(yōu)應(yīng)對策略集保持不變。因此，當(dāng)風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算適中時，對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度較低的項目管理者僅需選擇應(yīng)對效果一般的風(fēng)險應(yīng)對策略就能夠獲得較高的期望效用；而對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度較高的項目管理者，則需要選擇效果較好的風(fēng)險應(yīng)對策略才能獲得較高的期望效用。

4.3 不同項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)情形對比分析

與以往項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)相關(guān)研究僅關(guān)注消極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和直接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)相比，本文在對風(fēng)險關(guān)聯(lián)進行分析時，考慮了積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)。為了探究積極關(guān)聯(lián)以及間接關(guān)聯(lián)對項目管理者的期望效用的影響，進行了如表5所示的四種關(guān)聯(lián)情形下的模型求解以及兩兩比較分析，其中情形3已經(jīng)在4.2節(jié)進行了相關(guān)闡述，本節(jié)不再贅述。

表5 四種關(guān)聯(lián)情形

為了保證結(jié)果的可比性，僅對上述模型中涉及到的風(fēng)險關(guān)聯(lián)的權(quán)重函數(shù)進行處理，給出情形1、情形2和情形4的權(quán)重函數(shù)，如公式(16)-(18)所示。采用前敘案例進行算例分析，計算結(jié)果如圖5-圖8所示。

情形1：

(16)

情形2：

(17)

情形4：

(18)

通過圖5-圖8能夠得到不同風(fēng)險關(guān)聯(lián)情形下項目管理者的期望效用。具體對比分析結(jié)果如下。

(1)在項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇過程中可以忽略項目風(fēng)險之間的積極關(guān)聯(lián)作用。從圖5和圖6可以看出，在相同的風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度以及相同的風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算下，情形1中的期望效用均小于情形2的期望效用，情形3的期望效用均小于情形4的期望效用，即與考慮消極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)相比，綜合考慮消極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)和積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)所得到的期望效用較低。這表明，考慮積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)作用并不能增加項目管理者的期望效用，因此在項目風(fēng)險應(yīng)對決策中可以忽略對積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)作用的考慮。

圖5 情形1和情形2下的不同λ對應(yīng)的期望效用

圖6 情形3和情形4下的不同λ對應(yīng)的期望效用

(2)在項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇過程中有必要考慮間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)。對比圖7中的情形1和情形3以及圖8中的情形2和情形4，可以發(fā)現(xiàn)，在相同的風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度以及風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算下，情形1的期望效用均小于情形3的期望效用，情形2的期望效用均小于情形4的期望效用。與情形3和情形4相比，情形1和情形2沒有考慮風(fēng)險之間的間接關(guān)聯(lián)，也就是說，考慮風(fēng)險之間的間接關(guān)聯(lián)能增加項目管理者的期望效用，這就要求項目管理者在進行風(fēng)險應(yīng)對決策時不僅要考慮風(fēng)險之間的直接關(guān)聯(lián)，還要考慮風(fēng)險之間的間接關(guān)聯(lián)。

圖7 情形1和情形3下的不同λ對應(yīng)的期望效用

圖8 情形2和情形4下的不同λ對應(yīng)的期望效用

(3)觀察圖5-圖8，可以發(fā)現(xiàn)，與其他情形相比，情形1中期望效用的變化趨勢明顯不同。在情形2、情形3和情形4中，無論預(yù)算如何變化，期望效用總是隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的增加而增大。而在情形1中，當(dāng)預(yù)算較小時，期望效用隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的增加呈現(xiàn)先減后增的趨勢；當(dāng)預(yù)算較大時，期望效用隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的增加反而減小。這是由于情形1考慮了風(fēng)險之間的積極關(guān)聯(lián)，積極的風(fēng)險關(guān)聯(lián)的存在使得項目管理者放松警惕，減少對風(fēng)險應(yīng)對的關(guān)注，同時沒有考慮間接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致項目管理者的期望效用隨著對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度的增加而減小。

