張鶴冰， 襲 希， 白世貞

(1.哈爾濱商業(yè)大學(xué) 工商管理博士后流動(dòng)站，黑龍江 哈爾濱 150028; 2.哈爾濱商業(yè)大學(xué) 管理學(xué)院，黑龍江 哈爾濱 150028)

0 引言

信用問(wèn)題是中國(guó)電子商務(wù)這個(gè)虛擬市場(chǎng)中一個(gè)重要的問(wèn)題，在《2016年(上)中國(guó)電子收納顧問(wèn)用戶體驗(yàn)與投訴監(jiān)測(cè)報(bào)告》中指出，2016年上半年“中國(guó)電子商務(wù)投訴與維權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)”共接到的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)用戶設(shè)計(jì)電商投訴數(shù)量同比2015年上半年增長(zhǎng)4.16%，主要問(wèn)題包括：質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)、退款難、售假、虛假發(fā)貨等等。投訴數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，若中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)信用問(wèn)題再持續(xù)下去將會(huì)對(duì)電子商務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)主體主要包括賣(mài)方和買(mǎi)方，賣(mài)方提供的產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)對(duì)買(mǎi)方造成一定的風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)方通過(guò)技術(shù)手段騙取賣(mài)方貨物，惡意差評(píng)等會(huì)對(duì)賣(mài)方造成風(fēng)險(xiǎn)[1]。至今，對(duì)于電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的研究主要從以下角度進(jìn)行：電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)在線消費(fèi)行為的影響機(jī)理、電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理研究[2]；電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)[3]；電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)形成的外在作用機(jī)制[4]；電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)[5]；電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警[6]等。文獻(xiàn)[7]從實(shí)證的角度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法和建模進(jìn)行了研究，在建立信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型方面取得巨大進(jìn)展。

應(yīng)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)理論研究風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題也取得了一定的研究成果，文獻(xiàn)[8]將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于航運(yùn)行業(yè)的人與組織風(fēng)險(xiǎn)因素研究中，文獻(xiàn)[9]將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于資產(chǎn)管理、維護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估中，文獻(xiàn)[10]將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)用于動(dòng)態(tài)評(píng)估項(xiàng)目研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)中，驗(yàn)證了應(yīng)用概率模型估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的可行性，同時(shí)也有學(xué)者從網(wǎng)絡(luò)視角研究信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的動(dòng)態(tài)性，得出在壓力情境下風(fēng)險(xiǎn)傳染和損失程度增強(qiáng)[11]。

通常研究風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題大多是分析其發(fā)生的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，尋求風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的關(guān)鍵可控因素，進(jìn)而建立風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件的映射關(guān)系。然而，這里忽略了風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)性問(wèn)題，如果從動(dòng)態(tài)視角分析中國(guó)電子商務(wù)信用問(wèn)題，很難利用統(tǒng)計(jì)規(guī)律或者映射關(guān)系描述中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的傳遞性、非線性性、相互交叉性以及多維性等。本文在國(guó)內(nèi)外有關(guān)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)理論、方法及貝葉斯理論在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用研究的基礎(chǔ)上，以中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素為節(jié)點(diǎn)，建立中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型，對(duì)中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行探討，主要從敏感信用風(fēng)險(xiǎn)因素和關(guān)鍵信用風(fēng)險(xiǎn)因素兩個(gè)角度著手，分析對(duì)中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度。

1 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的特征及其貝葉斯網(wǎng)絡(luò)刻畫(huà)

