摘 要：由于受國際經(jīng)濟危機的影響，中國的銀行部門受國內(nèi)經(jīng)濟和世界經(jīng)濟的共同影響。本文主要是以金融經(jīng)濟周期理論為基礎(chǔ)對銀行的信用風(fēng)險進行了探討和研究，并對中國銀行當(dāng)前所面臨的問題作了簡要的概述，最后根據(jù)銀行所面臨的問題有針對性的提出了解決方案和策略，以期為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提供參考。

關(guān)鍵詞：金融經(jīng)濟；周期；銀行風(fēng)險管理

金融經(jīng)濟周期周期理論主要是指根據(jù)經(jīng)濟各影響因素的變化和波動出發(fā)，對各因素的影響原因和機制進行研究，進而找出經(jīng)濟周期內(nèi)各種情況的動態(tài)轉(zhuǎn)換機理。在對金融經(jīng)濟周期理論進行研究時，往往用各金融變量的波動性和實質(zhì)性來對金融經(jīng)濟周期進行探討和研究。所以，依據(jù)金融經(jīng)濟周期內(nèi)我國經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，對商業(yè)銀行如何降低風(fēng)險進行探討，從而能夠及時的對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險進行管理，以期在降低銀行信用風(fēng)險的前提下，維持我國經(jīng)濟健康持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

一、金融經(jīng)濟周期理論分析

（一）金融經(jīng)濟周期理論的兩傳導(dǎo)機制比較分析

金融經(jīng)濟周期理論是通過對金融機制放大效應(yīng)完成對當(dāng)前經(jīng)濟的全面考察，以期完成對經(jīng)濟周期內(nèi)商業(yè)銀行信貸問題與資產(chǎn)價格之間的關(guān)系進行探討和研究。銀行在經(jīng)濟膨脹時，通過擴大信貸規(guī)模來對經(jīng)濟進行調(diào)控，這樣就會使整個經(jīng)濟更加火熱，導(dǎo)致經(jīng)濟膨脹狀況的加深。而在經(jīng)濟蕭條時，由于需要考慮貸款的償付能力，所以銀行會適當(dāng)?shù)奶岣哔J款利息，從而使得經(jīng)濟形勢更加緊張。“信貸渠道”和“資產(chǎn)負債表渠道”是當(dāng)前經(jīng)濟周期形勢下的兩個重要的金融傳導(dǎo)機制，在不同的經(jīng)濟條件下，市場對于金融經(jīng)濟的調(diào)節(jié)機制有一定的差異，在經(jīng)濟周期內(nèi)，金融波動和起伏能夠直接通過這兩種金融傳到機制而直接作用于銀行的戲弄嗲款上，使得銀行對于貸款的管控更加嚴(yán)格，最終導(dǎo)致經(jīng)濟波動的加劇。

（二）經(jīng)濟周期與信用風(fēng)險

在金融經(jīng)濟周期內(nèi)，資金的快速流動可以影響甚至改變經(jīng)濟周期的運行情況。通過對經(jīng)濟周期內(nèi)銀行對信用風(fēng)險管控的調(diào)查可以看出，經(jīng)濟周期內(nèi)信用風(fēng)險的產(chǎn)生機理、度量時間以及對經(jīng)濟周期內(nèi)經(jīng)濟的波動和起伏的控制手段各有不同。在經(jīng)濟蕭條時，信貸還款率低，而當(dāng)經(jīng)濟復(fù)蘇時，還款率就會大幅度上升。依據(jù)經(jīng)濟與信貸關(guān)系的調(diào)查可以看出，若GDP降低則必然會導(dǎo)致銀行貸款還貸率的提升，從而導(dǎo)致不良資產(chǎn)的產(chǎn)生。因此，經(jīng)濟周期內(nèi)經(jīng)濟的波動與信貸風(fēng)險之間成反比關(guān)系。

（三）銀行信貸與貸款損失

1.銀行信用風(fēng)險的周期性導(dǎo)致經(jīng)濟的波動性

當(dāng)經(jīng)濟形勢好時，銀行會通過降低利率，吸引企業(yè)或者個人貸款來提高銀行的放貸率，從而在經(jīng)濟形勢一片大好的情況下，提高銀行的收益并降低還貸的風(fēng)險，但是當(dāng)經(jīng)濟出現(xiàn)波動或者起伏時就會導(dǎo)致還貸率迅速下降，進而加深了企業(yè)的風(fēng)險。而且，由于銀行對于貸款的利率和審批的控制主要受政府宏觀調(diào)控的影響，所以在經(jīng)濟周期內(nèi)，要加強對經(jīng)濟形勢和政府調(diào)控政策之間關(guān)系的梳理。

