王家庭　毛文峰　楊祿

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國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)研究*

王家庭毛文峰楊祿

摘要：制度創(chuàng)新是國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的本質(zhì)特征，帶動(dòng)周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展是國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)的重要任務(wù)?；诰C合配套改革的溢出效應(yīng)機(jī)理，以2010年前設(shè)立的8個(gè)國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)及周邊省市為研究對(duì)象，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法對(duì)國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)對(duì)周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果顯示：國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)對(duì)周邊區(qū)域存在經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)，而制度創(chuàng)新的溢出效應(yīng)并不明顯；經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的強(qiáng)度隨著空間的延展而遞減；綜合配套改革未能強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)。

關(guān)鍵詞：綜合配套改革；經(jīng)濟(jì)溢出；工具變量；固定效應(yīng)

毛文峰，男，南開大學(xué)中國城市與區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究中心碩士生（天津300071）。

楊祿，男，美國科美利加銀行數(shù)據(jù)分析師（Dallas，TX75206USA）。

一、引言

“經(jīng)濟(jì)特區(qū)”“開發(fā)區(qū)”等模式在過去的四十年里取得了舉世矚目的成就，而國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)（以下簡稱綜改區(qū)）是在新的歷史條件下，對(duì)這種“以點(diǎn)帶域”改革策略模式的繼承和創(chuàng)新。綜改區(qū)以完善社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系為主要任務(wù)，以制度創(chuàng)新為主要?jiǎng)恿Γ∟orth，Davis，1971；陳建青，2004；王家庭等，2014），以輻射帶動(dòng)全國范圍的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為最終目標(biāo)。在實(shí)踐中，自2005年上海浦東新區(qū)獲批全國第一個(gè)國家綜合配套改革試點(diǎn)至今，各試驗(yàn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長有目共睹。因此，對(duì)于綜改區(qū)的理論和實(shí)踐研究，引起了眾多學(xué)者的高度關(guān)注。從基本內(nèi)涵上，經(jīng)歷了兩個(gè)階段：第一階段，理論界還沒有對(duì)綜改區(qū)的內(nèi)涵形成共識(shí)，認(rèn)為其只是對(duì)國際環(huán)境變化和國內(nèi)改革進(jìn)程發(fā)展情況的一種“應(yīng)激反應(yīng)”。他們認(rèn)為綜改區(qū)的設(shè)立，是經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域一體化下，中國遭遇改革“瓶頸”的必然選擇，是改革目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的必然要求（郝壽義等，2006；陳羅力，2006；陳文玲，2007）。第二階段，王家庭，張換兆，楊祿（2008，2014）提出綜改區(qū)是一種制度變遷內(nèi)生化的變革模式，注重制度創(chuàng)新對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的根本動(dòng)力。從實(shí)現(xiàn)方式上，高進(jìn)田（2008）指出以制度創(chuàng)新為特征的新型增長極理論是施行綜合配套改革的理論基礎(chǔ)。王家庭，張換兆（2009）嘗試構(gòu)建了制度內(nèi)生增長極模型，并對(duì)其輻射效應(yīng)和極化效應(yīng)做出了嚴(yán)密的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和證明，并建議國家綜改區(qū)不僅要構(gòu)建能夠長效累積的制度內(nèi)生創(chuàng)新機(jī)制，更要建立起暢通的創(chuàng)新成果有效擴(kuò)散機(jī)制。在實(shí)踐層面上，王家庭，季凱文（2008）認(rèn)為國家綜改區(qū)不是任意的，只有具備一定條件的地區(qū)才有可能成為候選對(duì)象。他們還嘗試建立了一套可以量化并可操作的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系。

在非均衡增長理論和新經(jīng)濟(jì)地理的研究框架下，學(xué)術(shù)界認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長首先在一些地區(qū)或產(chǎn)業(yè)發(fā)生，然后通過一定的渠道，即“溢出效應(yīng)”來影響其他地區(qū)，而資本、勞動(dòng)力、產(chǎn)品、知識(shí)與技術(shù)和制度等要素，也都會(huì)在區(qū)域間產(chǎn)生溢出效應(yīng)。國內(nèi)外對(duì)于溢出效應(yīng)的研究大多針對(duì)上述要素中的某一方面。Jaffe（1989）的研究發(fā)現(xiàn)，大學(xué)中的研究活動(dòng)（R&D）對(duì)大學(xué)以外公司里專利產(chǎn)生的數(shù)量具有顯著的溢出效應(yīng)。Konings（1995）運(yùn)用中東歐地區(qū)的公司數(shù)據(jù)，通過計(jì)量的方法驗(yàn)證了外國直接投資可以顯著地提高本國公司的生產(chǎn)效率。潘文卿，李子奈（2008）通過區(qū)域投入產(chǎn)出模型技術(shù)（Input-Output，IO）檢驗(yàn)了中國三大增長極對(duì)內(nèi)陸地區(qū)的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)。這種IO方法的研究框架比較規(guī)范，但是只考慮了產(chǎn)品的溢出效應(yīng)，而忽略了其他的要素。對(duì)于國家綜改區(qū)來說，制度的溢出效應(yīng)相對(duì)更加重要。因此，IO方法不是用于研究綜改區(qū)經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的最佳工具。少數(shù)學(xué)者運(yùn)用數(shù)量分析技術(shù)研究了區(qū)域間整體的溢出效應(yīng)。Groenewold，Guoping，Anping（2007）運(yùn)用向量自回歸模型（VAR）擬合了中國東中西部之間的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)。VAR模型的方法把所有要素作為一個(gè)整體來看待，因而可以很好地?cái)M合整個(gè)經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)，脈沖響應(yīng)變量的使用，可以有效減小計(jì)量誤差。其缺點(diǎn)是對(duì)數(shù)據(jù)的要求比較高。國家綜改區(qū)出現(xiàn)的時(shí)間尚晚，有統(tǒng)計(jì)記錄的時(shí)間較短，因而無法取得足夠的數(shù)據(jù)來擬合VAR模型。

