朱坤富

隨著金融創(chuàng)新和信息技術(shù)日新月異的發(fā)展，金融科技正在重新定義商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式與競爭方式。如何充分應(yīng)用前沿信息技術(shù)，有效挖掘銀行積累的龐大業(yè)務(wù)信息，建立新型公司業(yè)務(wù)信用風險預(yù)警管理模式，是銀行風險管理領(lǐng)域的一個重要議題。

“新型公司業(yè)務(wù)信用風險預(yù)警管理模式”是一項體系性工程，需在業(yè)務(wù)管理體系，預(yù)警IT系統(tǒng)，業(yè)務(wù)管理聯(lián)動三個方面并行突破，以此推動全流程授信管理模式和作業(yè)方式的變革。在預(yù)警管理體系方面，需要對管理理念、組織架構(gòu)、預(yù)警制度、管理流程等維度進行全面的梳理與規(guī)劃；在預(yù)警IT系統(tǒng)建設(shè)方面，需要涵蓋預(yù)警分析工具、預(yù)警任務(wù)管理、信息展現(xiàn)與檢索、用戶交互、系統(tǒng)管理、風險大數(shù)據(jù)平臺等復(fù)雜的工作；而業(yè)務(wù)管理聯(lián)動方面是要解決如何將預(yù)警管控工作結(jié)果充分應(yīng)用于銀行授信準入、績效考評、資本分析等多個業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域，以真正發(fā)揮預(yù)警工作的業(yè)務(wù)管理價值。

設(shè)計新型預(yù)警業(yè)務(wù)管理模式

傳統(tǒng)的信用風險預(yù)警管理模式，限于信息獲取難度，在管理上較多依賴于單一的自下而上的業(yè)務(wù)方式，由此帶來兩方面限制：一是管理上的信息不對稱。預(yù)警工作較多依賴于基層經(jīng)營機構(gòu)自下而上逐級上報。各類風險信息來源的渠道有限，相關(guān)數(shù)據(jù)分散，決策信息支持不足。二是技術(shù)上缺乏有效工具。各級管理機構(gòu)缺乏有效的預(yù)警技術(shù)工具與技術(shù)手段，監(jiān)測時效性、前瞻性、覆蓋面不夠，無法有效識別關(guān)聯(lián)風險傳導(dǎo)路徑，難以及時地、針對性地處置和化解潛在信用風險，預(yù)警有效性不足。

為解決以上問題，新型預(yù)警業(yè)務(wù)管理模式的核心設(shè)計思想包括以下三個方面：

自上而下與自下而上預(yù)警管理緊密結(jié)合

職能方面，在總行建立專業(yè)化預(yù)警監(jiān)測管理部門，強化總行的預(yù)警集中管理職能，并通過大數(shù)據(jù)技術(shù)手段為總行團隊提供非現(xiàn)場警情信息獲取和監(jiān)測的能力，統(tǒng)馭指揮全行預(yù)警，實現(xiàn)總分行“自上而下預(yù)警”和“自下而上預(yù)警”相結(jié)合；流程方面，建立預(yù)警流程自動化流轉(zhuǎn)驅(qū)動機制；制度方面，制定考評細則，強化前置預(yù)警與主動化解。通過警情信息的自動化收集推送、智能化加工分析、自動化流程處置，大幅提升預(yù)警工作效率和工作質(zhì)量。

強化“控制人、關(guān)聯(lián)群”監(jiān)測

信用風險監(jiān)測預(yù)警新模式的一個重要思想是實控人管理。一家企業(yè)在市場上與經(jīng)營中多樣行為的背后最終都指向“企業(yè)控制人”，企業(yè)控制人的人品即是企業(yè)的人品，發(fā)現(xiàn)并監(jiān)測控制人的行為、意愿尤為重要；另一方面，企業(yè)間的社會行為存在緊密且穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)，信用風險傳導(dǎo)往往是“一致行動人”作為真正的背后推手。因此，在組合預(yù)警管理上，要建立有效的企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系管理，實現(xiàn)對企業(yè)關(guān)聯(lián)客群的密切監(jiān)測與管理。

