胡蝶

（交通銀行，湖北 宜昌443000）

1 引言

2018 年以來，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)明顯上升，資產(chǎn)質(zhì)量下降明顯。截至2018 年三季度末，信用卡逾期半年以上未償信貸總額881 億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.34%，分別比上個(gè)季度上升16.4%和10.8%。

在業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)快速上升的形勢(shì)下，各家商業(yè)銀行根據(jù)自身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)和快速增長(zhǎng)之間進(jìn)行權(quán)衡，使得信用卡行業(yè)發(fā)展策略出現(xiàn)了明顯分化，且不論其是非對(duì)錯(cuò)，但風(fēng)控能力已然成為可持續(xù)健康發(fā)展最大的挑戰(zhàn)和最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

因信用卡行業(yè)兼具金融和大數(shù)據(jù)的雙重基因，面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)情況，各家銀行均可通過大數(shù)據(jù)技術(shù)與傳統(tǒng)風(fēng)控模型的結(jié)合，構(gòu)建并完善更加智能化的風(fēng)控體系，為該行業(yè)保駕護(hù)航。

2 利用大數(shù)據(jù)做好信用卡前端審核風(fēng)險(xiǎn)管理的措施

2.1 構(gòu)建智能的風(fēng)控體系，提升風(fēng)控效率

近十年來，各家商業(yè)銀行采取跑馬圈地的方式擴(kuò)展信用卡業(yè)務(wù)，并且獲得了穩(wěn)定的收益，但是目前逾期風(fēng)險(xiǎn)也在持續(xù)增加，信用卡的風(fēng)險(xiǎn)問題正在面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。從人民銀行顯示的數(shù)據(jù)來看，這與銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制模式無法滿足目前風(fēng)控水平的現(xiàn)狀有關(guān)。因其傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制模式有無法及時(shí)更新、內(nèi)部數(shù)據(jù)較為局限、過度地依賴工作人員等問題，這就導(dǎo)致了在信用卡風(fēng)險(xiǎn)上跟蹤監(jiān)測(cè)困難、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估質(zhì)量不穩(wěn)定以及人力成本過高等問題[1]。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在智能風(fēng)險(xiǎn)控制體系的建設(shè)中引入大數(shù)據(jù)和人工智能的技術(shù)，將銀行現(xiàn)有的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制模式加以改進(jìn)和完善，在現(xiàn)有信息收集、儲(chǔ)存平臺(tái)和現(xiàn)有的數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)下，建立更加完備的數(shù)據(jù)模型和決策樹，將風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控打造成可持續(xù)發(fā)展，并可自我學(xué)習(xí)改進(jìn)的過程，形成實(shí)時(shí)監(jiān)控的動(dòng)態(tài)風(fēng)控體系。因?yàn)樾庞每ㄑh(huán)信貸的特性決定了消費(fèi)支付、用戶行為和交易場(chǎng)景都是不斷變化的，因此，風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)本身也應(yīng)當(dāng)是動(dòng)態(tài)的。系統(tǒng)利用客戶數(shù)據(jù)，對(duì)交易情況做出瞬時(shí)反映，特別需要設(shè)計(jì)信用卡套現(xiàn)和欺詐交易的警報(bào)措施，將傳統(tǒng)的損失后補(bǔ)救轉(zhuǎn)變?yōu)閾p失前攔截。

目前，多家商業(yè)銀行已在研制開發(fā)智能化系統(tǒng)。平安銀行信用卡中心基于大數(shù)據(jù)技術(shù)自主研發(fā)了智能反欺詐系統(tǒng)，該系統(tǒng)是從億量級(jí)別的金融數(shù)據(jù)中建立用戶行為畫像、訓(xùn)練大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)模型，同時(shí)搭載高效的決策引擎，實(shí)現(xiàn)了毫秒級(jí)決策響應(yīng)的全天候?qū)崟r(shí)反欺詐監(jiān)測(cè)，可有效防堵欺詐盜刷交易。

另外，金融行業(yè)逐漸要從“互聯(lián)網(wǎng)+金融”向“智能科技+金融”的方向轉(zhuǎn)型，智能風(fēng)控以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)模型和算法等模擬人類的“智慧能力”，運(yùn)用于信用卡貸前審核的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的精益化風(fēng)險(xiǎn)管理。

2.2 構(gòu)建完善的信息管理系統(tǒng)，降低風(fēng)險(xiǎn)概率

在信用卡的貸前審批階段，銀行可利用自身豐富的數(shù)據(jù)來源，打通結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的運(yùn)用界限，通過業(yè)務(wù)邏輯對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘及關(guān)聯(lián)處理，并以數(shù)據(jù)可視化技術(shù)呈現(xiàn)，積極引入黑名單、不良記錄等外部數(shù)據(jù)，綜合運(yùn)用金融科技防控業(yè)務(wù)中的各種風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升審批業(yè)務(wù)的質(zhì)量[2]。除了運(yùn)用自身的數(shù)據(jù)外，還可與第三方機(jī)構(gòu)合作，廣泛借助現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，引入場(chǎng)景行為數(shù)據(jù)，建立客戶數(shù)據(jù)模型，在了解各個(gè)客戶的基本情況、基礎(chǔ)信息之后，評(píng)估客戶的信用狀況，對(duì)整體信息進(jìn)行核實(shí)，再判斷客戶是否符合信用卡審批資質(zhì)。銀行在信息數(shù)據(jù)收集的基礎(chǔ)上，需要集成各個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不僅是采用征信系統(tǒng)的評(píng)估，還可以與不同的信息數(shù)據(jù)渠道進(jìn)行合作，比如公安、社保、學(xué)信網(wǎng)等信息，建立以大數(shù)據(jù)倉庫為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)挖掘和分析系統(tǒng)，推進(jìn)客戶管理系統(tǒng)、資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)、收益貢獻(xiàn)度分析系統(tǒng)等信息技術(shù)的建立和應(yīng)用，全方位地采集客戶信息，以更好地保障信用卡風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作的運(yùn)作質(zhì)量與效率。