綜合上述研究發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有理論均未對(duì)溢出效應(yīng)的作用機(jī)理做出令人信服的闡釋，關(guān)于綜合配套改革質(zhì)量評(píng)估方法的探討也非常有限，通過定量的方法來檢驗(yàn)綜合配套改革效果的文章更是鳳毛麟角。王家庭等（2014）通過構(gòu)建線性回歸模型對(duì)制度創(chuàng)新在國家綜改區(qū)經(jīng)濟(jì)增長中所起的作用進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)。而對(duì)于綜改區(qū)對(duì)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的研究，在國內(nèi)尚是空白。

本文以直接溢出效應(yīng)和間接溢出效應(yīng)為基礎(chǔ)，對(duì)綜改區(qū)的溢出效應(yīng)作用機(jī)理、制約因素及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做出新的闡述；以2010年前設(shè)立的8個(gè)國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)及周邊省市為研究對(duì)象，運(yùn)用含有工具變量的固定效應(yīng)模型、不同差分結(jié)構(gòu)等計(jì)量方法，就綜改區(qū)對(duì)周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)進(jìn)行定量檢驗(yàn)及時(shí)間滯后性檢驗(yàn)，以期為制定者和改革實(shí)踐者提供更豐富的決策參考意見。

二、理論分析

綜合配套改革以內(nèi)生性的制度創(chuàng)新為根本特征。作為一個(gè)綜改區(qū)，不僅其制度創(chuàng)新的成果會(huì)直接對(duì)周邊區(qū)域產(chǎn)生外部經(jīng)濟(jì)性，而且制度創(chuàng)新帶來的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)的增長會(huì)通過資本增加、勞動(dòng)力流動(dòng)與素質(zhì)提高等要素的外溢作用間接地對(duì)周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生影響。我們下面分別對(duì)制度的直接和間接溢出機(jī)制及其制約因素和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行闡述。

（一）制度創(chuàng)新溢出效應(yīng)的機(jī)理

1.作用路徑

假設(shè)創(chuàng)新型制度在國家綜改區(qū)內(nèi)是內(nèi)生的，而在區(qū)外則是外生的，即周邊區(qū)域只能模仿綜改區(qū)已有的制度。從國家的管理方式和設(shè)置綜改區(qū)的實(shí)踐來看，這一假設(shè)是合理的。在這一假設(shè)前提下，創(chuàng)新型制度的外溢是通過示范效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)的。

綜改區(qū)內(nèi)生成了一項(xiàng)創(chuàng)新型的制度，那么該綜改區(qū)會(huì)面臨兩種結(jié)果：成功或失敗。如果失敗，則此項(xiàng)制度創(chuàng)新至此結(jié)束，轉(zhuǎn)而去探索其他可能。如果在綜改區(qū)內(nèi)成功地加速了經(jīng)濟(jì)增長，該制度即會(huì)被周邊的區(qū)域習(xí)得并模仿。這些模仿的區(qū)域同樣面臨兩種可能的結(jié)果：成功或失敗。如果成功，則其經(jīng)濟(jì)增長顯著。如果失敗，則會(huì)重新模仿新的制度，直至成功促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)增長。具體見圖1（如下）：

圖1　制度創(chuàng)新外溢的作用路徑示意圖

2.制度創(chuàng)新外溢效應(yīng)的制約因素和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

創(chuàng)新型制度的有效溢出有賴于國家層面、綜改區(qū)和外部區(qū)域的相互作用。

在國家層面上，是否形成良好的環(huán)境對(duì)創(chuàng)新型制度的外溢效果起到關(guān)鍵性作用。這一環(huán)境主要包括：對(duì)于制度創(chuàng)新的準(zhǔn)確評(píng)估和對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)失敗的容忍。任何一項(xiàng)創(chuàng)新活動(dòng)都存在著風(fēng)險(xiǎn)，制度創(chuàng)新活動(dòng)也不例外。因此，在某一項(xiàng)創(chuàng)新型的制度付諸實(shí)施前，有必要對(duì)其適用性及風(fēng)險(xiǎn)水平做出科學(xué)的和盡量準(zhǔn)確的評(píng)估；在實(shí)施后，要能夠容忍失敗造成的損失，并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

