劉翔鵬 中國(guó)人民銀行永州市中心支行

一、引言

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，銀行市現(xiàn)代金融的核心，現(xiàn)代商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過程中，因?yàn)榛I集融通資金，中間環(huán)節(jié)會(huì)積累大量不良資產(chǎn)。由于歷史上和現(xiàn)實(shí)上的原因，我國(guó)農(nóng)信系統(tǒng)的地方法人金融機(jī)構(gòu)累積了大量的不良資產(chǎn)，雖然經(jīng)過央行票據(jù)置換和農(nóng)商行改革已經(jīng)置換、清收了大量的不良資產(chǎn)，但是由于地方法人銀行機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力較差，人才隊(duì)伍培養(yǎng)滯后，故對(duì)不良資產(chǎn)的事前識(shí)別能力極弱。

目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)對(duì)不良資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要是采用古典分析法和多元統(tǒng)計(jì)法。古典分析法是指銀行經(jīng)營(yíng)者依賴一批訓(xùn)練有素的專家主觀判斷，對(duì)信貸項(xiàng)目進(jìn)行判斷打分，審貸會(huì)以此決策。多元統(tǒng)計(jì)分析的基本思路是根據(jù)歷史積累的樣本建立統(tǒng)計(jì)模型，對(duì)新樣本發(fā)生的某種事件的可能性進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法，包括線性概率和判別分析法等。

以上所述方法雖然被廣泛應(yīng)用，但是他們只是針對(duì)某一方面如財(cái)務(wù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，不能充分利用銀行搜集的全面信息，尤其是一些邊緣信息。大量的數(shù)據(jù)挖掘研究結(jié)果表明，很多邊緣信息和側(cè)面指標(biāo)可以很好地補(bǔ)充單一財(cái)務(wù)指標(biāo)的缺陷，使借款項(xiàng)目的特征更加鮮明，故本文引入人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，試圖用新辦法解決信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估的舊問題。

二、模型設(shè)計(jì)

類似于人腦結(jié)構(gòu)，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)ANN由一組相互連接的結(jié)點(diǎn)和有向信息鏈組成。本神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)用了BP原理的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類器，信息向前傳遞，誤差向后傳遞。模型可以簡(jiǎn)潔地寫成如下形式：，其中w是權(quán)值向量，x是輸入向量，t是閾值向量。

模型運(yùn)算步驟如下：

（2）用隨機(jī)數(shù)給初始權(quán)值向量W賦值。

（3）對(duì)每個(gè)輸入向量、權(quán)值向量和閾值向量有一個(gè)輸出y.（4）對(duì)權(quán)值向量進(jìn)行更新和調(diào)整，權(quán)值調(diào)整公式：

根據(jù)模型的實(shí)際訓(xùn)練效果，設(shè)置一個(gè)合理的訓(xùn)練次數(shù)，并用隨機(jī)數(shù)種子的辦法將其固定下來，便于結(jié)果可以重現(xiàn)。

三、實(shí)證分析

本文選取湖南永州境內(nèi)S農(nóng)商行和B農(nóng)商行全部信貸數(shù)據(jù)作為實(shí)證樣本。首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，對(duì)缺損數(shù)據(jù)和重復(fù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了清洗，選取12450個(gè)樣本，13個(gè)特征值作為有效數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)庫(kù)的英文字符和中文字符全部轉(zhuǎn)化為雙精度浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)，然后利用虛擬變量函數(shù)對(duì)雙精度浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)全部進(jìn)行編碼，使之符合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入規(guī)則，樣本屬性標(biāo)簽正常貸款和不良貸款分別用0和1表示。

在實(shí)證環(huán)節(jié)，隨機(jī)選取40%的樣本作為測(cè)試樣本，共進(jìn)行40次交叉驗(yàn)證。40次交叉驗(yàn)證預(yù)測(cè)標(biāo)簽為1的不良貸款結(jié)果如下表：

序號(hào) 迭 代次準(zhǔn)確率1 200 0.914 2 200 0.888 3 200 0.879 4 200 0.886 5 200 0.910 6 200 0.841 7 200 0.927 8 200 0.916 9 200 0.909 10 200 0.866 11 200 0.880 12 200 0.910 13 200 0.918 14 200 0.865 15 200 0.866 16 200 0.854 17 200 0.844 18 200 0.904 19 200 0.926 20 200 0.927 21 200 0.920 22 200 0.844 23 200 0.900 24 200 0.869 25 200 0.875 26 200 0.894 27 200 0.914 28 200 0.880 29 200 0.843 30 200 0.925 31 200 0.894 32 200 0.867 33 200 0.924 34 200 0.912 35 200 0.888 36 200 0.812 37 200 0.849 38 200 0.908 39 200 0.848 40 200 0.910準(zhǔn)確率序號(hào)迭代次準(zhǔn)確率序號(hào)迭代次

全部40次隨機(jī)交叉驗(yàn)證的準(zhǔn)確率均值為0.8877，標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.030。模型中，不管交叉驗(yàn)證數(shù)據(jù)如何變化，最終ANN模型均有足夠的內(nèi)部空間容納，并能夠選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)防止模型過度擬合。ANN可以自動(dòng)處理冗余權(quán)值，因模型可以自動(dòng)學(xué)習(xí)，冗余權(quán)值非常小。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)噪音非常敏感，處理噪音問題的辦法是用確認(rèn)集確定模型的泛化誤差，雖然準(zhǔn)確性上ANN模型超過樸素貝葉斯模型，但是穩(wěn)定性則不如樸素貝葉斯模型。為避免出現(xiàn)局部極小值，應(yīng)在權(quán)值更新公式上加上一個(gè)動(dòng)量項(xiàng)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練非常耗時(shí)，如數(shù)據(jù)足夠多，模型足夠復(fù)雜，在效率上比不上KNN模型和樸素貝葉斯模型。

四、結(jié)論和建議

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型（ANN）的準(zhǔn)確率很高，穩(wěn)定性一般，在多次交叉驗(yàn)證后，得到較為穩(wěn)定的準(zhǔn)確率和較小的標(biāo)準(zhǔn)誤差，故模型實(shí)用價(jià)值很高。但法人銀行機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)交易和流動(dòng)性狀況是該模型不能識(shí)別的，股東的高額關(guān)聯(lián)貸款給法人銀行帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)是極大的，極端情況的流動(dòng)性短缺會(huì)讓法人銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)困難，結(jié)合聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)被處置當(dāng)局警告、早糾甚至接管。