比如，交通銀行信用卡中心正在通過引入百融等外部數(shù)據(jù)，提前識(shí)別互金高風(fēng)險(xiǎn)、拖欠高風(fēng)險(xiǎn)客群，在準(zhǔn)入環(huán)節(jié)加以控制攔截。又比如，交通銀行信用卡正準(zhǔn)備上線社保數(shù)據(jù)，結(jié)合申請(qǐng)?jiān)u分及征信評(píng)分，開發(fā)差異化的準(zhǔn)入策略，提升優(yōu)質(zhì)客群占比。

2.3 利用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)特約商戶的管理，規(guī)范用卡環(huán)境

在信用卡審批后，其風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)則在于持卡人使用過程中套現(xiàn)和違約的風(fēng)險(xiǎn)。首先，商業(yè)銀行可利用大數(shù)據(jù)的客戶畫像，對(duì)不同的客戶進(jìn)行分層處理，實(shí)行差異化的風(fēng)險(xiǎn)防范。優(yōu)質(zhì)的高凈值客戶實(shí)行白名單制度，對(duì)于中等及以下的客戶也進(jìn)行有區(qū)別的風(fēng)險(xiǎn)防范跟蹤。同時(shí)，搭建客戶實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)其收入、消費(fèi)、償債能力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，再采取客戶生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理措施，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，記錄客戶用卡的時(shí)間、地點(diǎn)、額度、方式等用卡軌跡，將這些數(shù)據(jù)與用戶的授信額度進(jìn)行實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)，以防客戶出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)，將違約風(fēng)險(xiǎn)的防范再次前置。而對(duì)于套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的防范，則利用社交網(wǎng)絡(luò)分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等反欺詐技術(shù)手段，對(duì)虛假交易進(jìn)行實(shí)時(shí)偵測(cè)，提高套現(xiàn)識(shí)別和管理能力。

客戶在獲得了信用卡后，主要的消費(fèi)場(chǎng)所基本都是商業(yè)銀行的特約商戶，因此，特約商戶管理的好壞會(huì)極大地影響持卡人的服務(wù)體驗(yàn)與商業(yè)銀行的信用貸款風(fēng)險(xiǎn)。一些不法商戶或者不法工作人員在受理信用卡時(shí)，會(huì)有意地盜取信用卡的基本信息，并將信息賣給社會(huì)上制作假信用卡的機(jī)構(gòu)或者直接利用票據(jù)進(jìn)行套現(xiàn)，給持卡人帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，也給商業(yè)銀行帶來了巨大的信用卡風(fēng)險(xiǎn)，因此，需要加強(qiáng)對(duì)特約商戶的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

2.4 建立高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍，做好風(fēng)險(xiǎn)前端防控

銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展，不僅需要專業(yè)化的技術(shù)支撐，更需要一批高素質(zhì)高水平的風(fēng)險(xiǎn)管理人員[3]。信用卡的風(fēng)險(xiǎn)從辦卡開始就已經(jīng)存在，并且一直伴隨著整個(gè)信用卡的使用過程，因此銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)專業(yè)知識(shí)的要求較高，對(duì)從事這方面工作的員工的專業(yè)能力、風(fēng)險(xiǎn)分析能力的要求也較高。這也需要這些員工具備一定的專業(yè)知識(shí)和較為扎實(shí)的理論基礎(chǔ)。為此，各家商業(yè)銀行可以先對(duì)內(nèi)部員工的基本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)相關(guān)操作人員按不同崗位要求，針對(duì)不同員工的業(yè)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的培訓(xùn)，專項(xiàng)開展系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)等方面的知識(shí)培訓(xùn)，有效提高操作人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的敏感度，在操作層面降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性[4]。

3 結(jié)語

在我國社會(huì)發(fā)展日趨成熟的情況下，信用卡產(chǎn)業(yè)在近十年期間得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但隨之而來的信用風(fēng)險(xiǎn)問題也逐漸顯現(xiàn)，信用卡的不良資產(chǎn)呈現(xiàn)逐年大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這對(duì)信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了極大的挑戰(zhàn)。如今，大數(shù)據(jù)環(huán)境的出現(xiàn)為銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)提供了機(jī)遇。因此，各家商業(yè)銀行都在積極利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，在搭建基于大數(shù)據(jù)的智能風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)上，在信用卡業(yè)務(wù)拓展和維護(hù)的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)中，利用大數(shù)據(jù)資源的價(jià)值，做好風(fēng)險(xiǎn)控制管理業(yè)務(wù)，促進(jìn)信用卡行業(yè)的深度化和廣度化發(fā)展，可以實(shí)現(xiàn)國家普惠業(yè)務(wù)的落地。