對(duì)于綜合配套改革的試驗(yàn)者來說，如果把自身的經(jīng)濟(jì)增長看作是第一要?jiǎng)?wù)，那么該綜改區(qū)與其周邊的區(qū)域之間便不再是“互幫互助”的關(guān)系，而成為一種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。他們會(huì)在資本、勞動(dòng)力及其他生產(chǎn)要素上展開爭(zhēng)奪。其結(jié)果是在區(qū)際形成一種人為的屏障，從而阻礙創(chuàng)新型制度的有效溢出。

對(duì)于創(chuàng)新型制度的學(xué)習(xí)者，其模仿失敗的風(fēng)險(xiǎn)主要來源于制度與本區(qū)實(shí)際情況的結(jié)合。區(qū)域間往往存在著顯著的異質(zhì)性。這就決定了任何學(xué)習(xí)者都不能“原搬照抄”綜改區(qū)的創(chuàng)新型制度，而是要對(duì)其進(jìn)行適用性改造，以適應(yīng)本區(qū)域的特點(diǎn)和實(shí)際需要，這樣才能增加其模仿成功的可能性。

（二）資本和勞動(dòng)力溢出效應(yīng)的機(jī)理

創(chuàng)新型制度一方面通過“示范效應(yīng)”和“學(xué)習(xí)效應(yīng)”直接溢出，另一方面通過資本和勞動(dòng)力的溢出間接地影響周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長。不同于制度創(chuàng)新的溢出方式，資本和勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素對(duì)于一個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的作用主要表現(xiàn)為正的溢出效應(yīng)和負(fù)的溢出效應(yīng)。正的溢出效應(yīng)表現(xiàn)為綜改區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。負(fù)的溢出效應(yīng)，或稱為極化效應(yīng)，則表現(xiàn)為綜改區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長抑制周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。

劉秉鐮，胡玉瑩（2010）通過研究中國東中西部之間產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移發(fā)現(xiàn)，低端產(chǎn)業(yè)正向中西部轉(zhuǎn)移，而高端產(chǎn)業(yè)則正向東部發(fā)達(dá)地區(qū)聚集。這在一定程度上印證了區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長極對(duì)周邊區(qū)域兩個(gè)方向的溢出效應(yīng)。

1.正溢出作用機(jī)理

假設(shè)某綜改區(qū)通過制度創(chuàng)新，成功吸引到一家“龍頭”生產(chǎn)企業(yè)，與其配套的上下游企業(yè)會(huì)相繼出現(xiàn)。但出于成本和收效的考慮，一些企業(yè)不一定會(huì)選擇建址到綜改區(qū)內(nèi)，而是會(huì)在綜改區(qū)的周邊區(qū)域?qū)ふ乙粋€(gè)預(yù)期邊際成本與邊際收益相等的均衡點(diǎn)。配套企業(yè)為“龍頭”企業(yè)提供原材料和中間品，并且提供相應(yīng)的生產(chǎn)過程服務(wù)支持，周邊區(qū)域的產(chǎn)出增加。更密集的企業(yè)拉動(dòng)對(duì)勞動(dòng)力的需求，從而勞動(dòng)力聚集，并且收入水平提高。綜上所述，更高的產(chǎn)出和勞動(dòng)收入直接增加所在地的收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長（如圖2所示）。

圖2　生產(chǎn)要素外溢的作用路徑示意圖

2.負(fù)溢出作用機(jī)理

作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長極核，綜改區(qū)對(duì)生產(chǎn)要素，尤其是優(yōu)質(zhì)的資本和勞動(dòng)力具有強(qiáng)大的吸引力。一方面綜改區(qū)內(nèi)均已建成了完善的基礎(chǔ)設(shè)施，另一方面一些配套企業(yè)的屬性要求其與“龍頭”企業(yè)近鄰，從而能夠有效降低其與“龍頭”企業(yè)的溝通成本。因此，這些企業(yè)（即資本）會(huì)選擇在綜改區(qū)內(nèi)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)其利潤最大化的目標(biāo)。

區(qū)內(nèi)配套企業(yè)往往是成本彈性較小的資本技術(shù)密集型企業(yè)。這類企業(yè)在綜改區(qū)內(nèi)的聚集會(huì)引致更多的高素質(zhì)勞動(dòng)力資源。相比較而言，周邊區(qū)域獲得高素質(zhì)勞動(dòng)力的難度就會(huì)加大，成本上升，從而經(jīng)濟(jì)增長遭到抑制。綜改區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長對(duì)周邊區(qū)域表現(xiàn)為負(fù)溢出效應(yīng)。如圖2中虛線箭頭所示。

