文／億歐智庫

銀行風(fēng)險部門需要結(jié)構(gòu)性改革以實現(xiàn)降本增效，但是首席風(fēng)險官對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的測試和學(xué)習(xí)方法始終態(tài)度保守，拖慢了風(fēng)險數(shù)字化進(jìn)程。麥肯錫詳細(xì)解讀銀行首席風(fēng)險官該如何正確對待風(fēng)險數(shù)字化。

雖然通過提高效率、改善風(fēng)險決策質(zhì)量，風(fēng)險領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠創(chuàng)造真正的商業(yè)價值。數(shù)字化風(fēng)控職能部門還能更好開展監(jiān)測、控制和監(jiān)管合規(guī)等工作。但是由于風(fēng)險從業(yè)人員工作繁忙和對于風(fēng)險相對謹(jǐn)慎的運(yùn)作，首席風(fēng)險官對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的測試和學(xué)習(xí)方法始終態(tài)度保守，拖慢了風(fēng)險數(shù)字化進(jìn)程。

如今，銀行內(nèi)部幾乎所有業(yè)務(wù)和職能都開始摩拳擦掌，蓄力迎接數(shù)字化改造。數(shù)字化早已植根于銀行戰(zhàn)略體系的土壤中，體現(xiàn)了明顯的客戶體驗、收入和成本優(yōu)勢并吸引了越來越多的關(guān)注。不少銀行開始選擇升級技術(shù)和經(jīng)營模式進(jìn)一步實現(xiàn)效益，而風(fēng)險職能部門過去十年中成本激增，自然也不會錯過這次改造機(jī)會。事實上已經(jīng)有案例證明，通過提高效率、改善風(fēng)險決策質(zhì)量，風(fēng)險領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠創(chuàng)造真正的商業(yè)價值。數(shù)字化風(fēng)控職能部門還能更好開展監(jiān)測、控制和監(jiān)管合規(guī)等工作。

經(jīng)驗表明，風(fēng)險部門需要結(jié)構(gòu)性改革實現(xiàn)降本增效，與銀行其他部門數(shù)字轉(zhuǎn)型的流程類似。然而，風(fēng)險水平各異的部門具體做法也有所區(qū)別。首先，大多數(shù)監(jiān)管部門的風(fēng)險從業(yè)人員為了滿足日新月異的監(jiān)管要求，都已承受了極大壓力，工作繁忙分身乏術(shù)。其次，風(fēng)險職能一旦出錯造成的代價可能高到無法承受。因此，首席風(fēng)險官對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的測試和學(xué)習(xí)方法始終態(tài)度保守，拖慢了風(fēng)險數(shù)字化進(jìn)程。

然而，這一情況可能很快改變，全球銀行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人逐漸意識到針對性強(qiáng)的風(fēng)險數(shù)字化計劃和適當(dāng)?shù)哪K化應(yīng)用可以創(chuàng)造巨大價值。這項計劃囊括了風(fēng)險相關(guān)的各個目標(biāo)，包括確保風(fēng)控環(huán)境的長期有效性，以及幫助風(fēng)險職能部門應(yīng)用技術(shù)，在風(fēng)險度量、匯總、報告這些關(guān)鍵領(lǐng)域更好滿足監(jiān)管預(yù)期。

什么是數(shù)字化風(fēng)控？

數(shù)字化風(fēng)控是一個術(shù)語，涵蓋了所有提高風(fēng)險效能效率的數(shù)字化因素，包含了流程自動化、決策自動化、數(shù)字化監(jiān)控和預(yù)警。該方法采用自動化工作流程、光學(xué)字符識別、高級分析（包括機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能）和新的數(shù)據(jù)源，其流程與界面還運(yùn)用了機(jī)器人技術(shù)。數(shù)字化風(fēng)控的本質(zhì)含義就是在流程、數(shù)據(jù)、分析、IT和組織結(jié)構(gòu)（包括人才和文化）開展協(xié)同調(diào)整。

