申毅

所屬組別：3年期股票量化

所在公司：上海申毅投資股份有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2004年

坐標：上海

公司AUM：60億元

投研人數(shù)：4人

資金來源：銀行私人銀行、銀行資管、各類型FOF、第三方財富管理機構等機構客戶及高凈值個人，機構客戶占90%以上

策略描述：ETF套利起家，主要策略有五種。1、量化相對價值投資策略，利用相關投資品種之間的定價誤差獲利，常見者如股票市場中性。2、期現(xiàn)交易策略，通過對股指期貨及其對應的一籃子證券進行對沖而獲利。3、Alpha策略，通過指數(shù)期貨與具有阿爾法值的證券產(chǎn)品之間進行反向?qū)_從而獲利，及做多具有阿爾法值的證券產(chǎn)品+做空指數(shù)期貨，實現(xiàn)回避系統(tǒng)性風險下的超越市場指數(shù)的阿爾法收益。4、事件驅(qū)動策略，利用一些特殊的情況和特定的事件進行價差獲利，如基金封轉(zhuǎn)開、分級基金拆分等結(jié)構化的機會。5 、波動率套利，通過在現(xiàn)貨和指數(shù)期貨的組合里加入期權，增加對沖的方式選擇以及盈利機會， 對期權的Delta、 Gamma等指標實時監(jiān)測，保持整個組合的市場中性。在滿足市場中性的前提下，運用不同期權合約出現(xiàn)的波動率套利機會增加收益。

適用市場：波動較大、交易量較高的環(huán)境。

簡歷：在股票、股票衍生品、外匯和大宗商品方面有豐富交易經(jīng)驗。獲得物理學博士學位的他，又拿下金融學碩士，1999年出任高盛ETF美國自營部門負責人，并創(chuàng)立了高盛歐洲ETF部門。他曾擔任安碩（ishares）前35只ETF首席做市商，也曾擔任業(yè)內(nèi)領先的數(shù)量型對沖基金Millennium Partners的高級投資組合經(jīng)理，管理的資產(chǎn)規(guī)模超過120億元。他也曾管理過對沖基金Digilog 4th Power，該產(chǎn)品在2006年7月在巴克萊全球?qū)_基金相對價值類排名第一。

市場觀點：商品期貨策略在海外發(fā)展已經(jīng)相當成熟；多因子模型已成為量化對沖的新出路；國債期貨推出，使得宏觀對沖成為可能，債市的規(guī)模和交易量要遠遠高于股市，是國內(nèi)最大的投資品種，流動性強，交易機會很多；此外，海外市場也有很多的跨境套利機會。

曾相榮

所屬組別：3年期股票量化

所在公司：盈融達投資（北京）有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2006年

坐標：北京

公司AUM：約50億元

量化投研及IT人數(shù)：約40人

資金來源：銀行或券商代銷理財產(chǎn)品

策略描述：阿爾法策略，基本思路在于選擇出優(yōu)于市場的股票買入，同時通過賣空指數(shù)，規(guī)避市場風險，從而獲得穩(wěn)定的正收益。通過調(diào)整多頭和空頭上的資金分配，做多的股票組合的β與做空的股指期貨的β完全對沖，提出市場波動，留下股票多頭組合的α。盈融達投資通過量化程序，計算出每天需要持有的股票和倉位，對應生成買入列表和賣出列表，每天盤中根據(jù)預計的量，根據(jù)以及當市場的日內(nèi)走勢情況，進行購買，部分的股票和期貨交易會在盤中進行，部分的股票交易和期貨交易在尾盤進行。

適用市場：在市場機制相對完善，做空條件允許的情況下效率最高，基本能夠適合全市場環(huán)境。

簡歷：上海海事大學學士，從事二級市場投資近20年，經(jīng)歷多輪牛熊市場考驗，在2002-2006年和2008年的市場調(diào)整中，依然保持資產(chǎn)穩(wěn)健增長。

市場觀點：采用量化策略進行交易，不作市場主觀判斷。

石兵

所屬組別：3年期股票量化

所在公司：國金證券資產(chǎn)管理分公司

成立年份：2012年

坐標：上海

公司AUM：約900億元，其中權益類產(chǎn)品管理規(guī)模40億元左右

投研人數(shù)：15人

資金來源：銀行理財、高凈值客戶、企業(yè)