1.1 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的因果圖

電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)為電子商務(wù)活動(dòng)中信用狀態(tài)的不確定性，可進(jìn)一步表述為：電子商務(wù)活動(dòng)中各交易主體遵守市場(chǎng)合約(隱性的或顯性的)程度的不確定性大小。由于虛擬市場(chǎng)中各交易者的信用理念(文化、道德或倫理)、信用意向和信用能力的不確定，以及受其它多種因素的影響，造成了虛擬市場(chǎng)中各交易主體遵守隱性或顯性合約的程度的不確定性，于是形成了電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)事件。中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中，通過(guò)對(duì)造成電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的因素以及事件進(jìn)行深入分析，獲得他們之間的因果關(guān)系。借助于專(zhuān)家訪談而后進(jìn)行相關(guān)性分析的方法尋找信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因與結(jié)果之間的變量關(guān)系，建立電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的因果圖。圖1將中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行了描述。其中黑體字“電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰”、“擾亂其電子商務(wù)市場(chǎng)秩序”以及“電子商務(wù)發(fā)展緩慢”為風(fēng)險(xiǎn)事件，其余為導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)因素。

圖1 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因果圖

導(dǎo)致擾亂電子商務(wù)市場(chǎng)秩序風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的因素主要是國(guó)家信用體制建設(shè)不完善比較落后，從國(guó)家政策角度看，中國(guó)自改革開(kāi)放以來(lái)，具有中國(guó)特色的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，人民的物質(zhì)文化生活水平大幅提高，但是立法工作滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)于B2C電子商務(wù)這種新型的商業(yè)運(yùn)作模式來(lái)說(shuō)，立法工作更是落后于它的發(fā)展。目前許多從事電子商務(wù)的企業(yè)只能在國(guó)家《合同法》及相關(guān)民事和經(jīng)濟(jì)法律的基礎(chǔ)上，根據(jù)自己對(duì)電子商務(wù)的理解和實(shí)際情況制定具體的交易規(guī)則，建立自己的信用模式。國(guó)家監(jiān)管的力度在一定程度上決定信用欺詐率的高低。一些商家通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)發(fā)生情況不確定占領(lǐng)市場(chǎng)，利用買(mǎi)賣(mài)雙方的信息不對(duì)稱(chēng)以次充好，這樣產(chǎn)生了大量的信用欺詐現(xiàn)象。

對(duì)于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰風(fēng)險(xiǎn)事件，不單單涉及電子商務(wù)交易過(guò)程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，而是包括國(guó)家政策支持、國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定程度、交易主體的交易意愿等眾多環(huán)節(jié)在內(nèi)的系統(tǒng)工作。從技術(shù)角度出發(fā)，隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的極速發(fā)展，為電子商務(wù)提供了高效的技術(shù)支持，同時(shí)也會(huì)極大的降低電子商務(wù)交易平臺(tái)建設(shè)成本，在這些優(yōu)勢(shì)下不免也會(huì)出現(xiàn)高技術(shù)的詐騙，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的薄弱都可能對(duì)中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)造成重大的威脅。既有外在的因素，又有來(lái)自于交易者自身的問(wèn)題，因此，對(duì)于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰的風(fēng)險(xiǎn)管理需要從兩方面來(lái)綜合考慮，一是加強(qiáng)交易者的交易意愿降低；二是保證電子商務(wù)市場(chǎng)秩序穩(wěn)定，三是防止技術(shù)詐騙率提高。

中國(guó)電子商務(wù)在短時(shí)間內(nèi)極速發(fā)展，由于深層次的消費(fèi)者習(xí)慣和商業(yè)環(huán)境的影響了，中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)始終問(wèn)題重重，實(shí)現(xiàn)又快又好的發(fā)展十分困難。燒錢(qián)的模式遇到了不可逆轉(zhuǎn)的打擊，再也不會(huì)有更多的資本讓電子商務(wù)企業(yè)來(lái)玩命消耗了，投入要有效益，這是商業(yè)發(fā)展的必須，長(zhǎng)期的賠本賺吆喝是不可能的，所以很多電子商務(wù)企業(yè)都開(kāi)始節(jié)衣縮食降低成本，假貨率高率居高不下。對(duì)于新進(jìn)入電子商務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，提升等級(jí)，占有一定顧客群體也是很困難的。這些都導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效率降低，由此引發(fā)電子商務(wù)發(fā)展緩慢的信用風(fēng)險(xiǎn)事件。這個(gè)行業(yè)也是褪下了以前那個(gè)華麗的外衣，不再是那么的光鮮，而逐漸露出商務(wù)本身的內(nèi)核。