變革三維度：流程、數(shù)據(jù)、組織

要充分發(fā)揮流程和決策自動化優(yōu)勢，銀行需要對系統(tǒng)、流程和行為拿捏準(zhǔn)確，符合目標(biāo)。在風(fēng)險環(huán)境中，高優(yōu)先級的用例被單獨(dú)隔離在授信、壓力測試、運(yùn)營風(fēng)險、合規(guī)和控制等領(lǐng)域。大多數(shù)銀行目前采用的流程都是內(nèi)生而成，沒有清晰的開始和結(jié)束，無法保障流程的持續(xù)理性和高效，銀行要在相應(yīng)的自動化和決策支持到位之前重新設(shè)計經(jīng)營結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)、分析和IT架構(gòu)都是數(shù)字化風(fēng)控管理的關(guān)鍵推動因素。高度分散的IT和數(shù)據(jù)架構(gòu)無法為數(shù)字化風(fēng)控提供具有經(jīng)濟(jì)效益的框架。因此，銀行要給出明確的制度承諾，確定數(shù)據(jù)愿景、升級風(fēng)險數(shù)據(jù)、建立健全的數(shù)據(jù)治理、增強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量和元數(shù)據(jù)，構(gòu)建正確的數(shù)據(jù)體系結(jié)構(gòu)。好在，包括大數(shù)據(jù)平臺、云計算、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能和自然語言處理在內(nèi)的現(xiàn)代科技、流程和分析技術(shù)的運(yùn)用可以輔以支持，幫助銀行實現(xiàn)上述目標(biāo)。

銀行組織與經(jīng)營模式的數(shù)字化推進(jìn)需要新能力建設(shè)。盡管風(fēng)險創(chuàng)新常見于非常具體、高度敏感的領(lǐng)域，風(fēng)險從業(yè)者仍然需要營造企業(yè)內(nèi)部深厚的創(chuàng)新文化氛圍，進(jìn)一步開放允許員工善盡其才，培養(yǎng)“邊試邊學(xué)”的創(chuàng)新理念，公司治理流程還要有能力快速應(yīng)對變化莫測的技術(shù)和監(jiān)管環(huán)境。風(fēng)險職能數(shù)字化面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于如何找到適用于風(fēng)險領(lǐng)域的方式來管理創(chuàng)新文化。

讓數(shù)字化變革與風(fēng)險環(huán)境相適應(yīng)

機(jī)構(gòu)一般慣用模塊化方法，導(dǎo)致風(fēng)險職能數(shù)字化進(jìn)程相對緩慢。少數(shù)機(jī)構(gòu)大膽先行，通過大規(guī)模改造大幅度提高了效率和效能。在風(fēng)險環(huán)境下使用“邊試邊學(xué)”的方法時，必須小心謹(jǐn)慎，即使這種方法已經(jīng)常用于銀行其他職能的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。風(fēng)險部門對漏洞和誤差的容忍度極低，必須對此類試點(diǎn)進(jìn)行可靠控制。例如，當(dāng)數(shù)字化流程涉及到全面資本分析和審查（CCAR）時，必須先開展全面的測試，除非其可靠性和有效性獲得從業(yè)者首肯，銀行便不得落實方案。在一些比如商業(yè)信用風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警系統(tǒng)等特定風(fēng)險領(lǐng)域，銀行可以大膽高效運(yùn)用“邊試邊學(xué)”的方法。

評估機(jī)遇

麥肯錫經(jīng)驗表明，數(shù)字化風(fēng)控舉措可以提高風(fēng)險管理的效率效能，使風(fēng)險活動運(yùn)營成本降低20-30%。對大多數(shù)全球銀行、跨地區(qū)銀行和地區(qū)性銀行來說，風(fēng)險管理蘊(yùn)藏著諸多良機(jī)。當(dāng)前風(fēng)險流程不僅占用大量資源，且效果欠佳。比如，僅合規(guī)風(fēng)險活動一項每年平均的罰款金額就超過了四億美元。

數(shù)字風(fēng)險舉措可以提高效率、生產(chǎn)率、風(fēng)險效益和收入，好處不一而足。

隨著自動化和分析能力的進(jìn)一步發(fā)展，在端到端信貸流程和運(yùn)營風(fēng)險方面，效率和產(chǎn)能的提高可以降低至少25%的成本。更完善的管理監(jiān)管報告以及更好的數(shù)據(jù)質(zhì)量可以提升模型輸出準(zhǔn)確性，繼而提高風(fēng)險效能和透明度。更完善的定價、更豐富的客戶和一線經(jīng)驗也可以提高收入，例如可以把客戶盡調(diào)（KYC）周期縮短到一天以內(nèi)完成，或者可以把抵押貸款申請從10-12天縮短到30分鐘以內(nèi)完成。這種效率提高也釋放了人力資源，人才可以更多關(guān)注高價值工作，對工作滿意度也更高。

