重慶市第八中學(xué) 張李遙

大數(shù)據(jù)風(fēng)控在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用

重慶市第八中學(xué) 張李遙

大數(shù)據(jù)時(shí)代下互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制在金融行業(yè)得到了較為廣泛的應(yīng)用。目前，許多金融機(jī)構(gòu)都在各自的風(fēng)險(xiǎn)控制體系中加入大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，以提高風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的準(zhǔn)確度和性能。本文首先介紹了大數(shù)據(jù)風(fēng)控的基本概念和特點(diǎn)；然后，分析了大數(shù)據(jù)風(fēng)控在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用；在此基礎(chǔ)上，引出互聯(lián)網(wǎng)征信和互聯(lián)網(wǎng)借貸案例，詳細(xì)分析大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的具體應(yīng)用，最后對(duì)本次研究做出總結(jié)。

風(fēng)險(xiǎn)控制；大數(shù)據(jù)；互聯(lián)網(wǎng)金融

互聯(lián)網(wǎng)金融是指依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)的一種新興金融。互聯(lián)網(wǎng)金融是大數(shù)據(jù)時(shí)代的新產(chǎn)物，它不是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和金融的簡(jiǎn)單結(jié)合，而是將互聯(lián)網(wǎng)思維融入到具體的金融業(yè)務(wù)中，深度融合了傳統(tǒng)金融和互聯(lián)網(wǎng)精神的新型金融。

大數(shù)據(jù)環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)槠脚_(tái)、數(shù)據(jù)、金融相互滲透、影響的格局。隨著數(shù)據(jù)資源化這一趨勢(shì)，金融領(lǐng)域海量數(shù)據(jù)的收集和處理顯得十分關(guān)鍵。那么，將大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用到金融風(fēng)險(xiǎn)控制中，就尤為必要。

1 大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制

大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制（簡(jiǎn)稱“大數(shù)據(jù)風(fēng)控”）是基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)提示。風(fēng)控的核心方法在于通過對(duì)相似群體的相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，用機(jī)器學(xué)習(xí)建模的方法來(lái)評(píng)估用戶違約率。大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制具有三個(gè)特點(diǎn)：

（1）數(shù)據(jù)維度大：采用的數(shù)據(jù)全面，涵蓋社會(huì)行為、人際關(guān)系等各個(gè)方面。

（2）數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)有效：實(shí)時(shí)有效的數(shù)據(jù)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果影響很大，所以大數(shù)據(jù)信用評(píng)估體系重視用戶的最新信息。

（3）結(jié)果精準(zhǔn)：大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型由海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練得出，分析角度多樣，評(píng)分結(jié)果更加準(zhǔn)確。

2 大數(shù)據(jù)風(fēng)控在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用

互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域中大數(shù)據(jù)風(fēng)控的基本過程是：從數(shù)據(jù)源出發(fā)，首先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理操作；然后，進(jìn)行特征提??；最后，研究和比較多個(gè)先進(jìn)的算法，訓(xùn)練得出最優(yōu)的風(fēng)控模型。由此得出準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和普適性都相對(duì)較高的信用評(píng)級(jí)體系，最后將其應(yīng)用到互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品中。下面將針對(duì)幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)介紹。

2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源

數(shù)據(jù)源主要分為三大類：

（1）互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，例如IP位置、網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)等。除此之外，借貸機(jī)構(gòu)較看重各類黑名單數(shù)據(jù)。

（2）用戶授權(quán)數(shù)據(jù)，例如運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)、電商數(shù)據(jù)、信用卡數(shù)據(jù)等。

（3）第三方數(shù)據(jù)，例如傳統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)、合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)等。

2.2 應(yīng)用模式

互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的風(fēng)控模式主要分為兩種，一種是利用已有的大量數(shù)據(jù)獨(dú)立建立風(fēng)控模型和信用評(píng)級(jí)體系，這種模式一般出現(xiàn)于阿里巴巴、京東商城等擁有海量用戶數(shù)據(jù)的大型平臺(tái)；另一種是通過第三方平臺(tái)共享數(shù)據(jù)來(lái)獲得信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)，這種模式多應(yīng)用于中小金融機(jī)構(gòu)。

2.3 與傳統(tǒng)金融風(fēng)控的對(duì)比

相比于傳統(tǒng)金融風(fēng)控，大數(shù)據(jù)風(fēng)控具有適用性更廣、數(shù)據(jù)更全面、建模方法更科學(xué)、變量更豐富、運(yùn)行效率更高效等特點(diǎn)，這使大數(shù)據(jù)風(fēng)控在金融領(lǐng)域中的地位逐步提高。

3 案例分析

大數(shù)據(jù)風(fēng)控在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用范圍較廣，本次研究著重選擇互聯(lián)網(wǎng)征信和互聯(lián)網(wǎng)借貸中的大數(shù)據(jù)風(fēng)控展開論述。本節(jié)將舉例介紹芝麻信用（征信領(lǐng)域）和拍拍貸（網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域）的現(xiàn)狀、存在的問題和解決方法。

3.1 互聯(lián)網(wǎng)征信案例——芝麻信用

3.1.1 數(shù)據(jù)來(lái)源和數(shù)據(jù)類型

芝麻信用的主要數(shù)據(jù)來(lái)自阿里巴巴的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，數(shù)據(jù)類型分為基本信息、注冊(cè)類型、興趣愛好、支付和資金、人脈關(guān)系、黑名單和外部應(yīng)用等。

