潘 康

（貴州財經(jīng)大學，貴陽 550000）

1 引言

2009年以來，銀監(jiān)會將資本充足率作為銀行監(jiān)管的核心指標，并要求各家商業(yè)銀行嚴格執(zhí)行。與此同時，各家銀行的存貸款規(guī)模不斷擴大，這進一步加劇了銀行的融資需求。2010年“工、建、中”這三家國有商業(yè)銀行的再融資規(guī)模就達到了2450億元，占總?cè)谫Y規(guī)模的61%。2012年，銀行業(yè)的融資規(guī)模仍然不斷擴大，僅權(quán)益融資金額就超過了2000億元。但銀行業(yè)卻深陷“放貸-資本不足-融資-再放貸-再融資”的“循環(huán)融資”怪圈，急需尋找突破怪圈的出路。顯然，提高資金的使用效率，充分發(fā)揮資金作用，才是解決這一問題的關(guān)鍵。貴州省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，為傳統(tǒng)銀行業(yè)提高融資效率及全面分析龐大客戶日常產(chǎn)生的金融數(shù)據(jù)提供可行性的方法。大數(shù)據(jù)技術(shù)主要應(yīng)用于客戶管理、營銷管理及風險管理等業(yè)務(wù)。那么，我國各商業(yè)銀行對投入的資金使用效率如何呢?又應(yīng)如何提高資金的使用效率呢?這些問題值得深入分析。

使用DEA方法研究銀行業(yè)效率時，投入產(chǎn)出指標的選取紛繁復(fù)雜，指標選擇依據(jù)的理論比較多。目前學者們的研究集中于效率的分解以及動態(tài)變化的研究，而隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，銀行業(yè)越來越受到外部環(huán)境因素的影響，本文基于大數(shù)據(jù)視角，分析銀行業(yè)融資效率并給出相關(guān)建議。

2 研究設(shè)計

1978年A.Charnes & W.W.cooper等學者創(chuàng)立了第一個DEA分析模型。結(jié)合中國上市銀行在客觀上具有多投入、多產(chǎn)出的特性，本文采用BCC模型。本文所有樣本數(shù)據(jù)均來自2015年中國上市銀行年報，樣本銀行的盈利能力由稅前利潤總額（Y）反映（產(chǎn)出變量），樣本公司的企業(yè)規(guī)模、吸儲能力、營業(yè)能力、抵御風險能力（投入變量）分別由資產(chǎn)總額（X1）、客戶存款占負債比（X2）[1]、業(yè)務(wù)及管理費（X3）、核心一級資本充足率（X4）[2]反映。

3 實證分析

表1 2015年中國上市銀行融資效率

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由表1可知，有3家銀行實現(xiàn)了融資DEA有效，表明這些上市銀行既無投人冗余（投入達到最小值），也無產(chǎn)出短缺（產(chǎn)出達到最大值）。其余13家上市銀行融資效率非相對有效，其相對效率值均小于1，或者雖然某一項效率值等于1，但存在投人冗余或產(chǎn)出不足。在非DEA有效的上市公司中，興業(yè)銀行、寧波銀行、南京銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行達到純技術(shù)有效而非規(guī)模有效其余8家公司既非技術(shù)有效又非規(guī)模有效。因此，中國上市銀行中融資效率整體不佳，吸收資金投入并未實現(xiàn)理想的產(chǎn)出最大化，資金使用過程中存在著閑置或不足，從綜合效率平均值數(shù)值分析可知，中國上市銀行的整體融資效率有待提升。

4 建議

通過以上研究，為進一步提高中國上市銀行融資效率，提高國有商業(yè)銀行自身管理技術(shù)水平是擠高融資效率的關(guān)鍵，保持整體技術(shù)效率水平的持續(xù)改善，需要不斷進行物質(zhì)設(shè)備方面的更新，技術(shù)方面的創(chuàng)新，以穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟環(huán)境。所以，提出以下幾點建議：

（1）中國上市銀行充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析客戶金融行為。目前，銀行的客戶每天產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，從這些數(shù)據(jù)中提取出有價值信息（如：客戶消費偏好及需求等），更好更準確地為客戶提供金融服務(wù)。

（2）中國上市銀行充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)防范金融風險。在大數(shù)據(jù)背景下，銀行業(yè)面臨升級轉(zhuǎn)型壓力，做好防范金融風險是關(guān)鍵一步，利用大數(shù)據(jù)分析客戶的違約概率、信用利差風險等可以降低銀行業(yè)發(fā)展中風險。

（3）政府、銀行、企業(yè)搭建大數(shù)據(jù)共享平臺，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)價值。政府主導(dǎo)，銀、企參與的大數(shù)據(jù)信息共享平臺可以為企業(yè)及銀行提供信息咨詢、查詢等服務(wù)，在大數(shù)據(jù)共享平臺進行數(shù)據(jù)交易可以提效率、減成本，達到政府、銀行及企業(yè)的“帕累托”。

[1] 張覓，陳碧瓊.基于關(guān)聯(lián)兩階段DEA模型的中國銀行業(yè)效率研究[J].南方金融，2012（5）：32-37.

[2] 王赫一，張屹山.兩階段DEA前沿面投影問題研究——兼對我國上市銀行運營績效進行評價[J].中國管理科學，2012（2）：114-120.

[3] 史金鳳，張信東等.基于Bootstrap網(wǎng)絡(luò)DEA改進方法的銀行效率測度[J].山西大學學報，2012（5）：128-132.

[4] 胡曉燕，程希駿，馬利軍.考慮非期望產(chǎn)出的兩階段DEA模型及其在銀行效率評價中的應(yīng)用[J].中國科學院大學學報，2013（4）：462-471.

[5] 鄭曉亞，肖瑩.利率市場化進程加速下中國商業(yè)銀行效率研究—基于兩階段關(guān)聯(lián)DEA模型的實證分析[J].金融縱橫，2013（12）：10-17.

[6] 存款占負債比率=吸收存款/總負債.

[7] 核心以及資本充足率=核心一級資本凈額/風險加權(quán)資產(chǎn)額.