策略描述：堅持量化投資和基本面研究相結(jié)合，通過對沖交易來控制風險，以極低的回撤幅度為目標，獲取長期穩(wěn)健的絕對收益。投資策略包括：Alpha策略、套利策略、復合策略、大數(shù)據(jù)投資策略。其中，石兵管理的國金慧泉量化對沖1號基金運用到的投資策略為Alpha策略和套利策略。

適用市場：Alpha策略的主要特點是對沖倉位，在單邊下跌或震蕩市優(yōu)勢比較明顯?？缙谔桌呗裕ㄆ谥福┳钣行实氖袥r是期貨市場波動幅度較大時段，股指期貨各合約間的波動將導致價差的不斷變化。期現(xiàn)套利策略（期指）一般采取正向基差套利居多，在期指升水的條件下最有效率。

簡歷：中國科學技術大學畢業(yè)，2007年加入國金證券，現(xiàn)任資產(chǎn)管理分公司投資總監(jiān)。曾任國金證券投資管理部總經(jīng)理、太平洋保險精算師、天平車險核保部經(jīng)理，12年行業(yè)經(jīng)歷。

市場觀點：A股估值經(jīng)歷了三輪股災后系統(tǒng)性收縮，但結(jié)構性高估值問題依然存在，預計在PPI回升等因素推動下，企業(yè)盈利情況有所好轉(zhuǎn)，但ROE下行趨勢難改。經(jīng)濟短期無憂，但尚未看到中期新的增長點，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型預期有待進一步提振，市場仍在積蓄動能，消化結(jié)構化的估值問題。短期外部環(huán)境對A股相對溫和，在沒有新的系統(tǒng)性風險情況下，結(jié)構性主題活躍將是市場核心特征。從流動性角度，今年三季度的時間窗口預計指數(shù)有一些表現(xiàn)。不過值得注意的是，從2015年下半年開始長期存在的負基差狀況，對alpha策略來講比較難操作，建議投資者降低收益率預期。

崔濤

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：德駿達?。ㄉ虾＃┵Y產(chǎn)管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2014年

坐標：上海

公司AUM：5.5億元

投研人數(shù)：6人

資金來源：機構母基金、高凈值客戶、自有資金

策略描述：主要子策略包括期指套利，統(tǒng)計套利、期權套利、分級基金和ETF套利、固定收益、量化對沖和股票動量。就策略原理而言，德駿的策略開發(fā)主要側(cè)重于對交易數(shù)據(jù)的深度研究，通過海量數(shù)據(jù)的分析來判斷市場情緒、投資者行為和資金流向等各項指標，從而構建相應的投資組合。

適用市場：當前策略在波動性較大、交易量較大的市場環(huán)境下會取得較高的收益，在波動性較低、交易清淡的市場相對偏弱。

簡歷：公司量化投資總監(jiān)。北京大學數(shù)學系本科、美國佐治亞理工學院金融數(shù)學碩士。10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾歷任美國對沖基金Paloma Partner量化分析師，富通銀行（紐約）衍生品部副總裁，國泰基金量化投資部執(zhí)行總監(jiān)、基金經(jīng)理。擅長使用數(shù)量化工具進行投資策略的研發(fā)，曾作為顧問協(xié)助上交所、中金所開發(fā)了多款創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。在德駿負責所有量化產(chǎn)品的策略研究和運作。

市場觀點：對于大部分量化對沖產(chǎn)品而言，2016上半年都是非常艱難的一段時間。畢竟對阿爾法、對絕對收益的追逐，本質(zhì)都是一場零和博弈，而在股指期貨長期貼水的異常環(huán)境下，甚至成為了負和博弈。令人欣慰的是，市場正在依靠自身的力量一點點自我糾偏，用期指取代股票多頭、融券反向套利等策略逐漸普及，導致近期的貼水水平較上半年已有顯著下降。惡劣的市場環(huán)境反過來也推動了行業(yè)的洗牌與涅槃重生，一部分能夠在策略上不斷更新、適應市場的管理人脫穎而出，取得了較好的收益。

張志峰

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：盈峰資本管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2012年