3.制約因素和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

生產(chǎn)要素溢出效應(yīng)以綜改區(qū)的制度創(chuàng)新為起點(diǎn)，主要通過市場(chǎng)的手段發(fā)揮作用。生產(chǎn)企業(yè)為了達(dá)到自身利益最大化的目標(biāo)，會(huì)自動(dòng)地向綜改區(qū)及其周邊區(qū)域聚集。因此，在這一過程中，制約正外溢作用、強(qiáng)化負(fù)外溢作用發(fā)揮的主要因素來源于市場(chǎng)的制度環(huán)境，而主要風(fēng)險(xiǎn)就在于制度設(shè)計(jì)中個(gè)體利益與整體利益、短期利益與長期利益的偏離。

如果綜改區(qū)在設(shè)計(jì)制度時(shí)未能考慮與周邊區(qū)域的配合，而只是關(guān)注自身的利益最大化，那么就會(huì)與周邊區(qū)域展開對(duì)生產(chǎn)要素的競(jìng)爭(zhēng)。由于綜改區(qū)具有制度創(chuàng)新的特權(quán)，這往往使得綜改區(qū)內(nèi)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)。如果再加之制度外溢的渠道不暢通，這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)便會(huì)循環(huán)累積，從而拉大區(qū)域間經(jīng)濟(jì)增長的差異。這種情況持續(xù)下去，最終會(huì)超過綜改區(qū)的承受限度，阻礙其經(jīng)濟(jì)增長。

綜上所述，作為一個(gè)整體，綜改區(qū)對(duì)周邊區(qū)域的溢出效應(yīng)是制度創(chuàng)新和生產(chǎn)要素溢出效應(yīng)各自作用并且相互影響所生產(chǎn)的綜合。制度創(chuàng)新是綜改區(qū)經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的起點(diǎn)和主要來源。一方面，創(chuàng)新型制度通過“示范效應(yīng)”和“學(xué)習(xí)效應(yīng)”直接影響周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長；另一方面通過創(chuàng)新型制度引致的資本和勞動(dòng)力的空間聚集，間接地影響周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長。

三、實(shí)證檢驗(yàn)

下面運(yùn)用固定效應(yīng)模型和工具變量技術(shù)對(duì)2010年之前設(shè)立的8個(gè)國家綜改區(qū)的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)進(jìn)行定量檢驗(yàn)，并且嘗試通過選取不同差分結(jié)構(gòu)對(duì)該效應(yīng)發(fā)生作用的時(shí)間滯后性進(jìn)行檢驗(yàn)。

（一）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

根據(jù)研究目的和方法的需要，本文所選取的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（下文稱“CPI”）數(shù)據(jù)以1978年為基期，由于本文研究的對(duì)象——綜改區(qū)，只是2005年才出現(xiàn)的新事物，有必要對(duì)其基期進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。具體選擇哪一年為基期，并不會(huì)對(duì)研究的結(jié)果造成實(shí)質(zhì)性的影響，只是為了讓得到的實(shí)際GDP看上去更有實(shí)際意義。筆者主觀地選擇了以1990年為基期。同時(shí)選取全國31個(gè)省及直轄市1993─2012年的年度名義GDP。由于研究所需的數(shù)據(jù)是實(shí)際GDP，本文需要先對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。嚴(yán)格來講，全國各省市由于發(fā)展情況的差異，價(jià)格水平的變動(dòng)情況是不盡相同的，所以我們應(yīng)該用其各自的CPI對(duì)名義GDP進(jìn)行調(diào)整。但是大部分省市水平的CPI數(shù)據(jù)是2012年以后才開始公布的，這顯然滿足不了研究的需要。因此，我們只能使用各期的全國CPI數(shù)據(jù)來計(jì)算分省市的實(shí)際GDP。

由于各地區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的進(jìn)度和水平不同，本文研究將對(duì)象和范圍定位在2010年之前設(shè)立的8個(gè)綜改區(qū)，數(shù)據(jù)采集年份為1993─2012年，以上所需數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)及各地區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒。所得的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如表1所示。

表1中第5列表示從該綜改區(qū)設(shè)立至2012年所經(jīng)歷的整年數(shù)。由于各區(qū)設(shè)立的月份無法在年度數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，而且政策發(fā)揮作用也需要一定的時(shí)間，所以從設(shè)立綜改區(qū)的第二年（而非當(dāng)年）開始將其視為綜改區(qū)的做法是合理的。