通過(guò)上述風(fēng)險(xiǎn)分析可知，與傳統(tǒng)商務(wù)相比，電子商務(wù)在客觀上加大了交易各方的風(fēng)險(xiǎn)，特別是信用風(fēng)險(xiǎn)，虛假交易、假冒行為、合同詐騙、網(wǎng)上拍賣(mài)哄抬價(jià)格、通過(guò)黑客技術(shù)網(wǎng)上盜竊等各種違法違規(guī)行為現(xiàn)象等屢屢發(fā)生，在很大程度上制約了電子商務(wù)的應(yīng)用范圍。只有具備良好的電子商務(wù)信用環(huán)境，才能吸引大量的交易者放心地進(jìn)行交易，這樣，企業(yè)不僅可以獲取大量收益，同時(shí)也提高了自身的知名度。另外，良好的信用減少了交易的成本，提高了交易效率，從而使電子商務(wù)盈利成為現(xiàn)實(shí)。

1.2 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型

根據(jù)以上的定性論述，現(xiàn)通過(guò)表1給出中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的可控變量以及關(guān)鍵變量表確定的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)。

表1 電子商務(wù)信用系統(tǒng)變量表

圖2 電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)Bayesian網(wǎng)絡(luò)模型

在圖2中，加粗黑色圈的為中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)事件，其余的為各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素，箭頭表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因果關(guān)系，始端表示誘發(fā)原因，尾端表示原因誘發(fā)后形成的事件。對(duì)于每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件或者風(fēng)險(xiǎn)因素來(lái)說(shuō)，都應(yīng)該看成一個(gè)隨機(jī)事件。這意味著如果不考慮其他因素的影響，每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素都可能獨(dú)立的隨機(jī)發(fā)生。但是事實(shí)上，由于這種因果關(guān)系，可以知道，中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)具有高度的多源性和多維性，其影響因素極其復(fù)雜，并且這些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的若干個(gè)運(yùn)作環(huán)節(jié)中，因此就使得這些風(fēng)險(xiǎn)及其影響因素形成了具有串聯(lián)與并聯(lián)并存的網(wǎng)絡(luò)。從本質(zhì)上講，由于在電子商務(wù)系統(tǒng)運(yùn)作的過(guò)程中，信用風(fēng)險(xiǎn)因素不受控制，就會(huì)發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)因素隨機(jī)變化的情況。其中一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的隨機(jī)波動(dòng)，使得這一風(fēng)險(xiǎn)因素偏離了預(yù)設(shè)的軌道，這種偏離將對(duì)電子商務(wù)系統(tǒng)運(yùn)作的下一個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生干擾，對(duì)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行隨機(jī)擾動(dòng)，并使得其隨機(jī)波動(dòng)。這種隨機(jī)波動(dòng)將沿著電子商務(wù)系統(tǒng)自身的運(yùn)作過(guò)程以及相關(guān)的因素傳遞下去，使得電子商務(wù)系統(tǒng)的輸出與預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生了較大的偏差，從而在最后形成較大的信用風(fēng)險(xiǎn)事件。進(jìn)一步而言，信用風(fēng)險(xiǎn)因素可以看成一個(gè)具有若干屬性的隨機(jī)變量，不僅如此，這一隨機(jī)變量必然隨著時(shí)間的變化不斷變化著，對(duì)于任意一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)因素來(lái)說(shuō)，它都可以看成一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。從這一意義上講，電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)可以看成若干個(gè)具有因果關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)因素的隨機(jī)過(guò)程形成的串并聯(lián)混合的復(fù)雜系統(tǒng)。對(duì)這一系統(tǒng)的研究，不僅需要考慮這種關(guān)系的結(jié)構(gòu)，而且還要考慮系統(tǒng)中各個(gè)因素之間的變化情況。

