王詩進(jìn)

重慶工商大學(xué)mpacc1班

商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究

王詩進(jìn)

重慶工商大學(xué)mpacc1班

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方式不斷變化，利率市場改革進(jìn)入關(guān)鍵步伐，雖然經(jīng)濟(jì)得到了迅猛的發(fā)展，但是現(xiàn)行的監(jiān)管體制不夠健全使得商業(yè)銀行遭受了損失。中國銀行需要結(jié)合自身實(shí)際，除了要加速銀行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，還需不斷加強(qiáng)商業(yè)銀行的運(yùn)營風(fēng)險等級和分類管理，從整個機(jī)制上去降低營運(yùn)風(fēng)險。本文將會從銀行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型動力、業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險種類和商業(yè)銀行的特性為切入點(diǎn)，探討商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險等級和類別管理。在文章的最后表達(dá)對商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的展望和幾點(diǎn)建議。

商業(yè)銀行；業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險；分類管理；監(jiān)督體系

一、引言

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國商業(yè)銀行為了適應(yīng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型變化，既面臨外部經(jīng)濟(jì)變化帶來的巨大壓力，又要滿足內(nèi)部發(fā)展的巨大需求。一方面，龐大的金融需求使得商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷開拓，蓬勃成長。銀行的業(yè)務(wù)水平在市場之下，精益求精，促進(jìn)了實(shí)體行業(yè)的發(fā)展，雙發(fā)得到互利互惠。另一方面，商業(yè)銀行由于自身固有體制限制，不能及時應(yīng)對市場的變化，在業(yè)務(wù)營運(yùn)風(fēng)險分類管理與監(jiān)督上存在漏洞，造成了大量損失。而商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險本身就存在內(nèi)生性，復(fù)雜性，隱蔽性，關(guān)聯(lián)性這些特點(diǎn)。

二、國內(nèi)文獻(xiàn)綜述

王永德(2015)通過研究發(fā)現(xiàn)，完善的監(jiān)督管理系統(tǒng)需要一個統(tǒng)一的管理系統(tǒng)框架，在這個框架中匹配著相應(yīng)的系統(tǒng)操作規(guī)范和操作流程。王智群，伊夢霞(2005)認(rèn)為不同的監(jiān)管體系來應(yīng)對不同的風(fēng)險種類，并且會按照相關(guān)的金額和業(yè)務(wù)風(fēng)險性質(zhì)來劃分等級。之后會有一個核查過程，對產(chǎn)生的風(fēng)險逐級進(jìn)行核查，之后在對上一級匯報，責(zé)任逐層劃分，進(jìn)行分層管理。

王婷婷，李振國(2015)對于貸款類產(chǎn)品，以及短期融資類理財金融產(chǎn)品來說，進(jìn)行風(fēng)險的防范主要是為了保證產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的收益；對于投資類理財產(chǎn)品來說，不能把雞蛋放在一個籃子里面，風(fēng)險控制是為了風(fēng)險稀釋，達(dá)到分散的目的，另外就是把風(fēng)險和回報在投資者之間再次分配。在文章之中，我們會介紹多元化投資與收益權(quán)優(yōu)先級分層這兩種銀行理財產(chǎn)品的運(yùn)作方法，來降低風(fēng)險。

黃平(2010)通過大量研究分析得出結(jié)論：組合投資就是多元化投資，也可以理解為多元化地進(jìn)行資金的使用，是降低投資類理財產(chǎn)品的風(fēng)險一個有效手段。理財資金的組合實(shí)質(zhì)上是投資者分散投資，或者利用不同領(lǐng)域、差類別和性質(zhì)的理財工具，來實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險的目的。