表1 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

（二）模型構(gòu)建

由于各綜改區(qū)及其外圍區(qū)域的實(shí)際GDP均表現(xiàn)出顯著的上升趨勢(shì)，即在面板數(shù)據(jù)的每個(gè)截面內(nèi)，實(shí)際GDP的水平值是非平穩(wěn)的。為避免因數(shù)據(jù)序列非平穩(wěn)所帶來的虛假回歸（spurious regression，Granger，1974），本文所選變量均為對(duì)數(shù)化后的差分變量，并且分別選取了間隔一年和三年的差分，即ln（xt）-ln（xt-s），s=1或3。

1.被解釋變量

理論上來講，增長極的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)在一定時(shí)間內(nèi)是存在邊界的。潘文卿，李子奈（2008）采用投入—產(chǎn)出法研究了三大增長極對(duì)中國內(nèi)陸地區(qū)的經(jīng)濟(jì)外溢作用。他們發(fā)現(xiàn)三大增長極對(duì)內(nèi)陸地區(qū)的整體外溢影響較小，而且每個(gè)增長極都對(duì)較為鄰近的區(qū)域影響較大。因此，我們有理由相信，綜改區(qū)對(duì)周邊地區(qū)的溢出效應(yīng)最初表現(xiàn)為對(duì)所在省市的溢出，然后擴(kuò)散到直接相鄰的省市。

本文研究確定了兩個(gè)級(jí)別的GDP增長率（自然對(duì)數(shù)的差分）作為被解釋變量。一是綜改區(qū)所在省市GDP（去除綜改區(qū)的GDP）的增長率；二是所在省市（去除綜改區(qū)）加上與其直接相鄰省市的GDP總和的增長率：ln（zt-xt）-ln（zt-s-xt-s）。在差分結(jié)構(gòu)上，為了檢驗(yàn)綜改區(qū)對(duì)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長溢出效應(yīng)發(fā)生作用的時(shí)間和該效應(yīng)的強(qiáng)度在時(shí)間有無差別，本文研究選擇了一年的實(shí)際GDP增長率ln（GDPt）-ln（GDPt-1）和三年的實(shí)際GDP增長率ln（GDPt）-ln（GDPt-3），對(duì)被解釋變量采取和解釋變量相對(duì)應(yīng)的一年差分和三年差分。

2.解釋變量和控制變量

本文模型解釋變量的選取比較直觀，即綜改區(qū)GDP的增長率（自然對(duì)數(shù)的差分）。為了檢驗(yàn)綜改區(qū)對(duì)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長溢出效應(yīng)發(fā)生作用的時(shí)間與該效應(yīng)的強(qiáng)度在時(shí)間上有無差別，本文研究選擇了一年的實(shí)際GDP增長率和三年的實(shí)際GDP增長率，并選取了對(duì)應(yīng)的周邊地區(qū)實(shí)際GDP增長率作為被解釋變量。

為了檢驗(yàn)實(shí)施綜合配套改革是否顯著地影響了外圍地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長，標(biāo)明相應(yīng)區(qū)域在某年是否綜改區(qū)的虛擬變量Inceptionrere，t也被作為一個(gè)解釋變量加入模型。如前所述，本研究從設(shè)立綜改區(qū)的第二年（而非當(dāng)年）開始將其視為綜改區(qū)，Inceptionre，t= 1；在之前的年份Inceptionre，t=0。

另外一部分解釋變量為與地區(qū)相關(guān)的虛擬變量RDUMre和年份相關(guān)的虛擬變量TDUMt。RDUMre為一組區(qū)域虛擬變量，標(biāo)明不同的綜改區(qū)，綜改區(qū)re=1，其他綜改區(qū)=0；用來控制與區(qū)域相關(guān)的固定效應(yīng)；TDUMt為一組年份虛擬變量，標(biāo)明不同的時(shí)期，時(shí)期t=1，其他時(shí)期=0；用來控制與時(shí)間相關(guān)的固定效應(yīng)。

3.工具變量

當(dāng)OLS模型中的解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，即存在內(nèi)生性問題時(shí)，OLS估計(jì)是有偏和不一致的，此時(shí)對(duì)于估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)推斷是不可信的。使用適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞?，采用兩階段最小二乘法（2SLS）的方法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)，可以有效地解決這一內(nèi)生性問題。

在改革開放的大背景下，綜改區(qū)周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長不可能單純地來源于增長極的溢出帶動(dòng)作用。國家層面的改革和因此帶來的經(jīng)濟(jì)增長必然同時(shí)作用于綜改區(qū)及其周邊區(qū)域?；谶@一常識(shí)，選取或構(gòu)造合適的工具變量，從而消除解釋變量的內(nèi)生性問題有其必要性。

本文研究借助Morretti（2010，2013）中構(gòu)造份額工具變量（shift-shareinstrumentalvariable）的主要思想來構(gòu)造所需的工具變量：

