張艷

南開大學經濟學院 天津 300071

當前，我國居民消費快速增長、消費金融政策紅利頻出，消費金融以其資本占用低、收益率高的特點，成為諸多商業(yè)銀行業(yè)務轉型的重點發(fā)展領域。在開展消費金融業(yè)務時，銀行如何更加前瞻、有效地識別、評價客戶的風險水平，進而控制風險，是亟待認真思考、解決的重要問題。基于海量數(shù)據(jù)建模而實現(xiàn)定量分析的新風控方式為銀行解決這一問題提供了全新的思路和手段。銀行可借助新興的數(shù)字化技術，嘗試構建“從數(shù)據(jù)分析到價值創(chuàng)造”的方法論，不斷完善消費金融業(yè)務的反欺詐模型、風險評估體系、風險預警機制以及信用數(shù)據(jù)共享[1]。

1 經濟新常態(tài)背景下銀行金融的潛在風險

1.1 綠色金融的組織結構有待調整

雖然綠色金融業(yè)務在商業(yè)銀行內部已經有了一段時間的發(fā)展，但是綠色金融業(yè)務的發(fā)展管理還有待規(guī)范。第一，綠色金融業(yè)務沒有成立相應的專門管理機構。目前商業(yè)銀行的綠色信貸業(yè)務依然是放在信貸部門，綠色債券業(yè)務依然是放在債券承銷部門，而且各個業(yè)務部門之間并不是相互獨立，而是有一定聯(lián)系的，在此基礎上，一旦出現(xiàn)相應的問題，各個部門之間也是會相互扯皮，推卸責任，導致綠色金融業(yè)務不能有效展開。第二，綠色金融業(yè)務沒有配備相應的人員。從上文可以看出，綠色金融業(yè)務的審批、銷售等都是由各自部門的審批人員及銷售人員負責的，也就是說相應的人員在負責自己業(yè)務范圍的同時，還要抽出一定的時間和精力來進行綠色金融業(yè)務的審批和銷售，這就導致相應的工作人員缺乏一定的精力和經驗，最終導致綠色金融業(yè)務的發(fā)展相對滯后，不能實現(xiàn)又好又快的發(fā)展。

1.2 風險管理激勵約束機制有待完善

當前，仍有不少銀行在風險管理激勵機制建設方面存在一定的問題，不利于銀行風險管理工作的全面落實。部分商業(yè)銀行在經濟資本配置方面還沒有建立相應的機制，也沒有對風險管理體系進行全面的有效性和可靠性評價，缺乏風險管理體系執(zhí)行中的糾偏機制。另外，在經營績效評價管理中問題突出。商業(yè)銀行現(xiàn)行的考核機制重點關注短期內利益，不能對存在的潛在風險進行有效識別。長期以往，將會加大商業(yè)銀行的經營風險[2]。

1.3 法律及操作風險

法律法規(guī)對于中國商業(yè)銀行的發(fā)展具有不可估量的價值，完善的法律法規(guī)對于保護債權人的合法權益也非常有用。法律風險也稱為操作風險。作為一種新型的金融服務，供應鏈金融與傳統(tǒng)的銀行信貸服務具有不同的業(yè)務模式和特征。供應鏈融資的擔保品的抵押品主要是中小企業(yè)財產。供應鏈融資中產生的法律風險一般來說也是擔保品的法律問題，存在一種是因所有權而發(fā)生的法律風險，還有一種就是因法律法規(guī)不充分發(fā)生的法律風險。操作風險是指由于缺乏管理或內部人員管理不善而導致的“內生風險”定義，導致銀行遭受重大損失。作為現(xiàn)代社會環(huán)境下產生一種新型的金融服務，銀行的供應鏈融資有其自身的多樣性。這種流動性風險往往是由于市場交易不足或缺乏愿意交易的對手，導致無法在規(guī)定時間內完成交易。這種流動性風險不僅會影響銀行的盈利能力，還可能導致銀行破產。