目標(biāo)風(fēng)險流程：信用風(fēng)險、壓力測試、運(yùn)營風(fēng)險和合規(guī)

數(shù)字化風(fēng)險行動多種多樣，在麥肯錫看來，有三大領(lǐng)域適合銀行近期嘗試：信用風(fēng)險、壓力測試、運(yùn)營風(fēng)險與合規(guī)。盡管還沒有任何銀行已經(jīng)實現(xiàn)了這三個領(lǐng)域的完全數(shù)字化，但優(yōu)秀的銀行已經(jīng)開始了數(shù)字化舉措的優(yōu)先排序，逐步推進(jìn)，力求挖掘出最大的降本潛力。下文將討論關(guān)于跨風(fēng)險類型和流程的實際數(shù)字化風(fēng)險舉措。

信用風(fēng)險

用人工來開展數(shù)據(jù)的收集、授信、歸檔，如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題會降低風(fēng)險績效，而時間周期過長則會影響客戶體驗，這些都會影響到銀行的信用交付。數(shù)字化信用風(fēng)險管理具有自動化和連接性優(yōu)勢，可實現(xiàn)數(shù)字化交付和數(shù)字化決策制定，鞏固上述薄弱環(huán)節(jié)，并通過三種方式產(chǎn)生價值：收入保護(hù)、風(fēng)險評估改進(jìn)以及經(jīng)營成本降低。

數(shù)字化風(fēng)控可以減少客戶流失，保障消費(fèi)信貸收入。比如，銀行可以引入第三方開展信用審核工作，通過動態(tài)風(fēng)險定價和限額設(shè)置做到實時決策、信貸申請和信貸審批，改善客戶體驗。某家歐洲銀行正在探索數(shù)字化風(fēng)險潛力，嘗試在風(fēng)險偏好不變的情況下，增加消費(fèi)信貸收入。數(shù)字化信貸流程能幫助銀行先于競爭對手作出決策，同時在風(fēng)險評估方面始終保持領(lǐng)先。

改進(jìn)風(fēng)險評估也能創(chuàng)造價值。高級分析和機(jī)器學(xué)習(xí)工具可以提高信貸審批、組合監(jiān)控和催收方面風(fēng)險模型準(zhǔn)確性，減少判斷錯誤的頻率。集成新數(shù)據(jù)源可以豐富信用決策洞見，而實時數(shù)據(jù)處理、報告和監(jiān)測則進(jìn)一步提升了總體風(fēng)險管理能力。信貸流程數(shù)字化還能夠降低經(jīng)營成本，輸入輸出的標(biāo)準(zhǔn)化和無紙化也節(jié)省了大量時間和資源，讓員工可以更關(guān)注高價值工作。

除了違約預(yù)期有所改善，數(shù)字化對圖2所列領(lǐng)域的信用風(fēng)險改進(jìn)也相當(dāng)顯著，收入提升5-10%，成本降低15-20%。

包括全面資本分析和審查（CCAR）的壓力測試

銀行發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化全面改造資本分析、包括壓力測試可以產(chǎn)生巨大價值。當(dāng)前，多數(shù)銀行用的是人工方式，零零散散，按序完成，數(shù)據(jù)質(zhì)量、匯總、報告時間框架和能力方面可能都不盡如人意。這些流程會成為數(shù)字自動化和工作流工具的優(yōu)先開展對象。

基礎(chǔ)壓力測試是第一步，改進(jìn)方案的目的在于優(yōu)化資源，方法主要根據(jù)風(fēng)險的重要性分配資源。銀行通過并行處理、集中管理、交叉培訓(xùn)員工以及更合理的日程安排獲得額外效率提升。

模板和輸出的標(biāo)準(zhǔn)化以及指定的數(shù)據(jù)“黃金”來源形成了日益透明高效的流程，并在優(yōu)化過程中得到了數(shù)據(jù)加載、覆蓋、Y14A報告、端到端審查和監(jiān)督流程方面的數(shù)字自動化措施支持。作為轉(zhuǎn)型的一部分，實時可視化工具和敏感性分析都由數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。除了直接優(yōu)化壓力測試，銀行還在尋找機(jī)會，協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)、流程和決策模型與業(yè)務(wù)規(guī)劃。