2 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理

2.1 數(shù)據(jù)收集

采用市場(chǎng)調(diào)查法，對(duì)學(xué)界、業(yè)界、政界的相關(guān)人員進(jìn)行了調(diào)查，主要調(diào)查圖1中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)事件可能發(fā)生的概率大小，讓各個(gè)專(zhuān)家對(duì)其進(jìn)行主觀評(píng)估。在調(diào)查過(guò)程中，共發(fā)出問(wèn)卷調(diào)查500份，收到回應(yīng)的問(wèn)卷438份，經(jīng)過(guò)鑒別，其中有效問(wèn)卷為421份。表格2為這421份問(wèn)卷的統(tǒng)計(jì)分布情況。

表2 中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)卷調(diào)查對(duì)象的分布情況

將調(diào)查問(wèn)卷中的風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件所反映的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，形成了18組不同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，通過(guò)求取每組數(shù)據(jù)的均值，可以獲得風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)事件的故障概率，即在大眾的認(rèn)知情況下，每個(gè)因素可能發(fā)生情況以及不可能發(fā)生情況的概率；并計(jì)算出各組數(shù)據(jù)，然后給出在父節(jié)點(diǎn)故障條件下子節(jié)點(diǎn)的發(fā)生概率與不發(fā)生概率，以及父節(jié)點(diǎn)正常條件下子節(jié)點(diǎn)的發(fā)生概率與不發(fā)生概率。統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表3所示。

從表3中可以看出，在普遍的認(rèn)識(shí)當(dāng)中，國(guó)家信用體制建設(shè)不完善、補(bǔ)貼銷(xiāo)售混亂、國(guó)家監(jiān)管力度不足、相關(guān)信息安全技術(shù)不高是人們對(duì)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)威脅的共同認(rèn)識(shí)，而且這些指標(biāo)的方差都非常小，說(shuō)明在這些方面的威脅是很重要的。而在電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰、電子商務(wù)發(fā)展緩慢、擾亂電子商務(wù)市場(chǎng)秩序等方面認(rèn)為威脅較大的并沒(méi)有占到絕對(duì)的比例，但是其方差較大，說(shuō)明有少數(shù)人對(duì)這三方面的因素持較高的認(rèn)可態(tài)度。

表3 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率的調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

表4 父節(jié)點(diǎn)下的子節(jié)點(diǎn)條件概率結(jié)果

表4的數(shù)據(jù)構(gòu)成貝葉斯網(wǎng)絡(luò)推理的基礎(chǔ)，在接下來(lái)的討論中，將依據(jù)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行推理，并推算中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的大小情況：包括先驗(yàn)概率與后驗(yàn)概率，以及在既定的運(yùn)算模型下新?tīng)顟B(tài)的風(fēng)險(xiǎn)可能性大小。前文構(gòu)建中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的Bayesian網(wǎng)絡(luò)模型中，共有18個(gè)變量，那么這一網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的的計(jì)算復(fù)雜性大致為218=262144，這種龐大的計(jì)算量不但耗時(shí)，而且計(jì)算精度會(huì)隨著計(jì)算量的增加而降低，這里了利用團(tuán)樹(shù)算法解決貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型計(jì)算復(fù)雜問(wèn)題。

2.2 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)先驗(yàn)估計(jì)

2.2.1 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型降維處理

在圖2的基礎(chǔ)上對(duì)Bayesian網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行團(tuán)樹(shù)簡(jiǎn)化，得圖3。

圖3 團(tuán)樹(shù)消元后新Bayesian網(wǎng)絡(luò)模型

圖3即經(jīng)過(guò)團(tuán)樹(shù)消元之后得到的新的Bayesian網(wǎng)絡(luò)模型，顯然，這一模型的計(jì)算復(fù)雜性比照原來(lái)的龐大Bayesian網(wǎng)其計(jì)算程度大大降低。各個(gè)團(tuán)樹(shù)對(duì)應(yīng)的CollectMessage(CP,C)如表5所示。

