王玉丹

(山西財經(jīng)大學 山西 太原 030000)

基于VAR模型的山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長與消費結(jié)構(gòu)的互動關(guān)系分析

王玉丹

(山西財經(jīng)大學 山西 太原 030000)

本文借助山西省1978-2012年間的地區(qū)生產(chǎn)總值、各次產(chǎn)業(yè)的增加值、各次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)、恩格爾系數(shù)等數(shù)據(jù)，構(gòu)建山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長和消費結(jié)構(gòu)的衡量指標。通過VAR模型、Johansen協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗、脈沖響應函數(shù)與方差分析，分析山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長與消費結(jié)構(gòu)的互動關(guān)系。研究結(jié)果主要如下：消費結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在著單向的因果關(guān)系，消費結(jié)構(gòu)變動是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的原因，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動不是消費結(jié)構(gòu)變動的原因。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動與經(jīng)濟增長不存在相互的因果關(guān)系。但是Granger因果檢驗結(jié)果顯示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動與消費結(jié)構(gòu)變動共同構(gòu)成經(jīng)濟增長的原因。消費結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長共同構(gòu)成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的原因。經(jīng)濟增長與消費結(jié)構(gòu)變動不存在相互的因果關(guān)系。山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化程度達到了比較高的水平，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理問題仍然十分嚴重。

VAR模型；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；就業(yè)結(jié)構(gòu)；經(jīng)濟增長；消費結(jié)構(gòu)

一、描述性統(tǒng)計分析

1.變量的選擇與處理

由于本文旨在具體研究第二、第三產(chǎn)業(yè)如何影響經(jīng)濟增長和消費結(jié)構(gòu)，因此選用第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)的增加值之比記為grate。

就業(yè)結(jié)構(gòu)指標。選擇第三產(chǎn)業(yè)與第二產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)之比作為就業(yè)結(jié)構(gòu)指標，記為lrate。

經(jīng)濟增長指標。選擇山西省GDP作為經(jīng)濟增長指標，記為gdp。

消費結(jié)構(gòu)指標。這里選用山西省城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)，記為engel。

本文的數(shù)據(jù)均來自山西省統(tǒng)計年鑒。實際GDP采用山西省GDP指數(shù)與山西省名義GDP反推換算得到，各次產(chǎn)業(yè)的實際GDP由各次產(chǎn)業(yè)的GDP指數(shù)換算得到。grate、lrate、gdp、engel均代表經(jīng)過價格平減以后的指標。

為了降低異方差，將除恩格爾系數(shù)以外的指標均取自然對數(shù)，記為lgrate、llrate、lgdp、lengel。輸出結(jié)果由Eviews8.0實現(xiàn)。

2.山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和高度化

本文采用泰爾指數(shù)(TL)測算山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化程度，TL的取值區(qū)間是0～1，TL越接近1，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越不合理，TL越接近0，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越趨向于合理；采用靖學青(2005)提出的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次系數(shù)w來測算山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級化程度，w越大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化程度越高。可以看出，山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化程度不高，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化程度達到了一個比較高的水平。

圖1 山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化

圖2 山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高級化

二、實證分析

1.模型設定

向量自回歸模型(VAR)克服了傳統(tǒng)的以經(jīng)濟理論為基礎的研究，將全部變量作為內(nèi)生變量來研究相互之間的動態(tài)關(guān)系。VAR模型的一般表達式為：

Xt=a+Φ1Xt-1+Φ2Xt-2+∧+ΦkXt-k+Ut

其中，Xt均為g維列向量，a、Φ1、Φ2、Φk均為待估系數(shù)矩陣，Ut為誤差向量。文中建立由dlgrate、dllrate、dlgdp、dengel四個變量建立的VAR模型。具體形式為：

2.平穩(wěn)性檢驗

由于經(jīng)典的回歸模型均要求變量是平穩(wěn)序列，但是經(jīng)濟社會生活中的很多變量都不平穩(wěn)，如果繼續(xù)采用經(jīng)典回歸模型，檢驗結(jié)果可能會出現(xiàn)偽回歸，因此需要對變量進行平穩(wěn)性檢驗，以便之后的協(xié)整、VAR模型等使用。本文采用ADF單位根檢驗法檢驗變量序列的平穩(wěn)性。檢驗結(jié)果顯示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的自然對數(shù)、就業(yè)結(jié)構(gòu)的自然對數(shù)、經(jīng)濟增長的自然對數(shù)、恩格爾系數(shù)均為非平穩(wěn)序列，而四個變量的對數(shù)的一階差分均為平穩(wěn)序列，因此lgrate～I(1)，llrate～I(1)，lgdp～I(1)，engel～I(1)，他們的一階差分均為I(0)序列。

3.VAR模型的建立

由于在建立VAR模型時，需要保證每個變量都是平穩(wěn)序列，因此根據(jù)單位根檢驗的結(jié)果，我們對dlgrate、dllrate、dlgdp和dengel四個變量建立VAR模型。

(1)確定滯后階數(shù)