衡碩(2015)打出比方，如果選擇的理財產(chǎn)品是單一的投資對象，就采取多元化投資模式的策略。比如說對于股票投資理財產(chǎn)品，需要采用多種板塊以及類型的幾種股票，并且規(guī)定好單獨(dú)一種股票的持倉量，來達(dá)到降低這一種股票價格變動，而產(chǎn)生的非系統(tǒng)性風(fēng)險。這種投資模式之所以可以分散風(fēng)險，主要是因?yàn)橥顿Y組合的各種資產(chǎn)之間具有弱相關(guān)性的特點(diǎn)。所以，在挑選理財產(chǎn)品的時候，一般挑選那些相關(guān)性較小的理財產(chǎn)品比較好。

陸岷峰，潘曉惠(2010)經(jīng)過大量研究發(fā)現(xiàn)，理財產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)化設(shè)計是一項投資與回報多元化匹配過程。首先對投資者和收益權(quán)進(jìn)行分類，再針對投資人來匹配相應(yīng)的產(chǎn)品，使得各種投資者與各種風(fēng)險進(jìn)行匹配。進(jìn)行收益權(quán)的二級分層時，將理財產(chǎn)品的收益權(quán)分成兩種。它們分別是次級收益權(quán)以及優(yōu)先收益權(quán)。在此基礎(chǔ)上，把投資者分成兩種，一類是次級投資者，擁有次級投資權(quán)，一類是優(yōu)先投資者，優(yōu)先級投資權(quán)。

三、獻(xiàn)述評與思考

國內(nèi)外對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的相關(guān)研究對于整個知識體系來說有著極大的補(bǔ)充。相對來說，西方國家一直以來在商業(yè)銀行的研究之路上都處于領(lǐng)先的地位。就目前的國外的學(xué)者對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的定義來講，雖然沒有發(fā)成一致。但是在基本的內(nèi)容上還是一致的。

西方學(xué)者對風(fēng)險管理進(jìn)行了多項創(chuàng)新，指出商業(yè)銀行風(fēng)險管理、金融工具的理念和運(yùn)用上需要進(jìn)一步善化，為研究實(shí)質(zhì)問題作好準(zhǔn)備。得出商業(yè)銀行風(fēng)險管理已經(jīng)逐步由傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債綜合管理模式跨入以風(fēng)險資本約束為核心的全面風(fēng)險管理模式，就要求商業(yè)銀行主動地在風(fēng)險管理工作中找出存在的薄弱環(huán)節(jié)和歸納出合規(guī)風(fēng)險管理體系應(yīng)具備的主要特點(diǎn)，為為商業(yè)銀行風(fēng)險管理指明了方向。但國外的研究也具有局限性，國外學(xué)者注重理論探討，缺乏實(shí)證研究。其次國外研究不能了解從中國商業(yè)銀行的角度出發(fā)，不能完全代表中國商業(yè)銀行現(xiàn)狀。

國內(nèi)學(xué)者在西方研究的基礎(chǔ)上，帶入了中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)際措施，而豐富了商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究。針對西方研究的不足，國內(nèi)學(xué)者結(jié)合國內(nèi)的實(shí)際情況對風(fēng)險管理進(jìn)行了細(xì)致的研究，并進(jìn)行了大量的實(shí)證分析?，F(xiàn)有研究多集中于對風(fēng)險管理監(jiān)管等具體問題，缺少對銀行業(yè)務(wù)本身帶來風(fēng)險的研究。

四、總結(jié)

對于商業(yè)銀行來說，無論是自身的系統(tǒng)、職員操作帶來的風(fēng)險，還是銀行外發(fā)生的風(fēng)險，大多數(shù)都能控制，并且現(xiàn)今商業(yè)銀行對業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險越來越看重。新監(jiān)督與管理系統(tǒng)應(yīng)用的建立，以及相應(yīng)的新監(jiān)督與管理體系的規(guī)范表現(xiàn)出尤為關(guān)鍵。新的監(jiān)督與管理體系，對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)來講，運(yùn)營操作方面的改革，以及運(yùn)營風(fēng)險再分類有著科學(xué)有效性。這樣就保障了整個運(yùn)營機(jī)制的質(zhì)量和效率，保障了銀行的利益，減少了運(yùn)營時遭受經(jīng)濟(jì)方面的損失。