3.1.2 芝麻分計(jì)算模型

信用評(píng)分有三個(gè)目標(biāo)：準(zhǔn)確性、普適性和可解釋性。其中，準(zhǔn)確性是信用評(píng)級(jí)體系的基本要求。由于黑箱模型缺乏可解釋性，芝麻信用評(píng)分體系選擇了透明模型和分群評(píng)分卡機(jī)制。分群評(píng)分卡可以在模型訓(xùn)練中將企業(yè)自身的理解與專業(yè)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合，使之更具有普適性。分群的準(zhǔn)確合理是分群評(píng)分卡的關(guān)鍵，芝麻信用為了模型的適用，應(yīng)用多種方法得出了最優(yōu)的分群方案。

3.1.3 靈芝系統(tǒng)

靈芝系統(tǒng)是芝麻信用為小微企業(yè)定制的信用評(píng)分系統(tǒng)。它的數(shù)據(jù)源更為豐富，數(shù)據(jù)形式更加多樣，信用評(píng)估的計(jì)算采用更大規(guī)模的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。同時(shí)，它的信用評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)因人而異。靈芝系統(tǒng)通過信用評(píng)分和指數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警、關(guān)注名單、風(fēng)險(xiǎn)云圖和信用報(bào)告五方面測(cè)評(píng)得出不同的風(fēng)險(xiǎn)策略。

3.1.4 存在問題與解決方法

目前，互聯(lián)網(wǎng)征信中依舊存在很多問題。其中，數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題和電商平臺(tái)的刷單問題最為嚴(yán)重，這導(dǎo)致了征信公司的信息數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真。除此之外，身份欺詐、冒用等問題更是給金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)控制體系帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。

針對(duì)這些問題，阿里巴巴在不斷完善數(shù)據(jù)類型，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。一方面，菜鳥裹裹、螞蟻金服能通過一些常規(guī)數(shù)據(jù)來(lái)確認(rèn)信息真實(shí)性。另一方面，面部識(shí)別、指紋識(shí)別等高科技手段也逐漸開始應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)。除此之外，還有一些手段可以被展望。

第一，打破數(shù)據(jù)孤島。大數(shù)據(jù)資源的透明化程度對(duì)征信系統(tǒng)有著重要作用。目前，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融公司各自為營(yíng)，將信息數(shù)據(jù)隱私化，各公司的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)僅僅局限于分析自己獨(dú)有的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致征信體系難以完善。因此，打破數(shù)據(jù)孤島，各公司團(tuán)結(jié)協(xié)作，讓更多的信息數(shù)據(jù)共享于企業(yè)間，可以極大地完善征信系統(tǒng)。

第二，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)+。在物聯(lián)網(wǎng)的全面覆蓋下，生產(chǎn)交易過程的數(shù)據(jù)都可以被獲取，從而提高數(shù)據(jù)的真實(shí)性。因此，金融企業(yè)想要獲取更全面的數(shù)據(jù)信息，積極布局“物聯(lián)網(wǎng)+”是必不可少的。

3.2 互聯(lián)網(wǎng)借貸案例——拍拍貸

2015年3月24日，由拍拍貸歷時(shí)八年研發(fā)而成的基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)控模型“魔鏡風(fēng)控系統(tǒng)”問世。該系統(tǒng)擁有600萬(wàn)在線用戶和近40億條數(shù)據(jù)，被行業(yè)內(nèi)認(rèn)為是首個(gè)大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。

3.2.1 魔鏡系統(tǒng)的風(fēng)控流程

魔鏡風(fēng)控系統(tǒng)采用2000多個(gè)數(shù)據(jù)維度，評(píng)判材料全面。該系統(tǒng)繼往開來(lái)，新收納了海量互聯(lián)網(wǎng)行為數(shù)據(jù)。這些豐富多樣的數(shù)據(jù)信息大大降低了風(fēng)險(xiǎn)。

在風(fēng)險(xiǎn)控制階段，拍拍貸構(gòu)建了反欺詐系統(tǒng)、魔鏡評(píng)級(jí)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)系統(tǒng)來(lái)綜合全面地分析數(shù)據(jù)。其中，反欺詐系統(tǒng)決定是否放貸，魔鏡評(píng)級(jí)系統(tǒng)決定放貸額度，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)系統(tǒng)決定放貸利率。最終，根據(jù)以上三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)準(zhǔn)確匹配出借貸人的借貸方案，有效避免違約風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.2 存在的問題和解決方案

大量非活躍用戶以占便宜為目的，投資新平臺(tái)拿到獎(jiǎng)勵(lì)后便撤資離開，這就是“羊毛黨”現(xiàn)象。他們的出現(xiàn)大大增加了新平臺(tái)的負(fù)擔(dān)，擾亂了平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)秩序。針對(duì)上述問題，提出如下解決方案。一方面，適當(dāng)提高投資門檻，使“羊毛黨”因害怕風(fēng)險(xiǎn)而拒絕投資，減少“羊毛黨”數(shù)量；另一方面，完善實(shí)名認(rèn)證制度，保證用戶質(zhì)量。

4 總結(jié)

大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制打破了傳統(tǒng)的風(fēng)控思維，通過多維度分析海量用戶數(shù)據(jù)，得出更為高效、準(zhǔn)確的風(fēng)控體系。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的日臻成熟，大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越多，應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣泛。雖然大數(shù)據(jù)風(fēng)控尚存在用戶線上線下狀態(tài)迥異、互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)行為數(shù)據(jù)真實(shí)性低等問題，但是業(yè)界也逐漸在利用技術(shù)手段，從經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、社會(huì)學(xué)等多個(gè)角度改善風(fēng)控體系，并取得了較好的成效。

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張李遙（2000—），男，重慶人，重慶市第八中學(xué)高三學(xué)生，研究方向：計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)。