2.還貸率對銀行以及經(jīng)濟周期的影響。在經(jīng)濟周期內(nèi)，銀行需要根據(jù)貸款損失即死帳率來提高銀行對死賬率的控制和應(yīng)對。但是，在實際操作中，由于銀行不能就未來經(jīng)濟形勢進行預(yù)估，所以對未來經(jīng)濟發(fā)展走勢以及貸款死賬率并不能較好的進行控制，這些都容易導(dǎo)致銀行不能提前對金融貸款作提前控制，從而加重了銀行信貸風(fēng)險。

3.銀行放大經(jīng)濟周期內(nèi)經(jīng)濟的波動。銀行在經(jīng)濟周期內(nèi)，為控制信貸的還貸率通常會利用經(jīng)濟周期內(nèi)經(jīng)濟的波動作為主要的參考依據(jù)，這樣銀行就會因經(jīng)濟形勢低迷而加大對經(jīng)濟的管控，從而提高貸款利率，降低貸款的審批通過率，這樣就會導(dǎo)致銀行房貸率下降，進一步加劇經(jīng)濟的蕭條。

二、經(jīng)濟下行周期中商業(yè)銀行面臨的主要問題與挑戰(zhàn)

（一）經(jīng)濟周期內(nèi)，銀行信貸結(jié)構(gòu)不合理狀況加劇

首先，在經(jīng)濟蕭條狀況下，銀行一般會降低對于新審批貸款企業(yè)和個人貸款審批通過率，提高對已有貸款項目的資金扶持，從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險加劇，一旦已有項目或者企業(yè)的經(jīng)濟受到?jīng)_擊，那么其銀行貸款的還貸率也會有所下降；其次，經(jīng)濟危機下，中小型企業(yè)對貸款的申請率上升，但是由于銀行信貸審批機制等原因，使得銀行對于中小型企業(yè)貸款的放貸率下降，進一步加劇經(jīng)濟危機；最后，房地產(chǎn)業(yè)銀行貸款額度的增加，使得銀行信貸風(fēng)險提升，貸款額度占銀行放貸額度的比重加重。

（二）利率提升，加重銀行的信貸風(fēng)險

當(dāng)前我國商業(yè)銀行的收益主要來自于貸款利率，經(jīng)濟危機時，銀行收緊放貸率，銀行利率收益降低，從而加劇經(jīng)濟危機并使得銀行理財產(chǎn)品的售賣以及貸款放貸率都有所降低。近年來，我國通過對金融業(yè)交易手續(xù)費的上調(diào)以及貸款利率的上調(diào)都使得銀行的收益提升，但是由于經(jīng)濟危機以及美元的貶值都加重了我國金融業(yè)的壓力。

（三）經(jīng)濟下滑，不良貸款率上升

由于我國金融監(jiān)管機制不完善，使得我國金融機構(gòu)難以對當(dāng)前經(jīng)濟的走向進行有效的監(jiān)管，從而導(dǎo)致一些不良貸款審批通過，使得貸款還貸率下降。銀行通過對經(jīng)濟走向和企業(yè)以及個人還款能力的預(yù)估，使得銀行對于企業(yè)或者個人的還貸率持懷疑態(tài)度，從而降低了經(jīng)濟危機下企業(yè)與個人貸款的審批力度。

三、 政策及建議

（一）落實科學(xué)發(fā)展觀，改善銀行現(xiàn)有的經(jīng)營管理理念

首先，對于銀行來講為降低經(jīng)濟危機對銀行收益的影響，銀行應(yīng)該改變自身金融產(chǎn)品的售賣策略，促進銀行理財產(chǎn)品的銷售和辦理。商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)評估方案對當(dāng)前經(jīng)濟下還貸資質(zhì)良好以及收益較好的企業(yè)積極開展銀行貸款業(yè)務(wù)；其次，加速銀行業(yè)務(wù)的多樣化發(fā)展，盡量降低經(jīng)濟危機下股市對于銀行業(yè)務(wù)的影響，擴大銀行自身收益；最后，降低國內(nèi)商業(yè)銀行對于國家政策的依賴程度，根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟形勢發(fā)展，積極購買國外發(fā)展形勢良好的企業(yè)股票，從而加強銀行對于經(jīng)濟周期內(nèi)經(jīng)濟形勢低迷的應(yīng)對力，提高企業(yè)國際化金融操作水平，促使國內(nèi)商業(yè)銀行與世界經(jīng)濟的順利接軌。

