楊靜毅 侯天皓

摘 要：汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱，被譽(yù)為“工業(yè)中的工業(yè)”。近20年來，我國的汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，F(xiàn)DI在我國汽車制造業(yè)中的地位日益提升，我國引進(jìn)外商直接投資的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。本文主要通過規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合的方式，對FDI和我國汽車產(chǎn)業(yè)的出口之間的關(guān)系進(jìn)行探究。首先，文章對我國引進(jìn)外資與汽車產(chǎn)業(yè)出口情況進(jìn)行概述。其次，從技術(shù)溢出、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)的角度對兩者進(jìn)行規(guī)范分析。最后基于理論分析的基礎(chǔ)上，選取1996年-2016年FDI和汽車產(chǎn)業(yè)出口額數(shù)據(jù)，進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)及協(xié)整檢驗(yàn)，通過OLS回歸法建立兩者之間的長期均衡模型與短期誤差修正模型，從而揭示兩者之間的計(jì)量關(guān)系。

關(guān)鍵詞：汽車產(chǎn)業(yè)、FDI、出口、發(fā)展作用

一、導(dǎo)論

1.研究背景與意義

伴隨著改革開放，加入WTO以來，我國汽車市場銷售量一直保持增長的趨勢，但是我國汽車出口數(shù)量與金額一直呈現(xiàn)跌宕起伏的狀態(tài)。中國汽車的出口與自主汽車品牌的競爭力有著很大的關(guān)系。長期以來中國汽車產(chǎn)業(yè)一直選取的是以“市場換技術(shù)”的合作，合資汽車產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)溢出效應(yīng)對中國汽車制造行業(yè)的提高作用是顯而易見的。本文主要通過規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合的方法研究外商直接投資金額（FDI）與中國汽車出口的相關(guān)關(guān)系。并且提出一些關(guān)于中國汽車產(chǎn)業(yè)如何高效利用外資，以及如何提升中國汽車自主品牌產(chǎn)業(yè)在世界市場競爭力的建議。

2.本文研究對象

（1）外商直接投資。作為資本在國際間的流動，外商投資可以分為外商直接投資和外商間接投資，本文主要研究的是外商對我國的直接投資。根據(jù)OECD的定義，外商直接投資是指“一個(gè)國家（或地區(qū)）的居民和實(shí)體（直接投資者或母公司）在投資者所在國之外的另一個(gè)國家的企業(yè)（國外直接投資企業(yè)、分支企業(yè)或國外分支機(jī)構(gòu)）建立長期關(guān)系、以獲得持久利益為目的，并對之進(jìn)行控制的投資活動?！逼渲械摹俺志美妗?，是指直接投資者和企業(yè)之間存在著長期的關(guān)系，并且直接投資者對企業(yè)的經(jīng)營管理存在重大的影響。（2）我國汽車產(chǎn)業(yè)出口。本文研究對象是我國的汽車產(chǎn)業(yè)，主要研究我國汽車行業(yè)對外貿(mào)易中的出口情況。本文的數(shù)據(jù)來源也主要來自國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)和《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》的我國汽車出口額。

二、外商直接投資中國汽車行業(yè)的歷史概述

1.技術(shù)轉(zhuǎn)移期（1980-1995）

我國處于改革開放初級階段，開放水平較低。政策層面，我國剛剛打開汽車制造業(yè)外資進(jìn)入限制。在這一階段，外商以“技術(shù)轉(zhuǎn)移”的方式進(jìn)入中國汽車市場，歐美車企在這一時(shí)期主要轉(zhuǎn)移的技術(shù)是在母國市場中即將淘汰的技術(shù)。如大眾的桑塔納、捷達(dá)，雪鐵龍的富士康。

2.搶奪市場期（1995-2010）

在這一階段，中國汽車市場份額日益見漲，汽車市場競爭激烈。為了搶占中國汽車市場，世界上大部分知名車企都愿意通過設(shè)立合資公司的方式進(jìn)入中國，并且技術(shù)先進(jìn)國愿意在這一階段輸出屬于成長階段的技術(shù)。但是中方依然無法掌握汽車生產(chǎn)的核心技術(shù)。

3.合資自主品牌時(shí)期（2010-今）

這一階段，合資公司通過購買或引進(jìn)外方技術(shù)平臺，打造知識產(chǎn)權(quán)屬于合資公司的汽車車型和品牌。相比于合資品牌，合資自主品牌可以由中外方合作構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)體系，中方利用外資車企的品牌與技術(shù)優(yōu)勢培養(yǎng)自己的人才、生產(chǎn)技能和管理水平。常見的合資自主品牌有東風(fēng)日產(chǎn)啟辰、上汽通用寶駿。