表5 CollectMessage(CP,C)團(tuán)樹(shù)運(yùn)算

2.2 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的最大似然估計(jì)

定義1考慮一個(gè)由n個(gè)變量X={X1,X2,…,Xn}組成的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)N，不失一般性，設(shè)節(jié)點(diǎn)Xi共有ri個(gè)取值1，2，…，ri，其父節(jié)點(diǎn)pa(Xi)取值共有qi個(gè)組合，1，2，…，qi。若Xi無(wú)父節(jié)點(diǎn)，取qi=1。那么網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)為

Qijk=P(Xi=k|pa(Xi)=j)

(1)

從定義1可以知道，貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)其實(shí)就是在各個(gè)節(jié)點(diǎn)狀態(tài)已知的條件下，所確定的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)中各條邊上的條件概率的大小。這一條件概率在中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的推理過(guò)程中極為重要，這一條件概率是觀測(cè)不到的，需要通過(guò)概率以及相應(yīng)的歸納法獲得。通過(guò)公式(1)以及概率分布的規(guī)范性要求，易知

(2)

設(shè)D=(D1,D2,…,Dm)是一組關(guān)于N的i.i.d.完整數(shù)據(jù)，則θ的似然對(duì)數(shù)函數(shù)為

(3)

為了得到關(guān)于logP(Dl|θ)的表達(dá)式，定義樣本Dl的特征函數(shù)χ(i,j,k:Dl)如下：

(4)

那么有

(5)

定義

(6)

即mijk是數(shù)據(jù)中滿足Xi=k和π(Xi)=j的樣本的數(shù)量，于是

(7)

(8)

(9)

如果數(shù)據(jù)D是從貝葉斯網(wǎng)N的聯(lián)合分布PN(X)中抽樣而得來(lái)的，則稱(chēng)N是D的原生模型，PN(X)是D的原生分布。

引理2設(shè)QG(X)是一個(gè)G-可分解的概率分布，則有KL(P,PG)≤KL(P,QG)。

對(duì)于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型來(lái)講，參數(shù)估計(jì)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)參數(shù)的精準(zhǔn)估計(jì)，構(gòu)建相對(duì)穩(wěn)定的系統(tǒng)模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的先驗(yàn)概率進(jìn)行估計(jì)，最終確定系統(tǒng)的整體運(yùn)行模型，識(shí)別有關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的基本規(guī)律。根據(jù)上述推導(dǎo)算法，聯(lián)合表2表的結(jié)果，對(duì)中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)。假定Xi=1表示風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生，Xi=0表示風(fēng)險(xiǎn)因素未發(fā)生，則整個(gè)分析過(guò)程及相關(guān)結(jié)果如下：

同理可知，

按照最大似然法對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，運(yùn)行之后，其極大似然對(duì)數(shù)值為-1457.32，說(shuō)明這一估計(jì)結(jié)果還是比較可靠的。因此，可將貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型放入到GeNie平臺(tái)中運(yùn)行，求得參數(shù)估計(jì)值。這里運(yùn)用的GeNie平臺(tái)主要是貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的計(jì)算工具，下面給出通過(guò)GeNie平臺(tái)得出的部分參數(shù)估計(jì)值，其它值略。

以上給出了貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集，即貝葉斯公式中的似然率，在接下來(lái)的討論中將基于這些參數(shù)估計(jì)來(lái)對(duì)中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的各種信用風(fēng)險(xiǎn)因素以及信用風(fēng)險(xiǎn)事件的大小程度進(jìn)行相應(yīng)的估計(jì)。