2 經濟新常態(tài)背景下銀行金融風險的管理措施

2.1 拓展數(shù)據(jù)來源，嚴防欺詐風險

大數(shù)據(jù)驅動及反欺詐規(guī)則和技術的應用（如身份識別、財務數(shù)據(jù)真實性識別、收人識別等）是防范欺詐風險的關鍵所在。大數(shù)據(jù)在反欺詐風險管理方面，已經有了初步應用。第一，客戶申請信息的真實性驗證。通過大數(shù)據(jù)技術的引入，銀行可在央行征信系統(tǒng)、第三方征信平臺等基礎數(shù)據(jù)基礎上，充分發(fā)掘客戶背景、信貸行為及共性信息等多領域數(shù)據(jù)，對客戶信息進行交叉驗證，通過對客戶申請信息中不符合關聯(lián)關系或邏輯的部分進行比對校驗，可以排查欺詐風實性驗證。惡意的申請人往往會隱瞞對其不利的事實。如較大數(shù)額的隱形負債、等待處理的法院執(zhí)行案件等。大數(shù)據(jù)的應用使得申請人無法掩飾自身真實資質。通過連接公開的互聯(lián)網信息，可以獲取申請人的企業(yè)經營信息、法院執(zhí)行信息I通過金融機構共建的惡意信息共享名單，也能夠獲知申請人的隱形負債情況和歷史違約記錄。中信銀行信用卡中心自主研發(fā)了一款申請欺詐團伙識別模型，該模型基于客戶社交圖譜，聚合借款人相關的各類數(shù)據(jù)源，包括借款人的基本信息、日常生活中的消費記錄、行為記錄、聯(lián)系人信息，通過關聯(lián)視角，多維度研究客戶潛在的風險傳導、交易演化等關系，識別欺詐團伙，實現(xiàn)毫秒級的實時風險防控能力[3]。

2.2 優(yōu)化財務風險管理上的組織管理

第一，完善商業(yè)銀行財務管理體系。（1）商業(yè)銀行需要加強內部的控制建設，并積極的應對外部法制的空白，適應新的風險變化，并在此基礎上規(guī)范銀行客戶與工作人員的操作性。（2）規(guī)避和防范互聯(lián)網金融產品相關的財務風險。優(yōu)化和提高數(shù)據(jù)加密技術，確保網上銀行與手機銀行的安全性與可靠性。建立多層次的互聯(lián)網金融業(yè)務保護機制。（3）設置防御攻擊互聯(lián)網信息安全的財務風險體系。第二，提升商業(yè)銀行財務管理人員的隊伍建設。（1）明確財務風險管理人才的需求和計劃。（2）注重計算機知識的培養(yǎng)，并努力打造一支綜合能力較強的隊伍。（3）商業(yè)銀行還需要積極的為員工創(chuàng)造機遇與環(huán)境，建立有效的激勵制度，嚴格標準，務實基礎。加強企業(yè)文化建設，提高凝聚力與向心力。

2.3 加強綠色金融業(yè)務的風險管控

加強綠色金融業(yè)務的風險管控，需要從三個方面著手：第一，樹立嚴格的風險管控意識。雖然綠色金融業(yè)務是國家所大力提倡的，但是相應風險管控的標準不能降低，一旦降低標準，出現(xiàn)相應的風險，對這個市場而言將會出現(xiàn)災難性結果，嚴重的話可能會爆發(fā)新一輪的經濟危機。因此，相應的從業(yè)人員一定要嚴格審核綠色金融業(yè)務，保證綠色金融業(yè)務的規(guī)范跟發(fā)展。第二，利用科學的風險管理方法。風險管理方法有很多，總地來說可以分為定性方法和定量方法兩大類，定性方法判斷比較粗放，一般都是根據(jù)經驗進行判斷，定量方法比較科學規(guī)范，但是不具有一定的柔性。因此，綠色業(yè)務在利用風險方法進行判斷的時候，需要將兩者進行結合，單純的定性方法可能造成判斷結果不精確，單純地利用定量方法可能導致實用性不是特別強。因此在實踐過程中，要將兩者的方法相結合，優(yōu)劣互補，提高風險判斷結果的準確性。第三，提高專業(yè)人才比例。提高專業(yè)人才比例有兩種途徑：第一種是招聘外部具有豐富經驗的人員，通過招聘外部相應人員，協(xié)助企業(yè)建立科學的風險評價體系；第二種是內部培養(yǎng)，通過加強培訓學習，幫助其深造，能到期掌握相關的能力時，讓其為公司出力，建立相應完善、科學的內容體系。

2.4 做好抵押工作

質押信用業(yè)務是現(xiàn)代社會環(huán)境中商業(yè)銀行新服務“供應鏈金融”的主要業(yè)務。因此，質押所有權和信用質押業(yè)務價格變動的爭議屬于商業(yè)銀行風險。為了更好管理和降低承諾風險，有必要控制承諾的所有權。當商業(yè)銀行收到質押時，必須檢查質押的所有權，是否一再抵押，是否存在稅務糾紛，是否有貸款等，并且必須再次檢查確定。提高銀行家的評估水平評估股權如果質押的購買成本與市場價格相比變化不大，那么如果購買成本和市場價格相等，則評估可以基于購買價格。如果波動幅度過大，就要按照最新的市場價格來規(guī)避風險。銀行必須建立風險警示線，并根據(jù)自身的業(yè)務標準建立風險警示線[4-6]。

3 結語

綜上所述，面對日益復雜的經濟環(huán)境以及金融行業(yè)的激烈競爭，商業(yè)銀行必須加強對全面風險管理，實現(xiàn)風險管理全員參與的良好局面，全面提升全員的風險管理理念以及風險應對能力，保證金融的安全和穩(wěn)定，促進商業(yè)銀行的健康持續(xù)發(fā)展。