三、中國汽車的出口概括

從數(shù)據(jù)上來看，我國自主汽車出口自2001年進(jìn)入WTO后大幅度增長，但是從出口對象國別來看主要是亞洲、拉丁美洲和非洲等區(qū)域，在歐美發(fā)達(dá)國家市場中所占市場份額較少。

從出口汽車種類來看載貨車輛出口比重較大，占到了70%，客車占比較小。近些年來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，比亞迪、北汽已經(jīng)成為世界新能源汽車銷售的領(lǐng)頭羊。但目前中國汽車出口依然面臨著物流效率低，缺乏核心技術(shù)、海外銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)少等問題。

四、外商直接投資對中國汽車出口作用的規(guī)范分析

1.技術(shù)溢出

汽車產(chǎn)業(yè)是一種技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在改革開放初期受我國政策的影響，所有來華投資的車企必須與國有企業(yè)合辦合資公司生產(chǎn)汽車，通過這種以“技術(shù)換市場”的模式，帶來的技術(shù)外溢效應(yīng)是顯而易見的。事實(shí)上，合資汽車企業(yè)為我國帶來的先進(jìn)汽車制造技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)、人才對我國的自主品牌汽車產(chǎn)業(yè)帶來了深遠(yuǎn)的影響。加強(qiáng)了我國的汽車產(chǎn)業(yè)制造能力。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改造

在外商投資還未進(jìn)入中國之前，中國國內(nèi)汽車生產(chǎn)主要以生產(chǎn)重工業(yè)所用的載貨汽車為主，客車較少。當(dāng)時(shí)的一汽集團(tuán)主要生產(chǎn)的汽車就是貨車。通過近些年來外資的不斷進(jìn)入以及汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國汽車生產(chǎn)結(jié)構(gòu)已大幅改善。載貨車、轎車、SUV、客車等各種車型生產(chǎn)門類齊全。

3.汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著外商投資和汽車生產(chǎn)的全球化采購布局，汽車生產(chǎn)行業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一的汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)在中國也有了大幅度的發(fā)展。中國國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展大幅降低了零部件采購成本，降低了整車生產(chǎn)成本，提高了我國自主品牌汽車在世界市場的競爭力。

五、計(jì)量分析和實(shí)證結(jié)果

1.研究方法與數(shù)據(jù)選擇

因?yàn)楸疚牡难芯炕跁r(shí)間序列數(shù)據(jù)，一些時(shí)間序列數(shù)據(jù)存在著非平穩(wěn)性，而傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對非平穩(wěn)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)不再適用，在對模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，OLS等傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的t統(tǒng)計(jì)量不再服從正態(tài)分布，從而容易出現(xiàn)“偽回歸”現(xiàn)象。所以，在進(jìn)行回歸分析時(shí)應(yīng)先進(jìn)行變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，即單位根檢驗(yàn)。本文采用平穩(wěn)性檢驗(yàn)的常用檢驗(yàn)法--擴(kuò)展的Dickey-Fuller（ADF）檢驗(yàn)法。根據(jù)各變量的趨勢圖形，本文ADF檢驗(yàn)建立在以下公式的基礎(chǔ)上：

其中，p為變量的滯后階數(shù)。ADF檢驗(yàn)變量的平穩(wěn)性時(shí)是對yt-1的系數(shù)ρ進(jìn)行檢驗(yàn)。原假設(shè)為：H0：ρ=1，備擇假設(shè)為：H1：ρ≠1。當(dāng)統(tǒng)計(jì)顯著，拒絕H0時(shí)，說明序列yt不存在單位根，是平穩(wěn)序列；當(dāng)統(tǒng)計(jì)不顯著，接受H0時(shí)，說明序列yt存在單位根，是非平穩(wěn)序列。若yt為非平穩(wěn)序列，則對其一階差分進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，若yt的d階差分為平穩(wěn)序列，則稱yt為d階單整序列，記做{yt}～I(xiàn)xbrr55l。如果序列{X}為{Y}同階單整序列，則兩序列的某種線性組合可能是平穩(wěn)的，即存在協(xié)整關(guān)系。所以利用EG兩步法對{X}和{Y}進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。若{X}和{Y}確實(shí)存在協(xié)整關(guān)系，利用OLS方法得出兩變量之間的長期關(guān)系模型，進(jìn)而建立誤差修正模型。

基于本文的研究目的和數(shù)據(jù)的可獲性，本文選取1996年-2016年的外商直接投資實(shí)際使用金額作為FDI的數(shù)據(jù)值，用FDI代表，直接使用1996年-2016年我國汽車出口金額代表汽車行業(yè)的出口量，用EXPORT表示，兩數(shù)據(jù)均為年度數(shù)據(jù)，所以不必考慮季節(jié)性的影響。為了消除匯率的影響，采用人民幣對美元的匯率進(jìn)行了調(diào)整，兩變量數(shù)據(jù)金額均用美元表示。兩變量的數(shù)據(jù)采集與整理均來自國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)和《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》。