大數(shù)據(jù)分析與現(xiàn)場排查并舉

新模式下廣泛應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析手段并不是摒棄必要的人工任務(wù)，而是要促成二者的高效互動與緊密配合。在具體的生產(chǎn)運營模式上，總行基于大數(shù)據(jù)系統(tǒng)工具，不間斷地集中掃描和發(fā)現(xiàn)重要警情，并在綜合分析判斷基礎(chǔ)上生成警情信號與排查工單任務(wù)；經(jīng)營機構(gòu)負責有針對性地執(zhí)行排查任務(wù)，反饋排查結(jié)果，發(fā)起預(yù)警認定或持續(xù)監(jiān)測。這一互動機制滾動執(zhí)行，不斷積累知識與經(jīng)驗，新型預(yù)警模式的靈敏性、精準性、實用性將持續(xù)得到提升。

建設(shè)大數(shù)據(jù)風險預(yù)警管理系統(tǒng)

實現(xiàn)上述新型預(yù)警管理模式的重要前提是建設(shè)一套高效的“大數(shù)據(jù)信用風險預(yù)警系統(tǒng)”。該信息系統(tǒng)的首要任務(wù)是充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)和系統(tǒng)化工具手段，建立數(shù)據(jù)驅(qū)動、主動管理、上下聯(lián)動的新型預(yù)警管理體系和預(yù)警工作流程，提升風險管控能力，全方位支持授信業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

大數(shù)據(jù)信用風險預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計設(shè)想

建設(shè)可配置化的規(guī)則引擎平臺。一個典型的大數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)，最核心的特征是規(guī)則引擎化，即系統(tǒng)的核心價值在于持續(xù)的靈活擴展，并成為一個預(yù)警管理業(yè)務(wù)規(guī)則的配置平臺。系統(tǒng)建成以后，預(yù)警管理的業(yè)務(wù)人員基于該平臺，可以持續(xù)地按照不斷變化的業(yè)務(wù)發(fā)展要求，將最新的、最適用的預(yù)警業(yè)務(wù)規(guī)則靈活地配置部署到平臺中，而不需要二次開發(fā)，系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能可以持續(xù)地升級進化。為貫徹這一設(shè)計思想，系統(tǒng)設(shè)計的起點、復(fù)雜度都很高。

聚焦信用變壞趨勢的監(jiān)測。信用風險監(jiān)測預(yù)警的自身定位，要求能在已準入客戶的信用變壞時及時發(fā)現(xiàn)風險并采取行動。由此出發(fā)，系統(tǒng)要重點設(shè)計信用變化捕捉以及突發(fā)事件獲知的功能，從而聚焦客戶群自身風險狀態(tài)變化的分析、監(jiān)測，動態(tài)掌握客戶還款能力與還款意愿兩個維度的信息。

突出智能化和時效性。高效的風險預(yù)警既要做到“智能分析”，又要做到“快人一步”。預(yù)警系統(tǒng)必須實現(xiàn)風險信息的實時收集和實時推送，以及對風險信息的實時判斷，并將風險預(yù)判與關(guān)鍵作業(yè)活動的實時聯(lián)動控制起來；在智能分析方面，要基于預(yù)測模型，實現(xiàn)系統(tǒng)化、智能化監(jiān)測與分析評價，從而將風險指標精準化。

大數(shù)據(jù)信用風險預(yù)警系統(tǒng)的運行機理

大數(shù)據(jù)信用風險預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)，涉及技術(shù)廣泛，集成處理復(fù)雜，具體細節(jié)繁多，以下僅大致勾勒系統(tǒng)的全局運行機理設(shè)計。預(yù)警系統(tǒng)的運行由三個大的步驟組成，即信息收集、風險分析、警情處置。