坐標：深圳

公司AUM：張志峰管理5億元

投研人數(shù)：約8人

資金來源：個人投資者為主

策略描述：以基本面為主的市場中性策略。通過多因子量化模型選股，構建穩(wěn)定超越基準指數(shù)的股票多頭組合，同時賣空股指期貨建立空頭，以對沖系統(tǒng)性風險，獲取長期穩(wěn)定的阿爾法收益。

適用市場：不受大盤影響，最大風險在于政策性風險，策略失效。

簡歷：現(xiàn)任公司定量投資部投資總監(jiān)、量化投資決策委員會主席、合伙人。上世紀80年代中留學美國，擁有斯坦福大學數(shù)學系博士后、紐約大學柯朗數(shù)學研究所數(shù)學博士學位。近20年的固收及衍生品市場買賣雙方與股票投資買方經(jīng)驗。曾任博時基金股票投資部另類投資組投資總監(jiān)，紐約LaBranch Structured Products， LLC統(tǒng)計套利自營部投資總監(jiān)、董事總經(jīng)理。2013年加入盈峰資本，負責量化投資。

董安

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：上海寬智投資管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2012年7月

坐標：上海

公司AUM：16億元

投研人數(shù)：5人

資金來源：募集

策略描述：主要采取跟蹤指數(shù)方法緊隨市場，通過對沖套利獲取超越指數(shù)的絕對收益。一是利用多因子模型，在保持跟蹤標的指數(shù)行業(yè)中性的前提下，通過構建增強組合，既獲取跟蹤標的的市場收益，又獲得超越跟蹤標的阿爾法收益；二是尋求市場定價錯誤和效率低點，用對沖手段構建投資組合，規(guī)避或降低系統(tǒng)性的市場風險，獲得穩(wěn)定、無風險的Alpha；三是被動指數(shù)管理策略，以滬深300為跟蹤標的，以期獲得市場平均收益。

適用市場：流動性充分，具有一定的波動性。

簡歷：經(jīng)濟學碩士，17年投資從業(yè)經(jīng)歷。曾任山東省國際信托投行部高級經(jīng)理、山東融鑫投資股份有限公司投資部經(jīng)理、山東兆科投資集團有限公司投資總監(jiān)、上海寬智投資管理有限公司副總經(jīng)理。擅于識別投資中的風險點并設計相關解決方案，捕捉套利投資中的阿爾法類投資機會。

市場觀點：目前市場已經(jīng)進入股災后的恢復期，流動性得以顯著回升。未來3-6個月，參與資金的風險偏好將有所提高，因股災時過多運用并依賴政策性手段，導致當前市場的自我調(diào)節(jié)機制受到一定程度的制約，所以還只能保持謹慎樂觀。

盧洋

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：上海泊通投資管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2014年3月

坐標：杭州

公司AUM：7億元

投研人數(shù)：7人

資金來源：個人投資者為主

策略描述：主要投資方向有股票多頭組合策略、量化對沖策略、債券等固定收益策略、Lof基金和ETF基金有風險套利策略等多市場、弱相關的策略類型。依據(jù)不同市場的風險收益比，來決定“同一時間、不同市場”的投資比例，進而在取得預期收益的同時降低系統(tǒng)性風險，更好地保證收益率曲線的穩(wěn)定性。

適用市場：具有多樣性和跨市場的特點，在牛市中表現(xiàn)溫和，但是在熊市中有很強的收益鎖定能力和抗風險能力。

簡歷：1983年生，泊通投資創(chuàng)始合伙人、首席執(zhí)行官，北京大學應用數(shù)學系理學碩士。2008年1月至2009年5月，在中國金融期貨交易所負責交易系統(tǒng)和風險控制系統(tǒng)開發(fā)。2009年6月至2011年5月，在東海證券自營分公司擔任投資經(jīng)理。2011年6月至2014年2月，在東興證券資產(chǎn)管理部集合理財投資主辦負責部門股票投資。

市場觀點：未來半年A股市場向上和向下的彈性都不大，將呈現(xiàn)“上有頂，下有底”的格局。底部由金融等高息股的低估值來支撐；而年初熔斷造成的壓力位在目前的人氣水平下亦難突破。這種窄幅震蕩市，采取多元化的投資策略，可以有效分散風險，降低收益對指數(shù)的依賴。

袁豪

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：深圳博普科技有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2012年