2.單位根檢驗(yàn)

采用ADF檢驗(yàn)法分別對自變量FDI和因變量EXPORT進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下：

從表4和表5可以看出，兩變量在1%、5%、10%的顯著性水平下均為統(tǒng)計(jì)并不顯著，所以接受原假設(shè)，存在單位根，為非平穩(wěn)序列。所以，接下來對EXPORT和FDI的一階差分進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如下：

從表6和表7可以看出，在5%的顯著性水平下，EXPORT和FDI的一階差分均統(tǒng)計(jì)顯著，拒絕原假設(shè)，不存在單位根，EXPORT和FDI均為一階單整序列，即{EXPORT}～I(xiàn)（1），{FDI}～I(xiàn)（1）。因?yàn)镋XPORT和FDI 均為一階單整序列，所以EXPORT和FDI可能存在協(xié)整關(guān)系，接下來對兩變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

3.協(xié)整檢驗(yàn)

采用EG兩步法，對EXPORT、FDI兩變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。由之前的單位根檢驗(yàn)可知EXPORT和FDI符合協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件。

因此，第一步，對解釋變量EXPORT與解釋變量FDI進(jìn)行OLS回歸分析，并得到殘差序列resid，令u=resid。

從FDI的t統(tǒng)計(jì)量可知，在1%的顯著性水平下，中國汽車行業(yè)的出口額與外商直接投資額呈顯著正相關(guān)。從可決系數(shù)R^2和F值來看，該模型的回歸效果較好。

第二步，對上述回歸得到的殘差進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，同樣運(yùn)用ADF檢驗(yàn)法對殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。得到檢驗(yàn)結(jié)果如下：

從表9檢驗(yàn)結(jié)果可知，在1%的顯著性水平下，殘差u的t統(tǒng)計(jì)量小于臨界值，拒絕原假設(shè)，殘差u不存在單位根，為平穩(wěn)序列。所以，EXPORT與FDI存在協(xié)整關(guān)系。上述OLS回歸得到的回歸方程： 為EXPORT與FDI的長期關(guān)系模型。

4.建立誤差修正模型

為了增強(qiáng)模型的精度，將長期的關(guān)系模型各個(gè)變量一一階差分的形式重新構(gòu)造，并將第一步中的殘差引入。在一個(gè)從一般到特殊的檢驗(yàn)過程中，對短期動態(tài)關(guān)系進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，剔除不顯著項(xiàng)，直到得到最適當(dāng)?shù)哪Ｐ托问?，從而建立誤差修正模型。

根據(jù)上述建立的長期關(guān)系模型，誤差修正模型的一般形式為：

其中，p為變量的滯后階數(shù)，ECM為長期關(guān)系模型中的殘差。對短期關(guān)系中個(gè)變量的滯后項(xiàng)，進(jìn)行從一般到特殊的檢驗(yàn)，即通過i取不同的值，采用逐步回歸法，將不顯著的滯后項(xiàng)逐漸剔除。最終確定的短期動態(tài)關(guān)系模型如下：

從FDI的t統(tǒng)計(jì)量可知，在5%的顯著性水平下，各變量均統(tǒng)計(jì)顯著。從可決系數(shù)R^2和F值來看，該模型的回歸效果較好。由殘差一階滯后項(xiàng)的系數(shù)為-0.859可知，殘差對EXPORT的變化趨勢有負(fù)方向的調(diào)整作用。

5.實(shí)證結(jié)果

利用1996年-2016年我國汽車出口額與外商直接投資實(shí)際使用額，通過對EXPORT與FDI建立的長期均衡關(guān)系與短期均衡關(guān)系，我們知道，1996年-2016年期間，我國汽車出口額與外商直接投資額（FDI）之間存在正相關(guān)關(guān)系，且我國出口額與FDI的彈性系數(shù)為0.147，這說明，外商直接投資額每增長一個(gè)單位，我國汽車出口額就增長0.147個(gè)單位。

六、總結(jié)及建議

通過上述的規(guī)范分析可以看出FDI通過技術(shù)溢出效應(yīng)、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、汽配產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面促進(jìn)了中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高了中國自主品牌汽車在世界汽車市場的競爭力促進(jìn)中國汽車出口。通過實(shí)證分析我們可以看出當(dāng)年FDI 對于當(dāng)年汽車出口金額是有一定影響的。但是通過上述分析FDI對于中國汽車出口的作用是有限的。目前中國自主品牌汽車相比于美國、德國、日本等國的品牌在世界市場上的競爭力還有一定的差距。為了彌補(bǔ)這一差距中國汽車行業(yè)需要高效利用外資，提高核心技術(shù)競爭力，提高自主汽車設(shè)計(jì)能力，著力注重新能源汽車發(fā)展，加強(qiáng)自動駕駛汽車等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力。

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