信息收集的任務(wù)是應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，收集整合銀行內(nèi)外部多種數(shù)據(jù)源的信息，將其作為警情判斷分析的原材料。原材料的豐富翔實度是分析輸出的基礎(chǔ)，預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)中要盡量拓寬信息收集范圍，實現(xiàn)銀行內(nèi)外部數(shù)據(jù)的海量收集與大規(guī)模運算加工。針對內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集整合工作，需要注重以下幾個關(guān)鍵點：

數(shù)據(jù)的價值在于創(chuàng)造應(yīng)用場景?！叭绾问褂脭?shù)據(jù)”遠遠難于“如何找到數(shù)據(jù)”。以外部數(shù)據(jù)引入為例，目前市場上諸如涉訴、司法負面、輿情、工商、稅務(wù)等數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)供應(yīng)商眾多，但都止于簡單的原始數(shù)據(jù)搜集。充分利用外部數(shù)據(jù)的關(guān)鍵點在于銀行自主設(shè)計應(yīng)用場景，并基于場景提出原始數(shù)據(jù)的篩選、整合要求，再經(jīng)銀行內(nèi)部場景化加工后實現(xiàn)業(yè)務(wù)價值。

貫通自然人和企業(yè)信息渠道。傳統(tǒng)上，企業(yè)信息源與自然人信息源是隔離的，而真正有效的公司業(yè)務(wù)風險預(yù)警需要最大限度地打通企業(yè)、個人間關(guān)聯(lián)信息，特別是實控人與企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系的識別與互動。實現(xiàn)這一點需要從多方面工作入手，包括銀行內(nèi)部對客戶信息的完整收集、跨業(yè)務(wù)條線的雙向信息互動、外部信息采集加工中的關(guān)鍵元數(shù)據(jù)獲取、自然人和企業(yè)之間的“傳導(dǎo)”鏈條建立等。

數(shù)據(jù)戰(zhàn)略不能跨越合規(guī)紅線。任何創(chuàng)新過程中，風險都會如影隨形，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用開拓工作也要堅守合規(guī)底線。在外部數(shù)據(jù)采集應(yīng)用方面，銀行必須有能力分辨市場上形形色色的數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈，保證數(shù)據(jù)來源合法合規(guī)；在內(nèi)部數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，風險信息觸達范圍、觸達人群、觸達內(nèi)容都需要經(jīng)過嚴格的合規(guī)審核。

風險分析的任務(wù)是建立警情分析規(guī)則與數(shù)據(jù)預(yù)測模型，形成風險判斷。風險建模分析要注重以下幾個關(guān)鍵點：

時點判斷與趨勢判斷相結(jié)合，單一指標與綜合指標相結(jié)合。從預(yù)警信息縱向延展看，警情的時點判斷與趨勢判斷相結(jié)合，會較好地解決警情信號全局性不夠、虛警率偏高的問題；從橫向延展看，對企業(yè)潛在風險判斷的單項“體檢”指標需要與綜合“體檢”指標充分結(jié)合。

關(guān)聯(lián)關(guān)系圖譜應(yīng)用空間廣闊?；谄髽I(yè)間股權(quán)關(guān)聯(lián)、擔保關(guān)聯(lián)、實控人關(guān)聯(lián)、額度關(guān)聯(lián)、交易關(guān)聯(lián)這五種關(guān)聯(lián)關(guān)系建設(shè)的企業(yè)關(guān)聯(lián)圖譜，是最為直觀實用的預(yù)警分析工具；隨著大數(shù)據(jù)預(yù)警應(yīng)用的深度發(fā)展，基于關(guān)聯(lián)關(guān)系構(gòu)建企業(yè)關(guān)聯(lián)知識圖譜、建立風險傳導(dǎo)路徑、量化風險傳導(dǎo)強度與擴散度、實現(xiàn)客群的組合預(yù)警將有廣闊的應(yīng)用空間。