坐標：深圳

公司AUM：60億元

投研人數(shù)：25人

資金來源：機構投資者占比90%以上

策略描述：主要子策略包括股指期貨期現(xiàn)套利策略、跨期套利策略、股票對沖策略。期現(xiàn)套利最大風險在于當基差短時間內(nèi)不回歸，繼續(xù)拉大，若倉位管理不當，期貨端有爆倉風險，從而使浮虧變成實虧；股票對沖策略最大風險在于市場風格急劇轉(zhuǎn)換時，會帶來策略回撤。

適用市場：所有產(chǎn)品策略均保持市場中性，獨立于市場行情漲跌，在市場大幅波動時最為有效。

簡歷：公司研究總監(jiān)、首席技術官。美國普渡大學計算機科學博士，本科畢業(yè)于上海交通大學計算機科學與技術專業(yè)。曾在2002年和2003年兩次獲得ACM（美國計算機協(xié)會）-ICPC國際大學生程序設計競賽中國區(qū)冠軍。博士畢業(yè)后于香港城市大學任助理教授、博士生導師，算法與數(shù)據(jù)結(jié)構專家，擁有多年量化投資和交易系統(tǒng)架構經(jīng)驗。

宋炳山

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：北京尊嘉資產(chǎn)管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2009年9月

坐標：北京

公司AUM：約70億元

投研人數(shù)：超過30人

資金來源：直銷+銀行渠道

策略描述：公司有三大策略線：市場中性策略、宏觀對沖策略、股票多頭+擇時對沖策略，，完全采用數(shù)量化進行投資管理，沒有任何人工干預。Alpha策略（市場中性策略）收益主要來自于投資者的選股能力，即α。宏觀對沖策略投資標的包括期貨和股票兩部分，主要以趨勢為主，交易方式為純量化的計算機自動交易。股票投機策略為股票的選股和擇時相結(jié)合的策略。首先由選股模型在股票池中挑選出在未來一段時期內(nèi)大概率存在較高收益可能的股票組合， 而后根據(jù)擇時模型， 通過對市場交易和行情數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，選擇合適的交易時機進行股票的買入賣出操作。

適用市場：市場中性策略適合震蕩市，股票多頭策略適合多頭市場，宏觀對沖適合各種市場。

簡歷：清華大學工學碩士，18年基金從業(yè)經(jīng)歷，10多年公募基金投資經(jīng)驗，8年投資研究團隊管理經(jīng)驗。1998年7月至2003年9月任博時基金研究部研究員、裕隆基金經(jīng)理助理、基金裕陽基金經(jīng)理、基金裕華基金經(jīng)理，、交易部經(jīng)理。2003年9月至2004年7月任富國基金投資副總監(jiān)、漢興基金經(jīng)理。2004年7月至2006年3月年任東方基金投資決策委員會主任委員、副總經(jīng)理，并兼任東方龍基金經(jīng)理。2006年3月至2008年4月任長盛基金投資決策委員會主任委員、副總經(jīng)理。2009年創(chuàng)辦尊嘉資產(chǎn)，現(xiàn)任投資總監(jiān)。

市場觀點：國際環(huán)境動蕩加劇，以及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟能否觸底回升，都存在巨大的不確定性，預計下半年的操作會非常困難，較大可能是結(jié)構性的行情機會。

易海波

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：招商證券資產(chǎn)管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：母公司1991年，資管子公司2015年

坐標：深圳

公司AUM：4000億元+，量化規(guī)模約50億元

投研人數(shù)：量化團隊8人

資金來源：招商證券、銀行、機構

策略描述：產(chǎn)品體系主要包括市場中性策略、股票多空策略、股票多頭策略。市場中性策略基于量化選股模型，買入一籃子股票的同時做空等市值股指期貨，獲得相對穩(wěn)定的Alpha收益。股票多空策略是在市場中性策略的基礎上，通過量化擇時模型判斷是未來市場趨勢，持有部分凈敞口以期獲得部分Beta收益。股票多頭策略通過量化選股模型選出一籃子股票，并基于擇時模型控制產(chǎn)品倉位，以期獲得Alpha和Beta收益。

適用市場：該策略在除大幅波動的單邊市場外的其他市場環(huán)境下都較為有效。

簡歷：招商證券資產(chǎn)管理公司量化投資部總經(jīng)理。華中科技大學金融工程專業(yè)碩士，十年量化投資研究經(jīng)驗。曾任招商證券研發(fā)中心金融工程研究員，現(xiàn)任招商智遠量化對沖系列、招商智遠量化多空系列、招商智遠量化套利系列和招商證券股票星投資主辦人。

