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        保險(xiǎn)資金投資組合研究與MATLAB實(shí)現(xiàn)

        2017-12-11 23:16:32張?jiān)崎e
        時代金融 2017年32期
        關(guān)鍵詞:保險(xiǎn)資金投資收益保險(xiǎn)業(yè)

        張?jiān)崎e

        【摘要】保險(xiǎn)資金運(yùn)用的一個主要渠道就是風(fēng)險(xiǎn)投資,近年來,我國保險(xiǎn)資金的投資比例不斷上升,已超過90%。合理的投資不但能彌補(bǔ)承保虧損,還是保險(xiǎn)公司主要的利潤來源,促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。在保險(xiǎn)資金投資實(shí)行大類監(jiān)管的背景下,投資限制減少,投資選擇豐富,合理的投資策略顯得極為重要。本文根據(jù)Markowitz投資組合理論,構(gòu)造保險(xiǎn)公司投資的二次規(guī)劃模型,通過MATLAB計(jì)算得出最優(yōu)投資組合策略,并給出合理化的政策建議。

        【關(guān)鍵詞】保險(xiǎn)資金 Markowitz投資組合模型 MATLAB實(shí)現(xiàn)

        一、引言

        近年來,我國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速,資金規(guī)??焖僭鲩L,但是凈利潤和投資收益卻并不樂觀。保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2016年,我國保費(fèi)收入達(dá)到3.1萬億元,同比增長27.5%。然而,保險(xiǎn)凈利潤和投資收益均出現(xiàn)不同程度下降。2016年,保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤近2000億元,較2015年降幅近三成;實(shí)現(xiàn)投資收益7071.13億元,同比降幅9.39%。低利率環(huán)境和低迷的資本市場狀態(tài)下,合理的投資組合策略顯得尤為重要。本文將以Markowitz投資組合模型為基礎(chǔ),加入承保因素,構(gòu)建險(xiǎn)資投資模型,并根據(jù)二次規(guī)劃理論給出實(shí)證分析結(jié)果。endprint

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