在CCAR和壓力測試中，數(shù)字化顯著改進(jìn)了成本，而且還騰出了專家的時間，使其專業(yè)知識更有針對性地發(fā)揮，提高產(chǎn)出質(zhì)量。

運(yùn)營風(fēng)險和合規(guī)

許多全球性銀行在開展運(yùn)營風(fēng)險和合規(guī)控制及相關(guān)職能時，人工流程和系統(tǒng)分散的情況急劇增加。例如，在反洗錢工作中，流程和數(shù)據(jù)處理困難，成本飆升，盡管付出種種努力依然難見成效。如果能精簡預(yù)警生成和個案調(diào)查流程，就有很大機(jī)會提高反洗錢工作的效率和效能。

預(yù)警生成過程中，數(shù)字化風(fēng)險的改進(jìn)能保證分析引擎的參考數(shù)據(jù)質(zhì)量。包括機(jī)器學(xué)習(xí)在內(nèi)的高級分析工具可以根據(jù)個別案例個別測試和提取變量，并在可能的情況下支持“自動判斷”。此外，工作流工具可以支持智能調(diào)查和可疑活動報告自動歸檔，提高了調(diào)查單位的生產(chǎn)力。

根據(jù)麥肯錫經(jīng)驗，反洗錢工作中采取數(shù)字化風(fēng)險舉措可以將效率和效能平均提高20-25%?？紤]到反洗錢是橫跨組織內(nèi)部成本巨大的職能，無法識別行為不良者可能帶來嚴(yán)重的安全隱患，效率和效能的增幅實際可能還要再高一些。

數(shù)字化在風(fēng)險和其他職能的設(shè)計方案不盡相同

設(shè)計數(shù)字化風(fēng)險方案時要考慮到風(fēng)險工作涉及到的各種職能，以及它與其他職能（比如一線數(shù)字化銷售）的不同之處。在改造風(fēng)險職能時，監(jiān)管機(jī)構(gòu)很難接受把“最小化可行產(chǎn)品”投放市場后實時測試改進(jìn)，因為這種傳統(tǒng)的數(shù)字化方式并不適合大多數(shù)風(fēng)險操作。大部分?jǐn)?shù)字化舉措都側(cè)重于改善客戶體驗，數(shù)字化風(fēng)險雖然也涉及到一些信用交付的外部客戶，但大多數(shù)領(lǐng)域的重點(diǎn)還是內(nèi)部客戶、利益相關(guān)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。此外，數(shù)字化風(fēng)險需要所有業(yè)務(wù)部門和職能部門提供數(shù)據(jù)，無法自給自足，如果數(shù)字化風(fēng)險部門以謹(jǐn)慎為先，其進(jìn)度也會受限，敏捷小組和數(shù)字實驗室等創(chuàng)新方法都是可行的解決方案。

成本和風(fēng)險將大幅降低

數(shù)字化風(fēng)控能夠立竿見影大幅降本，雖然對收入沒有什么直接影響，但高層都深蘊(yùn)其增收的作用。一線業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型通?？梢灾苯犹岣呤杖?，但風(fēng)險職能只是輔助部門，能驗證數(shù)字化風(fēng)控增收作用的例子并不常見，一個比較典型的案例是可以加快貸款申請周轉(zhuǎn)，增加放貸提高收入，當(dāng)然這種作用有多強(qiáng)還是未知數(shù)。數(shù)字化風(fēng)控方案對收入主要是間接影響，要重點(diǎn)關(guān)注降低風(fēng)險和成本，但它在提升數(shù)字信貸收入方面發(fā)揮的作用較為明顯。