其中：GDPre，t為綜改區(qū)re在t期的實(shí)際GDP，GDPnw，t為t期全國的實(shí)際GDP。

根據(jù)公式（1）得到工具變量后，同樣采取一年和三年自然對(duì)數(shù)差分的方式進(jìn)行去趨勢(shì)化處理。

使用工具變量的一個(gè)缺點(diǎn)是會(huì)使估計(jì)的方差增大，從而估計(jì)值不再是有效的。因此，應(yīng)該慎重使用這一方法。另外，選取合格的工具變量也是一個(gè)挑戰(zhàn)。工具變量必須滿足兩個(gè)條件：一是與內(nèi)生變量高度相關(guān)；二是與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。

出于謹(jǐn)慎性的原則，本文研究首先對(duì)解釋變量的內(nèi)生性和工所選具變量的適任性進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)。相關(guān)的檢驗(yàn)結(jié)果證明了原解釋變量的確存在內(nèi)生性問題，并且所構(gòu)造的份額工具變量適合用于本文研究。

4.計(jì)量模型

工具變量的使用在一定程度上消除了內(nèi)生變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)的相關(guān)性問題，但在使用面板數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析時(shí)往往遇到另一種相關(guān)性問題，即被解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，又稱忽略變量偏誤。

從經(jīng)濟(jì)增長的現(xiàn)實(shí)情況來看，由于自然資源稟賦（陳林生，李剛，2004）、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)（趙偉，李芬，2007）、政府競(jìng)爭(zhēng)能力（劉雅南，邵宜航，2009）和地區(qū)經(jīng)濟(jì)周期（彭曉蓮，2013）等先后天條件在各個(gè)區(qū)域之間存在顯著的異質(zhì)性，并且在特定區(qū)域的較長一段時(shí)期內(nèi)表現(xiàn)出穩(wěn)定性。因此，可以假設(shè)模型中被忽略的變量分別為與區(qū)域相關(guān)和與時(shí)間相關(guān)的固定效應(yīng)。

綜上所述，本文研究的計(jì)量模型設(shè)定如下：

（三）實(shí)證結(jié)果分析

如前所述，此次研究的目標(biāo)是檢驗(yàn)綜改區(qū)對(duì)不同范圍的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)，以及其作用時(shí)間上的特點(diǎn)。在變量的設(shè)置上，被解釋變量被區(qū)分為兩個(gè)級(jí)別：一是綜改區(qū)所在的省市；二是所在省市及直接相鄰的省市。解釋變量也分為兩個(gè)類別：一類是一年的實(shí)際GDP增長率；另一類則是三年的實(shí)際GDP增長率。具體到模型上，共計(jì)有四種被解釋變量與解釋變量的不同組合，如表2所示。

表2　模型設(shè)置和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

表3中列出了二階段最小二乘估計(jì)的主要結(jié)果。下面依次對(duì)解釋變量、控制變量及其他變量的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行解釋。

表3　回歸結(jié)果及顯著性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量

（1）對(duì)解釋變量系數(shù)的估計(jì)都是高度顯著的。這表明綜改區(qū)的確對(duì)周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長有影響作用。但是這種作用的大小，甚至方向，則表現(xiàn)出了差異。

第一，根據(jù)對(duì)模型1的估計(jì)結(jié)果，給定一個(gè)綜改區(qū)的年度實(shí)際GDP每多增長1%，不但不會(huì)促進(jìn)其所在省市的經(jīng)濟(jì)增長，反而會(huì)使其實(shí)際GDP增長率減少3.1%。而在三年期內(nèi)，綜改區(qū)的實(shí)際GDP每多增長1%，引致其周邊省市的實(shí)際GDP多增長2.3%（模型3）?？梢姡诙唐诤洼^小的空間范圍內(nèi)，綜改區(qū)的極化效應(yīng)要強(qiáng)于溢出效應(yīng)。

第二，無論是一年期，還是三年期內(nèi)，綜改區(qū)對(duì)其所處較大區(qū)域（所在省市及其周邊直接相鄰省市）的溢出效應(yīng)均較為顯著，且表現(xiàn)為正的促進(jìn)作用。綜改區(qū)的年度實(shí)際GDP每多增長1%，其所在省市的實(shí)際GDP相應(yīng)地多增長0.8%；綜改區(qū)三年期實(shí)際GDP多增長1%，其所處較大區(qū)域的實(shí)際GDP相應(yīng)多增長0.2%。

（2）變量Inception是表示是否施行綜合配套改革的虛擬變量。對(duì)Inception系數(shù)的估計(jì)在模型2、3、4中均不顯著，只在模型1中較為顯著，且系數(shù)為負(fù)數(shù)。這說明實(shí)施綜合配套改革顯著地強(qiáng)化了綜改區(qū)作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心的極化效應(yīng)，卻對(duì)正溢出效應(yīng)的強(qiáng)化作用較小。

（3）對(duì)固定效應(yīng)控制變量RDUMre和TDUMt的F檢驗(yàn)均得到＜0.0001的P值，即具有很高的統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著性。這一發(fā)現(xiàn)證明了固定效應(yīng)控制變量的加入是適合的和必需的。