3 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素分析

3.1 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性因素分析

在構(gòu)成電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的眾多風(fēng)險(xiǎn)因素中，需要確定哪項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整體系統(tǒng)的影響程度最大，以及需要確定在同等的變化率下，哪(幾)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)系統(tǒng)的整體風(fēng)險(xiǎn)影響程度最高。只有確定了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的影響程度排序，才能有效的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的作用程度，這種分析即通常所稱(chēng)的敏感性分析。綜合電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，以及中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的特征與狀態(tài)，在GeNie平臺(tái)中對(duì)中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)敏感性因素進(jìn)行分析，分析結(jié)果如圖4所示。

圖4 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的敏感性因素

從圖4可以看出，中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的敏感性因素主要涉及新者難做、交易者的交易意愿降低、技術(shù)詐騙率提高、經(jīng)濟(jì)效率降低以及信息不對(duì)稱(chēng)等五個(gè)因素，因此，在確保中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)安全運(yùn)行的過(guò)程中應(yīng)該對(duì)這些方面著重考慮。

對(duì)于新者難做主要問(wèn)題在于，亟需針對(duì)新者設(shè)立相應(yīng)的信用評(píng)級(jí)方式，做電子商務(wù)會(huì)有一個(gè)過(guò)渡期，所以“新”和“老”會(huì)存在信用等級(jí)的差距，但這不表明“新人”的信用低，“老人”的信用高，后者的信用是靠日積月累建立起來(lái)的，所以對(duì)于“新人”來(lái)說(shuō)這樣比較信用是不公平的。

對(duì)于交易者的交易意愿降低，主要體現(xiàn)出電子商務(wù)于傳統(tǒng)商務(wù)的優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)。假冒偽劣商品的流通缺乏必要的自律和嚴(yán)厲的法律監(jiān)督，立法滯后等等。在這種情況下要發(fā)展電子商務(wù)，就必須加速培育市場(chǎng)，使其盡快成熟起來(lái)，并制定統(tǒng)一、規(guī)范的市場(chǎng)規(guī)則，這樣才會(huì)有更多的交易者愿意融入進(jìn)來(lái)。

技術(shù)詐騙率提高是由技術(shù)人員參與完成的。電子商務(wù)是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和遠(yuǎn)程通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整個(gè)商務(wù)(買(mǎi)賣(mài))過(guò)程中的電子化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。其技術(shù)要求具有安全性、數(shù)據(jù)的完整性、身份認(rèn)證以及不可抵賴(lài)性。其首要就是安全性，但是任何發(fā)展中、新興的技術(shù)都是存在漏洞的，如何在解密技術(shù)提升的過(guò)程中預(yù)防技術(shù)詐騙率提高是電子商務(wù)系統(tǒng)的重要問(wèn)題。這樣才能保證交易主體敢于應(yīng)用，否則當(dāng)技術(shù)詐騙率提高擴(kuò)展到一定程度，造成人們對(duì)信息安全的恐懼，那么電子商務(wù)系統(tǒng)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)也將面臨崩潰的問(wèn)題。

對(duì)于經(jīng)濟(jì)效率降低，主要從兩方面著手，一方面增加相應(yīng)的惡意低價(jià)的相關(guān)懲罰力度。一方面，降低經(jīng)營(yíng)者為占取市場(chǎng)或者提高銷(xiāo)售量而采取的不當(dāng)手段。

對(duì)于信息不對(duì)稱(chēng)主要受?chē)?guó)家監(jiān)管力度不足和價(jià)格戰(zhàn)發(fā)生情況不確定的影響，需要以一種積極的態(tài)度來(lái)應(yīng)對(duì)，電子商務(wù)的規(guī)范發(fā)展需要強(qiáng)化工商行政管理市場(chǎng)監(jiān)管職能。電子商務(wù)的建設(shè)和發(fā)展需要良好的市場(chǎng)環(huán)境。因?yàn)殡娮由虅?wù)要求統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的環(huán)境，而不能是條塊分割、各自獨(dú)立的市場(chǎng)，它必須在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)范的條件下進(jìn)行公開(kāi)、公平的交易，才能真正發(fā)揮好電子商務(wù)的特色與作用。

