徐 江 李銅瞳

鄭州大學(xué) 河南鄭州 450000

大數(shù)據(jù)應(yīng)用于信貸風(fēng)險管理的策略研究
——以平安普惠為例

徐 江 李銅瞳

鄭州大學(xué) 河南鄭州 450000

目前來看，在我國市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，宏觀經(jīng)濟(jì)政策對國內(nèi)信貸風(fēng)險的影響逐漸顯現(xiàn)，例如一些企業(yè)因?yàn)橥度敫?、產(chǎn)能低以及效益不好等原因無法正常經(jīng)營，這時政府部門會因?yàn)榻?jīng)濟(jì)政策約束幫助這些企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營，向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款。因此，由于種種原因產(chǎn)生的信貸風(fēng)險是我國金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險，控制信貸風(fēng)險是一個相當(dāng)緊迫的問題。本文以平安惠普為例，對大數(shù)據(jù)應(yīng)用于信貸風(fēng)險管理的策略進(jìn)行了研究。

大數(shù)據(jù)；信貸風(fēng)險；平安惠普

一、大數(shù)據(jù)背景下信貸風(fēng)險的分類及特征

信貸風(fēng)險有客戶違約的信用風(fēng)險、吸取及發(fā)放貸款的流動性風(fēng)險、內(nèi)部處理或外部損失的操作風(fēng)險以及市場價格變動市場風(fēng)險。下面對此進(jìn)行詳細(xì)分析：

（一）客戶違約的信用風(fēng)險

在近年來經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境影響下，許多企業(yè)面臨無法償還金融機(jī)構(gòu)貸款的困境，一方面不利于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的整體增長，一方面損害了金融機(jī)構(gòu)的利益，給金融機(jī)構(gòu)帶來流動性信貸風(fēng)險，這就是金融機(jī)構(gòu)的客戶違約信用風(fēng)險。

（二）吸取及發(fā)放貸款的流動性風(fēng)險

金融機(jī)構(gòu)存在一定吸取及發(fā)放貸款的流動性風(fēng)險，因?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)低效率、無效使用的資金愈來愈多，多種因素影響了平安普惠資金的多種類投資，更改了流動資產(chǎn)的使用形態(tài)，使許多原本具有流動性的資產(chǎn)成為不可流動的低效資產(chǎn)。在近年來經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境影響下，許多企業(yè)面臨無法償還平安普惠貸款的困境，一方面不利于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的整體增長，一方面損害了平安普惠的利益，給平安普惠帶來流動性信貸風(fēng)險。許多企業(yè)因?yàn)闊o力償還貸款，大多通過用物資、機(jī)器設(shè)備以及房屋工廠等抵債的方法免受法律懲罰，因此平安普惠原本流動的資金成為了部分無用的固定資產(chǎn)。

（三）市場價格變動市場風(fēng)險

市場價格變動不利于平安普惠信貸風(fēng)險的降低。市場價格變動會對平安普惠貸款利率造成影響，市場關(guān)系由供求關(guān)系決定，當(dāng)資金供大于求的時候，資金的貸款利率會保持較為平穩(wěn)的態(tài)勢，當(dāng)資金供小于求時，資金貸款利率就會波動較大，現(xiàn)階段市場貸款利率的波動就比較大，這種變動會增加平安普惠的信貸風(fēng)險。

二、大數(shù)據(jù)背景下平安惠普信貸風(fēng)險管理的措施

政府應(yīng)該針對金融機(jī)構(gòu)信貸風(fēng)險規(guī)避問題出臺一系列政策，引導(dǎo)中國金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管委員會對金融機(jī)構(gòu)發(fā)展進(jìn)行一系列幫助與監(jiān)管，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立合適得風(fēng)險評估監(jiān)管指標(biāo)與監(jiān)管體系，督促金融機(jī)構(gòu)建設(shè)完整且符合行業(yè)規(guī)范的信貸風(fēng)險治理組織框架結(jié)構(gòu)，全方位提升平安普惠風(fēng)險規(guī)避能力。

（一）建立健全的國家體制及政策

1.貨幣政策

國家應(yīng)該制定相關(guān)的貨幣政策對金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行一定扶持，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)損失類貸款數(shù)量大的特征，可以開展損失類貸款處理計(jì)劃，每年固定發(fā)行一定量的金融機(jī)構(gòu)貸款補(bǔ)償專門債券，以此方法置換金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)存在的不良貸款。目前來看國內(nèi)市場利率較低，國家發(fā)行永久性債券不僅能夠促進(jìn)我國債券結(jié)構(gòu)完整性，還能夠增加社會投資種類，并且這種貨幣政策并不會給國家?guī)硖筘?fù)擔(dān)。