5 結(jié)語

隨著現(xiàn)實中項目復(fù)雜程度的增加，項目風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)作用受到越來越多項目管理者的重視。本文針對項目風(fēng)險應(yīng)對過程中考慮風(fēng)險總關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇問題，首先給出了結(jié)合MACBETH方法和DEMATEL方法的項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)分析方法，該方法在得到項目風(fēng)險總關(guān)聯(lián)矩陣的同時能較好地解決以往研究中專家主觀意見不一致的問題；然后，在考慮項目管理者風(fēng)險態(tài)度的基礎(chǔ)上構(gòu)建了考慮風(fēng)險總關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇優(yōu)化模型，以此來選擇合適的項目風(fēng)險應(yīng)對策略；最后，以G市地鐵5標(biāo)段建設(shè)項目為案例進行算例分析，驗證了所提出方法及模型的可行性與有效性，并比較分析了不同風(fēng)險關(guān)聯(lián)作用對項目風(fēng)險應(yīng)對決策的影響。通過本文的研究可以得到如下結(jié)論。

(1)項目風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)作用以及項目管理者的風(fēng)險態(tài)度均會影響項目風(fēng)險應(yīng)對策略的選擇以及項目管理者的期望效用。在項目風(fēng)險應(yīng)對決策中，需要考慮風(fēng)險之間的關(guān)聯(lián)作用以及決策者的風(fēng)險態(tài)度。

(2)隨著項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算的增加，項目管理者的期望效用呈現(xiàn)先增加后減少的趨勢，即存在最優(yōu)的項目風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算使得項目管理者的期望效用最大；在風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算較小或較大時，對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度較大的項目管理者僅需選擇效果一般的應(yīng)對策略集就能得到較大的期望效用；而在風(fēng)險應(yīng)對預(yù)算適中時，對風(fēng)險關(guān)聯(lián)關(guān)注程度較高的項目管理者則需要選擇效果較好的風(fēng)險應(yīng)對策略才能得到較好的期望效用。這說明，在實際項目風(fēng)險管理中，需要同時考慮項目風(fēng)險關(guān)聯(lián)以及項目管理者的風(fēng)險態(tài)度，依此來設(shè)定合適的總預(yù)算額度，以幫助項目管理者更好地進行項目風(fēng)險管理。

(3)在項目風(fēng)險應(yīng)對決策中，考慮風(fēng)險之間的間接關(guān)聯(lián)會增加項目管理者的期望效用，而考慮風(fēng)險之間的積極關(guān)聯(lián)會降低項目管理者的期望效用。因此，在項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇過程中，項目管理者在考慮直接的風(fēng)險關(guān)聯(lián)的同時還需考慮風(fēng)險之間的間接關(guān)聯(lián)，而對于風(fēng)險之間的積極關(guān)聯(lián)則可以忽略。

本文通過應(yīng)用MACBETH方法、DEMATEL方法以及優(yōu)化模型方法對考慮風(fēng)險總關(guān)聯(lián)的項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇問題進行了研究。與以往研究相比，本文考慮了風(fēng)險之間的間接關(guān)聯(lián)作用、積極關(guān)聯(lián)作用，以及項目管理者的風(fēng)險態(tài)度，并探討了其對風(fēng)險應(yīng)對決策的影響。所得到的研究結(jié)論不僅可以為后續(xù)風(fēng)險應(yīng)對決策的相關(guān)研究提供基礎(chǔ)，同時還可以為項目管理者在實際工作中提供風(fēng)險應(yīng)對策略選擇的決策支持。未來的研究中，可以探討項目風(fēng)險應(yīng)對策略之間是否存在關(guān)聯(lián)作用，以及這種關(guān)聯(lián)作用對項目風(fēng)險應(yīng)對決策的影響；此外在構(gòu)建項目風(fēng)險應(yīng)對策略選擇優(yōu)化模型時，也可以考慮工期、質(zhì)量等多個項目績效目標(biāo)來進行項目風(fēng)險應(yīng)對決策。