（二）建立和完善風(fēng)險管理體系 ， 提高風(fēng)險管理能力

首先，加大銀行對經(jīng)濟周期內(nèi)經(jīng)濟走向的監(jiān)控能力以及對于信貸風(fēng)險的監(jiān)控力度，加強對高風(fēng)險和大宗企業(yè)貸款中企業(yè)經(jīng)營狀況的關(guān)注，及時對這些企業(yè)或者個人貸款利率以及還款期限作相應(yīng)調(diào)整，從而降低信貸風(fēng)險；其次，利用計算機開發(fā)出專門用于經(jīng)濟周期內(nèi)信貸風(fēng)險控制的計算模型，建立完善的信貸風(fēng)險預(yù)警和處理體系，根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展趨勢對經(jīng)濟走向和風(fēng)險控制作相應(yīng)計算和推到，然后依據(jù)信貸風(fēng)險反應(yīng)機制對存在信貸風(fēng)險的貸款進行處理；最后，完善信貸風(fēng)險監(jiān)控和管理體系。商業(yè)銀行應(yīng)該建立針對信用貸款的監(jiān)控和審批，并針對貸款進行長期的監(jiān)督和風(fēng)險計算，保證商業(yè)銀行在開展信貸業(yè)務(wù)，提高收益的同時，保證商業(yè)銀行應(yīng)對信貸風(fēng)險的能力以及提高風(fēng)險管理及處置水平。

（三）提高信貸的靈活性，實現(xiàn)銀行和社會經(jīng)濟共同發(fā)展

首先，商業(yè)銀行在經(jīng)濟周期內(nèi)，應(yīng)該加大對貸款業(yè)務(wù)的重視度和監(jiān)管力度。如在經(jīng)濟危機形勢下，企業(yè)對于貸款的審批需求加大，但是企業(yè)自身的償還能力受到極大的影響，就必然會降低銀行貸款利率的審批額度。因此，銀行應(yīng)該針對經(jīng)濟周期內(nèi)受經(jīng)濟形勢影響較大企業(yè)的信貸結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，以滿足經(jīng)濟危機形勢下企業(yè)對于貸款的需求；其次，要針對當(dāng)期銀行單一的盈利模式進行改革，以適應(yīng)經(jīng)濟危機對銀行收益的沖擊。所以，在當(dāng)前形勢下，銀行應(yīng)該積極的尋求客戶，通過對企業(yè)收益以及行業(yè)的調(diào)查，甄選出具有優(yōu)勢的企業(yè)，然后針對這些優(yōu)勢企業(yè)進行放貸和業(yè)務(wù)往來，從而保證在降低信貸風(fēng)險的前提下，提高金融商業(yè)銀行的收益。

（四）完善銀行的監(jiān)管機制，促進銀行快速穩(wěn)定的發(fā)展

首先，銀行在開展信貸業(yè)務(wù)時必須對企業(yè)資產(chǎn)評估和企業(yè)過去收益進行嚴(yán)格監(jiān)控，并對企業(yè)未來收益進行預(yù)判，從而為銀行提供完善的監(jiān)控機制，保證銀行在經(jīng)濟周期下從容應(yīng)對經(jīng)濟膨脹和經(jīng)濟緊縮。在經(jīng)濟形勢較好時，銀行可以適當(dāng)?shù)姆潘蓪π庞觅J款的審批難度，適當(dāng)降低利率以吸引貸款的申請力度，從而保證銀行的收益和還貸率。經(jīng)濟下滑時，可以適當(dāng)緊縮企業(yè)貸款的審批力度，并加大銀行對于申請貸款企業(yè)資質(zhì)的監(jiān)管和資產(chǎn)管控力度，從而降低信貸風(fēng)險的放生率；其次，要建立完善的信貸風(fēng)險預(yù)警機制，該機制主要是通過對國際經(jīng)濟形勢和國內(nèi)經(jīng)濟形勢進行預(yù)估和判斷，然后通過對一系列影響因素的控制，進而實現(xiàn)商業(yè)銀行對于貸款風(fēng)險的控制，并且能夠在最大限度下降低信貸風(fēng)險。最后，在經(jīng)濟周期內(nèi)，銀行應(yīng)該從容應(yīng)對經(jīng)濟危機所帶來的不良影響，積極開展其它金融業(yè)務(wù)，縮小經(jīng)濟危機對金融業(yè)以及各行隔夜的影響，從而推行經(jīng)濟周期內(nèi)銀行金融模式的轉(zhuǎn)變和金融業(yè)務(wù)種類的擴展。

四、結(jié)語

綜上所述，本文主要是以金融經(jīng)濟周期理論為基礎(chǔ)對銀行的信用風(fēng)險進行了探討和研究，并對中國商業(yè)銀行當(dāng)前所面臨的問題及處境作了詳細的研究和探討，最后根據(jù)銀行所面臨的問題有針對性的提出相應(yīng)的解決方案和策略，以期提高商業(yè)銀行在經(jīng)濟周期內(nèi)對信貸風(fēng)險的處理能力，并且為完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提供參考。

參考文獻：

[1]李大偉，魏明，王瓊. 基于強度過程的信用風(fēng)險定價模型研究[J]. 國際金融研究，2014（05）.

[2]龔明華. 論金融全球化中的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理[J]. 社會科學(xué)輯刊，2014（11）.

[3]陳忠陽. 金融風(fēng)險分析與管理研究—市場和機構(gòu)的理論、模型與技術(shù)[J]. 沿海企業(yè)與科技，2015（6）.