數(shù)據(jù)挖掘與深度學習需要個性化方法。相較于數(shù)據(jù)挖掘在商業(yè)銀行傳統(tǒng)內(nèi)部評級領(lǐng)域的應(yīng)用，風險預(yù)警面臨更為突出的數(shù)據(jù)積累問題，銀行內(nèi)部的預(yù)警數(shù)據(jù)樣本在積累上較違約數(shù)據(jù)樣本更為不足，尤其在預(yù)警建模較為注重的外部數(shù)據(jù)方面；內(nèi)評模型較多依賴于財務(wù)數(shù)據(jù)，而預(yù)警模型要求實時性更高，實踐中財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)警作用有限；同時，內(nèi)評體系出于資本計量的普遍要求，需要一定的穩(wěn)定性，而預(yù)警應(yīng)用強調(diào)實時反應(yīng)，動態(tài)追蹤。以上這些矛盾都決定了預(yù)警領(lǐng)域數(shù)據(jù)建模要打破常規(guī)方式，在分析方法、變量引入、模型訓練、應(yīng)用特點方面適應(yīng)風險預(yù)警建模的獨特要求。

警情處置的任務(wù)是建立系統(tǒng)化的警情信號傳遞、反饋與處置流程。警情處置流程的設(shè)計要點：一是通過內(nèi)嵌到信貸流程系統(tǒng)，與信貸人員的日常工作緊密銜接，并將總行預(yù)警崗位與經(jīng)營機構(gòu)預(yù)警角色間的工作流轉(zhuǎn)一體化串接起來；二是自動化流程與人工干預(yù)相結(jié)合，警情處置流程的發(fā)起、審批的設(shè)計要預(yù)留充分的靈活度與擴展性；三是要建立嚴格的信息訪問權(quán)限管限，預(yù)警管理中的敏感信息權(quán)限與日常的流程處理權(quán)限需要分別規(guī)劃與配置。

推行新的管理制度與管理體系

提升總行統(tǒng)籌職能，優(yōu)化管理流程與職責分工

一是理順風險預(yù)警管理職責分工。在總行層面，明確各風險管理部門在信用風險預(yù)警制度、系統(tǒng)、流程、報告、考評等方面的職責分配與工作邊界；在分行（或事業(yè)部）層面，明確各機構(gòu)風險預(yù)警工作的統(tǒng)籌部門及具體工作的開展部門。二是明確以系統(tǒng)警情信號為基礎(chǔ)、以工單為驅(qū)動的監(jiān)測預(yù)警模式。依托預(yù)警管理信息系統(tǒng)，建立起“自動+人工”的信息獲取模式及信號傳遞處置流程。適應(yīng)系統(tǒng)化預(yù)警管理模式，精簡預(yù)警審批流程。三是梳理及調(diào)整各預(yù)警級別業(yè)務(wù)定義，并明確各級別對應(yīng)的系統(tǒng)警情信號類別。四是在涵蓋原有制度工作內(nèi)容基礎(chǔ)上，將預(yù)警管理流程劃分為風險信息收集整理與傳遞、調(diào)查評估與預(yù)警認定、后續(xù)跟蹤與報告三個基本環(huán)節(jié)。

強化過程管理，加大評價考核

新型預(yù)警模式下的工作考評更注重過程管理，增加預(yù)警過程工作質(zhì)量考核，與預(yù)警有效性、預(yù)警及時性結(jié)合，形成全面的考核維度指標系。過程質(zhì)量考核需同時跟蹤警情預(yù)處理任務(wù)、警情排查任務(wù)、預(yù)警后監(jiān)測任務(wù)等預(yù)警工作環(huán)節(jié)。并且，有效性與及時性的考核也要適應(yīng)新型預(yù)警模式并進行規(guī)則優(yōu)化。圍繞核心考核指標，同時設(shè)置鼓勵主動預(yù)警、有效管控行為的加分規(guī)則，以及預(yù)警中被動、不盡職行為的減分規(guī)則。在考評結(jié)果的應(yīng)用上，融入機構(gòu)平衡計分卡體系，對影響較大的預(yù)警監(jiān)測不盡職行為，應(yīng)掛鉤不良資產(chǎn)問責、風險基金管理等相關(guān)辦法進行處罰。