接下來(lái)通過(guò)GeNie軟件對(duì)本文所列舉的三種風(fēng)險(xiǎn)事件的敏感性大小進(jìn)行了分析，隨機(jī)選擇了6個(gè)時(shí)間點(diǎn)(案例)，然后調(diào)查這些案例中設(shè)計(jì)因素的狀態(tài)，根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，判斷因素發(fā)生與否。如果出現(xiàn)無(wú)法抉擇的情況，則設(shè)置這一因素的狀態(tài)為“臨界”(大致相當(dāng)于調(diào)查對(duì)象中各有百分之五十各持一詞)。把所有數(shù)據(jù)導(dǎo)入貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型中，在GeNie平臺(tái)中輸入統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型，通過(guò)參數(shù)學(xué)習(xí)，確定各個(gè)因素之間因果關(guān)系的條件概率，結(jié)果如下：對(duì)于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰這一風(fēng)險(xiǎn)事件來(lái)說(shuō)，它的敏感性大小的最大值為4.06，最小值為1，平均值為2.52；擾亂電子商務(wù)市場(chǎng)秩序這一風(fēng)險(xiǎn)事件，敏感性大小的最大值為6.29，最小值為1，平均值為3.34；對(duì)于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢這一風(fēng)險(xiǎn)事件來(lái)說(shuō)，它的敏感性大小的最大值為4500，最小值為1，平均值為840。由此說(shuō)明，在這三類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件中，最為敏感的風(fēng)險(xiǎn)事件為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，最不敏感的風(fēng)險(xiǎn)事件為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰。

事實(shí)上，對(duì)于任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緩慢停滯不前是重要的問(wèn)題。尤其是對(duì)于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)來(lái)講，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的問(wèn)題都會(huì)影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。而相對(duì)于擾亂電子商務(wù)市場(chǎng)秩序這一風(fēng)險(xiǎn)來(lái)講，整個(gè)市場(chǎng)秩序的混亂是漸進(jìn)式的，畢竟對(duì)電子商務(wù)市場(chǎng)的管理也有著相應(yīng)的法律制度和監(jiān)管部門(mén)，這就為控制電子商務(wù)市場(chǎng)秩序爭(zhēng)取的相當(dāng)?shù)臅r(shí)間，不可能在非常短的時(shí)間內(nèi)置電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)于死地，繼而電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰風(fēng)險(xiǎn)的敏感性會(huì)程度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前兩者。

3.2 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素識(shí)別

前文對(duì)中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素做過(guò)相應(yīng)的敏感性分析，敏感性分析的主要目的是識(shí)別出各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素本身的狀態(tài)，用來(lái)說(shuō)明不同的風(fēng)險(xiǎn)因素自身的特定，如哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于系統(tǒng)來(lái)講是比較活躍的，而哪些風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于系統(tǒng)來(lái)講是相對(duì)穩(wěn)定的。本小節(jié)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)因素的敏感性分析是完全不同的兩種評(píng)價(jià)內(nèi)容，關(guān)鍵因素的識(shí)別著眼于從眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素中找出對(duì)系統(tǒng)有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)因素，而敏感性分析面對(duì)的是全部的風(fēng)險(xiǎn)因素，敏感性強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)因素不見(jiàn)得一定是系統(tǒng)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，而關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素也不一定是敏感性非常強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)因素，雖然兩者從直觀的角度看比價(jià)接近，但是二者可以說(shuō)是毫不相關(guān)的兩類(lèi)分析。結(jié)合GeNie軟件平臺(tái)的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別關(guān)于中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵制約因素，得到如下結(jié)論。具體情況如圖5所示。