市場觀點：對2016年下半年A股整體行情持偏樂觀態(tài)度，指數(shù)空間可能并不太大，2800-3200點是大概率區(qū)間，但個股行情有望延續(xù)。首先，經(jīng)過連續(xù)劇烈調(diào)整后，投資者情緒得到極大改善。其次，以中證500指數(shù)為代表的中小盤股票相對于去年高點已經(jīng)腰斬，交易價值逐步體現(xiàn)。再次，外圍市場負面影響減弱，包括美股持續(xù)新高、人民幣匯率逐步穩(wěn)定等。最后，市場資金面依然寬松，在房地產(chǎn)、債券市場均處于高位的情況下，股市吸引力會逐漸顯現(xiàn)。

周欣 （女）

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：上海喜岳投資管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2014年

坐標：上海

公司AUM：25億元

投研人數(shù)：8人

資金來源：銀行、保險、券商/期貨資管、信托及第三方理財?shù)葯C構客戶

策略描述：喜岳投資主要采取Alpha擇股和Beta擇時相結(jié)合的量化對沖策略，大類策略有3種。一是純Alpha策略，以股指期貨純對沖，預期收益率為15%，信息比率2.5。二是股票多頭策略，根據(jù)擇股模型選出股票，預期收益率與市場行情息息相關。三是擇時對沖策略。首先根據(jù)宏觀、政策、市場情緒及經(jīng)濟基本面等四個角度的數(shù)據(jù)進行量化綜合分析，選擇股票、債券和現(xiàn)金的優(yōu)化配置比例。在此比例的基礎上，量化擇股再通過構建價值因子、成長因子、盈利質(zhì)量分析因子、分析師估值因子、市場情緒因子及市場動量因子等多個阿爾法模型，對個股進行量化分析，最后構架在風險模型上進行優(yōu)化和選擇個股。

適用市場：適用于多種市場行情，策略靈活，可攻可守，在嚴格控制風險的情況下，將收益風險比最大化。

簡歷：公司首席執(zhí)行官，杜蘭大學會計學/金融學博士， 武漢大學計算機/會計學學士。曾就職于巴克萊全球投資者BGI和AQR核心Alpha模型研發(fā)部，負責全球權益模型的研發(fā)和實施。曾受聘于加州伯克利大學商學院給MBA和金融工程碩士講授投資課程，多次受邀在美國金融年會、歐洲金融年會及美國會計年會演講。喜岳投資是由來自中美權威機構的基金經(jīng)理和金融＼會計專家教授共同創(chuàng)立的純量化投資公司。

市場觀點：喜岳投資以科學嚴謹?shù)膿駮r對沖模型為指導，嚴格執(zhí)行模型指令，不作人為主觀判斷，亦不對未來一定時期的市場投資環(huán)境進行展望。

林成棟

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：上海富善投資有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2013年

坐標：上海

公司AUM：超過60億元

投研人數(shù)：21人

資金來源：私人銀行代銷、銀行委外、機構資金、FOF資金、高凈值客戶等

策略描述：公司有三大產(chǎn)品線：1）富善安享系列，以各類套利策略為主，配置股指期貨期現(xiàn)套利、跨期套利、貨幣基金做市及折溢價套利、分級基金套利、債券回購等低風險策略，運用量化統(tǒng)計模型，捕捉每個微小套利機會，獲取市場無風險超額收益；2）富善優(yōu)享系列，以量化股票統(tǒng)計套利對沖策略為主，該策略基于統(tǒng)計數(shù)據(jù)建立模型來擬合資產(chǎn)價格的變化規(guī)律，同時進行對頭和空頭組合進行套利；3）富善致遠系列，為量化CTA策略（管理期貨策略），利用數(shù)量化方法研究價格變動的趨勢，同時采用多策略、多品種、多周期，獲取組合收益，有效管理風險。

適用市場：量化對沖策略，在熊市或者震蕩市行情中依靠選股能力獲取阿爾法收益；量化CTA策略，適合期貨市場的高波動強趨勢、結(jié)構性的分化行情。

簡歷：西安交通大學電氣工程學士、系統(tǒng)工程碩士，上海交通大學安泰管理學院金融工程博士，中歐國際工商管理學院EMBA，清華五道口金融EMBA；上海朱雀投資發(fā)展中心（有限合伙）創(chuàng)始合伙人之一。2013年創(chuàng)立上海富善投資有限公司，任總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。