2.產(chǎn)業(yè)政策

國家應(yīng)該制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策對金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行一定扶持，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)制度改革，對金融機(jī)構(gòu)貸款進(jìn)行五級不同分類設(shè)置，同時對某些貢獻(xiàn)較大的金融機(jī)構(gòu)采取稅收減少優(yōu)惠對商業(yè)銀行資本金進(jìn)行一定補(bǔ)償，改善目前信用貸款存在的所有者缺位等一些問題，進(jìn)而提升金融機(jī)構(gòu)整體利潤收入

（二）金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部機(jī)制建設(shè)及信貸管理

1.健全內(nèi)部人員建設(shè)

執(zhí)行信貸風(fēng)險規(guī)避任務(wù)的金融機(jī)構(gòu)工作人員必需擁有以下幾方面基本素質(zhì)和技術(shù)：一是各種會計(jì)報(bào)表分析的素質(zhì)，執(zhí)行工作人員既要有豐富全面的專業(yè)素質(zhì)又要有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并且要具備準(zhǔn)確得風(fēng)險識別能力和事前計(jì)劃能力；二是相關(guān)人員的職業(yè)道德，有時候平安普惠貸款等業(yè)務(wù)執(zhí)行人員面對平安普惠利益和自身利益抉擇，對執(zhí)行人員提出較高要求,只有這樣做，才能夠真正得做到對信貸風(fēng)險的真正控制。

2.加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)控

平安普惠目前的貸款結(jié)構(gòu)不合理，因此要增強(qiáng)信貸預(yù)警監(jiān)控。平安普惠信貸風(fēng)險預(yù)警監(jiān)控體系依照金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管委員會的要求建設(shè)“CAMELS”評估體系，對平安普惠業(yè)務(wù)中的信貸風(fēng)險進(jìn)行綜合評估并將評估結(jié)果進(jìn)行細(xì)致得考察調(diào)整，使信貸風(fēng)險評估結(jié)果能夠更加明確且清晰得反映平安普惠內(nèi)部各個部門的風(fēng)險存在問題及風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理方法，更好得使平安普惠能夠增強(qiáng)和改變現(xiàn)階段信貸風(fēng)險識別能力，提升平安普惠信貸風(fēng)險管理水平和信貸風(fēng)險監(jiān)管能力。

（三）做好分析加強(qiáng)客戶準(zhǔn)入管理

1.財(cái)務(wù)及信譽(yù)分析

平安普惠要對貸款客戶的財(cái)務(wù)及信譽(yù)狀況進(jìn)行分析。良好的信用狀況是辦理貸款業(yè)務(wù)的前提，可以采取先由平安普惠前臺部門收集往來客戶的相關(guān)資料，或者是信貸業(yè)務(wù)人員充分掌握的客戶信息，使用統(tǒng)一的格式填寫并上報(bào)信貸業(yè)務(wù)管理部門，由信貸業(yè)務(wù)管理部門獨(dú)立、客觀、公正地對收集到的信貸客戶資料進(jìn)行信用等級評定。

2.擔(dān)保抵押資質(zhì)分析

平安普惠信用貸款所面臨的最大風(fēng)險就是客戶的違約，進(jìn)行有效的擔(dān)保抵押可以降低平安普惠的損失。主要應(yīng)該對客戶的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)進(jìn)行核查，對企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、自用廠房以及其他能夠作為抵押物的資產(chǎn)進(jìn)行備案登記，同時對這些資產(chǎn)的使用消耗情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，從根本上降低平安普惠的信貸風(fēng)險。

三、結(jié)語

信貸風(fēng)險管理控制有利于明確反映信貸風(fēng)險存在問題及風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理方法，更好得使平安普惠增強(qiáng)和改變現(xiàn)階段信貸風(fēng)險識別能力，提升風(fēng)險管理水平和風(fēng)險監(jiān)管能力；對信貸風(fēng)險進(jìn)行規(guī)避有利于提升金融機(jī)構(gòu)本身的利潤，能夠促進(jìn)國內(nèi)金融行業(yè)的發(fā)展，間接有利于中國整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

[1]郭文生.大數(shù)據(jù)應(yīng)用于我行信貸風(fēng)險管理的策略研究[J].農(nóng)銀學(xué)刊,2014,Z1:54-58.