雖然從平均水平上來看，對(duì)表示各區(qū)域的虛擬變量的檢驗(yàn)是聯(lián)合顯著的，但具體到某一個(gè)虛擬變量，其顯著性是有所區(qū)別的。下面以天津?yàn)I海新區(qū)為例進(jìn)行說明。

第一，天津?yàn)I海新區(qū)是“開發(fā)開放”型綜改區(qū)。其經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)較其他類型綜改區(qū)更為顯著。比如在10%的顯著性水平下，對(duì)天津?yàn)I海新區(qū)系數(shù)的估計(jì)在四個(gè)模型中均較為顯著；而對(duì)武漢“兩型”社會(huì)建設(shè)綜改區(qū)系數(shù)的估計(jì)則在所有模型中均不顯著。這一點(diǎn)符合預(yù)期，因?yàn)閷?duì)非經(jīng)濟(jì)制度的改革要經(jīng)過一定的過程才能體現(xiàn)到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

第二，所考察的區(qū)域范圍越大，溢出效應(yīng)越弱。在三年期，對(duì)天津?yàn)I海新區(qū)系數(shù)的估計(jì)值在模型2中是（0.76-0.21=）0.55，而在模型4中僅為（0.22-0.06=）0.16。

第三，所考察的時(shí)間跨度越小，溢出效應(yīng)越弱。濱海新區(qū)對(duì)于周邊省市的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)在一年期為（2.33-0.14=）2.19，而在三年期僅為（0.22-0.06=）0.16。

四、結(jié)論及政策建議

（一）結(jié)論

本文驗(yàn)證了綜改區(qū)對(duì)周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的確存在，而且該效應(yīng)的強(qiáng)弱跟時(shí)間和影響的區(qū)域范圍呈反方向變動(dòng)關(guān)系。但是這種效應(yīng)可以發(fā)生在任何存在“經(jīng)濟(jì)勢(shì)差”的兩個(gè)區(qū)域之間，正如本文另一發(fā)現(xiàn)，實(shí)施綜合配套改革與否對(duì)周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的作用并不顯著。

1.綜改區(qū)對(duì)其周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)存在溢出效應(yīng)

通過對(duì)上述計(jì)量估計(jì)結(jié)果的分析發(fā)現(xiàn)，國家綜改區(qū)的確對(duì)其周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長起到了一定的帶動(dòng)作用。目前來看，這一作用主要是通過生產(chǎn)要素的溢出實(shí)現(xiàn)的；創(chuàng)新型制度溢出的效果短期內(nèi)尚不明顯，可能需要較長的時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證。

2.溢出效應(yīng)大小與空間距離和時(shí)間跨度負(fù)相關(guān)

綜改區(qū)經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的強(qiáng)度與空間距離呈反方向變動(dòng)，所觀察的范圍越大，這種溢出效應(yīng)的作用越小。這一點(diǎn)與以往的研究成果相符，也符合我們的直觀感受。

在時(shí)間維度上，對(duì)于綜改區(qū)的設(shè)想是能夠?qū)χ苓厖^(qū)域產(chǎn)生長效性的影響，并且隨著時(shí)間不斷加強(qiáng)。但是，此次計(jì)量分析的結(jié)果卻與這一預(yù)期不符。其可能的原因有三個(gè)：一是綜改區(qū)仍未擺脫“人口紅利”時(shí)代依靠資源和低價(jià)來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的固有思維，因而未能與周邊區(qū)域形成有效的聯(lián)合互動(dòng)；二是綜改區(qū)制度創(chuàng)新的長效機(jī)制尚未形成，因而無法在長期內(nèi)發(fā)揮顯著的作用；三是國家層面尚未建立起能夠允許各項(xiàng)制度創(chuàng)新有效溢出的宏觀環(huán)境。

3.綜合配套改革未能強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)

雖然綜改區(qū)對(duì)周邊區(qū)域產(chǎn)生了顯著的影響，但是這種影響有可能存在于任何區(qū)域極點(diǎn)和周邊區(qū)域之間。因此，這一發(fā)現(xiàn)并不足以體現(xiàn)綜合配套改革的成果。

制度創(chuàng)新是綜合配套改革模式與以往改革模式的本質(zhì)區(qū)別，所以通過創(chuàng)新型制度的溢出效應(yīng)帶動(dòng)周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長是綜改區(qū)有別于其他區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長極的本質(zhì)特征。根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，進(jìn)行綜合配套改革仍未顯著地促進(jìn)綜改區(qū)周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長，反而在一定條件下強(qiáng)化了其資源“掠奪”的能力。

（二）相關(guān)政策建議

改革的任務(wù)依然艱巨，經(jīng)濟(jì)社會(huì)方方面面涌現(xiàn)出的問題越來越多，也越來越尖銳。為了能夠充分發(fā)揮綜合配套改革的優(yōu)勢(shì)，完成“先行先試”并輻射帶動(dòng)全國的歷史使命，我們?cè)趪液蛥^(qū)域?qū)用嫣岢鋈缦氯c(diǎn)政策建議：