為了消除誤差項可能存在的自相關(guān)，使模型的解釋力度更強，首先確定VAR模型的最優(yōu)滯后階數(shù)。使用AIC準則作為選擇最優(yōu)滯后階數(shù)的檢驗標準。如圖檢驗結(jié)果顯示，按照AIC準則，滯后階數(shù)為3時，AIC最小，因此VAR模型最優(yōu)滯后階數(shù)為3。

(2)檢驗VAR模型的穩(wěn)定性

確定滯后階數(shù)為3后，進一步確定VAR模型是否穩(wěn)定，利用Eviews8.0進行VAR的穩(wěn)定性檢驗，圖3為F矩陣單位根分布情況。因此可知，單位根都在單位圓內(nèi)，因此VAR模型是穩(wěn)定的。

圖3 模型的穩(wěn)定性檢驗

(3)VAR模型參數(shù)估計結(jié)果

4.協(xié)整檢驗

Granger因果檢驗之前，首先要對變量進行協(xié)整檢驗。協(xié)整檢驗結(jié)果顯示如下表1，原假設為“不存在協(xié)整關(guān)系”時，跡統(tǒng)計量為58.643，大于5%臨界值，p值為0.0035，因此拒絕原假設，存在至少一個協(xié)整關(guān)系。原假設為“至多存在一個協(xié)整關(guān)系”時，p值為0.6585，因此接受原假設，至多存在一個協(xié)整關(guān)系。因此，只存在唯一的一個協(xié)整關(guān)系。

表1 Johansen協(xié)整檢驗結(jié)果

5.Granger因果檢驗

根據(jù)Granger因果檢驗的結(jié)果顯示，在dlgrate的方程中，dengel的p值為0.0037，因此拒絕原假設，也就是說山西省消費結(jié)構(gòu)變動是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的原因；dllrate、dlgdp、dengel的p值為0.0006，拒絕原假設，因此就業(yè)結(jié)構(gòu)變動、經(jīng)濟增長、消費結(jié)構(gòu)變動共同是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的原因。在dlgdp的方程中，dlgrate、dllrate、dengel的p值為0.0340，因此產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動、消費結(jié)構(gòu)變動是經(jīng)濟增長的原因。

因此，綜合Granger因果檢驗的結(jié)果，消費結(jié)構(gòu)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的原因，就業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長、消費結(jié)構(gòu)共同構(gòu)成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的原因。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)共同構(gòu)成經(jīng)濟增長的原因。

表2 Granger因果檢驗表

四、結(jié)論與建議

通過運用VAR模型、Granger因果檢驗、脈沖響應函數(shù)等方法，對山西省以上的實證分析，我們得出以下主要結(jié)論：1.山西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟增長和消費結(jié)構(gòu)的互動關(guān)系中，消費結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在著單向的因果關(guān)系。消費結(jié)構(gòu)變動是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動的原因，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動不是消費結(jié)構(gòu)變動的原因，也就是說，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動卻不會長期影響消費結(jié)構(gòu)的變化。脈沖響應函數(shù)也顯示，消費結(jié)構(gòu)的變化會在很大程度上影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動，但是這種影響持續(xù)時間短，不存在長期效應；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對消費結(jié)構(gòu)的影響不明顯，這與Granger因果檢驗的結(jié)果是一致的。2.經(jīng)濟增長與消費結(jié)構(gòu)變動不存在相互的因果關(guān)系。經(jīng)濟增長與消費結(jié)構(gòu)變動不存在長期的相互影響關(guān)系。但是脈沖響應函數(shù)表明，經(jīng)濟增長對消費結(jié)構(gòu)有短期的負向影響，經(jīng)濟增長帶動人民收入水平的提高，很大程度上降低了城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)，促進消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

建議：1.由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動與消費結(jié)構(gòu)變動共同構(gòu)成經(jīng)濟增長的原因。因此要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，加快產(chǎn)業(yè)重心由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。對第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能只靠政策的扶持，而要提高第三產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，提高第三產(chǎn)業(yè)的相對勞動生產(chǎn)率。因地制宜發(fā)展服務業(yè)，充分利用山西省豐富的歷史文物資源優(yōu)勢，在山西省各地區(qū)發(fā)展有特色有優(yōu)勢的旅游業(yè)，促進第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.加快推進農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化。關(guān)注“三農(nóng)”。注重現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，加大投入。關(guān)注“三農(nóng)”，在農(nóng)村建立專業(yè)合作組織，政策方面要加強實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策，財政方面要給予農(nóng)業(yè)更多支持，以實現(xiàn)農(nóng)村金融發(fā)展整體水平的快速提升。

[1]張雯月.基于VAR模型的延邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長的實證分析[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2015,17:110-112.

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[3]朱智文,柳晨.甘肅省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長研究——基于VAR模型的實證分析[J].開發(fā)研究,2012,05:26-29.

王玉丹(1993-)，女，漢族，山西省高平市，山西財經(jīng)大學統(tǒng)計學院在讀研究生，研究方向:宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計分析。