圖5 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素

圖5中，紅色表示關(guān)鍵影響因素，顏色越紅，表示影響程度顯著。在圖中可以看出，中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素主要有：國(guó)家信用體制建設(shè)不完善、國(guó)家監(jiān)管力度不足、技術(shù)詐騙率提高、經(jīng)濟(jì)效率降低，其中國(guó)家信用體制建設(shè)不完善相對(duì)較弱，其他的因素的影響程度明顯要強(qiáng)很多。針對(duì)于這四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于系統(tǒng)整體變化狀態(tài)的影響情況，在GeNie平臺(tái)中運(yùn)行相應(yīng)的計(jì)算程序，分析這四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生與不發(fā)生狀態(tài)下，中國(guó)電子商務(wù)信用總體風(fēng)險(xiǎn)大小，通過(guò)這些變化，觀測(cè)這兩個(gè)因素的影響程度。

3.3 中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素影響程度分析

由于篇幅所限，僅以關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素X1在不同時(shí)刻發(fā)生，在GeNie平臺(tái)中觀察其相應(yīng)時(shí)刻對(duì)敏感因素X14的影響程度為例，如圖：

圖6 關(guān)鍵因素對(duì)敏感因素的影響程度

同時(shí)觀測(cè)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率情況，如圖：

圖7 關(guān)鍵因素對(duì)事件的影響程度

在上圖中，橫軸代表時(shí)間，以月為單位，縱軸表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。值得注意的是，該模擬是建立在這樣一個(gè)假設(shè)基礎(chǔ)上的，即風(fēng)險(xiǎn)X1在0～9不同時(shí)刻發(fā)生。該圖想說(shuō)明的是在不同的時(shí)間狀態(tài)下，信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素的變動(dòng)如何波及信用風(fēng)險(xiǎn)敏感因素，進(jìn)而觀測(cè)對(duì)中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)事件的影響程度。通過(guò)上圖可以明顯的發(fā)現(xiàn)，當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵因素發(fā)生的情況下，系統(tǒng)的整體信用風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最高；而風(fēng)險(xiǎn)因素都處于正常狀態(tài)下的時(shí)候，系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)程度較低。值得關(guān)注的是，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素都偏離正常軌跡之后，再切換到正常狀態(tài)時(shí)，這一風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率就小于最初的兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素全部發(fā)生的情況，隨著時(shí)間的變化，中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)具有一定的“慣性”，即不會(huì)迅速恢復(fù)最終的狀態(tài)。這也說(shuō)明了在實(shí)際在操作過(guò)程中的滯后性。

4 結(jié)論

通過(guò)以上分析得出，在對(duì)中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)造成影響的眾多風(fēng)險(xiǎn)事件中，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)崩潰的風(fēng)險(xiǎn)程度最低，但是需要引起足夠的重視，對(duì)于該類(lèi)問(wèn)題，重點(diǎn)在于過(guò)程的控制，而不在于風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，而另外兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件——擾亂電子商務(wù)市場(chǎng)秩序和電子商務(wù)發(fā)展緩慢的問(wèn)題，雖然看起來(lái)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小而且應(yīng)先程度偏弱，但是其風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性卻高于產(chǎn)業(yè)崩潰的風(fēng)險(xiǎn)，該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)需要從風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的角度來(lái)控制，因?yàn)檫@些風(fēng)險(xiǎn)大都源于不可控的突發(fā)事件，需要在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后采取相關(guān)的措施以最大程度的減少損失程度。

對(duì)于中國(guó)電子商務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素來(lái)說(shuō)，最關(guān)鍵的因素是技術(shù)詐騙率提高、經(jīng)濟(jì)效率降低以及國(guó)家監(jiān)管力度不足。其中技術(shù)詐騙率提高和國(guó)家監(jiān)管力度不足這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素一個(gè)是人為可控的，經(jīng)濟(jì)效率降低是客觀要面臨的必然挑戰(zhàn)，對(duì)中國(guó)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)需要增強(qiáng)過(guò)程管理，拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展渠道，選擇新的利益增長(zhǎng)點(diǎn)，在電子商務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的環(huán)境下，尋求經(jīng)濟(jì)效益的更高點(diǎn)。