設(shè)計方案

數(shù)字化風(fēng)險方案的有效與否取決于首席風(fēng)險官能否找準(zhǔn)問題，帶領(lǐng)銀行選對數(shù)字化創(chuàng)新的具體措施。這些問題包括：我們能否將信貸審批所需時間縮短至幾分鐘？我們?nèi)绾尾拍芴岣咧蓖ㄊ教幚肀嚷?？我們?nèi)绾翁岣呖蛻舯M調(diào)流程的效率，減少開戶過程中的痛點(diǎn)？我們怎樣才能降低CCAR的線性順序和資源密集程度？我們?nèi)绾尾拍芴岣邎蟾娴募皶r性，符合監(jiān)管目標(biāo)？更有效地利用內(nèi)部數(shù)據(jù)可以創(chuàng)造哪些價值？加入新數(shù)據(jù)源能創(chuàng)造哪些增量效益？回答這些問題有助于制定具體措施，根據(jù)當(dāng)前的資源分配水平、損失、監(jiān)管罰款以及措施落實中需要考慮的投資規(guī)模、時間等因素來確定這些措施的優(yōu)先次序。

數(shù)字化風(fēng)險方案包含數(shù)字化轉(zhuǎn)型中常見的設(shè)計特點(diǎn)，如零基流程、界面重新設(shè)計以及敏捷框架。切記測試和改進(jìn)的整個過程都要在受控環(huán)境中展開，設(shè)計方法可以模塊化，但也要做到全面，徹底審查風(fēng)險活動、偏好和政策。

這些方案通常要與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作設(shè)計，徹底測試后聯(lián)名背書，才能投入落實。環(huán)境的高度敏感造成風(fēng)險端到端數(shù)字化用時要久于客服數(shù)字化，要在特定功能開發(fā)完成后，再逐一分開發(fā)布。所以整個企業(yè)的風(fēng)險管理并非一蹴而就，而是在收獲短期效益的同時逐步建立起來的。

轉(zhuǎn)型分解步驟

首先，如果機(jī)構(gòu)能抓住高價值機(jī)會，數(shù)字化風(fēng)險方案就已經(jīng)有了一個成功的開始。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的分解步驟與其他領(lǐng)域相似，通常分為三個階段：

根據(jù)轉(zhuǎn)型價值和近期實施的可行性，確定優(yōu)先采取的措施；

設(shè)計數(shù)字化解決方案捕捉價值，根據(jù)利益相關(guān)者意見，測試修改方案；

把修改后結(jié)果引入實際工作，持續(xù)進(jìn)行能力建設(shè)，將設(shè)計、建造和變革管理嵌入經(jīng)營模式，對正確的能力和思維模式進(jìn)行投資。

第一階段機(jī)會確定后，與第二階段的數(shù)字化解決方案和其他方案匹配，這些方案將減少浪費(fèi)、優(yōu)化資源，同時提高標(biāo)準(zhǔn)化水平、提高質(zhì)量。整個過程涉及到了工作流程自動化、數(shù)字界面、高級分析和機(jī)器學(xué)習(xí)的使用。在技術(shù)設(shè)計方面，銀行可以使用“雙速”架構(gòu)，支持IT的快速創(chuàng)新，使主要IT基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行。在引入實際生產(chǎn)流程之前，新功能必須經(jīng)過嚴(yán)格測試，確保關(guān)鍵風(fēng)險職能轉(zhuǎn)型平穩(wěn)順利零差錯。

相比其他典型環(huán)境，重復(fù)進(jìn)行測試和學(xué)習(xí)所需的環(huán)境必須擁有更高的控制標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品發(fā)布前要聆聽利益相關(guān)者的反饋和監(jiān)管意見。

第三階段是在引入創(chuàng)新后，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注變革管理，這與其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字化類似，但重點(diǎn)在于如何把變革嵌入經(jīng)營模式，并繼續(xù)投資于數(shù)字化能力建設(shè)，保持繼續(xù)前行的動力。無論人才來自內(nèi)部還是外部，各司其職善盡其用是數(shù)字風(fēng)險成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

數(shù)字化風(fēng)控道路上的長途跋涉可能耗時數(shù)年，但若為高價值目標(biāo)度身定制相應(yīng)舉措，只需幾個月的時間，金融機(jī)構(gòu)就能獲益良多。隨著風(fēng)險職能逐步實現(xiàn)數(shù)字化，效率和效能及準(zhǔn)確性紛紛得以改善。未來的風(fēng)險管理將是一門精簡敏捷的學(xué)問，能夠減輕成本壓力，提高合規(guī)能力，助力銀行在日益激烈的競爭中脫穎而出。