市場觀點：在經(jīng)歷了上半年的諸多“黑天鵝”事件后，股市將繼續(xù)延續(xù)目前震蕩的結(jié)構性行情，板塊間、個股間分化明顯，擇股能力成為未來股票投資收益來源的核心，下半年可以重點關注一些事件驅(qū)動類策略（如定增）以及量化多策略產(chǎn)品的表現(xiàn)。在商品期貨領域，整體市場的走勢分化，在預期和實際政策的多重刺激下，將大概率延續(xù)目前板塊輪動的結(jié)構性行情。量化CTA基金具有投資標的分散、克服主觀因素、收益來源多元等多個優(yōu)勢，和其他大類資產(chǎn)相關性系數(shù)較低，在今年下半年的表現(xiàn)依然值得期待。

崔海志

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：珠海阿巴馬資產(chǎn)管理有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2014年2月

坐標：廣州

公司AUM：50-60億元，歷史累計規(guī)模80億元

投研人數(shù)：10人

資金來源：以高凈值客戶為主

策略描述：公司投資策略以阿爾法策略為主，量化套利策略為輔。由于這兩大策略的相關性較低，搭配使用可以有效提高收益、減少風險，提高產(chǎn)品的夏普比。

適用市場：任何策略都依賴于高效的流動性，在能夠提供正常流動性的市場條件下，阿爾法策略和套利策略都有較好的適應性。

簡歷：2009年畢業(yè)于華南農(nóng)業(yè)大學，上交所ETF理財規(guī)劃師，曾就職于國信證券、廣州金左手投資管理有限公司、光大證券，任量化研究員、投資經(jīng)理、投資總監(jiān)；現(xiàn)就職于珠海巴馬資產(chǎn)管理公司，任投資總監(jiān)兼量化對沖部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

市場觀點：從宏觀層面看，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型任重道遠，現(xiàn)階段需要尋找新的經(jīng)濟突破口，代表著科技發(fā)展方向的新興產(chǎn)業(yè)仍然有較明確的政策利好預期。目前已實行營改增、營業(yè)稅減免和降低員工保險費率等企業(yè)減負措施，后續(xù)可期待新興產(chǎn)業(yè)有更多的產(chǎn)業(yè)扶持政策出臺。從量化對沖層面看，基差的問題漸漸好轉(zhuǎn)，期指合約的貼水程度逐漸減少，對阿爾法策略的負面影響逐漸減少。假如未來逐漸放開期指的限制，貼水有望逐步解決，量化對沖將回到正常的狀態(tài)。

朱笑槺

所屬組別：1年期股票量化

所在公司：杭州龍旗科技有限公司

公司創(chuàng)辦時間：2011年

坐標：杭州

公司AUM：約15億元，累計規(guī)模約100億元

投研人數(shù)：13人

資金來源：大型機構資金，高凈值客戶

策略描述：以基本面選股為主的市場中性策略，在市場中性策略受到限制的情況下，增加擇時對沖和指數(shù)增強型策略。同時正在積極研發(fā)新的策略，比如，將股票投資的方法用到債券上。

適用市場：非暴漲暴跌等極端行情。

簡歷：現(xiàn)任公司董事長兼首席投資官。創(chuàng)辦龍旗之前，擔任貝萊德（BlackRock）科學主動股票投資部全球投資組的基金經(jīng)理，并作為策略研究員，長期從事量化投資和風險掌控的一線研究；2007年作為基金經(jīng)理加入當時全球最大的資產(chǎn)管理公司巴克萊國際投資人（2009年12月被貝萊德以150億美元兼并），管理規(guī)模20億美元的對沖基金；2001—2007年在美國基石研究任資深經(jīng)理，提供金融咨詢服務。本科畢業(yè)于武漢大學世界經(jīng)濟系，并從波士頓大學獲得博士學位。2013年3月入選國家第九批“千人計劃”。

市場觀點：目前中國經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型升級的壓力迫在眉睫，市場估值相對不低，但流動性較為充裕。這樣的背景下，市場在中長期震蕩上行的概率較大。