（1）構(gòu)建有利于綜改區(qū)良性運(yùn)行的宏觀環(huán)境。良好的宏觀環(huán)境對(duì)于綜改區(qū)的制度創(chuàng)新及其有效溢出具有關(guān)鍵性的作用。這一環(huán)境主要包括兩個(gè)方面。一是國家及地區(qū)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的管理方式和管理水平。建議各級(jí)管理機(jī)構(gòu)能夠制定既適合自身實(shí)際需要，又能“與時(shí)俱進(jìn)”的一套科學(xué)管理方法，對(duì)于創(chuàng)新型制度的構(gòu)思、論證、制定、施行、監(jiān)督和評(píng)價(jià)等各個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化的制度安排。二是各級(jí)管理機(jī)構(gòu)對(duì)于創(chuàng)新型活動(dòng)失敗的容忍度。任何創(chuàng)新型活動(dòng)都存在著失敗的風(fēng)險(xiǎn)。建議各級(jí)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置失敗風(fēng)險(xiǎn)容忍度指標(biāo)，一方面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等可控的風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置嚴(yán)格的低容忍度；另一方面對(duì)不可控的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其他不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)引起的創(chuàng)新失敗設(shè)置相對(duì)較高的容忍度。

（2）加強(qiáng)綜改區(qū)與周邊區(qū)域的對(duì)接與合作。國家綜改區(qū)不僅要實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)濟(jì)增長，而且擔(dān)負(fù)著輻射帶動(dòng)周邊區(qū)域經(jīng)濟(jì)一起增長的使命。此外，綜改區(qū)的優(yōu)勢(shì)是具備了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，并且擁有制度創(chuàng)新的特權(quán)；劣勢(shì)是一般區(qū)域面積較小、資源單一，因而產(chǎn)業(yè)承載能力較低。周邊區(qū)域的優(yōu)勢(shì)則是地域面積大，資源更為豐富；而劣勢(shì)是制度相對(duì)剛性?？梢姡C改區(qū)與周邊區(qū)域可以進(jìn)行有效的優(yōu)劣勢(shì)互補(bǔ)。因此，綜改區(qū)應(yīng)更加注重與周邊區(qū)域的產(chǎn)業(yè)對(duì)接與協(xié)同配合。

（3）將對(duì)周邊區(qū)域的帶動(dòng)作為一項(xiàng)評(píng)估綜改區(qū)改革效果的重要指標(biāo)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于“理性人”的假設(shè)，人們會(huì)采取使自身效用最大化的行為。綜合配套改革的實(shí)踐者們也是一類“理性人”，他們總是會(huì)采取自身利益最大化的行為。將綜改區(qū)對(duì)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)的大小添加到政績考評(píng)的指標(biāo)體系中，一方面可以使這一目標(biāo)更加明確，另一方面，可以通過類似市場(chǎng)自動(dòng)調(diào)節(jié)的機(jī)制，對(duì)改革者的行為進(jìn)行有效調(diào)節(jié)，從而最大化綜合配套改革的整體收益。

注釋

①由于所選8個(gè)綜改區(qū)中重慶市和山西省分別為直轄市和省，在被解釋變量為“所在省市”的情況下，數(shù)據(jù)中不包含上述兩個(gè)綜改區(qū)。

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（責(zé)任編輯：柳陽）

A Study on the Economic Spillover Effect of National Comprehensive Supporting Reform Pilot Area

Wang JiatingMao WenfengYang Lu

Abstract:System innovation is the essential feature of the national comprehensive supporting reform pilot area，and driving the economic and social development of the surrounding areas is the important task of the national comprehensive supporting reform pilot area.Based on the spillover effect mechanism of comprehensive supporting reform，this paper sets up 8 national comprehensive supporting reform pilot areas and the surrounding provinces and cities before 2010 as the researchobjects，anduseseconometricmethodstoempiricallytesttheeconomicspillovereffectofthenational comprehensive supporting reform pilot area on the surrounding areas.The results show that national comprehensive reform pilot areas have the economic spillover effect on the surrounding region，but the system innovation spillover effect is not obvious；the strength of the economic spillover effect is decreasing with the extension of space；the comprehensive reform fails to strengthen the economic spillover effect.

Key Words:National Comprehensive Supporting Reform Pilot Area；Economic Spillover；Instrumental Variables；Fixed Effects Model

中圖分類號(hào)：F127.9

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2095—5766（2016）03—0039—09

收稿日期：2016—03—20

*基金項(xiàng)目：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目“國家綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)運(yùn)行績效測(cè)度與評(píng)價(jià)研究：以滬津深三大試驗(yàn)區(qū)為例”（11YJA790147）。

作者簡介：王家庭，男，南開大學(xué)中國城市與區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究中心副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，碩士生導(dǎo)師（天津300071）。