劉金娣+盧婷艷

摘要：本文采用山東省1978-2015年的政府消費(fèi)與地區(qū)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)，基于協(xié)整檢驗(yàn)及誤差修正模型，對(duì)二者之間的關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)果表明：山東省政府消費(fèi)與地區(qū)生產(chǎn)總值之間存在長期均衡關(guān)系，政府消費(fèi)增加1%，地區(qū)生產(chǎn)總值增長0.319；經(jīng)過誤差修正后，如果政府消費(fèi)波動(dòng)變化1%，將引起地區(qū)生產(chǎn)總值波動(dòng)變化0.181%，誤差修正系數(shù)為-0.631，表明短期對(duì)長期均衡的調(diào)整力度較為有力。

關(guān)鍵詞：地區(qū)生產(chǎn)總值；政府消費(fèi)；協(xié)整檢驗(yàn)；誤差修正模型

改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷長期繁榮。近幾年，政府通過加大消費(fèi)刺激經(jīng)濟(jì)增長，因此研究政府消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生的影響具有重要意義。付文林等利用協(xié)整合格蘭杰因果檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長率與公共支出占GDP比重呈反向變動(dòng)關(guān)系。郭慶旺等運(yùn)用向量自回歸分析法，發(fā)現(xiàn)公共資本投資與經(jīng)濟(jì)增長之間存在長期均衡關(guān)系。毛中根運(yùn)用變截?fù)?jù)和變系數(shù)相關(guān)模型對(duì)政府消費(fèi)的增長效應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，表明各地方政府消費(fèi)的系數(shù)均大于零。本文基于協(xié)整檢驗(yàn)及誤差修正模型，研究山東省政府消費(fèi)與地區(qū)生產(chǎn)總值之間的關(guān)系。

1.理論方法

單位根檢驗(yàn)是應(yīng)用最廣的檢驗(yàn)序列平穩(wěn)性的方法。比較常用的是DF檢驗(yàn)，由于其只適用于1階自回歸過程的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，所以對(duì)DF檢驗(yàn)進(jìn)行了一定的修正得到ADF檢驗(yàn)，這是目前普遍應(yīng)用的單整檢驗(yàn)方法。

協(xié)整檢驗(yàn)主要從多元序列之間非平穩(wěn)性入手，探求非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量之間蘊(yùn)涵的長期均衡關(guān)系。如果變量之間存在協(xié)整關(guān)系，變量的增長率表現(xiàn)共同的增長趨勢(shì)。反之，如果這兩個(gè)或以上變量不是協(xié)整的，則它們之間不存在一個(gè)長期的均衡關(guān)系。

誤差修正模型作為協(xié)整模型的補(bǔ)充模型，通過建立短期動(dòng)態(tài)模型彌補(bǔ)長期靜態(tài)模型的不足，既能反映不同時(shí)間序列間的長期均衡關(guān)系，又能反映短期偏離向長期均衡修正的機(jī)制。

根據(jù)Granger表述定理，若非平穩(wěn)響應(yīng)序列與非平穩(wěn)響應(yīng)序列之間存在協(xié)整關(guān)系，則必然可以建立誤差修正模型。誤差修正模型在于通過協(xié)整關(guān)系來校正內(nèi)生變量的短期變化，利用它可以提高短期預(yù)測(cè)的精度。

2.實(shí)證研究

本文采用山東省1978—2015年的政府消費(fèi)與地區(qū)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)研究二者之間的關(guān)系，數(shù)據(jù)來源于《山東統(tǒng)計(jì)年鑒2016》。對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值和政府消費(fèi)取對(duì)數(shù)處理，記為lny和lnx。

2.1單位根檢驗(yàn)

在檢驗(yàn)變量間是否具有長期協(xié)整關(guān)系之前，首先要檢驗(yàn)各個(gè)變量的平穩(wěn)性，這里采用ADF檢驗(yàn)法進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)，兩變量序列和其一階差分序列不能通過單位根檢驗(yàn)，是非平穩(wěn)時(shí)間序列，而其二階差分序列都通過了單位根檢驗(yàn)，是平穩(wěn)時(shí)間序列，滿足協(xié)整分析的條件。

2.2 協(xié)整檢驗(yàn)

由于所有變量的原序列都是二階單整序列，本文采用EG檢驗(yàn)來判斷山東省地區(qū)生產(chǎn)總值與政府消費(fèi)之間是否存在協(xié)整關(guān)系。

步驟一：建立回歸模型：

步驟二：對(duì)回歸殘差序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)：在5%的顯著性水平下，拒絕存在單位根的假設(shè)，即殘差序列是平穩(wěn)的，表明地區(qū)生產(chǎn)總值與政府消費(fèi)之間存在協(xié)整關(guān)系。白噪聲檢驗(yàn)結(jié)果表明殘差序列通過檢驗(yàn)。

2.3 誤差修正模型

上述分析反映了地區(qū)生產(chǎn)總值與政府消費(fèi)之間存在長期均衡的協(xié)整關(guān)系，這種關(guān)系是在短期波動(dòng)的不斷調(diào)整之下實(shí)現(xiàn)的。即存在一個(gè)誤差修正機(jī)制，防止長期均衡關(guān)系出現(xiàn)較大誤差。誤差修正模型為：。方程檢驗(yàn)結(jié)果顯示該方程顯著線性相關(guān)，參數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果顯示政府消費(fèi)的當(dāng)期波動(dòng)以及上期誤差（ECM）對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值的當(dāng)期波動(dòng)有顯著影響。根據(jù)模型的參數(shù)估計(jì)量，山東省政府消費(fèi)的當(dāng)期波動(dòng)對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值的當(dāng)期波動(dòng)調(diào)整幅度不大，如果政府消費(fèi)波動(dòng)變化1%，將引起地區(qū)生產(chǎn)總值波動(dòng)變化0.181%；誤差修正項(xiàng)系數(shù)的大小反映了短期對(duì)長期均衡的調(diào)整力度，誤差修正系數(shù)為-0.631，表明調(diào)整力度較為有力。

3.結(jié)論與建議

第一，協(xié)整分析結(jié)果顯示，政府消費(fèi)每增加1%，地區(qū)生產(chǎn)總值增長0.319。這表明政府消費(fèi)對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值有長期穩(wěn)定的促進(jìn)作用，它們之間存在著動(dòng)態(tài)均衡機(jī)制。

第二，在誤差修正模型中，山東省政府消費(fèi)的當(dāng)期波動(dòng)對(duì)地區(qū)生產(chǎn)總值的當(dāng)期波動(dòng)調(diào)整幅度不大，政府消費(fèi)波動(dòng)變化1%，將引起地區(qū)生產(chǎn)總值波動(dòng)變化0.181%；誤差修正項(xiàng)系數(shù)的大小反映短期對(duì)長期均衡的調(diào)整力度，誤差修正系數(shù)為-0.631，表明調(diào)整力度較為有力。

實(shí)證分析表明，無論是長期還是短期，山東省政府消費(fèi)與地區(qū)生產(chǎn)總值之間都具有較強(qiáng)的正相關(guān)性。在今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，提高政府消費(fèi)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的一個(gè)有效途徑。

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