逐步深化管理聯(lián)動，提升預(yù)警主動性

推動與深化管理聯(lián)動是風險預(yù)警發(fā)揮實效的基礎(chǔ)。存量額度管控方面，在明確不同預(yù)警級別邊界區(qū)分度基礎(chǔ)上，推行差異化管控措施；授信審批方面，取消對于授信的強制控制，放開經(jīng)營機構(gòu)被動規(guī)避預(yù)警的桎梏；績效評估與考核問責方面，通過明確的預(yù)警工作質(zhì)量考評細則進行評估考核，并與平衡計分卡等管理工具緊密結(jié)合。

總結(jié)

商業(yè)銀行需要在改革轉(zhuǎn)型中尋求突破，在突破發(fā)展中創(chuàng)造輝煌。未來的銀行一定是以互聯(lián)網(wǎng)為平臺、云端大數(shù)據(jù)為動力、智能化為方向，向科技公司方向發(fā)展，從而實現(xiàn)傳統(tǒng)銀行的轉(zhuǎn)型。公司業(yè)務(wù)新型風險預(yù)警管理模式正是在這一戰(zhàn)略引領(lǐng)下應(yīng)運而生，為商業(yè)銀行管理變革轉(zhuǎn)型提供更有力的支撐和更廣闊的拓展空間。

（作者單位：中國民生銀行風險管理部）

商業(yè)銀行月度資訊

銀監(jiān)會：努力開創(chuàng)銀行業(yè)監(jiān)管工作新局面

11月8日，銀監(jiān)會主席郭樹清在黨委中心組（擴大）學習暨學習貫徹黨的十九大精神宣講報告會提出，要以十九大精神為指引努力開創(chuàng)新時代銀行業(yè)監(jiān)管工作新局面，把主動防范化解系統(tǒng)性金融風險放在更加重要的位置。

央行：境外商業(yè)機構(gòu)可在銀行間債市參與利率互換

11月9日，央行發(fā)布《境外商業(yè)類機構(gòu)投資者進入中國銀行間債市業(yè)務(wù)流程》。除現(xiàn)券交易外，境外投資者還可基于套期保值需求開展債券借貸、債券遠期、遠期利率協(xié)議及利率互換等交易。

銀監(jiān)會：政策性銀行管理辦法正式出臺

11月15日，銀監(jiān)會召開“開發(fā)銀行、進出口銀行、農(nóng)發(fā)行監(jiān)督管理辦法”發(fā)布會，正式出臺《國家開發(fā)銀行監(jiān)督管理辦法》《中國進出口銀行監(jiān)督管理辦法》《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行監(jiān)督管理辦法》三個文件。

銀監(jiān)會：制定銀行股權(quán)管理辦法旨在治理市場亂象

11月16日，為加強商業(yè)銀行股權(quán)監(jiān)管，規(guī)范商業(yè)銀行股東行為，銀監(jiān)會制定了《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法（征求意見稿）》，向社會公開征求意見。

央行擬頒布新規(guī)：進一步加強金融機構(gòu)資管業(yè)務(wù)監(jiān)管

11月17日，為規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，統(tǒng)一同類資產(chǎn)管理產(chǎn)品監(jiān)管標準，有效防范和控制金融風險，中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局起草《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》。

2017年城商行年會在云南昆明成功召開

11月23～24日，由中國銀監(jiān)會指導(dǎo)、中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會主辦的2017年城商行年會在云南昆明成功召開。年會以“學習宣傳貫徹黨的十九大精神，服務(wù)實體經(jīng)濟，防控金融風險，深化金融改革”為主題。

銀監(jiān)會：提升銀行賬簿利率風險管理水平，彌補監(jiān)管短板

11月24日，銀監(jiān)會全面修訂《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》，形成《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引（修訂征求意見稿）》，向社會公開征求意見。

央行：整治無證支付行為，持證機構(gòu)自查至12月底

11月27日，央行辦公廳下發(fā)《關(guān)于進一步加強無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治工作的通知》，針對無證支付機構(gòu)進行集中整治，同時下發(fā)了持證支付機構(gòu)自查內(nèi)容和無證機構(gòu)的篩查重點、認定標準說明。